初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬考試試卷A卷含答案

?初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬考試試卷A卷含答案

單選題（共60題）1、假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50，日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為（）。A.180B.140C.80D.220【答案】A2、操作風險損失數(shù)據(jù)的收集步驟不包括（）。A.損失事件評估B.損失事件識別C.損失事件填報D.損失金額確定【答案】A3、1974年德國赫斯塔特銀行的破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機構(gòu)()的誕生。A.國際貨幣基金組織B.世界貿(mào)易組織C.世界銀行D.巴塞爾委員會【答案】D4、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。A.行業(yè)因素B.項目因素C.地區(qū)因素D.宏觀經(jīng)濟因素【答案】B5、一般而言，客戶的擠兌行為將導致商業(yè)銀行的（）。A.法律風險B.市場風險C.國別風險D.流動性風險【答案】D6、（2018年真題）國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是（）。A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度B.管機構(gòu)、管風險、管制度、提高透明度C.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度D.管法人、管風險、管制度、提高透明度【答案】C7、商業(yè)銀行應(yīng)當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，報告不包括()。A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標B.評估外部環(huán)境對資本水平的影響C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險D.評估總體風險狀況【答案】D8、國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.推行全面風險管理理念C.確保各類主要風險得到正確識別和優(yōu)先排序D.利用精確的數(shù)量模型進行量化【答案】D9、下列不屬于商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號的有（）。A.本外幣備付率連續(xù)一周低于2％B.存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20％C.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌D.市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機【答案】A10、商品價格風險中所述的商品不包括()。A.農(nóng)產(chǎn)品B.礦產(chǎn)品C.白銀D.黃金【答案】D11、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法不正確的是（）。A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％B.人民幣超額準備金存款是指銀行存入中央銀行的各種存款中高于法定準備金要求的部分C.核心負債比率不得低于60％D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額【答案】D12、下列關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.記入該賬戶的頭寸必須能夠完全對沖以規(guī)避風險B.銀行能對該賬戶的頭寸進行準確估值C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶【答案】D13、下列土地登記事項中，不可能發(fā)生的是（）。A.原始登記文件可能出錯B.原始登記文件不會出錯C.土地登記人員審查疏忽或書寫錯誤D.登記申請人的弄虛作假、偽造證件等欺騙手段獲準土地登記引發(fā)的錯誤【答案】B14、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】D15、以下哪個是直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值()A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B16、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述中，錯誤的是（）。A.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為D.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束【答案】B17、（2018年真題）商業(yè)銀行的下列風險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）。A.主權(quán)評級B.國別評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級【答案】B18、資本充足率等于（）。A.(資本-扣除項)÷(信用風險加權(quán)資產(chǎn)-12.5×市場風險資本要求)B.(資本-扣除項)÷(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求)C.(資本+扣除項)÷(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求)D.(資本+扣除項)÷(信用風險加權(quán)資產(chǎn)-12.5×市場風險資本要求)【答案】B19、以下哪個不屬于關(guān)鍵過程：（）。A.鍋爐安裝B.變壓器安裝C.電纜線路布設(shè)D.潔具安裝【答案】D20、下列選項中，屬于行業(yè)經(jīng)營風險因素的是()。A.經(jīng)濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.產(chǎn)業(yè)成熟度【答案】D21、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常進行而造成嚴重損失。此事件對應(yīng)的操作風險成因是（）。A.違反內(nèi)部流程B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D22、下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風險承擔者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負任何直接或間接的責任C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔責任D.進行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風險進行管理【答案】B23、下列關(guān)于監(jiān)管資本的說法，正確的是()A.監(jiān)管資本包括一級資本和其他資本B.一級資本包括核心一級資本和其他一級資本C.未分配利潤屬于其他一級資本D.一般風險準備不屬于核心一級資本【答案】B24、關(guān)于土地總登記，下列敘述有誤的是（）。A.對土地總登記公告結(jié)果存有異議的可以向土地管理部門提出復查申請B.復查申請只需要提交土地登記復查申請書、身份證明文件和異議證明文件，費用由土地管理部門先行墊付C.若復查無誤的，復查費由提出申請復查的個人或單位承擔D.經(jīng)復查確有差錯的，復查費由造成差錯者負擔【答案】B25、在風險預警中，需要進行預警的內(nèi)容不包括()。A.適應(yīng)監(jiān)管底線的風險預警管理B.適應(yīng)本行內(nèi)部流動風險監(jiān)控的預警管理C.適應(yīng)有關(guān)客戶信用風險監(jiān)測的預警管理D.適應(yīng)本行內(nèi)部信用風險執(zhí)行效果的預警管理【答案】B26、（2018年真題）張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)，此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風險。A.未授權(quán)交易B.信貸人員技能匱乏C.內(nèi)部欺詐D.貸款流程執(zhí)行不嚴【答案】D27、某銀行2015年的資本為1000億元，計劃2016年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則電子行業(yè)以資本表示的組合限額為()億元。A.5B.45C.50D.55【答案】D28、進人落地式柜、臺、箱、盤內(nèi)的導管管口，應(yīng)高出柜、臺、箱、盤的基礎(chǔ)面（）。A.10~30mmB.30~50mmC.50~80mmD.80~100mm【答案】C29、根據(jù)土地管理法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，下列說法正確的有（）。A.農(nóng)村集體經(jīng)濟組織可以與其他單位、個人以土地使用權(quán)入股、聯(lián)營等形式共同舉辦企業(yè)B.農(nóng)村村民一戶只能擁有一處宅基地C.農(nóng)村村民出賣、出租住房后，若在規(guī)定面積內(nèi)的，可再申請宅基地D.自治區(qū)、直轄市可以按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的不同行業(yè)和經(jīng)營規(guī)模，分別規(guī)定用地標準E.“村改居”和“以租代征”方式使農(nóng)民集體所有土地轉(zhuǎn)為國有土地的的途徑靈活化了，值得推崇【答案】A30、流動性比例可衡量銀行()內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況。A.1個月B.3個月C.6個月D.1年【答案】A31、操作風險評估的后續(xù)管理流程不包括()。A.檢查B.整改C.考核D.清算【答案】D32、（2018年真題）在商業(yè)銀行流動性風險管理中，流動性覆蓋率為優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備與未來（）日現(xiàn)金凈流出量之比。A.15B.30C.60D.90【答案】B33、（2020年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標B.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比率不低于25%D.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%【答案】D34、將許多類似的、但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉(zhuǎn)移C.風險規(guī)避D.風險分散【答案】D35、（2020年真題）在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D36、以下不是信貸審批原則的是（）。A.申貸合并原則B.統(tǒng)一考慮原則C.審貸分離原則D.展期重審原則【答案】A37、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）。A.聲譽風險B.市場風險C.信用風險D.操作風險【答案】B38、以下關(guān)于聲譽風險管理的最佳實踐操作的說法，正確的是（）。①推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準略；②確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。③建立嚴密的聲譽風險管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎(chǔ)。A.只有①B.只有②C.①和②D.①、②、③【答案】C39、在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具是指（）。A.核心一級資本B.其他一級資本C.二級資本D.一級資本【答案】A40、商業(yè)銀行應(yīng)當定期、及時向（）報告國別風險情況。A.董事會和監(jiān)事會B.監(jiān)事會和高級管理層C.董事會和風險管理部門D.董事會和高級管理層【答案】D41、聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括（）。A.預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃B.提高日常解決問題的能力C.提高風險意識D.危機現(xiàn)場處理【答案】C42、越來越多的非銀行類金融服務(wù)機構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風險是（）。A.行業(yè)風險B.客戶風險C.競爭對手風險D.技術(shù)風險【答案】C43、下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】C44、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指()。A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金C.商業(yè)銀行流動負債數(shù)量的多少D.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小【答案】A45、在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標的是()。A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.總資產(chǎn)收益率C.銷售凈利率D.凈資產(chǎn)收益率【答案】A46、商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里所述的商品不包括（）。A.農(nóng)產(chǎn)品B.石油C.銅D.黃金【答案】D47、2016年，某公司凈利潤為650萬元，銷售收入為15010萬元，則該公司銷售凈利率為（）。A.4.33％B.5％C.6％D.6.4％【答案】A48、不屬于情景分析應(yīng)遵循的原則是（）。A.重要性B.全面性C.前瞻性D.動態(tài)性【答案】A49、下列各項中，屬于商業(yè)銀行存款的是（）。A.透支B.應(yīng)解匯款C.票據(jù)融資D.從非金融機構(gòu)買入返售資產(chǎn)【答案】B50、作為商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的流動性缺口率，其標準為不得低于()。A.0B.2％C.-2％D.-10％【答案】D51、以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的是()A.流動性風險B.信用風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險標準【答案】A52、商業(yè)銀行對新發(fā)放的30億元貸款的流動性準備是（）。A.24億元B.9億元C.4.5億元D.30億元【答案】D53、()是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。A.操作風險B.市場風險C.戰(zhàn)略風險D.法律風險【答案】C54、（2020年真題）甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險分散B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B55、銀行所有風險中最具破壞力的風險是（）。A.流動性風險B.信用風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】A56、（）是內(nèi)部審計應(yīng)有的特質(zhì)之一，也是對內(nèi)部審計工作的內(nèi)在要求。A.獨立性B.客觀性C.真實性D.及時性【答案】A57、操作風險定義為()。A.操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布B.操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務(wù)時，面對的意外情況D.由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風險【答案】B58、在風險管理的“三道防線”中，第二道風險防線是（）。A.業(yè)務(wù)條線部門B.風險管理部門和合規(guī)部門C.監(jiān)管部門D.內(nèi)審部門【答案】B59、根據(jù)具體的超限原因，可對超限情況進一步分類管理，“因市場大幅波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某蕖敝傅氖牵ǎ?。A.實質(zhì)性超限B.主動超限C.被動超限D(zhuǎn).非實質(zhì)性超限【答案】C60、主要職責是執(zhí)行風險管理政策的機構(gòu)的是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】C多選題（共45題）1、財務(wù)報表分析主要是對（）進行分析。A.資產(chǎn)負債表B.人事安排表C.損益表D.產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率表E.現(xiàn)金流量表【答案】AC2、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八類，下列（）不屬于商業(yè)銀行面臨的風險。A.信用風險B.操作風險C.擔保風險D.聲譽風險E.金融風險【答案】C3、代理業(yè)務(wù)的操作風險成因包括()。A.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制C.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理D.監(jiān)督管理滯后，內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后E.風險防范意識不足，認為即使發(fā)生操作風險，損失也不大【答案】ACD4、以下屬于金融衍生品的是（）。A.即期金融產(chǎn)品B.金融期貨C.金融期權(quán)D.金融遠期E.金融互換【答案】BCD5、對法人客戶的財務(wù)狀況分析主要采取的方法有（）。A.現(xiàn)金流量分析B.財務(wù)報表分析C.成本收益分析D.財務(wù)比率分析E.營業(yè)利潤分析【答案】ABD6、有效的信用風險監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標有()。A.監(jiān)測對合同條款的遵守情況B.識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類C.評估抵(質(zhì))押物相對債務(wù)人當前狀況的抵補程度以及抵(質(zhì))押物價值的變動趨勢D.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務(wù)狀況及其變動趨勢E.對已造成信用風險損失的授信對象或項目，迅速進入補救和管理程序【答案】ABCD7、商業(yè)銀行應(yīng)制定符合銀行總體業(yè)務(wù)規(guī)劃的信息科技戰(zhàn)略、信息科技運行計劃和信息科技風險評估計劃，其包括的要素有（）。A.制定持續(xù)的風險識別和評估流程B.制定全面的信息科技風險管理策略C.實施全面的風險防范措施D.建立持續(xù)的信息科技風險計量和監(jiān)測機制E.遵守境內(nèi)外監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于信息科技風險管理的要求【答案】ABCD8、損失數(shù)據(jù)收集的核心環(huán)節(jié)主要包括()。A.損失事件識別B.損失事件填報C.損失金額確定D.損失事件信息審核E.損失數(shù)據(jù)驗證【答案】ABCD9、零售風險暴露應(yīng)同時具有的特征包括()A.分散性B.債務(wù)人是一個或幾個自然人C.高度集中D.按照組合方式進行管理E.筆數(shù)多，單筆金額小【答案】BD10、屬于建筑工程檢測的目的（）。A.對施工計劃進行驗證B.參與建筑新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)、新產(chǎn)品的科技成果鑒定C.保證建筑工程質(zhì)量D.加快施工進度【答案】C11、一般來說，商業(yè)銀行的客戶主要包括（）。A.主權(quán)國家或經(jīng)濟實體區(qū)域及其中央銀行、公共部門實體，以及多邊開發(fā)銀行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織等B.銀行類金融機構(gòu)C.非銀行類金融機構(gòu)D.公司（包括中小企業(yè)）、合伙制企業(yè)、獨資企業(yè)及其他非自然人E.自然入／零售客戶【答案】ABCD12、以下關(guān)于監(jiān)管資本的說法正確的有（??）。A.又稱為風險資本B.監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本C.其強調(diào)的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬D.在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失(即非預期損失)所需要持有的資本數(shù)額E.是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平【答案】BC13、一般來說，收益率曲線（）。A.形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系B.是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷C.是對未來經(jīng)濟增長預期的結(jié)果D.是對未來通貨膨脹預期的結(jié)果E.是對未來資本回報預期的結(jié)果【答案】ABCD14、如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴重下降，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括（）。A.國家風險B.流動性風險C.信用風險D.戰(zhàn)略風險E.操作風險【答案】BC15、以下哪一條是內(nèi)部招聘可能會產(chǎn)生不足：（）。A.不有利于員工的職業(yè)發(fā)展B.增加招聘成本C.可能會加大人力成本D.容易抑制創(chuàng)新，缺少活力【答案】D16、戰(zhàn)略風險來自（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證【答案】ACD17、假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述，正確的有（）A.銀行敏感負債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風險越高B.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低C.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風險越高D.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高E.銀行現(xiàn)金頭寸指標越高，流動性風險越低【答案】AB18、與資本充足率監(jiān)管相比，杠桿率監(jiān)管的優(yōu)點包括()。A.杠桿率監(jiān)管作為微觀審慎監(jiān)管的工具，為銀行提供最低資本緩沖保護B.杠桿率監(jiān)管可以作為逆周期的宏觀審慎監(jiān)管工具，防止金融體系在金融繁榮時期過度擴張資產(chǎn)負債C.杠桿率監(jiān)管對銀行和監(jiān)管者的專業(yè)要求低，降低了實施成本D.杠桿率可以減少銀行的監(jiān)管套利E.杠桿率可以保證銀行獲得收益【答案】ABCD19、商業(yè)銀行的預期損失主要由（）來彌補。A.計提損失準備金B(yǎng).變現(xiàn)資產(chǎn)C.購買保險D.沖減經(jīng)營利潤E.計提資本金【答案】AD20、健全的風險管理體系具有的功能包括()。A.系統(tǒng)管理B.微觀管理C.操作管理D.自覺管理E.動態(tài)管理【答案】ABD21、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度制定適當?shù)臉I(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃，下列說法正確的是（）。A.確保在出現(xiàn)無法預見的中斷時，系統(tǒng)仍能持續(xù)運行并提供服務(wù)B.定期對規(guī)劃進行更新和演練C.不定期對規(guī)劃進行更新和演練D.保證規(guī)劃的有效性E.確保在出現(xiàn)預見的中斷時，系統(tǒng)仍能持續(xù)運行并提供服務(wù)?【答案】ABD22、記人交易賬戶的頭寸應(yīng)當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（）。A.設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控B.交易員可以在批準限額內(nèi)，按照批準的交易政策和程序管理頭寸C.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價值計價D.按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層E.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控【答案】ABCD23、關(guān)于商業(yè)銀行風險管理流程，下列表述正確的有（）。A.適時、準確地監(jiān)測風險是風險管理最基本的要求B.壓力測試法是商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法C.風險控制要求隨時關(guān)注所采取的風險管理措施的實施質(zhì)量和效果D.風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧〦.常用的風險識別的方法有專家調(diào)查列舉法、VaR分析法、情景分析法等【答案】ABD24、關(guān)于信用風險，下列說法正確的有（）。A.信用風險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險B.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源C.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生品交易等表外業(yè)務(wù)中D.信用風險觀察數(shù)據(jù)多且易獲取，具有明顯的系統(tǒng)性風險特征E.信用風險是商業(yè)銀行最復雜的風險種類【答案】ABC25、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險管理的原則有（）。A.統(tǒng)一性原則B.全面性原則C.適應(yīng)性原則D.有效性原則E.統(tǒng)籌性原則【答案】ABCD26、在戰(zhàn)略風險管理中，下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險的有()。A.技術(shù)風險B.信用風險C.競爭對手風險D.操作風險E.品牌風險【答案】AC27、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的有（）。A.職員欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險B.外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等屬于外部風險C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險D.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險E.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險【答案】ABC28、商業(yè)銀行面臨的外部風險有（）。A.行業(yè)風險B.競爭對手風險C.品牌風險D.客戶風險E.技術(shù)風險【答案】ABCD29、土地權(quán)利證書注銷后由國土部門收回并（）。A.銷毀B.立卷歸檔C.作為歷史資料D.重新編冊使用【答案】B30、目前，我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為兩大類，不包括（）。A.個人住房按揭貸款B.流動資金貸款C.其他個人零售貸款D.循環(huán)零售貸款E.大學生創(chuàng)業(yè)貸款【答案】BD31、風險水平類指標主要包括（）。A.操作風險指標B.資本充足程度C.流動性風險指標D.盈利能力E.準備金充足程度【答案】AC32、商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有（）。A.安全性B.約束性C.流動性D.效益性E.規(guī)模性【答案】ACD33、以下論述正確的有()。A.零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感B.零售存款客戶和公司機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很敏感C.公司／機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感D.零售存款客戶和公司／機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都不敏感E.公司／機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平高度敏感【答案】A34、下列屬于柜面業(yè)務(wù)范圍的有（）。A.賬戶管理B.資金管理C.代收代付業(yè)務(wù)D.印押證管理E.股票管理【答案】AD35、商業(yè)銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)劃分為交易賬簿和銀行賬簿的目的有（）。A.準確計量市場風險資本B.開展有效的市場風險計量監(jiān)控C.以公允價值計量銀行資產(chǎn)D.建立管理會計系統(tǒng)E.真實反映銀行財務(wù)狀況【答案】AB36、單一客戶授信集中度屬于信用風險類的監(jiān)管指標，其計算公式為最大一家客戶貸款總