中國金屬期貨價(jià)格波動特性研究-考慮石油價(jià)格和匯率的沖擊的開題報(bào)告

中國金屬期貨價(jià)格波動特性研究——考慮石油價(jià)格和匯率的沖擊的開題報(bào)告一、研究背景及意義中國是世界上最重要的金屬消費(fèi)國之一，金屬期貨市場作為重要的金融衍生品市場和價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制，已成為我國現(xiàn)貨市場的重要補(bǔ)充和衍生市場。然而，金屬期貨價(jià)格的波動不僅與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和政策因素密切相關(guān)，同時(shí)也受到國際市場因素的影響。而其中石油價(jià)格和匯率的變化是金屬期貨價(jià)格波動的兩個(gè)主要來源，對金屬期貨市場具有重要影響。隨著全球金融與經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加速，石油價(jià)格的波動和匯率的變化對金屬期貨市場的影響不斷加大，因此在金屬期貨價(jià)格波動特性研究中考慮石油價(jià)格和匯率沖擊是很有必要的。通過研究這兩個(gè)影響因素對金屬期貨價(jià)格影響的程度和機(jī)制，有助于金屬投資者和企業(yè)了解市場本身對價(jià)格波動的影響因素，使其更好地制定相應(yīng)的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)管理方法。二、研究內(nèi)容及方法1.研究內(nèi)容本研究將在對目前金屬期貨市場價(jià)格波動特性的分析基礎(chǔ)上，進(jìn)一步探討石油價(jià)格和匯率沖擊對金屬期貨價(jià)格波動的影響。主要研究內(nèi)容包括以下三個(gè)方面：（1）金屬期貨價(jià)格波動的基本特性及影響因素分析；（2）石油價(jià)格沖擊對金屬期貨價(jià)格波動的影響分析；（3）匯率沖擊對金屬期貨價(jià)格波動的影響分析。2.研究方法本研究主要采用量化分析方法，利用時(shí)間序列分析方法和面板數(shù)據(jù)模型來分析金屬期貨價(jià)格的波動特性以及石油價(jià)格和匯率等因素對其價(jià)格波動的影響。具體研究方法如下：（1）時(shí)間序列分析方法：對金屬期貨價(jià)格與石油價(jià)格、匯率等相關(guān)變量之間的時(shí)序關(guān)系進(jìn)行建模；（2）面板數(shù)據(jù)模型：考慮多個(gè)因素同時(shí)對金屬期貨價(jià)格的影響，利用面板數(shù)據(jù)模型來對這些影響因素進(jìn)行綜合分析；（3）經(jīng)驗(yàn)分析法：對研究結(jié)果進(jìn)行實(shí)證分析，探討研究發(fā)現(xiàn)的實(shí)際意義。三、預(yù)期結(jié)果和創(chuàng)新性本研究預(yù)計(jì)得到以下結(jié)果：（1）對于金屬期貨價(jià)格波動的基本特性和影響因素，將得到深入的分析，有望更為準(zhǔn)確地預(yù)測價(jià)格波動趨勢；（2）對于石油價(jià)格和匯率等因素對金屬期貨價(jià)格波動的影響，將得到實(shí)證結(jié)果，并對金屬市場參與者提供具體的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理策略；（3）本研究的創(chuàng)新之處在于將國際市場因素與金屬期貨價(jià)格相結(jié)合，綜合分析影響金屬期貨價(jià)格變化的各類因素，為金屬投資者和企業(yè)提供更為完整的金屬期貨市場分析手段。四、論文結(jié)構(gòu)安排本文的結(jié)構(gòu)安排如下：第一章：引言第二章：金屬期貨價(jià)格波動的基本特性及影響因素分析第三章：石油價(jià)格沖擊對金屬期貨價(jià)格波