經(jīng)濟動力學(xué)專題：經(jīng)濟動力學(xué)學(xué)科介紹.ppt

1、康康，為什么要研究復(fù)雜的適應(yīng)系統(tǒng)和經(jīng)濟物理學(xué)？復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)及經(jīng)濟物理研究進展的核心問題及研究目標基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的金融物理模型的研究新方向，天馬行空官方博客；QQ:1318241189；QQ組：175569632，復(fù)雜系統(tǒng)的主要特征，由許多基本單元組成，開放，龐大的系統(tǒng)。非均勻：時間不可逆轉(zhuǎn)，空間分布的非均勻性和不對稱，出現(xiàn)Pattern牙齒。相互作用或單位之間的結(jié)合是非線性現(xiàn)象，如非線性chaos。Complexity是否發(fā)生在edge of chaos上？整體不等于各部分的總和。1 12、emergence自適應(yīng)Hopfield網(wǎng)絡(luò)參數(shù)自適應(yīng)、混沌控制和同步的參數(shù)自適應(yīng)方法、金融物理模型的

2、代理之間的相互協(xié)作“完成自適應(yīng)系統(tǒng)”結(jié)構(gòu)對應(yīng)于“網(wǎng)絡(luò)：節(jié)點單元、代理、神經(jīng)元鏈接”交互。為什么要研究復(fù)雜的適應(yīng)系統(tǒng)和經(jīng)濟物理學(xué)？持續(xù)經(jīng)濟風氣的影響和日益明顯的經(jīng)濟波動的全球化趨勢已經(jīng)把預(yù)測和控制大金融風險作為各國政府及金融機構(gòu)嚴重關(guān)注的問題。將物理方法應(yīng)用于各種金融價錢統(tǒng)計分析和復(fù)雜經(jīng)濟系統(tǒng)的動態(tài)模擬金融市場預(yù)測和經(jīng)濟系統(tǒng)的宏觀調(diào)控直接指導(dǎo)。尋找適應(yīng)性復(fù)雜系統(tǒng)的力學(xué)模型、模擬金融市場經(jīng)紀人之間的適應(yīng)性競爭行為、金融市場微觀物理模型的構(gòu)建、開拓新的經(jīng)濟學(xué)研究方法、復(fù)雜性科學(xué)探索的理論意義深遠。天馬空的官方博客：QQ:1318241189；QQ集團：175569632，社會科學(xué)研究的難點，H.Si

3、mon:許多非常重要的復(fù)雜社會過程不能像其他過程一樣恢復(fù)分析，因此社會科學(xué)是真正的“硬”科學(xué)R.Lewontin，他錄制了day year公司報告，記錄了社會經(jīng)濟的示例3360交通流城市擴展基于各種社會和經(jīng)濟網(wǎng)絡(luò)中介交互的金融市場模型，天馬QQ:1318241189；QQ組：175569632，金融市場(QQ組：175569632)是具有很多交互單元的典型強大擾動復(fù)雜系統(tǒng)。如何理解這種復(fù)雜的系統(tǒng)動力學(xué)？通過研究復(fù)雜的物理系統(tǒng)而獲得的經(jīng)驗可以提供經(jīng)濟學(xué)的新結(jié)果。理解金融市場動力學(xué)的困難不僅在于內(nèi)部元素復(fù)雜性，還有很多難以捉摸的外部因素在市場作用中。同一個國家同一個地區(qū)的市場兩個明道可能截然不同。

4、但是一些金融市場觀察量，例如交易價錢、交易量、交易頻率、市場指數(shù)等，由于金融市場非常不同，因此有驚人的相似性。這是一個復(fù)雜的力學(xué)系統(tǒng)，意味著金融市場“普遍性”的行為和規(guī)律可能存在。復(fù)雜的適應(yīng)系統(tǒng)和經(jīng)濟物理學(xué)研究進展，價錢經(jīng)驗統(tǒng)計性質(zhì)研究，尋找價錢動力學(xué)的隨機過程模型，了解價錢形成和演化機制，建立經(jīng)紀人互動的金融市場模型，以及對經(jīng)濟復(fù)雜系統(tǒng)適應(yīng)性行為的理解實際應(yīng)用：期權(quán)價錢制定，風險控制，利潤形成，股市預(yù)測，經(jīng)濟政策開發(fā)，經(jīng)濟物理學(xué)的四個研究方向，研究目標，對高頻金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，以經(jīng)濟學(xué)為基礎(chǔ)揭示金融市場波動規(guī)律，揭示可能引起發(fā)現(xiàn)波動和變化的因素和力學(xué)機制，重點研究金融市場中介相互作用的基本

5、物理。了解基本的少數(shù)博弈模型和各種金融物理模型的系統(tǒng)整體協(xié)作性的生成機制，開發(fā)金融市場自組織微觀模型，更準確地模擬金融市場波動性和經(jīng)紀人之間的適應(yīng)交互。天馬空的官方博客：QQ:1318241189；QQ組：175569632，研究內(nèi)容1，l使用冪律分布、相關(guān)、尺度、不可預(yù)測的時間序列和隨機過程等概念對獲得的高頻金融數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。研究金融證券價錢變化的隨機過程完全統(tǒng)計特征。需要解決的重要問題：價錢變化分布的形狀、時間記憶、高水平的統(tǒng)計性質(zhì)。更好地理解價錢變化的二次力矩的極限。研究內(nèi)容2，l確定金融市場內(nèi)價錢動力學(xué)和物理過程(如湍流和生態(tài)系統(tǒng))之間的相似性和差異。為了明確金融序列的時間關(guān)聯(lián)，必

6、須重新審視和發(fā)展相關(guān)統(tǒng)計分析方法，揭示價錢變化中高水平相關(guān)性的存在。研究徐璐不同股票的交叉關(guān)系、股票市場及外幣匯率、利率之間的交叉聯(lián)系。研究內(nèi)容3，l研究價錢波動對正態(tài)分布的大偏差、市場價錢波動性研究和Levy飛行隨機過程特性阻斷。價錢變化概率密度函數(shù)研究不同時間尺度的尺度特性。建構(gòu)描述在經(jīng)驗分析中檢視的所有圖征的隨機過程模型。提出了可以再現(xiàn)股票價錢隨機力學(xué)的幾個茄子主要特性(例如，再現(xiàn)價錢差異分布的“胖尾巴”鄭智薰高斯形狀特征的更好模型)。研究隨機過程模型，分析模擬金融市場及更一般經(jīng)濟系統(tǒng)的適用性。研究內(nèi)容4，l觀察并揭示各種社會和經(jīng)濟系統(tǒng)的復(fù)雜適應(yīng)行為。研究基于中介競爭有限資源交互的復(fù)雜適

7、應(yīng)系統(tǒng)的微觀模型，了解微觀模型中支配整體行為和適應(yīng)行為的基本物理。開發(fā)復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)的數(shù)學(xué)和處理方法，研究內(nèi)容5，l通過數(shù)值模擬和分析研究，研究基本素數(shù)博弈模型及其變種金融市場自適應(yīng)行為模擬的適用性。在保持模型簡單性的同時，推廣現(xiàn)有模型，并提出新的模型，以更好地適應(yīng)經(jīng)紀人決策過程的實際因素和金融市場實際特征。通過對市場有效性、浮動性和交易者之間的自適應(yīng)競爭行為的更準確的模擬、研究內(nèi)容6、l廣義模型研究，討論了金融市場中經(jīng)紀人差異(智能和自信的差異)、人群的非均勻性、信息傳輸、模仿、進化、經(jīng)紀人是否根據(jù)持有戰(zhàn)略的累計成功率來確定競爭等系統(tǒng)的自適應(yīng)行為及其對社區(qū)整體合作性的影響。研究內(nèi)容7，l與Ba

8、k的隨機交易股票模型相結(jié)合，但研究了更常見的金融物理模型，如方程、叉子普朗克方程的價錢和基于需求的漲落模型。探討歸納思維加入Bak股票交易模型和其他微觀模型的可能性。，研究內(nèi)容8，l基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的金融物理游戲模型和一般經(jīng)濟社會系統(tǒng)研究的新方向研究基于經(jīng)紀人的局部信息傳輸和模仿交互的爭論小數(shù)游戲網(wǎng)絡(luò)模型從復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)角度研究徐璐其他股票之間的交叉聯(lián)系，徐璐其他股票交互的加權(quán)網(wǎng)絡(luò)(小世界性質(zhì)和連接度分布特征)。)，模擬金融市場期間經(jīng)紀人的相互競爭相互適應(yīng)行為如何？Minority Game模型的主要研究結(jié)果和進展，金融市場物理模型研究，目的：捕捉和理解經(jīng)濟行為的本質(zhì)問題：如何模擬由眾多差別化相互競爭有限資源(利益內(nèi)在沖突)相互作用的經(jīng)紀人(李晟個人)組成的系統(tǒng)？w . b . Arthur :“El farol bar”-這是第一個模型，描述在復(fù)雜的戰(zhàn)略形勢下實際經(jīng)紀人如何徐璐競爭和徐璐適應(yīng)。參加者根據(jù)最近幾周去的人數(shù)，選擇本周是否酒吧。酒吧人數(shù)時間序列：公開信息X(t)=xn，x n-1，x n-2，每個參與者的目標：如果x n L，則盡可能酒吧。xn、x n-1、x n-2、best predictor from s、x n 1 l dont go！X n 1 L Go！n(奇數(shù))經(jīng)紀人，獨立