計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末試題

1、學(xué)習(xí)資料收集于網(wǎng)絡(luò)，僅供參考一、判斷正誤（20 分）1.隨機(jī)誤差項(xiàng)ui 和殘差項(xiàng) ei 是一回事。（ F ）2. 給定顯著性水平 a 及自由度， 若計(jì)算得到的 t 值超過(guò)臨界的 t 值，我們將接受零假設(shè)（F）3.利用 OLS 法求得的樣本回歸直線?b1b2 X t 通過(guò)樣本均值點(diǎn) ( X ,Y ) 。（ T）Yt4.判定系數(shù) R 2TSS ESS。（F ）5. 整個(gè)多元回歸模型在統(tǒng)計(jì)上是顯著的意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。（ F ）6. 雙對(duì)數(shù)模型的 R2 值可以與對(duì)數(shù)線性模型的相比較，但不能與線性對(duì)數(shù)模型的相比較。（T）7.為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個(gè)定性變量有m 類，

2、則要引入 m 個(gè)虛擬變量。（ F ）8. 在存在異方差情況下，常用的OLS 法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。 （ T ）9.識(shí)別的階條件僅僅是判別模型是否可識(shí)別的必要條件而不是充分條件。（ T ）10. 如果零假設(shè) H0：B 2=0，在顯著性水平 5%下不被拒絕， 則認(rèn)為 B 2 一定是 0。 （ F ）六、什么是自相關(guān)？杜賓瓦爾森檢驗(yàn)的前提條件和步驟是什么？（15 分）解：自相關(guān)，在時(shí)間（如時(shí)間序列數(shù)據(jù)）或者空間（如在截面數(shù)據(jù)中）上按順序排列的序列的各成員之間存在著相關(guān)關(guān)系。 在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中指回歸模型中隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)之間存在相關(guān)關(guān)系。用符號(hào)表示：cov(ui , u j )E uiu j0ij杜賓瓦

3、爾森檢驗(yàn)的前提條件為：（ 1）回歸模型包括截距項(xiàng)。（2）變量 X 是非隨機(jī)變量。（3）擾動(dòng)項(xiàng) ut 的產(chǎn)生機(jī)制是utut 1 vt( 11 , 表示自相關(guān)系數(shù)）上述這個(gè)描述機(jī)制我們稱為一階自回歸模型，通常記為AR(1) 。（ 4）在回歸方程的解釋變量中，不包括把因變量的滯后變量。即檢驗(yàn)對(duì)于自回歸模型是不使用的。杜賓瓦爾森檢驗(yàn)的步驟為：(1) 進(jìn)行 OLS 的回歸并獲得 et 。(2) 計(jì)算 d 值。(3) 給定樣本容量n 和解釋變量k 的個(gè)數(shù)，從臨界值表中查得dL 和 dU。(4) 根據(jù)相應(yīng)的規(guī)則進(jìn)行判斷。一、判斷正誤（ 20 分）1.回歸分析用來(lái)處理一個(gè)因變量與另一個(gè)或多個(gè)自變量之間的因果關(guān)

4、系。（ F ）2.擬合優(yōu)度 R2 的值越大，說(shuō)明樣本回歸模型對(duì)總體回歸模型的代表性越強(qiáng)。（ T ）學(xué)習(xí)資料學(xué)習(xí)資料收集于網(wǎng)絡(luò)，僅供參考3.線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。（ F ）4.引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計(jì)量仍是無(wú)偏的。（ T ）5. 多重共線性是總體的特征。 （ F ）6.任何兩個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的R2 都是可以比較的。 （ F ）7.異方差會(huì)使 OLS 估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤差高估，而自相關(guān)會(huì)使其低估。（ F ）8.杜賓瓦爾森檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)出任何形式的自相關(guān)。（ F ）9.異方差問(wèn)題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時(shí)間序列數(shù)據(jù)中。（ F ）10. 內(nèi)生變

5、量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。 （ F ）二、選擇題（ 20 分）1. 在同一時(shí)間不同統(tǒng)計(jì)單位的相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)組合，是（D ）A. 原始數(shù)據(jù)B. Pool數(shù)據(jù)C. 時(shí)間序列數(shù)據(jù)D. 截面數(shù)據(jù)2. 下列模型中屬于非線性回歸模型的是（C）A. Y01 ln X uB. Y01 X2 Z uC. Y0X 1uD. Y01 / X u3. 半對(duì)數(shù)模型 Y01 ln Xu 中，參數(shù)1 的含義是（C）A. X 的絕對(duì)量變化，引起Y 的絕對(duì)量變化B. Y 關(guān)于 X 的邊際變化C. X 的相對(duì)變化，引起Y 的期望值絕對(duì)量變化D.Y 關(guān)于 X 的彈性4.模型中其數(shù)值由模型本身決定的變量是（B）A 、外生變量

6、B、內(nèi)生變量C、前定變量D、滯后變量5.在模型 Yt12 X 2 t3 X 3tut 的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，F(xiàn) 統(tǒng)計(jì)量的p值0.0000，則表明（C）A. 解釋變量 X 2 t 對(duì) Yt 的影響是顯著的B. 解釋變量 X 3t 對(duì) Yt 的影響是顯著的C. 解釋變量 X 2 t 和 X 3t 對(duì) Yt 的聯(lián)合影響是顯著的D. 解釋變量 X 2 t 和 X 3t 對(duì) Yt 的聯(lián)合影響不顯著學(xué)習(xí)資料學(xué)習(xí)資料收集于網(wǎng)絡(luò)，僅供參考6.根據(jù)樣本資料估計(jì)人均消費(fèi)支出Y 對(duì)人均收入 X 的回歸模型為?2.00 0.75 ln X i ，這表明人均收入每增加1，人均消費(fèi)支出將增加（B ）ln YiA. 0.2

7、%B. 0.75%C. 2%D. 7.5%7.如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量是（A ）A. 無(wú)偏的，非有效的B. 有偏的，非有效的C. 無(wú)偏的，有效的D. 有偏的，有效的8. 在回歸模型滿足 DW 檢驗(yàn)的前提條件下，當(dāng)d 統(tǒng)計(jì)量等于2 時(shí)，表明（C ）A. 存在完全的正自相關(guān)B. 存在完全的負(fù)自相關(guān)C. 不存在自相關(guān)D. 不能判定9. 將一年四個(gè)季度對(duì)被解釋變量的影響引入到包含截距項(xiàng)的回歸模型當(dāng)中，則需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為 （ C ）A.5B.4C. 3D.210. 在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中， 對(duì)模型中的每一個(gè)隨機(jī)方程單獨(dú)使用普通最小二乘法得到的估計(jì)參數(shù)是（ B ）A. 有偏但一致

8、的B. 有偏且不一致的C. 無(wú)偏且一致的D. 無(wú)偏但不一致的三、下表給出了三變量模型的回歸的結(jié)果：（10 分）方差來(lái)源平方和自由度（ d.f）平方和的均值 （MSS）來(lái)自回歸 (ESS)106.58253.29來(lái)自殘差 (RSS)0.1061.817總離差 (TSS)108.3819注：保留 3 位小數(shù)，可以使用計(jì)算器。在5%的顯著性水平下，本題的F4.45 。1. 完成上表中空白處內(nèi)容。2. 求R2與R2。學(xué)習(xí)資料學(xué)習(xí)資料收集于網(wǎng)絡(luò)，僅供參考3. 利用 F 統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn) X 2 和 X 3 對(duì) Y 的聯(lián)合影響，寫出簡(jiǎn)要步驟。答案： 1. 見題R2ESS106.580.9822.TSS108.3

9、8R 21 (1R2 ) n11 (10.982) 190.980nk173. 可以利用 F 統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn) X 2 和 X 3 對(duì) Y 的聯(lián)合影響。ESS/ 253.29502.736FR2 /(k 1)F0.1062) /( n k) ）RSS/17（或(1 R因?yàn)?FF4.45 ， X 2 和 X 3 對(duì) Y 的聯(lián)合影響是顯著的。一、二、判斷正誤（10 分）1、2、 隨機(jī)變量的條件均值與非條件均值是一回事。（錯(cuò)）3、 線性回歸模型意味著變量是線性的。（錯(cuò)）4、 ESSTSSRSS。（錯(cuò)）5、 對(duì)于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗(yàn)結(jié)果是統(tǒng)計(jì)顯著的則意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。 （錯(cuò)）6、 雙對(duì)數(shù)模型中的斜率表示因變量對(duì)自變量的彈性。（對(duì)）7、 為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個(gè)定性變量有m 類，則要引入 m 個(gè)虛擬變量。（錯(cuò)）8、 如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量是有偏無(wú)效的。（錯(cuò)）9、 在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)趨于變小，相應(yīng)的t 值會(huì)趨于變大。（錯(cuò)）10、 在任何情況下 OLS 估計(jì)量都是待估參數(shù)的最優(yōu)線性無(wú)偏估計(jì)。（錯(cuò)）10、一個(gè)聯(lián)立方程模型中的外生變量在另一個(gè)聯(lián)立方程模型