2011銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)試題六

1、2022銀行從業(yè)資格測(cè)試?風(fēng)險(xiǎn)治理?章節(jié)試題六第六章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理一、單項(xiàng)選擇題1,以下哪項(xiàng)不屬于流動(dòng)性的根本要素?A.時(shí)間B,本錢C,資產(chǎn)規(guī)模D,資金數(shù)量2 .商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題,無法按期歸還貸款,商業(yè)銀行這局部貸款面臨 的是.A,資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B,負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C,流動(dòng)性過剩D,流動(dòng)性短缺3 .是最具流動(dòng)性的資產(chǎn).A.現(xiàn)金B(yǎng).票據(jù)C,股票D.貸款4 .根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的分類,屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn).A,短期內(nèi)到期的拆放/存放同業(yè)款項(xiàng)B,無法出售的貸款C.可以出售、但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券D.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券5 .銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與沒有關(guān)系.A.

2、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)8 .資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)6 .香港金融治理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)比率維持在以上.A.1 5%B.20%C.25%D.30%7 .測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)不包括.A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)8 .大額負(fù)債依賴度C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率D.盈利性比率8 .現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高,意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性,該指標(biāo)的計(jì)算公式為A.現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)9 .現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款/總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸/總負(fù)債D.現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款/總負(fù)債10 融資缺口等于.A.核心貸款平均額-存款平均額B.貸款平均額-存款平均額C.核心貸款平均額-核心存款平

3、均額D.貸款平均額-核心存款平均額10 .是指商業(yè)銀行能夠以合理的本錢吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金, 反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、本錢條件下迅速獲取資金的水平.A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.資本流動(dòng)性D.貸款流動(dòng)性11 .假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn) A=1 000億元,負(fù)債 L=800億元,資產(chǎn)久期為 DA=5年,負(fù)債久期為DL=4年.根據(jù)久期分析法,如果年利率從5%上升到5.5%,那么利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)價(jià)值影響4丫人為億元.A.23.81B.-23.81C.25D.-2512 .以下關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法,不正確的選項(xiàng)是 .A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確

4、地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的研究,當(dāng)流動(dòng)性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3% 5%寸,對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大,業(yè)務(wù)越復(fù)雜,現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余或“赤字與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比 較,以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求13 .通常被看做是核心存款的重要組成局部.A.零售存款B.公司存款C.機(jī)構(gòu)存款D.大額存款14 .如果銀行的總資產(chǎn)為 1 000億元,總存款為 800億元,核心存款為 200億元,應(yīng) 收存款為50億元,現(xiàn)金頭寸為 200億元,總負(fù)債為900億元,那么該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等 于.A.0.05B

5、.0.2C.0.25D.0.415 .我國?商業(yè)銀行法?規(guī)定,商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過,流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于.A.75%, 25%16 75%, 15%0.50%, 15%D.50%, 25%16 .如果一家商業(yè)銀行白貸款平均額為600億元,存款平土額為800億元,核心存款平均額為300億元,流動(dòng)性資產(chǎn)為 100億元.那么該銀行的流動(dòng)性需求等于億元.A.400B.300C.200D.-10017 .以下越高,表小商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高.A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)18 核心存款比例C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率18.針對(duì)未來特定時(shí)段,計(jì)算到

6、期資產(chǎn) 現(xiàn)金流入和到期負(fù)債現(xiàn)金流出之間 的差額,以判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足.A.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法B.現(xiàn)金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法19.商業(yè)銀行經(jīng)營治理的“三性原那么不包括 .A.平安性B.穩(wěn)定性C.流動(dòng)性D.效益性20.如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元,總存款為 800億元.核心存款為 200億元,應(yīng)收存款為10億元.現(xiàn)金頭寸為5億元,總負(fù)債為900億元.那么該銀行核心存款比例等于 A.0.1B.0.2C.0.3D.0.421.以下關(guān)于流動(dòng)性比率/指標(biāo)的說法,不正確的選項(xiàng)是().A.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高,說明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高,應(yīng)付流動(dòng)性需求 的水

7、平也就越強(qiáng)B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金C.對(duì)主動(dòng)負(fù)債比率較低的大局部中小商業(yè)銀行來說,大額負(fù)債依賴度為50%艮正常D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn),無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)22.用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期,VA表示總資產(chǎn)的初始值,R為市場利率,當(dāng)市場利率變動(dòng)AR時(shí),資產(chǎn)的變化可表示為().A.-DA X VAX A R/(1+R)B.-DAX VA/A R X (1+R)C.DAX VAX A R/(1+R)D.DAX VA/A RX (1+R)23.商業(yè)銀行對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理不包括().A.將流動(dòng)性治理權(quán)限集中在總部或

8、分散到各分行B.將最終的監(jiān)督和限制全球流動(dòng)性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行C.制定各幣種的流動(dòng)性治理策略D.制訂外匯融資水平受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急方案二、多項(xiàng)選擇題1.以下關(guān)于資產(chǎn)流動(dòng)性的說法,正確的有().A.資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失或微小損失的情況下迅速變現(xiàn)的水平B.資產(chǎn)的變現(xiàn)水平越強(qiáng),所付本錢越低,那么流動(dòng)性越強(qiáng)C.計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)應(yīng)包括商業(yè)銀行所持有的各類資產(chǎn)D. 一般從零售客戶和公司/機(jī)構(gòu)客戶對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動(dòng)性進(jìn)行分析E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量,把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與預(yù)期的流動(dòng)性 需求進(jìn)行比擬,以確定流動(dòng)性的適宜度2 .流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是長期積聚、惡化的結(jié)果

9、.A.信用和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.外匯風(fēng)險(xiǎn)3 .常用的評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法包括.A.缺口分析B.現(xiàn)金流分析C.久期分析D.流動(dòng)性比率/指標(biāo)E.模糊評(píng)價(jià)法4 .以下各項(xiàng)中,屬于流動(dòng)性比率指標(biāo).A.利息保證倍數(shù)B.大額負(fù)債依賴度C.核心存款比例D.總資產(chǎn)報(bào)酬率E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率卜列常用的比來深入分5 .流動(dòng)性比率/指標(biāo)是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一, 率/指標(biāo)表達(dá)式正確的選項(xiàng)是.A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)B.核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)C.貸款與核心存款的比率=貸款總額+核心存款D.大額負(fù)債依賴度=大額負(fù)債-短期投資/盈利資產(chǎn)-短期投資E.現(xiàn)

10、金頭寸指標(biāo)=現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款/總資產(chǎn)6 .除了采用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外,還應(yīng)逐步采用析和評(píng)估商業(yè)銀行的流動(dòng)狀況.A.情景分析B.壓力測(cè)試C.久期分析法D.缺口分析法E.負(fù)債分析法7 .商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)主要包括.A.商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升8 .所發(fā)行的可流通債券包括次級(jí)債的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大C.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌D.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資E.債權(quán)人包括存款人提前要求兌付,造成支付水平出現(xiàn)缺乏9 .以下哪些是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號(hào)？A.資產(chǎn)質(zhì)量下降B.外部評(píng)級(jí)下降C.融資本錢上升D.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌E.市

11、場上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面消息10 目前,我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理的通常做法主要包括.A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債治理委員會(huì),制定全行的流動(dòng)性治理政策B.由方案資金部門負(fù)責(zé)日常流動(dòng)性治理C.成立由行長和各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加的流動(dòng)性委員會(huì)D.通過對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核,增強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的 治理E.運(yùn)用貨幣市場、公開市場等與外部市場平盤,保證在分行分散治理、配置資金11 .在具體操作層面,對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理可以簡單分為.A.設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo),判斷流動(dòng)性變化趨勢(shì)B.根據(jù)趨勢(shì)衡量流動(dòng)性需求C.計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求D.根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高

12、比例的情況,為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安 排E.根據(jù)現(xiàn)金流量計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口12 .為降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn), 商業(yè)銀行除了應(yīng)當(dāng)逐步借鑒和掌握先進(jìn)的流動(dòng)性治理知識(shí)和 技術(shù)外,針對(duì)我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場開展?fàn)顩r,還應(yīng)當(dāng)重視.A.提升流動(dòng)性治理的預(yù)見性B.建立多層次的流動(dòng)性屏障C.完善公司治理結(jié)構(gòu)D.通過金融市場限制風(fēng)險(xiǎn)E.開發(fā)金融產(chǎn)品13 .制定流動(dòng)性應(yīng)急方案的主要內(nèi)容包括.A.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量缺乏的工作程序B.提升流動(dòng)性的預(yù)見性C.危機(jī)處理方案D.通過金融市場限制風(fēng)險(xiǎn)E.建立多層次流動(dòng)性屏障14 .商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)包括等指標(biāo)的變化.A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量B.銀行的盈

13、利水平C.第三方評(píng)級(jí)D.銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場表現(xiàn)E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平15 .商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指,在未來特定時(shí)段內(nèi),的構(gòu)成狀況.A.流動(dòng)性資產(chǎn)數(shù)量與流動(dòng)性負(fù)債數(shù)量B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負(fù)債數(shù)量C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量D.到期資產(chǎn)數(shù)量與到期負(fù)債數(shù)量E.現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出16 .是銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警.A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源是市場大宗融資B.市場上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮訡.銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌D.銀行所發(fā)行的可流通債券的買賣差價(jià)減小E.融資交易對(duì)手開始要求抵 質(zhì)押物且不愿提供中長期融資17 .以下屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)的有.A.融資本錢上升

14、B.資產(chǎn)質(zhì)量下降C.外部評(píng)級(jí)下降D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券E.所發(fā)行的股票價(jià)格上升三、判斷題18 通常,活潑在貨幣市場的商業(yè)銀行需要采用較長的流動(dòng)性缺口分析時(shí)間序列. 19 商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是“借長貸短.20 流動(dòng)性比率/指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)是靜態(tài)分析,能對(duì)未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行有效評(píng) 估.21 易變資產(chǎn)是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來源,當(dāng)市場發(fā)生對(duì)商業(yè)銀 行不利的變動(dòng)時(shí),這局部資金來源容易流失.22 在其他條件不變的情況下,貸款增加意味著融資缺口減少,核心存款平均額增加 意味著融資缺口增加.23 商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求是由一定水平的核.心存款和貸款及一定數(shù)量的流

15、動(dòng)性資 產(chǎn)和負(fù)債來決定的.24 久期缺口的絕對(duì)值越大,利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的影響越大,對(duì)其流 動(dòng)性的影響也越顯著.答案局部、單項(xiàng)選擇題1答案:C解析:流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)問內(nèi)、以合理的本錢獲取資金用于歸還債務(wù)或 增加資產(chǎn)的水平,其根本要素包括：時(shí)間、本錢和資金數(shù)量.參見教材P2342答案:A解析:資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況 下出售,即無損失情況下迅速變現(xiàn)的水平.貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn),因此這局部貸款面臨的是資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn).參見教材P2353答案:A解析:巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用 于抵押的政府債券,

16、這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持,或者在市場上出售、回購或抵押融資.參見教材 P2354答案:B解析:參見教材P2355答案:B解析:參見教材 P237- 2396答案:A解析:參見教材P237答案:D解析:測(cè)量流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資 產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴度.參見教材P241表6225答案:B解析:現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn),該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿 足即時(shí)現(xiàn)金需要的水平越強(qiáng).參見教材P241表6-226答案:D解析:參見教材P24627答案:B解析:參

17、見教材P23628答案:B解析:A VA=-5 X 1000X (5.5%-5%)/(1+5%)=-23.81參見教材P24729答案:C解析:參見教材 P244- 24513答案:A解析:參見教材P23614答案:C解析:(200+50)/1000=0.25.參見教材 P241 15答案:A解析:參見教材 P242243表6 316答案:A解析:(600-300)+100=400 .參見教材 P246 17答案:C解析:參見教材 P242表6-2續(xù)表18答案:C解析:參見教材P24519答案:B解析:參見教材P24020答案:B解析:200/1000=20%.參見教材 P24121答案:C解

18、析:參見教材 P239- 24022答案:A解析:參見教材P24723答案:B解析:參見教材P253二、多項(xiàng)選擇題1答案:ABE解析:C項(xiàng)在計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí),抵押給第三方的資產(chǎn)均應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除；口項(xiàng)一般從零售客戶和公司/機(jī)構(gòu)客戶對(duì)商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性進(jìn)行分析.參見教材P235- 2362答案:ABCD解析:雖然流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因,但實(shí)質(zhì)上,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用、市場、操作、聲譽(yù)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果.參見教材P2393答案:ABCD解析:度量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法很多,包括基于當(dāng)前持有量進(jìn)行的簡單計(jì)算和靜態(tài)模 擬,以及高度復(fù)雜的模型.具體而言,有流動(dòng)性比率

19、/指標(biāo)、流動(dòng)性缺口分析、現(xiàn)金流分析 和久期分析等.參見教材 P24A 2474答案:BCE解析:流動(dòng)性比率指標(biāo)包括：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的 比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率和 大額負(fù)債依賴度.A項(xiàng)屬于杠桿比率,D項(xiàng)屬于盈利水平比率.參見教材P241表625答案:BCDE解析:測(cè)量流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款/總資產(chǎn)；核心存款比例；貸款總額與總資產(chǎn)的比率；貸款總額與核心存款的比率 ；流動(dòng)資產(chǎn)與 總資產(chǎn)的比率；易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率；大額負(fù)債依賴度.參見教材P241表6-26答案:CD解析:參見教材P2457答案:BCDE解析:參見教材 P249表648答案:BDE解析:參見教材 P249表649答案:ABCD10答案