【畢業(yè)學(xué)位論文】（Word原稿）基于VAR模型的我國對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長的實證研究-統(tǒng)計教育學(xué)

基于 型的我國對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長的實證研究 （廈門大學(xué)） 目 錄 摘 要 . 1 一、問題的提出 . 2 （一）研究背景 . 2 （二）研究意義 . 2 二、研究現(xiàn)狀及存在的問題 . 3 （一）國外有關(guān)對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的研究 . 3 （二）國內(nèi)有關(guān)對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的研究 . 3 三、我國對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 . 4 四、向量自回歸（ 型介紹 . 6 （一） 型的構(gòu)造 . 6 （二） 型最佳滯后期數(shù)的確定 . 7 （三） 型的脈沖響應(yīng)函數(shù) . 8 （四）協(xié)整關(guān)系檢驗 . 9 （五） 果關(guān)系檢驗 . 9 五、模型建立前的準(zhǔn)備 . 10 （一）若干假設(shè) . 10 （二）指標(biāo)的選取 . 10 （三）數(shù)據(jù)的來源與預(yù)處理 . 11 六、模型的構(gòu)建與檢驗 . 11 （一）單位根檢驗 . 11 （二） 整檢驗 . 12 （三）向量自回歸模型（ 構(gòu)建 . 12 （四） 果檢驗 . 14 （五）脈沖響應(yīng)分析 . 14 （六）方差分解分析 . 15 七、結(jié)論與建議 . 16 （一）主要結(jié)論 . 16 （二）政策建議 . 17 參考文獻(xiàn) . 19 附 表 . 21 1 摘 要 改革開放以來，我國國民經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，對外貿(mào)易呈現(xiàn)出飛速發(fā)展的態(tài)勢，貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大，貿(mào)易結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化。從歷史數(shù)據(jù)來看，進(jìn)出口增長率一直領(lǐng)先于國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長率，對外貿(mào)易依存度近幾年也保持在較高水平。顯而易見，對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長存在著緊密的聯(lián)系，一般而 言，對外貿(mào)易對經(jīng)濟(jì)增長在一定程度上具有正向的促進(jìn)作用，從近 年 來的宏觀數(shù)據(jù)來看，我國 經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展與進(jìn)出口總額 的不斷增加是密不可分的 。本文從我國現(xiàn)有的相關(guān)資料和數(shù)據(jù)入手，采用定性分析與定量分析相結(jié)合的方法， 運用我國 1978年至 2008年間口額、出口額的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，使用 我 國對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系進(jìn)行了分析和研究，得出了相關(guān)結(jié)論。 論文首先系統(tǒng)地闡述了國內(nèi)外有關(guān)對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的主要理論，從理論上說明對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系。 接著 對我國近年來對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長的現(xiàn)狀進(jìn)行了基本描述，反映我國經(jīng)濟(jì)增長和對外貿(mào)易發(fā)展的基本特征 。然后 結(jié)合國內(nèi) 外 有關(guān)對 統(tǒng)介紹了向量自回歸模型及它的構(gòu)造和分析過程。 隨后 ， 進(jìn)入到統(tǒng)計模型的構(gòu)建和檢驗過程， 也是本文的主體部分，通過運用相關(guān)數(shù)據(jù)，對我國對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長 進(jìn)行實證研究，應(yīng)用 口額之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn) 它們之間有長期的動態(tài)均衡關(guān)系，出口貿(mào)易對我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著長期顯著的拉動作用，而進(jìn)口貿(mào)易對國內(nèi)生產(chǎn)總值的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于出口對國內(nèi)生產(chǎn)總值的影響。 最后 ，在理論及模型分析的基礎(chǔ)上， 根據(jù)實證分析的結(jié)果和我國國情，就提高對外貿(mào)易對我國經(jīng)濟(jì)增長的促進(jìn)作用提出了相應(yīng)的對策建議。 關(guān)鍵詞 ：對外貿(mào)易 經(jīng)濟(jì) 增長 實證分析 2 一、 問題的提出 （一）研究背景 經(jīng)濟(jì)增長永遠(yuǎn)是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心內(nèi)容之一。 隨著經(jīng)濟(jì)一體化和全球化趨勢的不斷深入，大大加深了各國間的經(jīng)濟(jì) 往來與依 賴， 在當(dāng)今世界幾乎沒有一個國家能夠不發(fā)展對外貿(mào)易 而取 得經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。因此，關(guān)于對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長之間的 關(guān)系以及對外貿(mào) 易能否促進(jìn)一國經(jīng)濟(jì)增長等問題一直是許多學(xué)者進(jìn)行理論研究和實踐論證的重要課題之一。 我國自改革開放以來，國民經(jīng)濟(jì)一直保持 快速增長 ， 從最新數(shù)據(jù)來看，從 1978年到 2007年 30年的時間里 ，中國 的 國內(nèi)生產(chǎn)總值 平均增長速度是 與此同時，對外貿(mào)易也快速發(fā)展，無論是總額還是增長速度都呈現(xiàn)出快速增加和增長的態(tài)勢，進(jìn)出口總額年均增長率為 高于 2008年 我國進(jìn)出口貿(mào)易量世界第三，利用外資量世界第二，而外匯儲備量世界第一，對外貿(mào)易對促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)增長發(fā)揮了巨大作用。 特別是 2001年我國加入世界貿(mào)易組織以來 ，對外貿(mào)易 以 驚人 的速度 更快 發(fā)展， 我國經(jīng)濟(jì) 與世界的融合進(jìn)一步加深，對外貿(mào)易已經(jīng) 成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度最快的一個領(lǐng)域 之一。在這一背景下，我 國對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系問題，就成為國內(nèi)學(xué)者研究的重要內(nèi)容，也是本文的研究對象。在對外貿(mào)易與中國經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系問題上，國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家和學(xué)者進(jìn)行了廣泛而深刻的研究，并得出了自己的結(jié)論。 本文在全球經(jīng)濟(jì)危機的背 景下，結(jié)合最新宏觀經(jīng)濟(jì)資料，嘗試運用統(tǒng)計模型來定量分析 對外貿(mào)易對經(jīng)濟(jì)增長作用的機理，結(jié)合中國的實際情況，在充分分析的基礎(chǔ)上得出較為合理的解釋。 （二）研究意義 2007年初美國爆發(fā) 的 次貸危機 已經(jīng)演變成全球金融危機并對各國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了不可估量的影響， 我國作為 貿(mào)易大國， 無論從國際市場，還是從資本層面、商品層面，在經(jīng)濟(jì)全球化狀態(tài)下，世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r最終都要傳導(dǎo)到中國。 對外貿(mào)易 作為拉動經(jīng)濟(jì)增長的“三駕馬車”之一，如何在新的形勢下應(yīng)對金融危機給對外貿(mào)易造成的影響，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長就成為當(dāng)前我們要亟待解決的問題。因此，關(guān)注 并研究 我國對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系及其發(fā)展特征，對我國對外貿(mào)易對經(jīng)濟(jì)增長的作用有一個更清晰的認(rèn)識，有利于制定符合我國國 情特點的對外貿(mào)易發(fā) 3 展戰(zhàn)略，有利于實現(xiàn)我國對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長的良性 互動。 二、 研究現(xiàn)狀及存在的問題 （一） 國外有關(guān)對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的研究 對外貿(mào)易對經(jīng)濟(jì)增長 的影響在很早就引起了國外經(jīng)濟(jì)學(xué)家和學(xué)者的關(guān)注， 早在 15 世紀(jì)，重商主義者最早提出了出口貿(mào)易可以增加社會財富并促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的理論。 1776 年，亞當(dāng)斯密在其 經(jīng)典 著作 國民財富的性質(zhì)和原因的研究中，提出了“絕對優(yōu)勢”理論， 闡述了國際貿(mào)易的發(fā)展 是促進(jìn)生產(chǎn)率長期增長的主要因素。 1871 年，大衛(wèi)李嘉圖在其著作政治經(jīng)濟(jì)學(xué)及賦稅原理提出了著名的“比較優(yōu)勢”理論，指 出國際貿(mào)易能夠促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。 到了近現(xiàn)代， 1937年英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特遜和 1978年，巴拉沙運用 回歸分析法 分析了實際 均增長與實際出口平均增長之間的關(guān)系，得出了 類似 結(jié)論。 其后，許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家開始嘗試運用多種定量方法和技術(shù)來分析兩者的關(guān)系，在不同層面上得出了對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系。如 1999年 勞倫斯通過對 20世紀(jì) 80年代美國 100多個制造業(yè)中國際 競爭對其全要素生產(chǎn)率影響的研究，發(fā)現(xiàn) 進(jìn)口競爭刺激 了 全要素生產(chǎn)率 的提高 。 也有 部分學(xué)者運用實證分析得出的結(jié)果卻不支持對外貿(mào)易促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的假設(shè)，如 1998 年，格塔克分析了韓國實際人均 出口的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)運用 型（基于水平數(shù)據(jù)的型）則沒有得到出口貿(mào)易促進(jìn) 長的結(jié)論。 （二） 國內(nèi)有關(guān)對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的研究 近年來，我國許多學(xué)者對我國對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系進(jìn)行了分析研究，觀點各異。 1999 年，魏巍賢 運用 回歸分析方法研究中國出口與經(jīng)濟(jì)增長之間的因果關(guān)系及出口對 經(jīng)濟(jì) 增長的貢獻(xiàn)，表明出口對 貢獻(xiàn)穩(wěn)定在 31%，而 0%，得出了中國只存在出口到經(jīng)濟(jì)增長的單向因果關(guān)系。2002 年，張亞斌等通過對進(jìn)口貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系作回歸分析，證明了二者之間存在著顯著的正相關(guān)性。 2005 年曹偉利用時間序列分析方法，考察了 1978年 2004 年中國經(jīng)濟(jì)增長、匯率變動與對外貿(mào)易的關(guān)系，表明經(jīng)濟(jì)增長是對外貿(mào)易的核心影響因素，并著重考察了匯率波動因素。 2006 年，萬金金、謝進(jìn)孝利用 1978 年到 2004 年的中國 進(jìn)口額、出口額的數(shù)據(jù)，應(yīng)用協(xié)整理論和 4 誤差修正模型進(jìn)行了實證分析，得出了無論在 長期還是在短期，對外貿(mào)易在中國的經(jīng)濟(jì)增長中都發(fā)揮了促進(jìn)作用的結(jié)論。 2007 年，林宏、蔡宏波應(yīng)用 型，分析了 1984 年 2003 年我國貨物貿(mào)易開放度、服務(wù)貿(mào)易開放度、外商直接投資開放度三個開放度指標(biāo)與經(jīng)濟(jì)增長之間的相關(guān)性，表明 它們之間 存在著較強的正向交互響應(yīng)作用。 從以上所介紹的國內(nèi)外研究情況可以看到， 大多數(shù)研究結(jié)果都表明對外貿(mào)易是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的一個不可忽略的影響因素，并且 大部分學(xué)者起初都把注意力放在出口對經(jīng)濟(jì)增長的影響，后來雖然對進(jìn)口的關(guān)注有所加重，但大都未考慮到我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的一些變動情況 ，而宏觀 經(jīng)濟(jì)形勢的轉(zhuǎn)變勢必會影響到對外貿(mào)易對經(jīng)濟(jì)增長的影響力度。在定量分析方面，基本上是應(yīng)用回歸模型進(jìn)行分析，本文也是基于前人研究的基礎(chǔ)上， 根據(jù)我國改革開放以來宏觀經(jīng)濟(jì)實際情況的變動， 利用最新的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，運用理論基礎(chǔ)完備和應(yīng)用廣泛的 型 從現(xiàn)狀描述和實證分析的角度全面分析出口貿(mào)易和進(jìn)口貿(mào)易對我國經(jīng)濟(jì)增長的促進(jìn)作用。 三、 我國對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 改革開放以來，隨著我國走向“以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心”的正確道路上，改革和發(fā)展戰(zhàn)略的逐步實施，我國的經(jīng)濟(jì)總量取得了高速發(fā)展。 1978 年，我國的國內(nèi)生產(chǎn)總值僅是 元 人民幣，到 2008 年已達(dá) 300670 億元人民幣，是 1978年的 82 倍。根據(jù) 2009 年 4 月國際貨幣基金組織公布的對各國國內(nèi)生產(chǎn)總值的排名來看，我國的經(jīng)濟(jì)總量超過德國，躍居世界第三位。與此同時，經(jīng)濟(jì)總量占世界經(jīng)濟(jì)的份額也有明顯上升， 1978 年為 2008 年提高到 從圖 1 也可以看到，我國的國內(nèi)生產(chǎn)總值從 1978 年 2008 年一直處于上升趨勢，從 90年代開始，國內(nèi)生產(chǎn)總值開始急劇增長，這一部分是由通貨膨脹因素所推動的，但主要是因為我國近十來年經(jīng)濟(jì)的快速增長使經(jīng)濟(jì)總量呈現(xiàn)加速擴(kuò)張態(tài)勢，國民經(jīng)濟(jì)連上幾個 大臺階，使我國綜合國力和國際影響力實現(xiàn)了由弱到強的舉世矚目的巨大轉(zhuǎn)變。 5 國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價）0500001000001500002000002500003000003500001978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008年度國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價）圖 1 我國 1978 年 2008 年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長趨勢圖 隨著對外開放的不斷發(fā)展，對外貿(mào)易進(jìn)出口總額從 1978 年的 355 億元增長到 2008 年的 元，增長幅度驚人。 我國進(jìn)出口貿(mào)易總額近五年來以年均 速度遞增， 其中 2003 年 2006 年，我國貨物進(jìn)出口連續(xù)四年快速增長，年均增長 其中出口增長 進(jìn)口增長 28%，是歷史上發(fā)展最為迅速的時期。據(jù)世界貿(mào)易組織 （ 布， 2004 年我國貨物進(jìn)出口總額位次由 2002 年的第五位上升至第三位， 2005 年和 2006 年繼續(xù)穩(wěn)居第三。貨物貿(mào)易進(jìn)出口總額在世界貿(mào)易中所占的比重由 2002 年的 升到 2006 年的 外匯儲備方面， 1978 年我國外匯儲備僅 美元，到 2007 年我國外匯儲備擴(kuò)大到 15282 億美元，穩(wěn)居世界第一位。 這些歷史數(shù)據(jù)都表明我國 對外貿(mào)易額的增長趨勢在不斷加大。圖 2 顯示的是通過人民幣測算的我國 1978 年到 2008 年的進(jìn)出口總額，從圖中明顯看出進(jìn)出口總額不斷上升，特別是從 2001 年開始，隨著我 國加入世界貿(mào)易組織，對外貿(mào)易的廣度和深度不斷拓寬，對外貿(mào)易進(jìn)出口總額得到迅速增長。 6 進(jìn)出口總額0200004000060000800001000001200001400001600001800002000001978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008年度進(jìn)出口總額圖 2 我國 1978 年 2008 年進(jìn)出口總額增長趨勢圖 表 1 我國各時期 出口增長 率 時期 長率 進(jìn)出口總額增長率 出口增長率 進(jìn)口增長率 “六五” 11% 13% “七五” “八五” “九五” “十五” 表 1顯示了我國改革開放以來經(jīng)濟(jì)與對外貿(mào)易的增長率，從數(shù)據(jù)可以看出，我國經(jīng)濟(jì)與對外貿(mào)易總體上呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢，但在具體的時期上存在著一定的波動。十五期間以來，我國為了實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的軟著陸，抑制通貨膨脹，放緩了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度，但進(jìn)出口額的強勁增長帶動了經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)快速發(fā)展，而且從以上數(shù)據(jù)還可以看到，進(jìn)出口總額的增長率都超過了 增長率，更加表明對外貿(mào)易對中國經(jīng)濟(jì)增長的重要性。改革開放以來的實踐證明，大力 發(fā)展對外貿(mào)易，是促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)增長、加速現(xiàn)代化進(jìn)程的重要途徑。 四、 向量自回歸（ 型介紹 （一） 一般傳統(tǒng)的回歸模型都以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)，應(yīng)用模型對 經(jīng)濟(jì)主體的行為做出適當(dāng)?shù)拿枋?，然后分析外生變量如何影響?nèi)生變量 。但是這種模型存在一些缺陷， 7 一種缺陷是把一些變量看成是內(nèi)生的，而把另一些看成外生的或前定的，這種決定往往是主觀的，因為有可能這兩個變量是互為因果的 ；另一種缺陷是在構(gòu)造聯(lián)立方程模型時 ，為了使模型可識別，必須在某個方程中舍去某些變量。 型的核心思想就是不考慮經(jīng)濟(jì)理論，而直接考慮時間序 列的各經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系 。 一般形式為 : 1（ 其中， E (t)=0， E (t，=0， i =1， 2， p ； n 1)向量組成的同方差平穩(wěn)的線性隨機過程，i是 (n n)的系數(shù)矩陣，i 階滯后變量，t是誤差項，在本模型 中 可視為隨機干擾項。 （二） 由于 程滯后期的確立受變量影響較大，故需首先進(jìn)行變量的平穩(wěn)性檢驗。早期在 分析中，常以自相關(guān)系數(shù)圖作判斷，如果自 相關(guān)系數(shù)隨著滯后 期數(shù)的增加而快速下降，就稱為平穩(wěn)序列 ； 反之，則稱為不平穩(wěn)序列。然而此為一主觀判斷性的檢驗，因此， 出 計量來檢驗 變量是否為平穩(wěn)序列， 其后又進(jìn)行了修正和改進(jìn)，引入 計量來進(jìn)行檢驗。檢驗?zāi)Ｐ腿缦拢?11（ 其中， t 為時間趨勢項 ， , 為參數(shù)， 為 誤差項。其檢驗的原假設(shè)為 1H ：0 ， 對立假設(shè)為 0H ： 0 。若 原始 數(shù)據(jù)無法拒絕原假設(shè)，將進(jìn)行一次差分，并將差分后的序列重新進(jìn)行 驗，待變量為平穩(wěn)序列后建立 型。 目前，可用于確定滯后期的檢驗較多，但常用的有 則。 準(zhǔn)的計算方法 為 : k 2 C （ 則，定義如下 : 8 T k )( （ 其中， k 為變量滯后期， T 為樣本數(shù)，佳滯后期根據(jù) 則的值 進(jìn)行 確定。 （三） 為直接觀察變量間的互動關(guān)系， 議可經(jīng)由 解定量轉(zhuǎn)換成移動平均的表示方式，轉(zhuǎn)換過程如下所示 : 1（ 1（ )1( 221 （ 12211221 )1()1( （ Y 0（ 由式 (以看出，每個變量都可以表示成模型內(nèi)變 量當(dāng)期和滯后期隨機沖擊項的線性組合，但是雖然這些隨機沖擊項沒有序列相關(guān)的特性，卻可能有當(dāng)期相關(guān)的特性，因此用正交化來去除當(dāng)期相關(guān)。 選擇一個下三角形矩陣，對式 (行變換 : 10（ 令 ,U 1，有： 0 （ 由式 (以看出，每個變量都可以表示成當(dāng)期和滯后 期隨機沖擊項的線性組合即脈沖響應(yīng)函數(shù) (脈沖響應(yīng)函數(shù)用于衡量來自隨機擾動項的一個標(biāo)準(zhǔn)差沖擊對內(nèi)生變量當(dāng)前和未來取值的影響，能夠比較直觀地刻畫出變量之間的動態(tài)交互作用及其效應(yīng)。 9 （四） 協(xié)整關(guān)系檢驗 協(xié)整檢驗既是診斷變量之間是否存在長期依存關(guān)系的一種檢驗方法，同時又是具體建立變量之間長期穩(wěn)定方程的一種方法。 由于許多經(jīng)濟(jì)時間序列具有不平穩(wěn)性，但是經(jīng)過一次差分以后就平穩(wěn)， 稱這種時間序列是 I(l)序列。當(dāng)兩個或兩個以上 I(1)序列有可能存在的某個線性組合是 I(0)序列時，則稱這些變量是協(xié)整的。如果幾個變量是協(xié) 整的，那么它們之間就存在長期均衡關(guān)系，因此由這些變量建立的回歸模型才是有意義的。 檢驗變量 之間是否存在協(xié)整關(guān)系的方法有兩種 :步法和 大似然法。前一方法主要適用于兩個變量之間的協(xié)整檢驗，對于多個變量之間的檢驗不太方便，特別是當(dāng)協(xié)整向量不止一個時更是如此。故這里用 檢驗方法，它是由 出的一種在 統(tǒng)下用極大似然估計來檢驗變量 之間協(xié)整關(guān)系的方法。 假設(shè)k 1 的 I(l)向量序列，則其滯后 p 期的 表示為 : 2211(將上述方程改寫為差分形式： 11（ 其中， 1， ， 代表了所有的長期均衡信息，也正是誤差修正項，而 的秩則決定了就是決定變量間到底有多少個長期關(guān)系。 （五） 變量之間因果關(guān)系的實證檢驗，通常采用由 1969）提出， 1972）推廣的如何檢驗變量之間因果關(guān)系的方法。 果檢驗是基于這樣的思想：如果一個 事件 Y 是另一個事件 X 的原因，則事件 Y 應(yīng)領(lǐng)先于 事件 X。 因此，我們看現(xiàn) 在 的 Y 能夠在多大程度上被過去的 X 解釋，加入 X 的滯后值是否使解釋 10 程度提高 。 如果 X 在 Y 的預(yù)測中有幫助，或者 X 與 Y 的相關(guān)系數(shù)在統(tǒng)計上顯著時，就可 以說 Y 是由 X 的 起的。 和 此，對于穩(wěn)定變量 X 和 Y， 驗采用如下變量自回歸方程 ， 即 : 11( 11(此外， 由于 驗受變量的滯后項個數(shù) m 和 n、 變量序列的穩(wěn)定性以及變量間協(xié)整關(guān)系存在的影響， 因此，在進(jìn)行 驗之前，首先 要 確定各變量的最佳滯后項個數(shù)，對變量序列進(jìn)行穩(wěn)定性檢測和協(xié)整關(guān)系的檢驗。 五、 模型建立前的準(zhǔn)備 （一）若干假設(shè) 1、經(jīng)濟(jì)增長發(fā)展水平主要是從一個國家的整體水平來考量，因此本文通過我國國內(nèi)生產(chǎn)總值來度量全國的經(jīng)濟(jì)增長水平。 2、 聯(lián)系 到我國的對 外貿(mào)易狀況，本文所指的對外貿(mào)易專指貨物貿(mào)易，不包括服務(wù)貿(mào)易，同時考慮用進(jìn)口額、出口額 來度量對外貿(mào)易發(fā)展水平。 3、因 進(jìn)出口額受價格因素影響較大，本文用 減指數(shù)來消除價格因素對各經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響。 4、在模型建立的過程中，不考 慮經(jīng)濟(jì)波動以及宏觀政策變化等特殊因素的影響。 （二）指標(biāo)的選取 1、 國內(nèi)生產(chǎn)總值 國內(nèi)生產(chǎn)總值，即 反映一國（地區(qū)） 所有常住單位在一定時期內(nèi)（通常為 1 年） 全部生產(chǎn)活動最終成果的重要指標(biāo) ， 是一個國家（地區(qū)）領(lǐng)土范圍內(nèi)，包括本國居民、外國居民在內(nèi)的常住單位在報告期內(nèi)所 生 產(chǎn)的可供最終 使用的產(chǎn)品和服務(wù)的價值。 國內(nèi)生產(chǎn)總值能夠全面反映全社會經(jīng)濟(jì)活動的總 規(guī)模，是衡量一個國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)實力，評價經(jīng)濟(jì)形勢的重要綜合指 11 標(biāo) 。 2、 進(jìn)出口額 國家（地區(qū)）與國家（地區(qū)）之間的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易往來形成了一個國家（地區(qū)）的對外貿(mào)易總額，通 常用進(jìn)出口額來衡量。進(jìn)口額（出口額）表示一個國家進(jìn)口（出口）的貨物和服務(wù)的金額，即是用人民幣或其它外幣計價的金額?？傔M(jìn)口額加總出口額，即進(jìn)出口總額，就等于一國的總貿(mào)易額。 （三） 數(shù)據(jù)的來源與預(yù)處理 本文實證分析所選用的變量包括中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（ 出口總額（ 進(jìn)口總額（ 采用的數(shù)據(jù)為 1978中國年度數(shù)據(jù)，所有原始數(shù)據(jù)來源于中經(jīng)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。為了使數(shù)據(jù)具有可比性，用國內(nèi)生產(chǎn)總值平減指數(shù)（ 1978=100）對所用數(shù)據(jù)進(jìn)行平減。為了消除數(shù)據(jù)中可能存在的異方差，我們對上述序列取自然 對數(shù)，變換后的變量相應(yīng)的變?yōu)?文實證分析所用的數(shù)據(jù)分析處理軟件為 六、 模型的構(gòu)建與檢驗 （一） 單位根檢驗 由于虛假回歸問題的存在，所以在進(jìn)行動態(tài)回歸模型擬合時，必須先檢驗各序列的平穩(wěn)性。本文采用 驗法對上述各序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗。 表 2 單位根檢驗結(jié)果 變量 檢驗類型 （ c， T， d） 計量 臨界值（ 5%） 伴隨概率 P 結(jié)論 c， T， 1） 平穩(wěn) D（ （ c， 0， 1） 穩(wěn) * c， 0， 0） 平穩(wěn) D（ （ c， 0， 0） 穩(wěn) c， 0， 0） 平穩(wěn) D（ （ c， 0， 0） 穩(wěn) 注：（ c， T， d）分別代表所檢驗的方程 中含有截距，時間趨勢及滯后階數(shù)；滯后階數(shù)按 小準(zhǔn)則確定； D（ X）表示 X 的一階差分 ；加“ *”代表在 10%的顯著水平下拒絕原假設(shè)。 從表 2 的檢驗結(jié)果中我們可以看出： 計量的絕對 12 值小于 5%水平下的 驗臨界值的絕對值，說明這三個序列在 95%的置信水平下都是非平穩(wěn)的。進(jìn)一步檢驗顯示， 少在 90%的置信水平下是平穩(wěn)的，而 95%的置信水平下都是平穩(wěn)的。 （二） 由于 是單整序列，滿足進(jìn)行協(xié)整檢驗的前提條 件。進(jìn)一步我們采用 整檢驗法對多變量系統(tǒng)進(jìn)行向量協(xié)整檢驗。檢驗結(jié)果見表 3 和表 4： 表 3 特征根跡（ 驗結(jié)果 o. E(s) * t t 4 最大特征值檢驗（ 果 o. E(s) * t t ： *表明在 5%的顯著水平下拒絕原假設(shè)； *表示 1999） p 值 。 從協(xié)整檢驗的特征根跡檢驗和 最大特征值檢驗的結(jié)果看出，我們可以在95%的置信水平下拒絕無協(xié)整關(guān)系的原假設(shè)，這說明我們的變量之間存在協(xié)整關(guān)系；對應(yīng)原假設(shè)最多一個協(xié)整關(guān)系，我們在 95%的置信水平下是接受的。因此，在 5%的顯著水平上只存在唯一的協(xié)整 關(guān)系。 （三） 向量自回歸模型（ 構(gòu)建 基于我們選擇的變量： 們構(gòu)建 3維的向量自回歸模型。為了確定 型的滯后階數(shù)，我們用模型滯后結(jié)構(gòu)確定準(zhǔn)則進(jìn)行篩選，結(jié)果如表 5： 13 表 5 向量自回歸模型滯后期的確定標(biāo)準(zhǔn) 滯后期 R C A 3 ： *表示根據(jù)相應(yīng)準(zhǔn)則選擇的滯后階數(shù)。 根據(jù)表 5的結(jié)果， 5個評價指標(biāo)全部認(rèn)為應(yīng)該選擇 的滯后期為 2，即建立)。模型方程如下： D D D D D 實證結(jié)果顯示模型總的擬合優(yōu)度 為 整后的擬合優(yōu)度 所有單位根位于單位圓內(nèi)（如圖 3），模型結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，模型擬合效果較好。 圖 3 滯后階數(shù)為 2 的 征多項式逆根圖 - 1. 5- 1. 0- 0. 50. 00. 51. 01. 5- 1. 5 - 1. 0 - 0. 5 0. 0 0. 5 1. 0 1. 5In v e r s e R o o t s o f A R C h a r a c t e r i s t i c P o l y n o m i a l 14 （四） 為了確定變量之間的相互關(guān)系，我們對 驗結(jié)果如表 6： 表 6 果檢驗結(jié)果 零假設(shè)028 28 28 表 6中我們可以看出：在 5%的顯著水平下， 第一， 中國出口總額（ 中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（ 明出口確實能影響我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。事實證明也是如此，金融危機導(dǎo)致我國出口貿(mào)易嚴(yán)重萎縮，進(jìn)而嚴(yán)重影響了我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。而國內(nèi)生產(chǎn)總值不是出口總額的 有可能 是由于出口得益于我國廉價的勞動力與商品 的緣故 。第二， 進(jìn)口總額 （ 國內(nèi)生產(chǎn)總值（ 間 不存在因果關(guān)系。第三， 進(jìn)口總額（ 出口總額（ 出口總額不是進(jìn)口總額的 表明出口與進(jìn)口之間存在一種單向的因果關(guān)系。 （五） 脈沖響應(yīng)分析 在實際應(yīng)用中，由于 的系數(shù)是難于解釋的，在分析 們往往不分析一個變量的變化對另一個變量的影響，而是用脈沖響應(yīng)函數(shù)分析隨機擾動項一個標(biāo)準(zhǔn)差新息的沖擊對內(nèi)生變量的影響。根據(jù)實際分析的需要，下面分別給國內(nèi)生產(chǎn)總值（ 出口總額（ 進(jìn)口總額（ 個正的單位大小的沖擊，得到關(guān)于國內(nèi)生產(chǎn)總值的脈沖響應(yīng)函數(shù)圖。如圖 4至圖 6，其中，橫軸表示沖擊作用的滯后期間數(shù)（單位：年），縱軸表示國內(nèi)生產(chǎn)總值，實線表示脈沖響應(yīng)函數(shù)，虛線表示正負(fù)兩倍標(biāo)準(zhǔn)差偏離帶。 15 - . 0 4- . 0 2. 0 0. 0 2. 0 4. 0 6. 0 8. 1 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10- . 0 2. 0 0. 0 2. 0 4. 0 6. 0 8. 1 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10圖 4 國內(nèi)生產(chǎn)總值對自身的沖擊 圖 5 出口總額對國內(nèi)生產(chǎn)總值的沖擊 圖 6 進(jìn)口總額對國內(nèi)生產(chǎn)總值的沖擊 從圖 4中可以看出，國內(nèi)生產(chǎn)總值的變動對自身的響應(yīng)是同向的，在第 4期達(dá)到最高點，并且以后各期慢慢收斂。圖 5說明，當(dāng)在本期給出口總額一個正向沖擊后，給國 內(nèi)生產(chǎn)總值帶來的沖擊在當(dāng)期作用較小，從第 2期以后開始穩(wěn)定增長。這表明出口的某一沖擊給國內(nèi)生產(chǎn)總值帶來同向的沖擊，而且這一沖擊具有顯著的促進(jìn)作用和持續(xù)影響。圖 6表明，當(dāng)給本期進(jìn)口總額一個正向沖擊后，在前 4期對國內(nèi)生產(chǎn)總值的影響是非常微弱的，以后各期開始穩(wěn)定增長，總體表現(xiàn)為長期影響，但出口貿(mào)易對我國經(jīng)濟(jì)的影響顯著大于進(jìn)口的影響。 （六） 方差分解分析 方差分解分析是通過分析每一個結(jié)構(gòu)沖擊對內(nèi)生變量的變化（通常用方差來度量）的貢獻(xiàn)度，進(jìn)一步評價不同結(jié)構(gòu)沖擊的重要性。下面我們利用已建立的向量自回歸模型進(jìn)行方差分解分析 ，結(jié)果如表 7： - . 0 4- . 0 2. 0 0. 0 2. 0 4. 0 6. 0 8. 1 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 表 7 方差分解表 滯后期 0 表 7中可以看出，對國內(nèi)生產(chǎn)總值變化貢獻(xiàn)率最大的 是 自身因素的變化，但是它對自身的貢獻(xiàn)率呈現(xiàn)出逐年遞減的趨勢，在第 5期貢獻(xiàn)率為 而第10期下降為 但仍起主要作用。出口變動對國內(nèi)生產(chǎn)總值變化的貢獻(xiàn)雖然在前 2期很低，但呈逐年遞增的趨勢，在第 10期的貢獻(xiàn)率達(dá)到 而進(jìn)口對國內(nèi)生產(chǎn)總值變化的貢獻(xiàn)在前 5期都是很小的，在第 10期達(dá)到 是一種長期效應(yīng)，但出口貿(mào)易對國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口對國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)，這與脈沖響應(yīng)分析的結(jié)果是一致的。 七、 結(jié)論與建議 （一）主要結(jié)論 本文利用我國 1978口總額和進(jìn)口總額的時間序列數(shù)據(jù)，建立了反應(yīng)變量之間動態(tài)關(guān)系的向量自 回歸模型（ 通過 差分解分析技術(shù)研究了國內(nèi)生產(chǎn)總值、出口總額和進(jìn)口總額之間的長期動態(tài)均衡 關(guān)系?；谝陨辖⒌南蛄孔曰貧w模型的分析 ， 我們得到以下的結(jié)論 ： 首先，雖然通過單位根檢驗結(jié)果顯示國內(nèi)生產(chǎn)總值、出口總額和進(jìn)口總額都是非平穩(wěn)的時間序列，但通過協(xié)整檢驗我們得出三者之間存在一個協(xié)整關(guān)系，即它們之間有長期的動態(tài)均衡關(guān)系。 17 其次，通過 國內(nèi)生產(chǎn)總值不是出口總額的 說明出口和國內(nèi)生 產(chǎn)總值存在單向的 口在當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過程中是一個不可或缺的因素。 最后，通過脈沖響應(yīng)分析和方差分解分析進(jìn)一步論證了出口貿(mào)易對我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著長期顯著的拉動作用，并且出口貿(mào)易對國內(nèi)生產(chǎn)總值的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口對國內(nèi)生產(chǎn)總值的影響。 （二）政策建議 以上的分析結(jié)果 表明無論在長期還是在短期，對外貿(mào)易在中國的經(jīng)濟(jì)增長中都發(fā)揮了促進(jìn)效應(yīng)，這對于我國制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策有著至關(guān)重要的作用。 方差分解分析顯示出口對國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)度高達(dá) 這充分說明了對外 貿(mào)易對中國經(jīng)濟(jì)增長的重要程度。 2007年初的美國次貸危機如今演變成全球金融危機 ， 受全球經(jīng)濟(jì)波動、匯率等多方面因素的影響， 我國出口貿(mào)易 額遭遇嚴(yán)重下滑，對我國經(jīng)濟(jì)也造成了負(fù)面的影響。這一方面 暴露了我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的弊端： 過度依賴于進(jìn)出口貿(mào)易，導(dǎo)致對外貿(mào)易依存度過高。 一旦國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大不利變化，將對我國經(jīng)濟(jì)造成很大沖擊；另一方面警示我們在發(fā)展經(jīng)濟(jì)的過程中，要注重對外貿(mào)易和對內(nèi)貿(mào)易的平衡。 我國雖然已是貿(mào)易大國，但還不是貿(mào)易強國，貿(mào)易發(fā)展的總體水平還不夠高，特別是當(dāng)前存在著貿(mào)易順差過大、貿(mào)易增長方式粗放兩個突出 的矛盾和問題。為此必須加快轉(zhuǎn)變貿(mào)易增長方式，緩解貿(mào)易不平衡問題。 首先，要大力發(fā)展 進(jìn)口 貿(mào)易 ，努力緩解貿(mào)易不平衡矛盾 。 近年來我國貿(mào)易順差增長過快，是多種因素綜合作用的結(jié)果，既有長期因素，也有短期因素；既有內(nèi)部因素，也有外部因素 。 我們 必須看到， 長期的 貿(mào)易順差過大 會影響國際收支平衡，進(jìn)而增加人民幣升值壓力 ， 阻礙我國經(jīng)濟(jì)均衡發(fā)展， 同時也容易引發(fā)貿(mào)易摩擦。解決 這個問題直接關(guān)系到經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局， 因此， 我們 要 積極穩(wěn)妥發(fā)展進(jìn)口貿(mào)易，發(fā)揮進(jìn)口對經(jīng)濟(jì)增長的帶動作用， 采取多種綜合措施，通過擴(kuò)大進(jìn)口而不是抑制出口 來 促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易協(xié)調(diào) 發(fā)展。 其次，著力優(yōu)化進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)，提高國際競爭力。 支持具有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌 產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品出口，擴(kuò)大高新技術(shù)產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品出口。同時 抓緊研究進(jìn)口信貸、進(jìn)口融資擔(dān)保等政策，為促進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)口 18 創(chuàng)造 有利 條件。 完善促進(jìn)自主品牌出口的政策措施，加快優(yōu)化和提升我 國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使我國在國際產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的分工中從低端向高端發(fā)展， 進(jìn)一步提升我國在國際上有競爭優(yōu)勢和比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。 第三 ，要積極促進(jìn)