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1、 Econometrics 2007 1經(jīng)濟(jì)學(xué)類各專業(yè)核心課程經(jīng)濟(jì)學(xué)類各專業(yè)核心課程 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)惠州學(xué)院經(jīng)管系謝鴻飛E-Mail:20072008第1學(xué)期 Econometrics 2007 2 課程性質(zhì)與要求 課程性質(zhì)課程性質(zhì) 教育部經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)規(guī)定教育部經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)規(guī)定: 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為經(jīng)濟(jì)學(xué)類各專業(yè)必修的核心課程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為經(jīng)濟(jì)學(xué)類各專業(yè)必修的核心課程 教學(xué)的目的要求教學(xué)的目的要求 掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和方法掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和方法 能應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法進(jìn)行初步的經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測(cè)能應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法進(jìn)行初步的經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測(cè) 能運(yùn)用能運(yùn)用EViews軟件
2、作一般性經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析軟件作一般性經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析 Econometrics 2007 3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位 1.“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要 的地位”2.“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”3.“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。4.在我國是高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)類八門核心課程之一 Econometrics 2007 4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位 從現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征看從現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征看 從西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史看從西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史看 從世界一流大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表看從世界
3、一流大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表看 從國際經(jīng)濟(jì)學(xué)刊物論文看從國際經(jīng)濟(jì)學(xué)刊物論文看 從經(jīng)濟(jì)學(xué)的從經(jīng)濟(jì)學(xué)的“世界先進(jìn)水平世界先進(jìn)水平”看看 Econometrics 2007 5應(yīng)具備的預(yù)備知識(shí)經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論理論 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)基礎(chǔ) 如隨機(jī)變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點(diǎn)估計(jì)、如隨機(jī)變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點(diǎn)估計(jì)、區(qū)間估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)、方差分析、正態(tài)分布、區(qū)間估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)、方差分析、正態(tài)分布、t t 分布、分布、F F分分布等概念和性質(zhì)布等概念和性質(zhì)線性代數(shù)線性代數(shù)基礎(chǔ)基礎(chǔ) 矩陣及運(yùn)算、線性方程組等矩陣及運(yùn)算、線性方程組等經(jīng)
4、濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)知識(shí) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的收集、處理和應(yīng)用經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的收集、處理和應(yīng)用 Econometrics 2007 6配配 套套 教教 材材科學(xué)出版社出版科學(xué)出版社出版國家精品課程主干教材國家精品課程主干教材教育部統(tǒng)計(jì)專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)分教育部統(tǒng)計(jì)專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)分委員會(huì)推薦用書委員會(huì)推薦用書普通高等教育普通高等教育”十一五十一五”國家級(jí)國家級(jí)規(guī)劃教材規(guī)劃教材計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 出版時(shí)間出版時(shí)間:2007年年1月月 Econometrics 2007 7參考書1.1.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(第五版)(第五版)A.H.A.H.施圖德蒙德施圖德蒙德 著,王少平、楊繼著,王少平、楊繼生、劉漢中等譯,
5、生、劉漢中等譯,2007.12007.1,機(jī)械工業(yè)出版社。,機(jī)械工業(yè)出版社。2.2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)(上下冊(cè))(第四版)古扎拉蒂(上下冊(cè))(第四版)古扎拉蒂 著,費(fèi)劍平、著,費(fèi)劍平、孫春霞等譯,林少宮校,孫春霞等譯,林少宮校,2004.42004.4,中國人民大學(xué)出版社。,中國人民大學(xué)出版社。3.3.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(第二版),李子奈、潘文卿(第二版),李子奈、潘文卿 編著,編著,2005.42005.4,高等高等教育教育出版社。出版社。 Econometrics 2007 8教學(xué)網(wǎng)站教學(xué)網(wǎng)站http:/ Econometrics 2007 9目標(biāo)與要求1、思想2、操作3、解釋
6、 Econometrics 2007 10吾嘗終日而思矣,不如須臾之所學(xué)也。吾嘗終日而思矣,不如須臾之所學(xué)也。吾嘗跂而望矣,不如登高之博見也。吾嘗跂而望矣,不如登高之博見也。 勸學(xué) 荀子 Econometrics 2007 11 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 第第 一一 章章 導(dǎo)導(dǎo) 論論 Econometrics 2007 12導(dǎo)論的重要性1.導(dǎo)論是課程的綱,所謂綱舉目張,每門課程都自然有個(gè)知識(shí)體系。2.學(xué)好導(dǎo)論,可以說學(xué)好了課程的一半。參觀一個(gè)城市,先站在最高處俯瞰,然后走街串巷;了解一座建筑,先看整體,然后走進(jìn)每一個(gè)房間。3.導(dǎo)論課的目的:了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位;了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授
7、的內(nèi)容;了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn);了解課程的學(xué)習(xí)方法等.4.不必全懂,只需似懂非懂。 Econometrics 2007 13實(shí)例:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)能干什么?實(shí)例1:研究中國的GDP增長(zhǎng) a. 影響GDP增長(zhǎng)的因素有哪些(投資、消費(fèi)、出口、貨幣供應(yīng)量等)? b. GDP與各種因素關(guān)系的性質(zhì)是什么?(增、減) c. 各影響因素與GDP的具體的數(shù)量關(guān)系? d. 所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何? e. 今后的發(fā)展趨勢(shì)怎么樣? Econometrics 2007 14實(shí)例2:中國家庭汽車市場(chǎng)問題:汽車市場(chǎng)狀況如何(銷售量)n影響汽車銷售量的主要因素是什么(收入、價(jià)格、道路狀況等)?n各種因素對(duì)汽車銷售量影響的性質(zhì)
8、怎樣(正、負(fù)、無)?n各種因素影響汽車銷量的具體數(shù)量程度?n以上分析所得結(jié)論是否可靠?n今后發(fā)展的趨勢(shì)怎樣? Econometrics 2007 15以上問題的共性n提出所研究的經(jīng)濟(jì)問題n分析影響因素(根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論、實(shí)際經(jīng)驗(yàn))n分析各種因素與所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的相互關(guān)系(需要科學(xué)的數(shù)量分析方法)n分析所研究的經(jīng)濟(jì)問題與各種影響因素的數(shù)量關(guān)系(需要運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法)n分析和檢驗(yàn)所得數(shù)量結(jié)論的可靠性n測(cè)算所研究經(jīng)濟(jì)問題的發(fā)展趨勢(shì)(預(yù)測(cè)未來) Econometrics 2007 16第一章第一章 導(dǎo)論導(dǎo)論 對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的概略認(rèn)識(shí) 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法
9、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中最基本的概念計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中最基本的概念 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型 Econometrics 2007 17第一節(jié)第一節(jié) 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 本節(jié)基本內(nèi)容本節(jié)基本內(nèi)容: 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系 Econometrics 2007 18 產(chǎn)生的歷史:產(chǎn)生的歷史: 起因:對(duì)經(jīng)濟(jì)問題的定量研究起因:對(duì)經(jīng)濟(jì)問題的定量研究 名詞:名詞:1926年弗瑞希仿造出年弗瑞希仿造出 “Biometrics” “Econometrics” 標(biāo)志:標(biāo)志:1930年成立
10、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)年成立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì) 說明:說明: “計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)” “經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展 Econometrics 2007 19計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生背景n本世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)總危機(jī),使傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)理論陷入破產(chǎn),壟斷資本及其政府迫切需要研究預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和防止經(jīng)濟(jì)危機(jī)的理論方法;n在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中市場(chǎng)主體之間存在錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系,企業(yè)要在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中生存、發(fā)展,必須有可靠的市場(chǎng)預(yù)測(cè);n政府要干預(yù)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,更需要及時(shí)分析經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài);n企業(yè)和政府都十分重視基于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)于經(jīng)濟(jì)景氣、循環(huán)周期的研究,以及政策模擬、預(yù)測(cè)分析。于是,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就應(yīng)運(yùn)而生。
11、Econometrics 2007 20特點(diǎn)特點(diǎn) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特點(diǎn)是它自身并沒有固定的經(jīng)濟(jì)理計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特點(diǎn)是它自身并沒有固定的經(jīng)濟(jì)理論,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的各種計(jì)量方法和技術(shù),大多來自論,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的各種計(jì)量方法和技術(shù),大多來自數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)。數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的意義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的意義 從定性研究到定量分析的發(fā)展,是經(jīng)濟(jì)學(xué)更精密、更從定性研究到定量分析的發(fā)展,是經(jīng)濟(jì)學(xué)更精密、更科學(xué)的表現(xiàn),是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特征??茖W(xué)的表現(xiàn),是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特征。 Econometrics 2007 21 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展 計(jì)算機(jī)應(yīng)用計(jì)算機(jī)應(yīng)用 模型的變量和方程模型的變量和方程
12、 由少到多,又趨向較少,多個(gè)模型歸并為整體模由少到多,又趨向較少,多個(gè)模型歸并為整體模型型 應(yīng)用領(lǐng)域的拓展應(yīng)用領(lǐng)域的拓展 宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用 ,由預(yù)測(cè)為主轉(zhuǎn)向更,由預(yù)測(cè)為主轉(zhuǎn)向更多地對(duì)經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗(yàn)多地對(duì)經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗(yàn) Econometrics 2007 22 理論與方法的新突破理論與方法的新突破 除了經(jīng)典線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以外,出現(xiàn)除了經(jīng)典線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以外,出現(xiàn) 非線非線性模型、合理預(yù)期模型、非參數(shù)、半?yún)?shù)模型、性模型、合理預(yù)期模型、非參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動(dòng)態(tài)模型、時(shí)間序列模型、協(xié)整理論、動(dòng)態(tài)模型、時(shí)間序列模型、協(xié)整理論、Panel
13、Data數(shù)據(jù)模型、貝葉斯方法、小樣本理論等數(shù)據(jù)模型、貝葉斯方法、小樣本理論等新的研究領(lǐng)域新的研究領(lǐng)域 Econometrics 2007 23 二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)若干代表性表述:若干代表性表述:“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合。” (弗瑞希)(弗瑞希)“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是用數(shù)學(xué)語言來表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論,以便通計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是用數(shù)學(xué)語言來表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論,以便通過統(tǒng)計(jì)方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。過統(tǒng)計(jì)方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)分支?!?(美國現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)詞典)(美國現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)詞典)“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為:根據(jù)理論和觀測(cè)的事實(shí),運(yùn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定
14、義為:根據(jù)理論和觀測(cè)的事實(shí),運(yùn)用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時(shí)推導(dǎo),對(duì)實(shí)際經(jīng)用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時(shí)推導(dǎo),對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析。濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析。” (薩謬爾遜等)(薩謬爾遜等)各種表述的共性:各種表述的共性: 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)都有關(guān)系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)都有關(guān)系 Econometrics 2007 24 一般性定義 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的事實(shí)為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的事實(shí)為依據(jù),運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法,通過建立數(shù)依據(jù),運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法,通過建立數(shù)學(xué)模型來研究經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)模型來研究經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系和規(guī)
15、律的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。學(xué)科。 研究的主體研究的主體(出發(fā)點(diǎn)、歸宿、核心)(出發(fā)點(diǎn)、歸宿、核心): 經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律 研究的工具研究的工具(手段):(手段): 模型數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)方法模型數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)方法 必須明確:必須明確: 方法手段要服從研究對(duì)象的本質(zhì)特征(與數(shù)學(xué)不同)方法手段要服從研究對(duì)象的本質(zhì)特征(與數(shù)學(xué)不同), , 方法是為經(jīng)濟(jì)問題服務(wù)方法是為經(jīng)濟(jì)問題服務(wù) Econometrics 2007 25注意:計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的三個(gè)方面理論理論:即說明所研究對(duì)象經(jīng)濟(jì)行為的經(jīng)濟(jì)理論:即說明所研究對(duì)象經(jīng)濟(jì)行為的經(jīng)濟(jì)理論 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù):對(duì)所研究對(duì)象經(jīng)濟(jì)行為
16、觀測(cè)所得到的信息:對(duì)所研究對(duì)象經(jīng)濟(jì)行為觀測(cè)所得到的信息 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的原料原料或或依據(jù)依據(jù)方法方法:模型的方法與估計(jì)、檢驗(yàn)、分析的方法:模型的方法與估計(jì)、檢驗(yàn)、分析的方法 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的工具工具與與手段手段三者缺一不可三者缺一不可 Econometrics 2007 26計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本概述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本概述: 準(zhǔn) 備 階 段 計(jì) 量 過 程 運(yùn) 用 階 段 根據(jù)數(shù)據(jù)運(yùn)用方法對(duì)模型估計(jì)、檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)分析結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)政策評(píng)價(jià)政策評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型模型經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)模型模型數(shù)量化經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)理論理論加工的加工的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)計(jì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法量方
17、法數(shù)理數(shù)理統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)事事 實(shí)實(shí)反映為補(bǔ)充改造 Econometrics 2007 27計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科類型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科類型 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 研究經(jīng)濟(jì)計(jì)量的理論和方法研究經(jīng)濟(jì)計(jì)量的理論和方法 應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法研究某些領(lǐng)域的具體經(jīng)濟(jì)問題應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法研究某些領(lǐng)域的具體經(jīng)濟(jì)問題 Econometrics 2007 28數(shù)學(xué)數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)計(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)濟(jì)學(xué) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合 Econometrics 2007 29三、三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系計(jì)量經(jīng)濟(jì)
18、學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系聯(lián)系:聯(lián)系:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主體計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主體經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)關(guān)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)關(guān) 系的數(shù)量規(guī)律系的數(shù)量規(guī)律 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)必須以經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的理論原則和經(jīng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)必須以經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的理論原則和經(jīng) 濟(jì)運(yùn)行規(guī)律為依據(jù)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律為依據(jù) 經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的結(jié)果:對(duì)經(jīng)濟(jì)理論確定的原則經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的結(jié)果:對(duì)經(jīng)濟(jì)理論確定的原則 加以驗(yàn)證、充實(shí)、完善加以驗(yàn)證、充實(shí)、完善 Econometrics 2007 30 區(qū)別:區(qū)別: 經(jīng)濟(jì)理論重在定性分析經(jīng)濟(jì)理論重在定性分析,并不對(duì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系提并不對(duì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系提供數(shù)量上的具體度量供數(shù)量上的具體度量 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系要作出定量的估
19、計(jì),計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系要作出定量的估計(jì),對(duì)經(jīng)濟(jì)理論提出經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)容對(duì)經(jīng)濟(jì)理論提出經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)容 Econometrics 2007 31聯(lián)系:聯(lián)系:經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)側(cè)重于對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述性計(jì)量經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)側(cè)重于對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述性計(jì)量經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)提供的數(shù)據(jù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)據(jù)以估計(jì)參經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)提供的數(shù)據(jù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)據(jù)以估計(jì)參數(shù)、驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論的基本依據(jù)數(shù)、驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論的基本依據(jù)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象不能作實(shí)驗(yàn),只能被動(dòng)地觀測(cè)客觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象不能作實(shí)驗(yàn),只能被動(dòng)地觀測(cè)客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變動(dòng)的既成事實(shí),只能依賴于經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)濟(jì)現(xiàn)象變動(dòng)的既成事實(shí),只能依賴于經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系 Econometrics 2007 32區(qū)
20、別區(qū)別:經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)主要用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)主要用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象現(xiàn)象進(jìn)行描述和計(jì)量進(jìn)行描述和計(jì)量計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對(duì)經(jīng)濟(jì)變量計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對(duì)經(jīng)濟(jì)變量間的間的關(guān)系關(guān)系進(jìn)行計(jì)量進(jìn)行計(jì)量 Econometrics 2007 33 聯(lián)系:聯(lián)系: 數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論基礎(chǔ)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論基礎(chǔ) 區(qū)別:區(qū)別: 數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是在標(biāo)準(zhǔn)假定條件下抽象地研究一數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是在標(biāo)準(zhǔn)假定條件下抽象地研究一 般的隨機(jī)變量的統(tǒng)計(jì)規(guī)律性;般的隨機(jī)變量的統(tǒng)計(jì)規(guī)律性; 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是從經(jīng)濟(jì)模型出發(fā),研究模型參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是從經(jīng)濟(jì)模型出發(fā),研究模型參
21、數(shù) 的估計(jì)和推斷,參數(shù)有特定的經(jīng)濟(jì)意義,標(biāo)準(zhǔn)的估計(jì)和推斷,參數(shù)有特定的經(jīng)濟(jì)意義,標(biāo)準(zhǔn) 假定條件經(jīng)常不能滿足,需要建立一些專門的假定條件經(jīng)常不能滿足,需要建立一些專門的 經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法 3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系 Econometrics 2007 34經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)化的好處n邏輯嚴(yán)謹(jǐn),表達(dá)簡(jiǎn)練n精確,對(duì)概念和原理的表述具有惟一性n可以引用(普遍適用的)數(shù)學(xué)定理n最經(jīng)濟(jì)的語言,提高思考和表述的效率n降低經(jīng)濟(jì)學(xué)家之間交流的交易費(fèi)用,易于流傳 Econometrics 2007 35經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)化的不足n數(shù)學(xué)代替知識(shí)n以計(jì)算代替理解n把研究的問題局限在數(shù)學(xué)上能夠解決的問題n為數(shù)學(xué)上的方便,
22、隨意假設(shè),拋棄經(jīng)濟(jì)原則n數(shù)學(xué)語言不是經(jīng)濟(jì)學(xué)家的行話,加大難度*顯然,以上這些并非數(shù)學(xué)模型之錯(cuò)。 Econometrics 2007 36 第二節(jié)第二節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法 需要做的工作需要做的工作 選擇變量和數(shù)學(xué)關(guān)系式選擇變量和數(shù)學(xué)關(guān)系式 模型設(shè)定模型設(shè)定 確定變量間的數(shù)量關(guān)系確定變量間的數(shù)量關(guān)系 估計(jì)參數(shù)估計(jì)參數(shù) 檢驗(yàn)所得結(jié)論的可靠性檢驗(yàn)所得結(jié)論的可靠性 模型檢驗(yàn)?zāi)P蜋z驗(yàn) 作經(jīng)濟(jì)分析和經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)作經(jīng)濟(jì)分析和經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) 模型應(yīng)用模型應(yīng)用 Econometrics 2007 37 一、模型設(shè)定一、模型設(shè)定經(jīng)濟(jì)模型及設(shè)定經(jīng)濟(jì)模型及設(shè)定模型:模型:對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學(xué)模擬對(duì)經(jīng)
23、濟(jì)現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學(xué)模擬設(shè)定設(shè)定(Specification): 模型只能抓主要因素和主要特征模型只能抓主要因素和主要特征, ,不得不舍不得不舍棄某些因素棄某些因素 對(duì)所研究經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系選用適當(dāng)?shù)臄?shù)對(duì)所研究經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系選用適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)關(guān)系式近似地、簡(jiǎn)化地表達(dá)出來學(xué)關(guān)系式近似地、簡(jiǎn)化地表達(dá)出來 模型的設(shè)計(jì)和形式的取舍具有一定主觀性模型的設(shè)計(jì)和形式的取舍具有一定主觀性 Econometrics 2007 38 構(gòu)成計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本要素構(gòu)成計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本要素經(jīng)濟(jì)變量經(jīng)濟(jì)變量 不同時(shí)間、不同空間的表現(xiàn)不同,取值不同,不同時(shí)間、不同空間的表現(xiàn)不同,取值不同,是可以觀測(cè)的因素。是模型的研
24、究對(duì)象或影是可以觀測(cè)的因素。是模型的研究對(duì)象或影響因素。響因素。經(jīng)濟(jì)參數(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù) 表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的、決定經(jīng)濟(jì)結(jié)表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的、決定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和特征的、相對(duì)穩(wěn)定的因素,通常不能直構(gòu)和特征的、相對(duì)穩(wěn)定的因素,通常不能直接觀測(cè)。接觀測(cè)。 Econometrics 2007 39 設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本要求設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本要求要有科學(xué)的理論依據(jù)要有科學(xué)的理論依據(jù)選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式 類型類型: : 單一方程、聯(lián)立方程單一方程、聯(lián)立方程 線性形式、非線性形式線性形式、非線性形式 模型要兼顧真實(shí)性和實(shí)用性模型要兼顧真實(shí)性和實(shí)用性 兩種不好的模型:兩種不好的模型:
25、太過復(fù)雜太過復(fù)雜真實(shí)但不實(shí)用真實(shí)但不實(shí)用 過分簡(jiǎn)單過分簡(jiǎn)單不真實(shí)不真實(shí) 包含隨機(jī)誤差項(xiàng)包含隨機(jī)誤差項(xiàng) 經(jīng)濟(jì)模型與計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的重要區(qū)別經(jīng)濟(jì)模型與計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的重要區(qū)別 方程中的變量要具有可觀測(cè)性方程中的變量要具有可觀測(cè)性 Econometrics 2007 40 二、估計(jì)參數(shù)為什么要對(duì)參數(shù)作估計(jì)?為什么要對(duì)參數(shù)作估計(jì)? 一般來說參數(shù)是未知的,又是不可直接觀測(cè)的。一般來說參數(shù)是未知的,又是不可直接觀測(cè)的。由于隨機(jī)項(xiàng)的存在,參數(shù)也不能通過變量值去由于隨機(jī)項(xiàng)的存在,參數(shù)也不能通過變量值去精確計(jì)算。只能通過變量樣本觀測(cè)值選擇適當(dāng)精確計(jì)算。只能通過變量樣本觀測(cè)值選擇適當(dāng)方法去估計(jì)。方法去估計(jì)。 (如何通
26、過變量樣本觀測(cè)值去科學(xué)地估計(jì)總體模(如何通過變量樣本觀測(cè)值去科學(xué)地估計(jì)總體模型的參數(shù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容)型的參數(shù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容) Econometrics 2007 41兩個(gè)概念兩個(gè)概念 參數(shù)的估計(jì)值參數(shù)的估計(jì)值:所估計(jì)參數(shù)的具體數(shù)值:所估計(jì)參數(shù)的具體數(shù)值 參數(shù)的估計(jì)式參數(shù)的估計(jì)式:估計(jì)參數(shù)數(shù)值的公式:估計(jì)參數(shù)數(shù)值的公式參數(shù)估計(jì)的常用方法參數(shù)估計(jì)的常用方法 普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計(jì)、普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計(jì)、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計(jì)方法二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計(jì)方法 Econometrics 2007 42 三、模型檢驗(yàn)三、模型
27、檢驗(yàn)為什么要檢驗(yàn)?為什么要檢驗(yàn)? 建模的理論依據(jù)可能不充分建模的理論依據(jù)可能不充分 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠 樣本可能較小,結(jié)論只是抽樣的某種偶然樣本可能較小,結(jié)論只是抽樣的某種偶然 結(jié)果結(jié)果 可能違反計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的某些基本假定可能違反計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的某些基本假定對(duì)模型檢驗(yàn)什么?對(duì)模型檢驗(yàn)什么? 對(duì)模型和所估計(jì)的參數(shù)加以評(píng)判,判定在理對(duì)模型和所估計(jì)的參數(shù)加以評(píng)判,判定在理 論上是否有意義,在統(tǒng)計(jì)上是否可靠論上是否有意義,在統(tǒng)計(jì)上是否可靠 Econometrics 2007 43 對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型檢驗(yàn)的方式對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型檢驗(yàn)的方式 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) 所估計(jì)的模
28、型與經(jīng)濟(jì)理論是否相符所估計(jì)的模型與經(jīng)濟(jì)理論是否相符 統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn) 檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)值是否抽樣的偶然結(jié)果檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)值是否抽樣的偶然結(jié)果 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) 是否符合計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定是否符合計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定 預(yù)測(cè)檢驗(yàn)預(yù)測(cè)檢驗(yàn) 將模型預(yù)測(cè)的結(jié)果與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際對(duì)比將模型預(yù)測(cè)的結(jié)果與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際對(duì)比 Econometrics 2007 44解釋:模型的檢驗(yàn)n參數(shù)估計(jì)以后,模型便已確定。但模型是否符合實(shí)際,能否解釋實(shí)際經(jīng)濟(jì)過程,提交使用前還需要進(jìn)行檢驗(yàn)。n模型必須通過四級(jí)檢驗(yàn),才能用于實(shí)際: (1) 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) (2) 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) (3) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) (4) 模型預(yù)
29、測(cè)檢驗(yàn) Econometrics 2007 45(1) 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)n根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論估計(jì)模型中參數(shù)的理論期望值根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論估計(jì)模型中參數(shù)的理論期望值n如果參數(shù)估計(jì)值與理論期望值明顯不符合(比如果參數(shù)估計(jì)值與理論期望值明顯不符合(比如符號(hào)不一),可以認(rèn)為模型有誤如符號(hào)不一),可以認(rèn)為模型有誤 Econometrics 2007 46模型的檢驗(yàn)的方式模型的檢驗(yàn)的方式1. 1. 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)?zāi)P蛥?shù)估計(jì)量在經(jīng)濟(jì)意義上的合理性。主要檢驗(yàn)?zāi)P蛥?shù)估計(jì)量在經(jīng)濟(jì)意義上的合理性。方法是將模方法是將模型參數(shù)的估計(jì)量與預(yù)先擬定的理論期望值進(jìn)行比較,包括參數(shù)型參數(shù)的估計(jì)量與預(yù)先擬定的理論期望值進(jìn)行
30、比較,包括參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)、大小、相互之間的關(guān)系,以判斷其合理性。估計(jì)量的符號(hào)、大小、相互之間的關(guān)系,以判斷其合理性。例例1 1,有下列煤炭行業(yè)生產(chǎn)模型:,有下列煤炭行業(yè)生產(chǎn)模型: 煤炭產(chǎn)量煤炭產(chǎn)量= =108.5427108.54270.000670.00067固定資產(chǎn)原值固定資產(chǎn)原值0.015270.01527職工人數(shù)職工人數(shù)0.006810.00681電力消耗量電力消耗量0.002560.00256木材消耗量木材消耗量在該模型中,電力消耗量前的參數(shù)估計(jì)量為負(fù),意味著電力消在該模型中,電力消耗量前的參數(shù)估計(jì)量為負(fù),意味著電力消耗越多,煤炭產(chǎn)量越低,從經(jīng)濟(jì)行為上無法解釋。模型不能通耗越多,煤
31、炭產(chǎn)量越低,從經(jīng)濟(jì)行為上無法解釋。模型不能通過檢驗(yàn)。過檢驗(yàn)。例例2 2,有下列煤炭企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型:,有下列煤炭企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型: LnLn(煤炭產(chǎn)量)(煤炭產(chǎn)量)=2.69=2.691.85Ln1.85Ln(固定資產(chǎn)原值)(固定資產(chǎn)原值)0.51Ln0.51Ln(職工人數(shù))(職工人數(shù))該模型是一個(gè)對(duì)數(shù)線性模型,固定資產(chǎn)原值前的參數(shù)是固定資該模型是一個(gè)對(duì)數(shù)線性模型,固定資產(chǎn)原值前的參數(shù)是固定資產(chǎn)原值的產(chǎn)出彈性,根據(jù)產(chǎn)出彈性的概念,該參數(shù)估計(jì)量應(yīng)該產(chǎn)原值的產(chǎn)出彈性,根據(jù)產(chǎn)出彈性的概念,該參數(shù)估計(jì)量應(yīng)該是是0 0與與1 1之間的一個(gè)數(shù),該例數(shù)值與理論期望值不符,不能通過之間的一個(gè)數(shù),該例數(shù)值與理論
32、期望值不符,不能通過檢驗(yàn)。檢驗(yàn)。 Econometrics 2007 47(2) 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)n統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)是由統(tǒng)計(jì)理論決定的,目的在于檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)是由統(tǒng)計(jì)理論決定的,目的在于檢驗(yàn)?zāi)P偷慕y(tǒng)計(jì)學(xué)性質(zhì)。通常最廣泛應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)檢模型的統(tǒng)計(jì)學(xué)性質(zhì)。通常最廣泛應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則有:驗(yàn)準(zhǔn)則有:擬合優(yōu)度檢驗(yàn)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)變量顯著性檢驗(yàn)(檢驗(yàn))變量顯著性檢驗(yàn)(檢驗(yàn))方程的顯著性檢驗(yàn)(檢驗(yàn))方程的顯著性檢驗(yàn)(檢驗(yàn)) Econometrics 2007 48(3) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn),目的在于檢驗(yàn)?zāi)P偷挠?jì)量經(jīng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn),目的在于檢驗(yàn)?zāi)P偷挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì),包括:濟(jì)學(xué)性質(zhì),包括:序列自相關(guān)檢驗(yàn)序列自相關(guān)檢驗(yàn)異方
33、差檢驗(yàn)異方差檢驗(yàn)解釋變量多重共線性檢驗(yàn)解釋變量多重共線性檢驗(yàn)隨機(jī)解釋變量隨機(jī)解釋變量 Econometrics 2007 49(4) 模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)n預(yù)測(cè)檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)?zāi)P蛥?shù)估計(jì)量的穩(wěn)定性以及相對(duì)預(yù)測(cè)檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)?zāi)P蛥?shù)估計(jì)量的穩(wěn)定性以及相對(duì)樣本容量變化時(shí)的靈敏度,確定所建立的模型是否可樣本容量變化時(shí)的靈敏度,確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測(cè)值以外的范圍,即模型的所謂超樣本以用于樣本觀測(cè)值以外的范圍,即模型的所謂超樣本特性。具體檢驗(yàn)方法為:特性。具體檢驗(yàn)方法為:利用擴(kuò)大了的樣本重新估計(jì)模型參數(shù),將新的估計(jì)利用擴(kuò)大了的樣本重新估計(jì)模型參數(shù),將新的估計(jì)值與原來的估計(jì)值進(jìn)行比較,并檢驗(yàn)二者之間差距
34、值與原來的估計(jì)值進(jìn)行比較,并檢驗(yàn)二者之間差距的顯著性的顯著性將所建立的模型用于樣本以外某一時(shí)期的實(shí)際預(yù)測(cè),將所建立的模型用于樣本以外某一時(shí)期的實(shí)際預(yù)測(cè),并將該預(yù)測(cè)值與實(shí)際觀測(cè)值進(jìn)行比較,并檢驗(yàn)二者并將該預(yù)測(cè)值與實(shí)際觀測(cè)值進(jìn)行比較,并檢驗(yàn)二者之間差距的顯著性之間差距的顯著性 Econometrics 2007 50四、模型應(yīng)用 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析 分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系(如:如: 邊際分析、邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析)彈性分析、乘數(shù)分析) 例:分析消費(fèi)增加對(duì)例:分析消費(fèi)增加對(duì)GDPGDP的拉動(dòng)作用的拉動(dòng)作用 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) 由預(yù)先測(cè)定的解釋變量去預(yù)測(cè)應(yīng)變量
35、在樣本以由預(yù)先測(cè)定的解釋變量去預(yù)測(cè)應(yīng)變量在樣本以外的數(shù)據(jù)外的數(shù)據(jù) (動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)、空間預(yù)測(cè))(動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)、空間預(yù)測(cè)) 例:預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)例:預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì) Econometrics 2007 51政策評(píng)價(jià)政策評(píng)價(jià) 用模型對(duì)政策方案作模擬測(cè)算,對(duì)政策方案作評(píng)價(jià)用模型對(duì)政策方案作模擬測(cè)算,對(duì)政策方案作評(píng)價(jià)把把計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型作為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的實(shí)驗(yàn)室)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型作為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的實(shí)驗(yàn)室) 例:分析道路收費(fèi)政策對(duì)汽車市場(chǎng)的影響例:分析道路收費(fèi)政策對(duì)汽車市場(chǎng)的影響注:有的書上認(rèn)為還有注:有的書上認(rèn)為還有檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論 Econometrics 2007 52一、結(jié)構(gòu)分析一、結(jié)構(gòu)分析
36、 經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。它研究中變量之間相互關(guān)系的研究。它研究當(dāng)一個(gè)變量或幾個(gè)變量發(fā)生變化時(shí)會(huì)當(dāng)一個(gè)變量或幾個(gè)變量發(fā)生變化時(shí)會(huì)對(duì)其它變量以至經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生什么樣對(duì)其它變量以至經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生什么樣的影響。的影響。 結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜態(tài)分析。分析、乘數(shù)分析與比較靜態(tài)分析。模型應(yīng)用:具體解釋 Econometrics 2007 531結(jié)構(gòu)分析n經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間關(guān)系的研究。n結(jié)構(gòu)分析研究的是當(dāng)一個(gè)變量發(fā)生變化時(shí)會(huì)對(duì)其他變量以至經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生什么影響。n進(jìn)行經(jīng)
37、濟(jì)系統(tǒng)定量研究的主要任務(wù)就是結(jié)構(gòu)分析。n主要方法:彈性分析、乘數(shù)分析分析和比較靜態(tài)學(xué)分析。 Econometrics 2007 54彈性n彈性,某一變量的相對(duì)變化引起另一變量的相對(duì)變化的度量。n由于計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型(結(jié)構(gòu)式模型)揭示了變量之間的直接因果關(guān)系,從模型出發(fā)進(jìn)一步揭示變量相對(duì)變化量之間的關(guān)系是十分容易的。 Econometrics 2007 55雙對(duì)數(shù)模型xdxydybxdxbydyxbayuxbaylnlnlnln Econometrics 2007 56乘數(shù)(邊際)n乘數(shù)是某一變量的絕對(duì)變化引起另一變量絕對(duì)變化的度量,即變量的變化量之比。n常用來研究外生變量對(duì)內(nèi)生變量的影響。對(duì)于實(shí)現(xiàn)
38、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的調(diào)控有重要作用。n例如,政策變量對(duì)內(nèi)生變量的影響。n可以從計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的簡(jiǎn)化式中直接求出。 Econometrics 2007 57一般線形模型dxdybxbayubxay Econometrics 2007 58比較靜態(tài)分析n比較經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的不同平衡位置之間的聯(lián)系,探索經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)從一個(gè)平衡點(diǎn)到另一平衡點(diǎn)時(shí)變量的變化,研究系統(tǒng)中某個(gè)變量或參數(shù)的變化對(duì)另外變量或參數(shù)的影響。n計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型為比較靜態(tài)分析提供了基礎(chǔ)。n注:西方經(jīng)濟(jì)學(xué)把分析方法劃分為:靜態(tài)分析、比較靜態(tài)分析、動(dòng)態(tài)分析。 Econometrics 2007 59二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型,是從用于
39、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè),特別是短期預(yù)測(cè)而發(fā)展起來的。 n經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)對(duì)兩次石油危機(jī)預(yù)測(cè)的失效。n計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。n因此,對(duì)于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過程;對(duì)于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型顯然無能為力。n同時(shí),40-60年代建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型都是以凱恩斯理論為理論基礎(chǔ)的,經(jīng)濟(jì)理論本身已經(jīng)有了很大發(fā)展,滯后于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)與經(jīng)濟(jì)理論的模型在運(yùn)用中當(dāng)然要遇到障礙。 Econometrics 2007 60 三、政策評(píng)價(jià)三、政策評(píng)價(jià) 政策評(píng)價(jià)是指從許多不同的政策中選擇政策評(píng)價(jià)是指從許多不同的政策中選擇較好的政策予以實(shí)行,或者說是研究不同較好的政策予以實(shí)行,或者說
40、是研究不同的政策對(duì)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)所產(chǎn)生的影響的差異。的政策對(duì)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)所產(chǎn)生的影響的差異。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型,揭示了經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中變量計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型,揭示了經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中變量之間的相互聯(lián)系,將經(jīng)濟(jì)目標(biāo)作為被解釋之間的相互聯(lián)系,將經(jīng)濟(jì)目標(biāo)作為被解釋變量,經(jīng)濟(jì)政策作為解釋變量,可以很方變量,經(jīng)濟(jì)政策作為解釋變量,可以很方便的評(píng)價(jià)各種不同的政策對(duì)目標(biāo)的影響。便的評(píng)價(jià)各種不同的政策對(duì)目標(biāo)的影響。 主要有三種方法。一是工具主要有三種方法。一是工具目標(biāo)法。目標(biāo)法。二是政策模擬。三是最優(yōu)控制方法。二是政策模擬。三是最優(yōu)控制方法。 Econometrics 2007 61三、政策評(píng)價(jià)三、政策評(píng)價(jià)n政策評(píng)價(jià)的重要性。政策評(píng)價(jià)的重要
41、性。n經(jīng)濟(jì)政策的不可試驗(yàn)性。經(jīng)濟(jì)政策的不可試驗(yàn)性。n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的“經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室”功能。功能。 Econometrics 2007 62 四、檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論四、檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論 一是按照某種經(jīng)濟(jì)理論去建立模型,然一是按照某種經(jīng)濟(jì)理論去建立模型,然后用表現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的樣本數(shù)據(jù)后用表現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的樣本數(shù)據(jù)去擬合,如果擬合很好,則這種經(jīng)濟(jì)理論去擬合,如果擬合很好,則這種經(jīng)濟(jì)理論得到了檢驗(yàn)。這就是檢驗(yàn)理論。得到了檢驗(yàn)。這就是檢驗(yàn)理論。 二是用表現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的樣本二是用表現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的樣本數(shù)據(jù)去擬合各種模型,擬合最好的模型所數(shù)據(jù)去擬
42、合各種模型,擬合最好的模型所表現(xiàn)出來的數(shù)量關(guān)系,則是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所遵表現(xiàn)出來的數(shù)量關(guān)系,則是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所遵循的經(jīng)濟(jì)規(guī)律,即理論。這就是發(fā)現(xiàn)和發(fā)循的經(jīng)濟(jì)規(guī)律,即理論。這就是發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。展理論。 Econometrics 2007 63四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論n實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。 n任何經(jīng)濟(jì)學(xué)理論,只有當(dāng)它成功地解釋了過任何經(jīng)濟(jì)學(xué)理論,只有當(dāng)它成功地解釋了過去,才能為人們所接受。去,才能為人們所接受。 n計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提供了一種檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提供了一種檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的好方法。好方法。 n對(duì)理論假設(shè)的檢驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。對(duì)理
43、論假設(shè)的檢驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。 Econometrics 2007 64經(jīng)濟(jì)理論經(jīng)濟(jì)理論實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)搜集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)搜集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)設(shè)定計(jì)量模型設(shè)定計(jì)量模型參數(shù)估計(jì)參數(shù)估計(jì)模型檢驗(yàn)?zāi)P蜋z驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)模型應(yīng)用模型應(yīng)用經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)結(jié)構(gòu)分析結(jié)構(gòu)分析政策評(píng)價(jià)政策評(píng)價(jià)修訂模型修訂模型符合符合不符合不符合計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究過程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究過程 Econometrics 2007 65第三節(jié) 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型 本節(jié)基本內(nèi)容本節(jié)基本內(nèi)容: : 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量 參數(shù)的估計(jì)方法參數(shù)的估計(jì)方法 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立
44、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立 Econometrics 2007 66一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量 從變量的因果關(guān)系區(qū)分:從變量的因果關(guān)系區(qū)分: 被解釋變量被解釋變量(應(yīng)變量)(應(yīng)變量)要分析研究的變量要分析研究的變量解釋變量解釋變量(自變量)(自變量)說明應(yīng)變量變動(dòng)主要原說明應(yīng)變量變動(dòng)主要原 因的變量(非主要原因歸入隨機(jī)誤差項(xiàng))因的變量(非主要原因歸入隨機(jī)誤差項(xiàng)) Econometrics 2007 67 從變量的性質(zhì)區(qū)分從變量的性質(zhì)區(qū)分 內(nèi)生變量?jī)?nèi)生變量其數(shù)值由模型所決定的變量,是其數(shù)值由模型所決定的變量,是 模型求解的結(jié)果模型求解的結(jié)果 外生變量外生變量其數(shù)值由模型以外決定的變
45、量其數(shù)值由模型以外決定的變量 (相關(guān)概念:前定內(nèi)生變量、前定變量)(相關(guān)概念:前定內(nèi)生變量、前定變量) 注意注意: : 外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化,外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化,內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量?jī)?nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量 Econometrics 2007 68 附錄:確定模型所包含的變量附錄:確定模型所包含的變量 在單方程模型中,變量分為兩類。作在單方程模型中,變量分為兩類。作為研究對(duì)象的變量,也就是因果關(guān)系中為研究對(duì)象的變量,也就是因果關(guān)系中的的“果果”,是模型中的,是模型中的被解釋變量被解釋變量;而;而作為作為“原因原因”的變量,是模型中的
46、的變量,是模型中的解釋解釋變量變量。確定模型所包含的變量,主要是。確定模型所包含的變量,主要是指確定解釋變量。可以作為解釋變量的指確定解釋變量。可以作為解釋變量的有下列幾類變量:有下列幾類變量:外生經(jīng)濟(jì)變量、外生外生經(jīng)濟(jì)變量、外生條件變量、外生政策變量和滯后被解釋條件變量、外生政策變量和滯后被解釋變量變量。 Econometrics 2007 69 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量 1. 從變量的因果關(guān)系區(qū)分:從變量的因果關(guān)系區(qū)分: 被解釋變量被解釋變量(應(yīng)變量)(應(yīng)變量)要分析研究的變量要分析研究的變量 解釋變量解釋變量(自變量)(自變量)說明應(yīng)變量變動(dòng)主要原因的變量說明應(yīng)變量變動(dòng)主要原因的變量 (非主
47、要原因歸入隨機(jī)項(xiàng))(非主要原因歸入隨機(jī)項(xiàng))2.從變量的性質(zhì)區(qū)分:從變量的性質(zhì)區(qū)分: 內(nèi)生變量?jī)?nèi)生變量其數(shù)值由模型所決定的變量,是模型求解其數(shù)值由模型所決定的變量,是模型求解 的結(jié)果的結(jié)果 外生變量外生變量其數(shù)值由模型以外決定的變量其數(shù)值由模型以外決定的變量 (外生變量:政策變量和非政策變量; 滯后變量:滯后內(nèi)生變量、滯后外生變量; 前定變量:滯后內(nèi)生變量和外生變量)關(guān)系:關(guān)系: 外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化 內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量?jī)?nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量3.按經(jīng)濟(jì)活動(dòng)形態(tài)分:按經(jīng)濟(jì)活動(dòng)形態(tài)分:流量、存量;流量、存量; Eco
48、nometrics 2007 70被解釋變量與解釋變量 在單方程模型中,變量分為兩類:被解釋變量與解釋變量n作為研究對(duì)象的變量,也就是因果關(guān)系中的“果”,例如生產(chǎn)函數(shù)中的產(chǎn)出量,是模型中的被解釋變量被解釋變量,在單一方程模型中,處于左端n作為“原因”的變量,例如生產(chǎn)函數(shù)中的資本、勞動(dòng)、技術(shù),是模型中的解釋變量解釋變量,在單一方程模型中,處于右端 Econometrics 2007 71解釋變量與被解釋變量LbKaAYlnlnln解釋變量被解釋變量 Econometrics 2007 72如何正確地選擇解釋變量?(1)需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律。(2)選擇
49、變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性。(3)選擇變量時(shí)要考慮所有入選變量之間的關(guān)系,使得每一個(gè)解釋變量都是獨(dú)立的。 Econometrics 2007 73解釋:如何正確地選擇解釋變量 首先,需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律。這是正確選擇解釋變量的基礎(chǔ)例如,在上述生產(chǎn)問題中,已經(jīng)明確指出屬于供給不足的情況,那么,影響產(chǎn)出量的因素就應(yīng)該在投人要素方面,而在當(dāng)前,一般的投人要素主要是技術(shù)、資本與勞動(dòng)如果屬于需求不足的情況,那么影響產(chǎn)出量的因素就應(yīng)該在需求方面,而不在投入要素方面。這時(shí),如果研究的對(duì)象是消費(fèi)品生產(chǎn),應(yīng)該選擇居民收人等變量作為解釋變量;如果研究的對(duì)象是生產(chǎn)資料生產(chǎn),
50、應(yīng)該選擇固定資產(chǎn)投資總額等變量作為解釋變量。 Econometrics 2007 74解釋:如何正確地選擇解釋變量其次,選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性。這就要求對(duì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)有透徹的了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是要在樣本數(shù)據(jù),即變量的樣本觀測(cè)值的支持下,采用一定的數(shù)學(xué)方法估計(jì)參數(shù),以揭示變量之間的定量關(guān)系所以所選擇的變量必須是統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系中存在的、有可靠的數(shù)據(jù)來源的。如果必須引入個(gè)別對(duì)被解釋變量有重要影響的政策變量、條件變量,則采用虛變量的樣本觀測(cè)值的選取方法第三,選擇變量時(shí)要考慮所有入選變量之間的關(guān)系,使得每一個(gè)解釋變量都是獨(dú)立的。這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型技術(shù)所要求的。當(dāng)然,在開始時(shí)要做到這一點(diǎn)是困難的,如果在所
51、有入選變量中出現(xiàn)相關(guān)的變量,可以在建模過程中檢驗(yàn)并予以剔除 Econometrics 2007 75選擇變量的其他注意事項(xiàng)n選擇變量絕不能以數(shù)據(jù)擬合的好壞作為主要標(biāo)準(zhǔn)。n選擇變量不可能一次完成,往往要經(jīng)過多次反復(fù)。 Econometrics 2007 76內(nèi)生變量與外生變量 內(nèi)生變量n是所研究的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的模型本身確定的n是該模型求解的結(jié)果n屬于應(yīng)變量 Econometrics 2007 77內(nèi)生變量與外生變量 外生變量n外生變量的數(shù)值是在研究的模型之外確定的,不受模外生變量的數(shù)值是在研究的模型之外確定的,不受模型內(nèi)部因素的影響型內(nèi)部因素的影響n在模型求解之前事先規(guī)定的,是在模型求解之前事先規(guī)定
52、的,是“給定的給定的”或或“已知已知的的”值值n屬于自變量屬于自變量n分為政策變量(決策者可以控制的變量,如政府支出、分為政策變量(決策者可以控制的變量,如政府支出、利率、貨幣供應(yīng)量等)和非政策變量(難以控制或不利率、貨幣供應(yīng)量等)和非政策變量(難以控制或不能控制的變量,如氣候、自然災(zāi)害、農(nóng)業(yè)收成、匯率能控制的變量,如氣候、自然災(zāi)害、農(nóng)業(yè)收成、匯率等)等) Econometrics 2007 78外生變量分為政策變量和非政策變量政策變量是決策者可以控制的變量,如政策變量是決策者可以控制的變量,如政府支出、利率、貨幣供應(yīng)量等等。政府支出、利率、貨幣供應(yīng)量等等。非政策變量是難以控制或不能控制的變非
53、政策變量是難以控制或不能控制的變量,例如氣候、自然災(zāi)害、農(nóng)業(yè)收成、量,例如氣候、自然災(zāi)害、農(nóng)業(yè)收成、匯率等等。匯率等等。 Econometrics 2007 79前定變量n滯后內(nèi)生變量的數(shù)值是前期所決定的,n因此,它和外生變量都是在求解本期內(nèi)生變量之前已經(jīng)確定了的變量n滯后變量與外生變量合稱為前定變量n用作解釋變量 Econometrics 2007 80前定變量用法 1. 滯后內(nèi)生變量的作用視著外生變量。 2. 在單一模型中,前定變量多作為自變量,內(nèi)生變量一般作為應(yīng)變量;在聯(lián)立方程模型中內(nèi)生變量既可以作為應(yīng)變量也可以作為自變量。 Econometrics 2007 81滯后變量舉例(NA表示
54、缺失值) Econometrics 2007 82變量分類外生變量滯后內(nèi)生變量非滯后內(nèi)生變量變量?jī)?nèi)生 變生前定變量 Econometrics 2007 83變量的其它分類n工具變量與目標(biāo)變量運(yùn)用模型時(shí)可以把政策變量看作工具變量,而把內(nèi)生變量看作目標(biāo)變量。通過對(duì)有關(guān)工具變量的調(diào)節(jié),以便達(dá)到事先確定的目標(biāo)變量的水平。例如,通常用適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率,較低的失業(yè)率和通貨膨脹率等作為目標(biāo)變量,事先固定下來,然后計(jì)算調(diào)整相應(yīng)的工具變量,例如稅率、公共支出預(yù)算水平等數(shù)值。n離散型變量與連續(xù)型變量離散型(包括表示定性數(shù)據(jù)的虛擬變量只取0和1)連續(xù)型 Econometrics 2007 84變量分類的相對(duì)性n某個(gè)
55、變量是內(nèi)生變量還是外生變量,是目標(biāo)變量還是工具變量,并不是先驗(yàn)確定的n主要結(jié)合分析的目的,取決于它們?cè)谀P椭械牡匚缓妥饔?。n例如在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型中GDP是內(nèi)生變量,作為被解釋變量,但是在消費(fèi)函數(shù)中GDP卻可以是外生變量,作為解釋變量。 Econometrics 2007 85二、參數(shù)的估計(jì)方法單一方程模型單一方程模型 最常用的是普通最小二乘法、極大似然估計(jì)最常用的是普通最小二乘法、極大似然估計(jì) 法等法等聯(lián)立方程模型聯(lián)立方程模型 常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等準(zhǔn)則:準(zhǔn)則: 參數(shù)估計(jì)值應(yīng)符合參數(shù)估計(jì)值應(yīng)符合“盡可能地接近總體參數(shù)真盡可能地接近總體參數(shù)真 實(shí)值
56、實(shí)值”的準(zhǔn)則的準(zhǔn)則”。 Econometrics 2007 86三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的來源數(shù)據(jù)的來源: 各種經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)各種經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 專門調(diào)查取得的數(shù)據(jù)專門調(diào)查取得的數(shù)據(jù) 人工制造的數(shù)據(jù)人工制造的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型: 時(shí)間數(shù)列數(shù)據(jù)(同一空間、不同時(shí)間)時(shí)間數(shù)列數(shù)據(jù)(同一空間、不同時(shí)間) 截面數(shù)據(jù)(同一時(shí)間、不同空間)截面數(shù)據(jù)(同一時(shí)間、不同空間) 混合數(shù)據(jù)(面板數(shù)據(jù)混合數(shù)據(jù)(面板數(shù)據(jù) Panel Data) 虛擬變量數(shù)據(jù)虛擬變量數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的要求:數(shù)據(jù)的要求: 真實(shí)性、完整性、可比性真實(shí)性、完整性、可比性 Econometrics 2007 87 附:樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量附:樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)
57、量 完整性,即模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測(cè)值。 準(zhǔn)確性,有兩方面含義,一是所得到的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確反映它所描述的經(jīng)濟(jì)因素的狀態(tài),即統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或調(diào)查數(shù)據(jù)本身是準(zhǔn)確的;二是它必須是模型研究中所準(zhǔn)確需要的,即滿足模型對(duì)變量口徑的要求。例如,在生產(chǎn)函數(shù)模型中,作為解釋變量的資本、勞動(dòng)等必須是投入到生產(chǎn)過程中的、對(duì)產(chǎn)出量起作用的那部分生產(chǎn)要素,以勞動(dòng)為例,應(yīng)該收集生產(chǎn)性職工人數(shù),而不能以全體職工人數(shù)作為樣本數(shù)據(jù)。 可比性,也就是通常所說的數(shù)據(jù)口徑問題。統(tǒng)計(jì)范圍口徑的變化和價(jià)格口徑的變化,必須進(jìn)行處理后才能用于模型參數(shù)的估計(jì)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法,是從樣本數(shù)據(jù)中尋找經(jīng)濟(jì)活動(dòng)本身客觀存在的規(guī)律性,如
58、果數(shù)據(jù)是不可比的,得到的規(guī)律性就難以反映實(shí)際。 一致性,即母體與樣本的一致性。例如,用企業(yè)的數(shù)據(jù)作為行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù),用人均收入與消費(fèi)的數(shù)據(jù)作為總量消費(fèi)函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)。 Econometrics 2007 88 完整性n指模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣指模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測(cè)值。這既是模型參數(shù)估計(jì)的需要,也是經(jīng)濟(jì)本觀測(cè)值。這既是模型參數(shù)估計(jì)的需要,也是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象本身應(yīng)該具有的特征現(xiàn)象本身應(yīng)該具有的特征n在實(shí)際中,在實(shí)際中,“遺失數(shù)據(jù)遺失數(shù)據(jù)”的現(xiàn)象是經(jīng)常發(fā)生的,尤的現(xiàn)象是經(jīng)常發(fā)生的,尤其在中國,經(jīng)濟(jì)體制和核算體系都處于轉(zhuǎn)軌之中。其在中國,經(jīng)濟(jì)體
59、制和核算體系都處于轉(zhuǎn)軌之中。在出現(xiàn)在出現(xiàn)“遺失數(shù)據(jù)遺失數(shù)據(jù)”時(shí),如果樣本容量足夠大,樣時(shí),如果樣本容量足夠大,樣本點(diǎn)之間的聯(lián)系并不緊密的情況下,可以將本點(diǎn)之間的聯(lián)系并不緊密的情況下,可以將“遺失遺失數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)”所在的樣本點(diǎn)整個(gè)地去掉所在的樣本點(diǎn)整個(gè)地去掉n如果樣本容量有限,或者樣本點(diǎn)之間的聯(lián)系緊密,如果樣本容量有限,或者樣本點(diǎn)之間的聯(lián)系緊密,去掉某個(gè)樣本點(diǎn)會(huì)影響模型的估計(jì)質(zhì)量,則要采取去掉某個(gè)樣本點(diǎn)會(huì)影響模型的估計(jì)質(zhì)量,則要采取特定的技術(shù)將特定的技術(shù)將“遺失數(shù)據(jù)遺失數(shù)據(jù)”補(bǔ)上補(bǔ)上 Econometrics 2007 89 準(zhǔn)確性 準(zhǔn)確性有兩方面含義:準(zhǔn)確性有兩方面含義:n一是所得到的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確
60、反映它所描述的經(jīng)濟(jì)因素的狀態(tài),一是所得到的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確反映它所描述的經(jīng)濟(jì)因素的狀態(tài),即統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或調(diào)查數(shù)據(jù)本身是準(zhǔn)確的;即統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或調(diào)查數(shù)據(jù)本身是準(zhǔn)確的;n二是它必須是模型研究中所準(zhǔn)確需要的,即滿足模型對(duì)變量二是它必須是模型研究中所準(zhǔn)確需要的,即滿足模型對(duì)變量口徑的要求;口徑的要求; 例如,在生產(chǎn)函數(shù)模型中,作為解釋變量的資本、勞動(dòng)例如,在生產(chǎn)函數(shù)模型中,作為解釋變量的資本、勞動(dòng)等必須是投入到生產(chǎn)過程中的、對(duì)產(chǎn)出量起作用的那部等必須是投入到生產(chǎn)過程中的、對(duì)產(chǎn)出量起作用的那部分生產(chǎn)要素,以勞動(dòng)為例,應(yīng)該是投入到生產(chǎn)過程中的、分生產(chǎn)要素,以勞動(dòng)為例,應(yīng)該是投入到生產(chǎn)過程中的、對(duì)產(chǎn)出量起作用的那部分勞
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