2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理能力提升試卷B卷含答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理能力提升試卷B卷含答案

單選題（共54題）1、高利率水平表示中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使()。A.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降B.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)C.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的上升【答案】D2、（2022年7月真題）為了保障穩(wěn)健發(fā)展和提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力，某中小銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門向首席風(fēng)險(xiǎn)官提出下列建議，其中最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.主要依靠同業(yè)資金，大幅提高同業(yè)負(fù)債占比B.完善公司治理機(jī)制，提升內(nèi)部管理水平C.優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高自身盈利和抗風(fēng)險(xiǎn)能力D.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制，提升資本集約化發(fā)展水平【答案】A3、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（）。A.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶B.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶C.法人客戶和個(gè)人客戶D.集體客戶和個(gè)人客戶【答案】C4、（2018年真題）下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是（）。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動(dòng)率D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益【答案】A5、情景分析的（）原則要求根據(jù)行內(nèi)、外部環(huán)境變化對既定情景的變化進(jìn)行密切關(guān)注，必要時(shí)進(jìn)行重新分析。A.前瞻性B.動(dòng)態(tài)性C.有效性D.敏感性【答案】B6、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金是()。A.核心資本B.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本【答案】B7、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來評估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)B.我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%C.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)和負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測未來時(shí)點(diǎn)的流動(dòng)性【答案】D8、（2018年真題）在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.國別風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D9、我國流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管中，存貸比的限額值是（）。A.不大于70％B.不大于75％C.不小于70％D.不小于75％【答案】B10、（）是市場約束的核心。A.信息披露B.監(jiān)管部門C.債權(quán)人D.中介機(jī)構(gòu)【答案】B11、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)告是（）。A.預(yù)算收入為基本控制目標(biāo)B.成本控制的指導(dǎo)性文件C.實(shí)際成本發(fā)生的重要信息來源D.施工成本計(jì)劃【答案】C12、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的人個(gè)住房抵押貸款，由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款。貸款發(fā)放后不久，張先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正常回收。此操作風(fēng)險(xiǎn)事件屬于()。A.外部欺詐B.內(nèi)部流程執(zhí)行失敗C.執(zhí)行、交割與流程管理D.內(nèi)部欺詐【答案】B13、下列不屬于中國銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式C.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人的權(quán)利、義務(wù)【答案】B14、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，則流動(dòng)性也會（）。A.增強(qiáng)B.減弱C.不變D.無關(guān)【答案】B15、下列各項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是（）。A.違約頻率B.違約概率C.不良率D.違約率【答案】B16、下列不屬于流動(dòng)性基本要素的是()。A.時(shí)間B.成本C.資金數(shù)量D.資產(chǎn)總額【答案】D17、（2018年真題）商業(yè)銀行的災(zāi)難性損失由（）來彌補(bǔ)或應(yīng)對。A.計(jì)提資本金B(yǎng).計(jì)提損失準(zhǔn)備金C.變現(xiàn)資產(chǎn)D.購買保險(xiǎn)【答案】D18、（2018年真題）商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本中，（）的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A.一般未使用的信用卡授信額度B.與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目C.個(gè)人住房抵押貸款D.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目【答案】D19、下列各項(xiàng)中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】A20、（2018年真題）非交易性外匯敞口是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的（）而產(chǎn)生的。A.利息波動(dòng)B.匯率波動(dòng)C.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)D.幣種不匹配【答案】D21、下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是()。A.提供融資B.使銀行免受損失C.維持市場信心D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張【答案】B22、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)B.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失【答案】D23、()作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，對操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.高級管理部門C.業(yè)務(wù)管理部門D.內(nèi)部審計(jì)部門【答案】C24、商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過（）轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。A.資本金B(yǎng).沖減利潤C(jī).購買商業(yè)保險(xiǎn)D.提取損失準(zhǔn)備金【答案】C25、金融市場的參與者通過買賣金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或者接受風(fēng)險(xiǎn)，利用組合投資可以分散投資于單一金融資產(chǎn)所面臨的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，這屬于金融市場的()功能。A.經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)B.資源配置C.貨幣資金融通D.風(fēng)險(xiǎn)分散與風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】D26、下列選項(xiàng)中，()是風(fēng)險(xiǎn)文化中最重要、最高層次的因素。A.風(fēng)險(xiǎn)管理方法B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念C.風(fēng)險(xiǎn)管理制度D.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)【答案】B27、市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動(dòng)的敏感性B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)D.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來表示【答案】D28、利用信用評分模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，對個(gè)人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括()。A.收入B.資產(chǎn)C.年齡D.財(cái)務(wù)比率【答案】D29、下列不屬于商業(yè)銀行信用評級經(jīng)歷的發(fā)展階段的是（）。A.信用信息實(shí)地勘查B.專家判斷法C.信用評分模型D.違約概率模型【答案】A30、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是（）。A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金B(yǎng).貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣【答案】C31、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)D.國別風(fēng)險(xiǎn)【答案】B32、案例一A公司接到B公司的施工總進(jìn)度計(jì)劃后，應(yīng)策劃價(jià)值設(shè)備安裝施工接到計(jì)劃：第一階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉(zhuǎn)入收尾，全面進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)階段D.安裝工程結(jié)束階段【答案】A33、銀行監(jiān)管的公正原則中，()要求履行法定的完整程序，不因監(jiān)管對象不同而有差異。A.實(shí)體公正B.結(jié)果公正C.執(zhí)法公正D.程序公正【答案】D34、銀行監(jiān)管的有效實(shí)施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由（）三個(gè)層級的法律規(guī)范構(gòu)成。A.法律、行政法規(guī)、規(guī)章B.立法、行政法規(guī)、規(guī)章C.法律、監(jiān)管文件、制度D.立法、監(jiān)管文件、制度【答案】A35、交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易過程中，（）。A.市場價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤【答案】D36、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是()A.期權(quán)的價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值C.對于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零【答案】C37、下列不屬于商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)的是()。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B.為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)對競爭對手造成損害D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏【答案】C38、下列關(guān)于我國反洗錢監(jiān)管體制的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)B.“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作C.我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點(diǎn)是“一部門主管、多部門配合”D.國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會是全國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織【答案】D39、一般情況下，原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)以（）為主。A.專業(yè)工程師B.專職檢驗(yàn)人員C.材料責(zé)任工程師D.施工現(xiàn)場操作人員的自檢、互檢【答案】B40、自制吊桿的規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，采用螺紋連接時(shí)，擰入連接螺母的螺紋長度應(yīng)（）吊桿直徑，并有防松措施。A.小于B.大于C.等于D.不大于【答案】B41、（）是有效控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。A.客戶信用評級B.客戶資信情況調(diào)查C.個(gè)人信用評分系統(tǒng)D.客戶資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查【答案】C42、下列關(guān)于收益率曲線的說法不正確的是（）。A.收益率曲線是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷B.假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品C.收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系D.假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則可以賣出期限較短的金融產(chǎn)品，買入期限較長的金融產(chǎn)品【答案】D43、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）A.企業(yè)正常經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)且足額償還貸款B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本金和利息D.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力【答案】A44、按照由表及里的原則，操作風(fēng)險(xiǎn)具體可劃分為非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)和（）。A.控制派生風(fēng)險(xiǎn)B.人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作失誤風(fēng)險(xiǎn)【答案】A45、發(fā)生代理法律關(guān)系的前提是（）。A.代理權(quán)B.代理合同C.被代理人的相關(guān)法律權(quán)利D.代理人獲得的代理憑證【答案】A46、以下選項(xiàng)中，不屬于方差——協(xié)方差法的缺點(diǎn)的是（）。A.對于非線性產(chǎn)品估值準(zhǔn)確性較低B.對于期權(quán)類產(chǎn)品，VaR值準(zhǔn)確性較低C.計(jì)算效率較低D.結(jié)果解釋說明較難【答案】C47、()是指因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】A48、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的是（）。A.提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱【答案】C49、屬于危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的安全管理（）。A.有專項(xiàng)的施工方案B.帶電調(diào)試作業(yè)C.生活區(qū)的選址應(yīng)符合安全性要求D.正確使用安全防護(hù)用具和用品【答案】A50、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)評估B.資本規(guī)劃C.信息披露D.壓力測試【答案】C51、以下不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.政治沖突B.政權(quán)更替C.資產(chǎn)被國有化D.通貨膨脹【答案】D52、下列選項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)評級應(yīng)當(dāng)遵循的條件的是(?)。A.全面性B.風(fēng)險(xiǎn)性C.系統(tǒng)性D.持續(xù)性【答案】B53、誘發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)損失事件的緣由，通常一個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件可由一個(gè)或多個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)原因引發(fā)是指()A.操作風(fēng)險(xiǎn)分類B.操作風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成C.操作風(fēng)險(xiǎn)特征D.操作風(fēng)險(xiǎn)原因【答案】D54、以下指標(biāo)中（）數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差。A.大額負(fù)債依賴度B.核心存款比例C.貸款總額與核心存款的比率D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率【答案】C多選題（共14題）1、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括()。A.不良資產(chǎn)率B.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求C.貸款損失準(zhǔn)備充足率D.單一客戶授信集中度E.預(yù)期損失率【答案】ACD2、安全檢查的重點(diǎn)是（）。A.違章指揮和違章作業(yè)B.貫徹落實(shí)責(zé)任C.強(qiáng)化管理D.以人為本【答案】A3、下列關(guān)于現(xiàn)澆混凝土有梁樓蓋板標(biāo)注的說法中，正確的是（）。A.板面標(biāo)高高差，系指相對于結(jié)構(gòu)層梁頂面標(biāo)高的高差，將其注寫在括號內(nèi)，無高差時(shí)不標(biāo)注B.板厚注寫為h=×××（為垂直于板面的厚度）；當(dāng)懸挑板的端部改變截面厚度時(shí)，用斜線分隔根部與端部的高度值，注寫為h=×××/×××C.板支座上部非貫通筋自支座中線向跨內(nèi)的延伸長度，注寫在線段的下方D.板支座原位標(biāo)注的內(nèi)容為：板支座上部非貫通縱筋和懸挑板上部受力鋼筋E.貫通全跨或延伸至全懸挑一側(cè)的長度值和非貫通筋另一側(cè)的延伸長度值均需注明確認(rèn)答案【答案】BCD4、《巴塞爾新資本協(xié)議》與以前相比，主要?jiǎng)?chuàng)新在于（）。A.把操作風(fēng)險(xiǎn)納人資本監(jiān)管B.提出了監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律性兩方面要求C.允許風(fēng)險(xiǎn)管理水平較高的銀行使用自己的內(nèi)部評級體系計(jì)算資本充足率D.計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法中，采用評級公司的評級結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重E.把信用風(fēng)險(xiǎn)納入資本的監(jiān)管【答案】ABCD5、下列各項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.員工罷工B.火災(zāi)、恐怖襲擊C.黑客攻擊、盜取密碼D.內(nèi)部人員信貸欺詐E.賄賂、回扣、內(nèi)部交易【答案】ABCD6、人力資源計(jì)劃中應(yīng)解決的核心問題是（）。A.充分考慮內(nèi)外部環(huán)境變化B.企業(yè)的人力資源保障問題C.企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)D.人力資源規(guī)劃【答案】B7、質(zhì)量驗(yàn)收的基本單元是（）。A.分項(xiàng)工程B.檢驗(yàn)批工程C.分部工程D.單位工程E.總體工程確認(rèn)答案【答案】AB8、流動(dòng)性集中反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的均衡狀況，體現(xiàn)在（）方面。A.市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.資產(chǎn)流動(dòng)性