2023年全國《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)技能知識(shí)考試題與答案

2023年全國《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)技能

知識(shí)考試題與答案

一、單選題

1、對于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要作用不包括（）

A：使業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間及時(shí)知道和保持

各自的風(fēng)險(xiǎn)語言（術(shù)語）

B：利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持

C：明確員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職

責(zé)

D：確保對有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒

認(rèn)識(shí)

正確答案：A

2、下列戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理措施中，不具備前瞻性、預(yù)防性

特征的是（）

A：A將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策

和原則

B：B對風(fēng)險(xiǎn)造成的損失進(jìn)行最大程度的控制

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C：C從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理

規(guī)劃

D：定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效

措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患

正確答案：B

3、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、

攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事

件是（）。

A：內(nèi)部欺詐事件

B：外部欺詐事件

C：客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

D：執(zhí)行、交割和流程管理事件

正確答案：B

4、下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，

錯(cuò)誤的是（）。

A：I和III

B：III和IV

c：I和n

D：只有I

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正確答案：A

5、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。

A：負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B：負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C：負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D：負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸

款為主

正確答案：B

6、關(guān)于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法

錯(cuò)誤的是（）。

A：核心負(fù)債比不小于50%

B：流動(dòng)性覆蓋率不小于100%

C：流動(dòng)性缺口率不小于T0%

D：流動(dòng)性比例不小于25%

正確答案：A

7、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商

業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)

等資產(chǎn)，都給予（）的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

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為（）。

A：100%；50%

B：50%；100%

C：60%；40%

D：40%；60%

正確答案：A

8、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為

10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,則該金

融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。

A：17%

B：15%

C：10%

D：7%

正確答案：D

9、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時(shí)，對商業(yè)銀行最有利

的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。

A：保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變

B：以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

C：以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

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D：以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

正確答案：D

10、金融資產(chǎn)的市場價(jià)值是指（）。

A：金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

B：在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)

迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

C：交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值

D：對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場

價(jià)值

正確答案：B

11、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶

其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的（?）。

A：金融頭寸

B：金融工具

C：金融工具和商品頭寸

D：商品頭寸？

正確答案：C

12、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是（）。

A：單筆不超過100萬元授信的個(gè)人信用卡

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B：某銀行發(fā)放一筆50萬元.期限1年的微小企業(yè)貸款

C：以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項(xiàng)分期付款

D：某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬元期限

一年的循環(huán)授信

正確答案：A

13、下列指標(biāo)的計(jì)算公式中，正確的是（）。

A：資本金收益率二稅后凈收人/資產(chǎn)總額

B：資產(chǎn)收益率二稅后凈收入/資本金總額

C：凈業(yè)務(wù)收益率二（營業(yè)收入-營業(yè)支出）/資產(chǎn)總額

D：非利息收入率二（非利息收入-非利息支出）/（營業(yè)收

入-營業(yè)支出）

正確答案：C

14、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從

報(bào)告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告，以下不

屬于內(nèi)部報(bào)告的是（）。

A：提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

B：配合內(nèi)部審計(jì)檢查

C：識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征

D：評價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

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正確答案：A

15、（）應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技

項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的

重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況。

A：高級管理層

B：業(yè)務(wù)部門

C：項(xiàng)目實(shí)施部門

D：風(fēng)險(xiǎn)管理部門

正確答案：C

16、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)

管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列說法

不正確的是（）。

A：日常監(jiān)督機(jī)制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、

特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督

B：懲罰機(jī)制使商業(yè)銀行能自愿、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確地

按照市場規(guī)則披露信息

C：法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，

揭示的商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈

D：懲罰機(jī)制要求信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可

要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露

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正確答案：B

17、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用

壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型（）。

A：只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動(dòng)的敏感性

B：不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)

C：置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求

D：未能涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)可能對銀行造成的重大損失

正確答案：D

18、低利率水平表示央行正在實(shí)施相對寬松的貨幣政策。

從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。

A：所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都難以估計(jì)

B：所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高

C：所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的降低

D：所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都不會(huì)改變？

正確答案：C

19、在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中，在保持其他條件不變的前

提下，研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對金融工具

或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的是（）。

A：缺口分析

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B：壓力測試

C：返回檢驗(yàn)

D：敏感性分析

正確答案：D

20、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估時(shí)，評估范圍

覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的()原則。

A：客觀性

B：重要性

C：全面性

D：及時(shí)性

正確答案：C

21、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于()壓力測試情

景。

A：操作風(fēng)險(xiǎn)

B：市場風(fēng)險(xiǎn)

C：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

22、高級計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出

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的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資

本要求可以通過（）計(jì)算監(jiān)管資本要求。

A：外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

B：外部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)

C：內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

D：內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)

正確答案：A

23、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量,

也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評估,

也就是通常所說的（）。

A：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

C：風(fēng)險(xiǎn)控制

D：風(fēng)險(xiǎn)加總

正確答案：D

24、下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗(yàn)證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A：各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一

B：驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性

C：驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)

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D：驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整

正確答案：D

25、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標(biāo)的是()。

A：編制可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表

B：涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

C：業(yè)績和盈利目標(biāo)

D：資源的安全性

正確答案：A

26、下列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理的表述，最不

恰當(dāng)?shù)氖?)

A：國別風(fēng)險(xiǎn)敞口限額考慮風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險(xiǎn)敞口，

即凈敞口限額

B：國別限額依據(jù)國別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)兩個(gè)因素確定

C：經(jīng)濟(jì)資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家

或地區(qū)所使用的經(jīng)濟(jì)資本

D：敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有

量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)

正確答案：B

27、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以()合格標(biāo)準(zhǔn)為

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準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。

A：賬面資本

B：監(jiān)管資本

C：經(jīng)濟(jì)資本

D：實(shí)收資本

正確答案：B

28、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。

A：久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B：久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C：久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系

D：久期缺口大小對利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要

做具體分析

正確答案：A

29、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬

戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%,

持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有

（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A：2.5

B：3.5

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C：2

D：3

正確答案：A

30、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。

A：適用性

B：安全性

C：前瞻性

D：便捷性

正確答案：B

31、缺口分析作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，通

常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重點(diǎn)

是分析()。

A：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B：期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C：收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D：基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A

32、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)()單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)

的加總。

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A：等于

B：大于

C：小于

D：無關(guān)

正確答案：C

33、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日

為交易日以后的O的外匯交易。

A：第2個(gè)工作日

B：第1個(gè)工作日

C：第3個(gè)工作日

D：第5個(gè)工作日

正確答案：A

34、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比,

具有（）的特點(diǎn)。

A：普遍性和非營利性

B：普遍性和營利性

C：流動(dòng)性和非營利性

D：風(fēng)險(xiǎn)性和非營利性

正確答案：A

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35、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量

市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)的乘數(shù)因子最小值為（）。

A：4

B：2

C：3

D：1

正確答案：C

36、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。

A：經(jīng)營和收益

B：經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)

C：經(jīng)營和管理

D：風(fēng)險(xiǎn)和收益

正確答案：B

37、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A：銀行應(yīng)當(dāng)通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測試，測算不同

壓力條件下的資本需求和資本可獲得性

B：資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大

負(fù)面影響的因素

C：對于輕度壓力測試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明

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確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對措施

D：資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標(biāo)

正確答案：C

38、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心步驟是（）。

A：了解機(jī)構(gòu)

B：規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)

C：風(fēng)險(xiǎn)評估

D：風(fēng)險(xiǎn)衡量

正確答案：C

39、下列屬于企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)的是（）。

A：多向交互式、智能化

B：多向交互式、系統(tǒng)化

C：單向式、智能化

D：單向式、系統(tǒng)化

正確答案：A

40、銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央

銀行的（），

A：各項(xiàng)存款總額

B：超額備付金頭寸

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C：各項(xiàng)貸款總額

D：現(xiàn)金頭寸

正確答案：B

41、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評估自身的流動(dòng)性

狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A：我國《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，

商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25%

B：商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定

各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

C：我國《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，

商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%

D：比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，

并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量

正確答案：C

42、商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系

各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)

行獨(dú)立的審查和評價(jià)，審計(jì)的頻率為（）。

A：至少每年一次

B：每三年一次

C：每兩年一次

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D：至少每兩年一次

正確答案：A

43、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。

A：經(jīng)營和收益

B：經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)

C：風(fēng)險(xiǎn)和收益

D：經(jīng)營和管理

正確答案：B

44、根據(jù)巴塞爾協(xié)議III,普通商業(yè)銀行的總資本充足率

不得低于（）。

A：7%

B：8%

C：10.5%

D：11.5%

正確答案：C

45、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行

的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的

操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總

八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本

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要求。

A：標(biāo)準(zhǔn)法

B：高級計(jì)量法

C：基本指標(biāo)法

D：內(nèi)部評級法

正確答案：A

46、下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。

A：假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)

B：組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)

分布

C：認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相

互獨(dú)立的

D：根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊

松分布，對貸款組合違約率進(jìn)行分析

正確答案：B

47、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債,

年收益率為5.5%；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8%、

6%、5%,其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2,則下列投

資方案效益最高的是（）。

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A：40%投資國債、60%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

B：100%投資國債

C：100%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

D：60%投資國債、40%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

正確答案：C

48、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯(cuò)誤的是()。

A：專有信息的特點(diǎn)是如果與競爭者共享，會(huì)導(dǎo)致銀行

在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位

B：有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的

C：某些項(xiàng)目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露

具體的項(xiàng)目

D：專有和保密信息必須對要求披露的信息進(jìn)行一性信

息披露，不用解釋未披露的事實(shí)和原因

正確答案：D

49、關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)

系，以下表述錯(cuò)誤的是()。

A：操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對流動(dòng)性造成顯著影響

B：承擔(dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C：市場風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造

第20頁共68頁

成流動(dòng)性波動(dòng)

D：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流

失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難

正確答案：A

50、建立客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄

保存制度的具體辦法，由O會(huì)同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理

機(jī)構(gòu)制定。

A：商業(yè)銀行

B：銀監(jiān)會(huì)

C：中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)

D：國務(wù)院反洗錢行政主管部門

正確答案：D

51、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩

類

B：非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管

理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息

C：非現(xiàn)場監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管

理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計(jì)資料申報(bào)表、內(nèi)

部管理賬目、其他管理資料和已公布的財(cái)務(wù)資料

第21頁共68頁

D：非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行

持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況

正確答案：C

52、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實(shí)踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投

資者主要為（）。

A：金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等

B：個(gè)人投資者

C：符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件

的投資者

D：銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者

正確答案：D

53、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn).商業(yè)銀行應(yīng)

為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。

A：存款準(zhǔn)備金

B：存款保險(xiǎn)

C：經(jīng)濟(jì)資本

D：資本充足率

正確答案：C

54、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行

第22頁共68頁

信用評級的是（）。

A：已上市的中型企業(yè)

B：剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C：財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)

D：即將上市的大型企業(yè)

正確答案：C

55、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部

評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評

級法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是（）。

A：違約概率

B：違約失率

C：違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D：期限

正確答案：A

56、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A：風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成

部分

B：商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)

險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致

第23頁共68頁

C：風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者

的期望

D：風(fēng)險(xiǎn)偏好需要有效傳導(dǎo)至各實(shí)體、條線

正確答案：C

57、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下,

利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡化計(jì)算VaR,這種方法是（）。

A：歷史模擬法

B：方差-協(xié)方差法

C：標(biāo)準(zhǔn)法

D：蒙特卡洛模擬法

正確答案：B

58、商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評估大致經(jīng)歷了三個(gè)主

要發(fā)展階段，包括（）

A：專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型

B：專家判斷法，評級模型，違約概率模型

C：專家判斷法，信用評分模型，違約概率模型

D：人工分析法，評級模板，打分卡模型

正確答案：C

59、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、

第24頁共68頁

持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A：流動(dòng)性比率

B：資本充足率

C：存款偏昌度

D：資本收益率

正確答案：B

60、假設(shè)某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)的VaR(每10日、99%

置信水平)已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本最

不可能為()。

A：4.OXVaR

B：4.5XVaR

C：3.OXVaR

D：3.5XVaR

正確答案：B

61、高級計(jì)量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方

法，它更是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，下列不屬于其作

用的是()。

A：促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變

第25頁共68頁

B：豐富操作風(fēng)險(xiǎn)的管理手段

C：優(yōu)化作風(fēng)險(xiǎn)管理流程

D：提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理效率

正確答案：D

62、壓力測試主要采用敏感性分析和()。

A：制作數(shù)據(jù)清單

B：情景分析方法

C：失誤樹分析法

D：專家調(diào)查分析法

正確答案：B

63、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是()。

A：消除風(fēng)險(xiǎn)

B：實(shí)現(xiàn)收益最大化

C：實(shí)現(xiàn)收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡

D：增加風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

64、某銀行2010年末可疑類貸款余額為400億元，損

失類貸款余額為200億元。各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元。

若要保證不良貸款率不高于2%,則該銀行次級類貸款余額

第26頁共68頁

最多為（）億元。

A：200

B：300

C：600

D：800

正確答案：A

65、香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（）。

A：10%

B：15%

C：25%

D：40%

正確答案：C

66、對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。

A：市場利率劇烈波動(dòng)

B：大量借款人違約

C：存款人擠提存款

D：外部監(jiān)管的強(qiáng)化

正確答案：C

第27頁共68頁

67、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,

馬克多頭400,英鎊多頭250,法郎空頭120o美元空頭480o

則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敝口頭寸為（）。

A：400

B：600

C：1400

D：1700

正確答案：C

68、當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)期

限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映

的收益率曲線的類型是（）。

A：水平收益率曲線

B：波動(dòng)收益率曲線

C：正向收益率曲線

D：反向收益率曲線

正確答案：D

69、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)

用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，這屬于商業(yè)銀行（）。

A：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

第28頁共68頁

B：負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C：資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D：全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

正確答案：D

70、下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗(yàn)證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A：各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一

B：驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性

C：驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)

D：驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整

正確答案：D

71、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行

銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中

的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。

A：交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

B：能夠進(jìn)行積極的管理

C：能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益的

金融資產(chǎn)

D：能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

第29頁共68頁

72、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項(xiàng)

中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。

A：未分配利潤

B：二級資本工具及其溢價(jià)

C：盈余公積

D：一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

正確答案：B

73、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)

的加總。

A：等于

B：大于

C：小于

D：無關(guān)

正確答案：C

74、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務(wù)一

直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比

重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百

億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長期資金缺口問題，下列最恰

當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

第30頁共68頁

A：拆入資金

B：向人民銀行再貼現(xiàn)

C：發(fā)行銀行債券

D：用自有債券進(jìn)行回購

正確答案：C

75、鄧肯?威爾遜開發(fā)出了()方法。

A：因果關(guān)系模型

B：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C：風(fēng)險(xiǎn)誘因

D：風(fēng)險(xiǎn)緩釋

正確答案：A

76、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國

債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%,貸款違約

損失率為40%,則該筆貸款的預(yù)期損失是()萬元。

A：8

B：7.2

C：4.8

D：3.2

正確答案：D

第31頁共68頁

77、從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通

常分為（）。

A：實(shí)際損失、無形損失、災(zāi)難性損失

B：預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

C：預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失

D：實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失

正確答案：B

78、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、

攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事

件是Oo

A：內(nèi)部欺詐事件

B：外部欺詐事件

C：客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

D：執(zhí)行、交割和流程管理事件

正確答案：B

79、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收益率

為10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,則該

金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。

A：17%

第32頁共68頁

B：15%

C：10%

D：7%

正確答案：D

80、在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，（）對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最

終責(zé)任。

A：董事會(huì)

B：監(jiān)事會(huì)

C：高級管理層

D：風(fēng)險(xiǎn)管理部門

正確答案：A

81、以下對于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的理解錯(cuò)誤的是（）。

A：經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具

B：董事會(huì)和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的

戰(zhàn)略規(guī)劃

C：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改

D：在評估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有

豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件

正確答案：C

第33頁共68頁

82、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為行業(yè)風(fēng)

險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等6類。下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行

面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)（）。

A：行業(yè)惡性競爭

B：銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)

C：銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象

D：兼并/收購失敗

正確答案：B

83、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。

A：銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平

B：監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技

術(shù)管理人員實(shí)施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管

理程序進(jìn)行評估

C：監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀

況，包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身

的風(fēng)險(xiǎn)狀況

D：監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、

數(shù)量、及時(shí)性來衡量

正確答案：B

84、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)

第34頁共68頁

計(jì)算的。

A：經(jīng)濟(jì)資本

B：會(huì)計(jì)資本

C：監(jiān)管資本

D：賬面資本

正確答案：C

85、根據(jù)計(jì)量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動(dòng)

性風(fēng)險(xiǎn)，從而將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）。

A：識(shí)別

B：計(jì)量

C：監(jiān)測

D：控制

正確答案：D

86、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行

信用評級的是（）。

A：已上市的中型企業(yè)

B：剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C：財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)

第35頁共68頁

D：即將上市的大型企業(yè)

正確答案：C

87、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)

量最不相關(guān)的是（）。

A：正常貸款遷徙率

B：關(guān)注類貸款遷徙率

C：可疑類貸款遷徙率

D：預(yù)期損失率

正確答案：D

88、商業(yè)銀行建立有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括以下

哪項(xiàng)內(nèi)容？（？）

A：建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

B：培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

C：滿足所有利益持有者的期望

D：明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念？

正確答案：C

89、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的

是（）。

A：內(nèi)部模型法

第36頁共68頁

B：標(biāo)準(zhǔn)法

C：內(nèi)部評級法

D：現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

正確答案：C

90、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及

成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越()。

A：弱

B：強(qiáng)

C：沒有影響

D：有影響，但不確定

正確答案：B

91、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表,

資產(chǎn)A=2000億元,負(fù)債L-1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負(fù)

債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到

4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值().

A：增加33.02億元

B：減少33.17億元

C：減少33.02億元

D：增加33.17億元

第37頁共68頁

正確答案：B

92、用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大

損失的要素是（）。

A：違約概率

B：非預(yù)期損失

C：預(yù)期損失

D：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

正確答案：D

93、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服

務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的B值為（）。

A：8%

B：12%

C：18%

D：15%

正確答案：D

94、下列關(guān)于收益率曲線的說法，不正確的是（）。

A：收益率曲線的形狀是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

B：收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水

平、波動(dòng)收益率曲線

第38頁共68頁

C：正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

D：反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

正確答案：D

95、（）應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識(shí)別和及時(shí)處理可

能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件，準(zhǔn)確評估和報(bào)告聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策

的遵守情況，正確識(shí)別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守

操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。

A：董事會(huì)

B：高級管理層

C：董事會(huì)和高級管理層

D：內(nèi)部審計(jì)部門

正確答案：B

96、集團(tuán)客戶與單個(gè)客戶限額管理有相似之處，但在整

體思路上還是存在著較大的差異。集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分“三

步走”，其中不包括（）。

A：根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授

信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信額度

B：確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用

與實(shí)力承受對外債務(wù)的最大能力

C：根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成

第39頁共68頁

員單位（含集團(tuán)公司本部）的最高授信額度的參考值

D：分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的

授信限額

正確答案：B

97、商業(yè)銀行項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員

會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，其內(nèi)容不包括（）。

A：部門人員的變動(dòng)

B：供應(yīng)商的變更

C：計(jì)劃的重大變更

D：主要費(fèi)用支出情況

正確答案：A

98、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日

為交易日以后的（）的外匯交易。

A：第2個(gè)工作日

B：第1個(gè)工作日

C：第3個(gè)工作日

D：第5個(gè)工作日

正確答案：A

99、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主

第40頁共68頁

要通過（）來實(shí)現(xiàn)。

A：設(shè)定止損限額

B：減少經(jīng)濟(jì)資本配置

C：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D：減低風(fēng)險(xiǎn)暴露

正確答案：B

100、下列選項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的是（）。

A：信用信息的收集和傳遞

B：風(fēng)險(xiǎn)分析

C：風(fēng)險(xiǎn)避免

D：后評價(jià)

正確答案：C

101、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)?/p>

是（）。

A：風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理的變化而不斷修

正

B：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績效考核，逐漸

培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化

C：風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成

第41頁共68頁

D：風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通

過短期突擊達(dá)到目的

正確答案：C

102、某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件

下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬元人民幣，假設(shè)其

他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99%,則該銀行交易賬戶

的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（）。

A：增加

B：保持不變

C：無法判斷

D：減小

正確答案：A

103、根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力

出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款

本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款屬于（）。

A：關(guān)注類貸款

B：可疑類貸款

C：損失類貸款

D：次級類貸款

第42頁共68頁

正確答案：D

104、金融穩(wěn)定（？）在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》

中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總

體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限

額。

A：董事會(huì)

B：監(jiān)事會(huì)

C：理事會(huì)

D：股東大會(huì)？

正確答案：C

105、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀

行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A：銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評價(jià)

B：財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

C：會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

D：關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

正確答案：A

106、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率分析的描述中，錯(cuò)誤的是（）。

A：盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成

第43頁共68頁

實(shí)際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能

力

B：杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金

獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力

C：效率比率，又稱營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層控制和

管理資產(chǎn)的能力

D：流動(dòng)比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即

分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能

力

正確答案：B

107、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率()目標(biāo)。

A：一年

B：兩年

C：三年

D：四年

正確答案：C

108、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱

患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A：借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高

中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對交易風(fēng)險(xiǎn)評估的準(zhǔn)確性

第44頁共68頁

B：建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易

員操作失誤的概率

C：實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后

臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對交易明細(xì)

D：代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取

必要的履約保證

正確答案：C

109、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，不恰當(dāng)?shù)?/p>

是（）。

A：銀行正確識(shí)別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于

經(jīng)營管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊

B：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可通過技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對其進(jìn)行量化

C：金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積

聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D：有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全國評估商業(yè)銀行的

愿景、短期目的以及長期目標(biāo)

正確答案：B

110、作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正評

級的是（）。

A：銀行業(yè)協(xié)會(huì)

第45頁共68頁

B：監(jiān)管部門

C：評級機(jī)構(gòu)

D：審計(jì)師

正確答案：C

in、假設(shè)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情

景屬于（）壓力測試情景。

A：市場風(fēng)險(xiǎn)

B：信用風(fēng)險(xiǎn)

C：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D：操作風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

112、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。

A：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B：總敞口頭寸反映的是整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

C：凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

D：短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈

空頭頭寸之和之中的較大值

正確答案：C

113、從報(bào)告的使用者來看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為（）。

第46頁共68頁

A：內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告

B：綜合報(bào)告和專題報(bào)告

C：一般報(bào)告和特殊報(bào)告

D：管理報(bào)告和監(jiān)督報(bào)告

正確答案：A

114、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表

述，錯(cuò)誤的是（）。

A：信息披露能夠強(qiáng)化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

B：信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可

能性

C：信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效

途徑之一

D：信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行

經(jīng)營者的行為

正確答案：B

115、下列關(guān)于CreditMetrics模型的說法，不正確的

是（）。

A：CreditMetrics模型解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合

VaR的難題

第47頁共68頁

B：CreditMetrics模型是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信

用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一

C：CreditMetrics模型的目的是計(jì)算單一資產(chǎn)在持有期

限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失

D：CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型

正確答案：C

116、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行()的特征。

A：經(jīng)營和收益

B：經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)

C：風(fēng)險(xiǎn)和收益

D：經(jīng)營和管理

正確答案：B

117、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對沖

策略進(jìn)行管理的是()。

A：匯率風(fēng)險(xiǎn)

B：操作風(fēng)險(xiǎn)

C：股票風(fēng)險(xiǎn)

D：商品風(fēng)險(xiǎn)？

正確答案：B

第48頁共68頁

118、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率()目標(biāo)。

A：一年

B：兩年

C：三年

D：五年

正確答案：C

119、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是

(?)o

A：內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

B：委托方偽造收付款憑證騙取資金

C：客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)

D：代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動(dòng)而造成損失？

正確答案：D

120、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是()。

A：操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制

和報(bào)告不力等

B：操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)

域

C：不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)

第49頁共68頁

以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失

D：一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失

正確答案：D

121、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤

的是Oo

A：內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人

事內(nèi)部管理、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨(dú)立性

B：獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)

之外

C：獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對其他事物的判斷

凌駕于對審計(jì)事物的判斷之上

D：審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來自外界的干擾，

獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作

正確答案：C

122、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平

均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)

為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A：300

B：500

C：600

第50頁共68頁

D：400

正確答案：C

123、()根據(jù)需要對外包活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，采集外包

活動(dòng)過程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對該機(jī)

構(gòu)的監(jiān)管評級。

A：證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)

B：財(cái)政部

C：中國人民銀行

D：國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其派出機(jī)構(gòu)

正確答案：D

124、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組(TCFD)

的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)

A：2015年12月，巴塞爾委員會(huì)成立氣候相關(guān)金融信息

被露工作組

B：2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工

作組建議報(bào)告》

C：TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息

被露框架

D：TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個(gè)領(lǐng)

城提出氣候相關(guān)信息披露建議

第51頁共68頁

正確答案：A

125、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為

105.00元，市場利率為3%,假設(shè)市場利率上升50個(gè)基點(diǎn),

則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。

A：上升0.917元

B：降低0.917元

C：上升1.071元

D：降低1.071元

正確答案：B

126、國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比超過（），說明風(fēng)險(xiǎn)

較大。

A：50%

B：100%

C：200%

D：150%

正確答案：D

127、（）指交易雙方約定在將來某一時(shí)期內(nèi)互相交換具

有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約。

A：期權(quán)

第52頁共68頁

B：互換

C：期貨

D：遠(yuǎn)期

正確答案：B

128、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加

權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。

A：100%

B：50%

C：70%

D：0

正確答案：C

129、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)()單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)

險(xiǎn)的加總。

A：等于

B：大于

C：小于

D：無關(guān)

正確答案：C

130、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管

第53頁共68頁

理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工作內(nèi)容這是指(?)o

A：全面性原則

B：統(tǒng)一性原則

C：統(tǒng)籌性原則

D：適應(yīng)性原則？

正確答案：B

131、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易

賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為780萬元人民幣，置信水平為99%,

持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有

()天交易賬戶的損失超過780萬元。

A：2.5

B：3.5

C：2

D：3

正確答案：A

132、國別風(fēng)險(xiǎn)的評估指標(biāo)不包括()。

A：數(shù)量指標(biāo)

B：等級指標(biāo)

C：規(guī)模指標(biāo)

第54頁共68頁

D：比例指標(biāo)

正確答案：C

133、假定某銀行2010會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億

元，其中正常貸款150億元，其共有一般準(zhǔn)備8億元，專項(xiàng)

準(zhǔn)備1億元，特種準(zhǔn)備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約

為（）。

A：15%

B：20%

C：35%

D：50%

正確答案：B

134、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。

A：不良貸款率二（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）

?各項(xiàng)貸款X100%

B：預(yù)期損失率=預(yù)期損失+資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口又100%

C：單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額+貸款

類資本總額X100%

D：貸款損失準(zhǔn)備充足率二貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提

準(zhǔn)備

第55頁共68頁

正確答案：c

135、下列關(guān)于VaR的說法中，錯(cuò)誤的是（）。

A：均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險(xiǎn)的

B：零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的

是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失

C：VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期

D：計(jì)算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型

法、蒙特卡洛模擬法

正確答案：B

136、正常貸款遷徙率等于（）。

A：（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注

類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）!（期初正常類貸款余額-期

初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)

注類貸款期間減少金額）X100%

B：（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注

類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）-（期初正常類貸款余額-期

初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)

注類貸款期間減少金額）X100%

C：（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注

類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）?。ㄆ诔跽ｎ愘J款余額-期

第56頁共68頁

初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)

注類貸款期間減少金額）X100%

D：（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注

類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）+（期初正常類貸款余額+期

初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)

注類貸款期間減少金額）X100%

正確答案：A

137、單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性的均衡。

在此情況下，（）應(yīng)運(yùn)而生。

A：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B：負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C：資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D：全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

正確答案：C

138、Y銀行在其2020年年度報(bào)告中披露，該行一天中

99%的VaR值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）

A：Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有99%的概率損失金額為

5000萬元

B：Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概

第57頁共68頁

率不大于99%

C：Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概

率不大于1%

D：Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有1%的概率損失金額為

5000萬元

正確答案：C

139、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展

階段的說法，不正確的是0。

A：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要

偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)

性

B：負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的

主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

C：資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、

負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目

標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

D：全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計(jì)

等一系列知識(shí)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

正確答案：B

140、下列關(guān)于違約概率的說法，錯(cuò)誤的是()。

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A：違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的

可能性

B：《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借

款人內(nèi)部評級1年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者

C：計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部

評級的最長時(shí)間完全一致

D：違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念

正確答案：C

141、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至

關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝

通的好時(shí)機(jī)

B：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的

早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)

險(xiǎn)損失及影響

D：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身

潛在的風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

142、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。

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A：控制活動(dòng)

B：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C：內(nèi)部監(jiān)督

D：信息與溝通

正確答案：B

143、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)(無擔(dān)保循環(huán)的)個(gè)人類

表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是

200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%,表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換

系數(shù)是20%o則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最

可能的是()億元。

A：40

B：90

C：30

D：67.5

正確答案：D

144、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例一一全球曼氏金融破產(chǎn)

A：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B：市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)

C：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)

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D：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A

145、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制

造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款

申請時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著

減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析

恰當(dāng)?shù)氖?)。

A：多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力

B：該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

C：投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能

力很強(qiáng)

D：該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

正確答案：B

146、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組(TCFD)

的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)

A：2015年12月，巴塞爾委員會(huì)成立氣候相關(guān)金融信息

被露工作組

B：2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工

作組建議報(bào)告》

C：TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息

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被露框架

D：TCFD