計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 期末考試 簡(jiǎn)答題

期末考試簡(jiǎn)答題1．簡(jiǎn)述計(jì)量濟(jì)學(xué)與經(jīng)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)科間的關(guān)系。2．計(jì)量經(jīng)濟(jì)型有哪些用3．簡(jiǎn)述建立應(yīng)用計(jì)量濟(jì)模型的要步驟。4．對(duì)計(jì)量經(jīng)模型的檢應(yīng)從幾個(gè)面入手5．計(jì)量經(jīng)濟(jì)應(yīng)用的數(shù)是怎樣進(jìn)分類的6．在計(jì)量經(jīng)模型中，什么會(huì)存隨機(jī)誤差項(xiàng)7．古典線性歸模型的本假定是么8．總體回歸型與樣本歸模型的別與聯(lián)系。9．試述回歸析與相關(guān)析的聯(lián)系區(qū)別。10．滿足古典定條件下一元線性回歸模型的普通最小二乘估計(jì)量有哪統(tǒng)計(jì)性質(zhì)11．述BLUE含義。12．于多元線回歸模型為什么在進(jìn)行了總體顯著性F驗(yàn)之后，要對(duì)每個(gè)回歸系數(shù)進(jìn)行是否為0的t檢驗(yàn)13.定二元?dú)w模型：，請(qǐng)敘述型的古典定。14.多元線回歸分析中，為什么用正的決定數(shù)衡量估模型對(duì)樣觀測(cè)值的擬合優(yōu)度15.正的決系數(shù)及其作用。16.見(jiàn)的非性回歸模型有幾種情況17.18觀察列方程并判斷其變量是呈線性，數(shù)是否呈性，或都或都不是。19.么是異差性試舉例說(shuō)明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)中的異方性。20.生異方性的原因及異方差性對(duì)型的計(jì)有影響。21.驗(yàn)異方性的方法有哪些22.方差性解決方法有哪些23.么是加最小二乘法它的基本思是什么24.本分段（即戈德菲爾特——匡檢驗(yàn)）檢異方差性基本原理其使用條件。25．述DW檢的局限。26．列相關(guān)性后果。27．述序列相性的幾種驗(yàn)方法。28．義最小二法（GLS）的基本思想是什么29．決序列相性的問(wèn)題要有哪幾種方法30．分法的基思想是什31．分法和廣差分法主區(qū)別是什么32．簡(jiǎn)述什么虛假序列關(guān)。33．列相關(guān)和相關(guān)的概和范疇是否是一個(gè)意思34．DW值與一階自關(guān)系數(shù)的系是什么35．么是多重線性產(chǎn)生重共線性的原因是什么36．么是完全重共線性么是不完全多重共線性37．全多重共性對(duì)OLS估計(jì)量的影響哪些38．完全多重線性對(duì)OLS估計(jì)量影響有哪39．哪些癥狀可以判斷能存在多重共線性40．么是方差脹因子檢法41．型中引入擬變量的用是什么42．?dāng)M變量引的原則是么43．?dāng)M變量引的方式及種方式的作用是什么44．?dāng)嘤?jì)量經(jīng)模型優(yōu)劣基本原則是什么45．型設(shè)定誤的類型有些46．具變量選必須滿足條件是什么47．定誤差產(chǎn)的主要原是什么48．建立計(jì)量濟(jì)學(xué)模型，什么時(shí)候，為什么要引入虛擬變量49．計(jì)有限分滯后模型遇到哪些困難50．么是滯后像產(chǎn)生滯現(xiàn)像的原因主要有哪些51．述koyck模型特點(diǎn)。52．述聯(lián)立方的類型有幾種

??????bb53．述聯(lián)立方??????bb54．型的識(shí)別幾種類型55．述識(shí)別的件。1．簡(jiǎn)述計(jì)量濟(jì)學(xué)與經(jīng)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)科間的關(guān)系。答：計(jì)量經(jīng)學(xué)是經(jīng)濟(jì)論、統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)的綜合分）經(jīng)學(xué)著重經(jīng)濟(jì)象的定性究，計(jì)量濟(jì)學(xué)著重于定量面的研究分統(tǒng)計(jì)學(xué)關(guān)于如何收集、整理和分析數(shù)據(jù)的學(xué)，而計(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)則用經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)所提的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)經(jīng)濟(jì)變之間的數(shù)量關(guān)系并加以驗(yàn)證分?jǐn)?shù)理統(tǒng)計(jì)作為一門學(xué)學(xué)科，可以應(yīng)用于濟(jì)領(lǐng)域，可以應(yīng)用其他領(lǐng)域；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則僅限于經(jīng)領(lǐng)域分）計(jì)經(jīng)濟(jì)模型建的過(guò)程，是合應(yīng)用理、統(tǒng)計(jì)和學(xué)方法的過(guò)程，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)論、統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)三的統(tǒng)一。2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)型有哪些用①結(jié)構(gòu)分析分）經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)）③政策價(jià)分檢驗(yàn)和發(fā)經(jīng)濟(jì)理論3、簡(jiǎn)述建立應(yīng)用計(jì)量濟(jì)模型的要步驟。答：①根據(jù)濟(jì)理論建計(jì)量經(jīng)濟(jì)型分）②樣數(shù)據(jù)的收集分③估計(jì)參）④模的檢驗(yàn)分⑤計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用分）4、對(duì)計(jì)量經(jīng)模型的檢應(yīng)從幾個(gè)面入手答：①經(jīng)濟(jì)義檢驗(yàn)分）②統(tǒng)計(jì)則檢驗(yàn)分）③計(jì)量經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)）④模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。（1分）5．計(jì)量經(jīng)濟(jì)應(yīng)用的數(shù)是怎樣進(jìn)分類的答：四種分：①時(shí)間列數(shù)據(jù)分）②橫面數(shù)據(jù)分）③混合據(jù)分）④擬變量數(shù)。（2分）6.在量經(jīng)濟(jì)模中，為什會(huì)存在隨機(jī)誤差項(xiàng)答：隨機(jī)誤項(xiàng)是計(jì)量濟(jì)模型中可缺少的一部分分產(chǎn)生隨機(jī)差項(xiàng)的原因有以下幾個(gè)方面：①模型中被忽掉的影響素造成的差分）②模關(guān)系認(rèn)定不準(zhǔn)確造成的差分）③變量的測(cè)量誤差分④隨機(jī)因素）9．試述回歸析與相關(guān)析的聯(lián)系區(qū)別。答：兩者的系：①相分析是回分析的前提和基礎(chǔ)；回歸分析是相分析的深和繼續(xù)分）②相關(guān)分析與回分析的有指標(biāo)之間在計(jì)算上的內(nèi)在聯(lián)系）兩者的區(qū)別①回歸分強(qiáng)調(diào)因果系，相關(guān)分析不關(guān)心因果關(guān)系，所究的兩個(gè)量是對(duì)等（1分）rry②對(duì)兩個(gè)變x與y而言相關(guān)分析：yx在回歸分析，t01t和t01t卻是兩個(gè)完全同的回歸程分）回歸分對(duì)資料的要求是被解釋量y隨機(jī)變，解釋變是非隨機(jī)變量相關(guān)分析資料的要是兩個(gè)變量都隨機(jī)變量分）10．滿足古典定條件下一元線性回歸模型的普通最小二乘估計(jì)量有哪統(tǒng)計(jì)性質(zhì)bbyu答：①線性是指參數(shù)計(jì)量0分別為觀測(cè)值t和機(jī)誤差項(xiàng)t的線性函或線性組分）②bbbb無(wú)偏性，指數(shù)估計(jì)量0和1的均值（望值）分等于總體數(shù)0和分）③有性（最小差??性或最優(yōu)性在所有的線無(wú)偏估計(jì)量中，最小二乘估計(jì)量0和1方差小分）11．述BLUE含義。答：最佳線性無(wú)偏估計(jì)量，bestlinearunbiasedestimators的縮寫分）在古典定條件下，最小乘估計(jì)量備線性、偏性和有效性，是最佳線性無(wú)偏估量，即BLUE，一結(jié)論就著名的高斯－馬可夫定理）12．于多元線回歸模型為什么在進(jìn)行了總體顯著性F驗(yàn)之后，要對(duì)每個(gè)回歸系數(shù)進(jìn)行是否為0的t檢驗(yàn)答線性回歸模的總體顯性F檢驗(yàn)是檢模型中全解釋變量被解釋變量的共同影響是否顯著。（1分）過(guò)了此F檢驗(yàn)就可以說(shuō)模中的全部釋變量對(duì)解釋變量共同影響是顯著的，但卻不能就此判定模中的每一解釋變量被解釋變量的影響都是顯著的因此還需要每個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量影響是否著進(jìn)行檢，即進(jìn)行t檢驗(yàn)分）yx13.定二元?dú)w模型：t01ttt，請(qǐng)述模型的典假定。解答）隨誤差項(xiàng)的望為零，

E0t

）不同隨機(jī)誤差之間相互立，即cov(u,)[(u())(u(u)]E(uu)tttssts

（1分機(jī)誤項(xiàng)的方差與t無(wú)關(guān)，為個(gè)常數(shù)，即

var(u)t

。即同方差設(shè)（分隨機(jī)誤項(xiàng)與解釋變量不相關(guān)，即

ti異方差性，uti異方差性，u)數(shù)itcov(,)(jjt

。通常假定為非隨機(jī)變，這個(gè)假自動(dòng)成立（1分隨誤差jt項(xiàng)

u

t

為服從正態(tài)布的隨機(jī)量，即

:Nt

)

（1分釋變量之不存在多共線性，即假定各解釋變之間不存線性關(guān)系即不存在多重共線性（1分14.多元線回歸分析中，為什么用正的決定數(shù)衡量估模型對(duì)樣觀測(cè)值的擬合優(yōu)度解答：因?yàn)閭儼l(fā)現(xiàn)隨模型中解變量的增多，多重決定系數(shù)

R

的值往往會(huì)大，從而加了模型解釋功能。樣就使得們認(rèn)為要模型擬合得好，就必須增加解釋變2分是，樣本容量定的情況下，加解釋變必定使得估參數(shù)的個(gè)數(shù)增加，從而損失自由，而實(shí)際如果引入解釋變量并非必要的可能會(huì)產(chǎn)很多問(wèn)題比如，降低預(yù)測(cè)精確度、引起多重線性等等為此用修的決定系數(shù)來(lái)估計(jì)模對(duì)樣本觀值的擬合度（315.正的決系數(shù)

R

及其作用。解答：

2

/)/t

分）作用有）用自度調(diào)整后，可以消除擬合優(yōu)度評(píng)價(jià)中解釋變量多對(duì)決定系計(jì)算的影對(duì)于含解釋變量數(shù)不同的型，可以調(diào)整后的定系數(shù)直接較它們的合優(yōu)度的低，但不能用原來(lái)未調(diào)整的決定系來(lái)比較（1分17.察下列程并判斷其變量是否呈性，系數(shù)否呈線性或都是或不是。①

ybxtt

t

②

ylogt01t

t③loglog④bttt1tt解答：①系呈線性，量非線性）②數(shù)呈線性，變量非呈線分）系數(shù)和量均為非線性分）④系數(shù)變量均為線性分）18.觀察下列方并判斷其變量是否呈線，系數(shù)是呈線性，都是或都不是。①

ylogxt1t

t

②

y)t0t

t③yb)④x)t1ttttt解答：①系呈線性，量非呈線分）系數(shù)非線性，變量呈線分）系數(shù)和量均為非線性；(2)④系數(shù)和變均為非線（1分19.異方差性是模型違反了古典假定中同方差假，它是計(jì)經(jīng)濟(jì)分析中的一個(gè)專門問(wèn)題。在線性回歸模型中，果隨機(jī)誤項(xiàng)的方差是常數(shù)，即對(duì)不同的解釋變量觀測(cè)彼此不同則稱隨機(jī)具有（t=1，2，……，n）。分）例，利用橫面數(shù)據(jù)研消費(fèi)和收入之的關(guān)系時(shí)對(duì)收入較的家庭在滿足基本消費(fèi)支出之后的余收入已不多，用購(gòu)買生活必需品上的例較大，費(fèi)的分散度不大。收入較多的家庭有更多可由支配的入，使得些家庭的消費(fèi)有更大選擇范圍由于個(gè)性愛(ài)好、儲(chǔ)蓄心理、消費(fèi)習(xí)慣和家庭員構(gòu)成等個(gè)的差異使消費(fèi)的分散幅度增，或者說(shuō)收入家庭費(fèi)的分散度和高收入家庭消費(fèi)得分度相比較可以認(rèn)為著小于后者。這種被釋變量的散幅度的化，反映到模型中，可以理解為誤項(xiàng)方差的化。（2分）20.生原因（1）模型中遺漏了某解釋變量；（2）型函數(shù)形的設(shè)定誤差；（3）本數(shù)據(jù)的測(cè)誤差；（4）隨機(jī)因素影響。分）產(chǎn)生的影響如果線性歸模型的機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，會(huì)對(duì)模型數(shù)估計(jì)、型檢驗(yàn)及型應(yīng)用帶來(lái)重大影響主要有：（1）影響模型參數(shù)最小二乘估計(jì)值的無(wú)偏性；）參數(shù)的小二乘估量不是一個(gè)有效的計(jì)量；（3對(duì)模型參估計(jì)值的著性檢驗(yàn)效；（4）模型計(jì)式的代表性降低，預(yù)測(cè)精度精度降低分）21.驗(yàn)方法）圖檢驗(yàn)法分）戈德菲爾德—匡檢驗(yàn)分）懷特檢驗(yàn)分）戈里瑟檢驗(yàn)帕克檢驗(yàn)殘差回歸驗(yàn)法）ARCH檢驗(yàn)（自歸條件異差檢驗(yàn)分）22.決方法）模變換法分）加權(quán)最小二乘法分）模型的對(duì)數(shù)換等（分）23.權(quán)最小乘法的基本原理小乘法的基原理是使差平方和

e

2

為最小異方差況下，

總體回歸直對(duì)于不同的波動(dòng)幅度差很大。機(jī)誤差項(xiàng)差越小，樣總體回歸直對(duì)于不同的波動(dòng)幅度差很大。機(jī)誤差項(xiàng)差越小，樣本對(duì)總體回歸ettteette22eu)ttit若tttt直線的偏離度越低，差的可度越高（或者說(shuō)樣本點(diǎn)的代表性越較大的樣本可能會(huì)e偏離總體回直線很遠(yuǎn)的可信度較（或者說(shuō)樣本點(diǎn)的代表性較弱（2分因此，考慮異方模型的擬合誤差時(shí)，于不同的應(yīng)該區(qū)別對(duì)待。具體做法：對(duì)較小給于充分重視，即于較大的權(quán)數(shù)；較大的給充分的重，即給于較小的權(quán)數(shù)。更好的使反映對(duì)殘平方和的影響度，從而善參數(shù)估的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。（3）24.樣本分段法即戈德菲爾特—匡特檢）的基本理：將樣分為容量相等的兩部分，然后分別對(duì)樣本1和樣本2進(jìn)行回，并計(jì)算兩個(gè)子樣本的差平方和如果隨機(jī)差項(xiàng)是同方差的，則這兩個(gè)子樣本殘差平方和該大致相；如果是方差的，則兩者差別較大，以此來(lái)斷是否存異方差分）使用條件）樣容量要盡能大，一而言應(yīng)該在參數(shù)個(gè)數(shù)兩倍以上）服從態(tài)分布，除了異方差條件外其它假定滿足分）25．述DW檢的局限。答：從判斷則中看到DW檢驗(yàn)存在個(gè)主要的限性：首，存在一不能確定的值區(qū)域，是這種檢驗(yàn)方的一大缺。分）其：.檢驗(yàn)只檢驗(yàn)一階自相關(guān)。（2）但在際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題中，一自相關(guān)是現(xiàn)最多的類序列相關(guān)，而且經(jīng)驗(yàn)表明，如果存在一階相關(guān)，一也不存在高階序列相。所以在際應(yīng)用中對(duì)于序列相關(guān)問(wèn)題—般只進(jìn)行

檢驗(yàn)。（1）26．列相關(guān)性后果。答）模型參數(shù)估值不具有優(yōu)性；（1分）（2）隨機(jī)差項(xiàng)的方差般會(huì)低估（1分）（3）模型的統(tǒng)計(jì)檢失效；（1分）區(qū)間計(jì)和預(yù)測(cè)區(qū)間的精度降低。（1分）全對(duì)即加1）27．述序列相性的幾種驗(yàn)方法。答）圖示法；分）D-W檢驗(yàn)；（1分）（3）回歸驗(yàn)法；（1分）（4另外，偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)，布羅—戈弗雷驗(yàn)或拉格日乘數(shù)檢驗(yàn)都可以用來(lái)檢驗(yàn)高階序相關(guān)。（2分）28．義最小二法（GLS）的基本思想是什么答:基本思想是對(duì)違反本假定的型做適當(dāng)?shù)木€性變換，使其轉(zhuǎn)化成足基本假的模型，而可以使用OLS方法估計(jì)模型。（5分）29．相關(guān)性產(chǎn)的原因有些答）濟(jì)變量慣的作用引隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)分）經(jīng)濟(jì)行為的滯后性引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)分）(3)一些隨機(jī)因的干擾或影引起隨機(jī)差項(xiàng)自相分）模設(shè)定誤差引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)分）觀數(shù)據(jù)處理引隨機(jī)誤差自相關(guān)分）30．簡(jiǎn)述什么虛假序列關(guān)，如何避免答：數(shù)據(jù)表出序列相，而事實(shí)并不存在序列相關(guān)分要避免虛假序列相關(guān)，就應(yīng)在做定量分析之間先進(jìn)行性分析，從理論上經(jīng)驗(yàn)上是否有存在序列相關(guān)的可能可能性是大分）31．DW值與一階自關(guān)系數(shù)的系是什么答：

DW2

或者

2(1

)32．：多重共性是指解變量之間存在完全或近似的線性關(guān)系。產(chǎn)生多重共性主要有述原因：（1樣本據(jù)的采集是被動(dòng)的，只在一個(gè)有的范圍內(nèi)到觀察值無(wú)法進(jìn)行重復(fù)試驗(yàn)分）經(jīng)濟(jì)變量的同趨勢(shì)（分）滯后變量引入（分）模型的解變量選擇不當(dāng)（分33．：完全多共線性是對(duì)于線性回歸模型cXXX=0,11j2jkkj則稱這些解變量的樣觀測(cè)值之存在完全多重共線性2分不完全多重線性是指于多元線回歸模型若

cXXX+v=0,1j22jkkj則稱這些解變量的樣觀測(cè)之間在不完全多重共線性3分34．）無(wú)法計(jì)模型的參數(shù)，即不能獨(dú)立分辨各解釋變量因變量的響）參估計(jì)量的方差無(wú)大（或無(wú)估計(jì)分）35．）可以估計(jì)數(shù)，但參估計(jì)不穩(wěn)分（）參數(shù)估值對(duì)樣本數(shù)據(jù)的略有變或樣本

?i)>1ii容量的稍有減變化敏1分（3各解釋量對(duì)被解釋變量的影響難精確鑒別分（）檢驗(yàn)不容易拒原假設(shè)?i)>1ii36．）型總體性檢驗(yàn)F值和值都很，但各回系數(shù)估計(jì)的方差很大，t值很低，系不能通過(guò)顯著性驗(yàn)分）（2回歸數(shù)值難以置信或符號(hào)錯(cuò)分（3參數(shù)計(jì)值對(duì)刪除或增加少量測(cè)值，以刪除一個(gè)顯著的解變量非常敏感分37．：所謂方膨脹因子存在多重共線性時(shí)回歸系數(shù)估計(jì)量的方差與無(wú)重共線性回歸系數(shù)計(jì)量的方差對(duì)比得出的比系數(shù)分）若，認(rèn)為原模不存在“重共線性題分）若時(shí)，則認(rèn)為原型存在“重共線性題）若時(shí)，則模的“多重共線問(wèn)題”的度是很嚴(yán)的，而且是非常有害的分38．型中引入擬變量的用是什么答案）可描述和測(cè)定性因素影響分）（2）能夠正反映經(jīng)濟(jì)量之間的系，提高模型的精度分（3）便于處異常數(shù)據(jù)分）39．?dāng)M變量引的原則是么答案）如一個(gè)定性素有m方面的特征則在模型引入m-1虛擬量分）（2）如果模中有個(gè)性因素，每個(gè)定性因素只有兩方面的屬性或征，則在型中引入m個(gè)擬變量；如果性因素有個(gè)及以上屬性，則參照“一個(gè)因素多個(gè)屬性的設(shè)置虛變量分）（3）虛擬變?nèi)≈祽?yīng)從析問(wèn)題的的出發(fā)予以界定）（4）虛擬變?cè)趩我环街锌梢宰鹘忉屪兞恳部梢宰鳛楸唤忉屪兞浚?0．?dāng)M變量引的方式及種方式的作用是什么答案加法方式其作用是變了模型的截距水平分乘法方式：其作用在于兩個(gè)模型間比較、因素的交互影分析和提模型的描述精度分）（3）一般方：即影響型的截距影響模型的斜率）41．?dāng)嘤?jì)量經(jīng)模型優(yōu)劣基本原則是什么答案）模應(yīng)力求簡(jiǎn)）模型有可識(shí)別性分）模型具有較的擬合優(yōu)分）模型應(yīng)與理相一致分）模具有較好的超樣本功能分）42．型設(shè)定誤的類型有些答案）模中添加了關(guān)的解釋量分模型遺漏了重要解釋變量）模型使用了不恰的形式分）43．具變量選必須滿足條件是什么答案選擇具變量必滿足以下個(gè)條件具變量與模型中的隨機(jī)釋變量高相關(guān)分工具變量與型的隨機(jī)差項(xiàng)不相分）44．定誤差產(chǎn)的主要原是什么答案：原因四）