金融時(shí)間序列分析期中試卷_第1頁
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PAGE學(xué)號(hào)：姓名：學(xué)號(hào)：姓名：班級(jí)：專業(yè)：院（系）：答案不得超過裝訂線姓名裝班級(jí)訂學(xué)號(hào)線云南財(cái)經(jīng)大學(xué)2013至2014學(xué)年第二學(xué)期《金融時(shí)間序列分析》課程期中考試試卷共6頁得分一二三四總分復(fù)核人閱卷人得分評(píng)卷人一．名詞解釋（每小題5分，共20分）零均值白噪聲序列嚴(yán)平穩(wěn)序列自協(xié)方差函數(shù)均方意義下收斂得分評(píng)卷人二．簡答題（每小題10分，共20分）請簡述ARMA(p,q)序列的之平穩(wěn)域的定義。請簡要描述Ljung-Box檢驗(yàn)的過程（包括原假設(shè)、備擇假設(shè)、統(tǒng)計(jì)量的定義和抽樣分布）得分評(píng)卷人三．計(jì)算分析題（每小題15分，共45分）設(shè)，其中，獨(dú)立且服從N(0,1)。完成下列問題：1a：給出的自協(xié)方差函數(shù)和自相關(guān)函數(shù)的表達(dá)式；（10分）1b：是二階寬平穩(wěn)序列嗎，為什么？（5分）2.考慮時(shí)間序列 其中為一零均值白噪聲序列，方差為。2a:判斷該序列的種類，并說明該序列是否是二階寬平穩(wěn)序列（5分）；2b：給出該序列的自協(xié)方差函數(shù)（10分）。學(xué)號(hào)：學(xué)號(hào)：姓名：班級(jí)：專業(yè)：院（系）：答案不得超過裝訂線姓名裝班級(jí)訂學(xué)號(hào)線3a.（5分）3b.（5分）3c.（5分）得分評(píng)卷人四．證明題（15分）

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