金融學畢業(yè)論文文獻

金融學畢業(yè)論文文獻金融學是研究價值判定和價值規(guī)律的學科。主要包括傳統(tǒng)金融學理論和演化金融學理論兩大領域，是當代經(jīng)濟社會的產(chǎn)物。以下為學習啦我?guī)淼年P(guān)于金融學畢業(yè)論文文獻的內(nèi)容，歡迎瀏覽參考!金融學畢業(yè)論文文獻(一)[1]張斌.障礙期權(quán)的定價及其應用[D].南京理工大學，2004.[2]溫鮮、霍海峰、鄧國和.分數(shù)布朗運動的美式障礙期權(quán)定價[J].經(jīng)濟數(shù)學，2020,Vol28,No3:87-91.[3]謝赤.不變方差彈性(CEV)經(jīng)過下障礙期權(quán)的定價[J].管理科學學報，2001,Vol,4,No5:14-21.[4]王莉，杜雪樵.跳擴散模型下的歐式障礙期權(quán)的定價[J].經(jīng)濟數(shù)學，2020,Vol,25,No3:248-253.[5]楊淑伶.跳躍擴散下雙障礙期權(quán)定價的數(shù)值解[J].經(jīng)濟數(shù)學，Vol28,No4:86-89.[6]張向文，李時銀.障礙期權(quán)推廣到幾何平均資產(chǎn)情況下的定價公式[J].數(shù)學研究，2006,Vol39,No4:447-453.[7]劉維泉.Jump-Diffusion模型下障礙期權(quán)的定價分析[D].暨南大學，2007.[8]孫玉東、師義民、吳敏.參數(shù)依靠股票價格情形下的障礙期權(quán)定價[J].數(shù)學物理學報，2021,33A:912-925.[9]吳文青，吳雄華.美式障礙期權(quán)定價的數(shù)值方法[J].同濟大學學報(自然科學版)，2001,Vol29,No8:970-975.[10]FischerBlackandMyronScholes.ThePricingofOptionsandCorporateLiabilities[J].JournalofPoliticalEconomy,1973,81(3)：637-654.[11]Hull,John,andAlanWhite.Thepricingofoptionswithstochasticvolatilities[J].JournalofFinance,1987,42:281-300.金融學畢業(yè)論文文獻(二)[1]臥龍(2021).經(jīng)濟周期與克強指數(shù).〔股市動態(tài)分析〕.2021年21期.[2]江紅莉和何建敏(2020).基于PairCopula的社保基金投資組合風險測度研究.統(tǒng)計與信息論壇.2020年8月.28-34頁.[3]韋艷華，張世英(2004).金融市場的相關(guān)性分析--CopulaGARCH模型及其應用[J].系統(tǒng)工程，22(4)：7-12.[4]韋艷華，張世英(2005).金融市場非對稱尾部相關(guān)構(gòu)造的研究[J].管理學報.2(5)：601-605.[5]韋艷華，張世英(2006).金融市場動態(tài)相關(guān)構(gòu)造的研究[J].系統(tǒng)工程學報，21(3)：313-317.[6]李悅，程希駭(2006)上證指數(shù)和恒生指數(shù)的copula尾部相關(guān)性分析[J].系統(tǒng)工程，24(5)：88-92[7]葉允最(2021).廣西工業(yè)總產(chǎn)值與克強指數(shù)的關(guān)系研究.〔經(jīng)濟縱橫〕.2021年06期.[8]趙鵬(2020).基于Copula理論的投資組合風險測度.統(tǒng)計與決策2020年3月.37-40頁.[9]韋艷華，張世英(2007).多元Copula-GARCH模型及其在金融風險分析上的應用，數(shù)理統(tǒng)計與管理，26(3)：432-439[10]DavideM,WalterV.(2004).CopulaSensitivityinCollateralizedDebtObligationsandBasketDefaultSwapsPricingandRiskMonitoring[R].[11]Li,D.X.2000.OnDefaultCorrelation:aCopulaApproach[J].JournalofFixedIncome,9:43.54.金融學畢業(yè)論文文獻(三)[1]陳暉，謝赤.包含Jump-Arch經(jīng)過的利率模型及其應用[J].管理科學學報，2020(2)：80-90.[2]陳靜，徐成賢.消費習慣、遞歸效用函數(shù)與股權(quán)溢價[J].統(tǒng)計與決策，2020(4)：141-143.[3]范龍振.短期利率模型在上交所債券市場上的實證分析[J].管理科學學報，2007(2)：80-89[4]李宏瑾.利率期限構(gòu)造的遠期利率預測作用--經(jīng)期限溢價修正的預期假講檢驗[J].金融研究，2021(8)：97-110.[5]李磊磊.引入宏觀經(jīng)濟因素的利率期限構(gòu)造模型研究[D].廈門大學，2020.[6]林海，鄭振龍.利率期限構(gòu)造研究述評[J].管理科學學報，2007(1)：79-98.[7]林魯東.中國的股權(quán)溢價之謎：基于Hansen-Jagannathan方差界的實證研究[J].南方經(jīng)濟，2007(12)：12-23.[8]傅曼麗，董榮杰，屠梅曾.國債利率期限構(gòu)造模型的實證比擬[J].系統(tǒng)工程，2005(8)：56-61.[9]格日勒圖，李仲飛，陳永利.一個基于習慣構(gòu)成的離散時間的資產(chǎn)定價模型[J].現(xiàn)代經(jīng)濟管理，2006(5)：77-93.[10]謝赤.一個動態(tài)化的利率期限構(gòu)造模型群[J].預測，2000(3)：49-52.[11]謝赤.關(guān)于具有狀態(tài)變量的HJM模型的實證分析[J].數(shù)理統(tǒng)計與管理，2001(3)：34-59.[12]陳雯，陳浪南.國債利率期限構(gòu)造：建模與實證[J].世界經(jīng)濟，2000(8)：24-28.[13]呂朝鳳，黃梅波.習慣構(gòu)成、借貸約束與中國經(jīng)濟周期特征--基于RBC模型的實證分析[J].金融研究，2020(9)：1-13.[14]宋淮松.我們國家零息國債收益率曲線初探[N].中國證券報，1997-2-18.[15]蘇越良，李晉.基于跳躍擴散模型下的中國短期利率研究[A].InternationalCon