《大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）》有關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理(共7頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上關(guān)于大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）有關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序的通知大商所發(fā)2010220號各會員單位：為加強對期貨市場異常交易行為的監(jiān)管，發(fā)揮期貨公司會員對客戶交易行為的管理作用，現(xiàn)將大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）第五條關(guān)于異常交易行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序通知如下：一、自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序（一）監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)1客戶或非期貨公司會員單日在某一合約上的自成交次數(shù)超過5次的，構(gòu)成“以自己為交易對象，多次進行自買自賣”的異常交易行為。交易所認(rèn)定的實際控制關(guān)系賬戶組內(nèi)發(fā)生成交的，按照自成交行為進行處理。2客戶或非期貨公司會員單日在某一合約

2、上的撤單次數(shù)超過500次的，構(gòu)成“頻繁報撤單”的異常交易行為。3. 客戶或非期貨公司會員單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過400次，且單筆撤單的撤單量超過合約最大下單手?jǐn)?shù)的80%，構(gòu)成“大額報撤單”的異常交易行為。4客戶或非期貨公司會員單日在多個合約上自成交、頻繁報撤單或大額報撤單達到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，按照一次認(rèn)定。在統(tǒng)計客戶和非期貨公司會員撤單次數(shù)時，市價指令、止損（盈）指令、套利指令、附加立即全部成交否則自動撤銷（FOK）和立即成交剩余指令自動撤銷（FAK）指令屬性的撤單次數(shù)不計入在內(nèi)。（二）處理程序1客戶出現(xiàn)自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為的處理流程（1）客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單

3、行為第一次達到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所要求期貨公司會員及時對客戶進行教育、引導(dǎo)、勸阻和制止。（2）客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為第二次達到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所將該客戶列入重點監(jiān)管名單，同時向客戶所在期貨公司會員通報。（3）客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為第三次及以上達到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所于當(dāng)日收市后對客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于1個月。2客戶出現(xiàn)自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為，對客戶所在期貨公司會員的處理流程（1）客戶達到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為發(fā)生在同一期貨公司會員的，第一次出現(xiàn)時，交易所對該會員首席風(fēng)險官進行電話提示

4、，會員應(yīng)及時將交易所提示轉(zhuǎn)達客戶；第二次出現(xiàn)時，交易所約見會員的總經(jīng)理及首席風(fēng)險官談話，無正當(dāng)理由缺席約見談話的，交易所向會員下發(fā)監(jiān)管警示函；第三次及以上出現(xiàn)時，交易所對會員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。（2）客戶達到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為發(fā)生在不同期貨公司會員的，交易所按照客戶異常交易行為在某一期貨公司會員處發(fā)生的次數(shù)，根據(jù)上述規(guī)定采取相關(guān)監(jiān)管措施。（3）客戶達到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的自成交、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為發(fā)生在不同期貨公司會員，且在任一期貨公司會員處均未達到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為發(fā)生次數(shù)最多的期貨

5、公司會員參照上述規(guī)定采取相關(guān)措施。（4）客戶發(fā)生自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為，交易所已向期貨公司會員下發(fā)兩次監(jiān)管警示函的，第三次向該會員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。3非期貨公司會員出現(xiàn)自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為的處理流程非期貨公司會員參與交易，出現(xiàn)自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為，第一次達到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對該會員的指定聯(lián)系人進行電話提示；第二次達到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所約見會員的高級管理人員談話；第三次及以上達到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對該會員采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于3個月。二、實際控制關(guān)系賬戶合并持倉超限行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序（一）監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

6、實際控制關(guān)系賬戶的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)由交易所另行規(guī)定。（二）處理程序1完全由客戶構(gòu)成的實際控制關(guān)系賬戶組超倉行為的處理流程（1）實際控制關(guān)系賬戶組第一次發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所將該組實際控制關(guān)系賬戶列入重點監(jiān)管名單，并在當(dāng)日閉市后通知客戶所在期貨公司會員首席風(fēng)險官，要求實際控制關(guān)系賬戶組自行平倉。實際控制關(guān)系賬戶組在次日第一節(jié)前未自行平倉的，交易所對實際控制關(guān)系賬戶組進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額，同時于強行平倉當(dāng)日閉市后對其采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于1個月。（2）實際控制關(guān)系賬戶組第二次發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所在當(dāng)日收市后通知客戶所在期貨公司會員首席

7、風(fēng)險官，要求實際控制關(guān)系賬戶組自行平倉。實際控制關(guān)系賬戶組自行平倉的，對其采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于10個交易日。實際控制關(guān)系賬戶組在次日第一節(jié)前未自行平倉的，交易所對實際控制關(guān)系賬戶組進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額，同時于強行平倉當(dāng)日收市后對其采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于1個月。（3）實際控制關(guān)系賬戶組第三次及以上發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所在當(dāng)日收市后通知客戶所在期貨公司會員首席風(fēng)險官，要求實際控制關(guān)系賬戶組自行平倉。實際控制關(guān)系賬戶組自行平倉的，對該組實際控制關(guān)系賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于20個交易日。實際控

8、制關(guān)系賬戶組在次日第一節(jié)前未自行平倉的，交易所對實際控制關(guān)系賬戶組進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額，同時于強行平倉當(dāng)日收市后對其采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于6個月。2實際控制關(guān)系賬戶組超倉，對客戶所在期貨公司會員的處理流程（1）實際控制關(guān)系賬戶組合并持倉超限行為發(fā)生在同一期貨公司會員的，第一次發(fā)生時，交易所對期貨公司會員首席風(fēng)險官進行電話提示；第二次發(fā)生時，交易所約見期貨公司會員的總經(jīng)理及首席風(fēng)險官談話；第三次及以上發(fā)生時，交易所對期貨公司會員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。（2）實際控制關(guān)系賬戶組合并持倉超限行為發(fā)生在不同期貨公司會員的，交

9、易所按照該行為在某一期貨公司會員處發(fā)生的次數(shù)，根據(jù)上述規(guī)定采取相關(guān)監(jiān)管措施。（3）實際控制關(guān)系賬戶組合并持倉超限行為發(fā)生在不同期貨公司會員，且在任一會員處均未達到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對持倉分布最大的期貨公司會員參照上述規(guī)定采取相關(guān)措施。3包含非期貨公司會員的實際控制關(guān)系賬戶組超倉，對非期貨公司會員的處理流程（1）實際控制關(guān)系賬戶組第一次發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所將該組實際控制關(guān)系賬戶列入重點監(jiān)管名單，并在當(dāng)日閉市后通知非期貨公司會員指定聯(lián)系人，要求實際控制關(guān)系賬戶組自行平倉。實際控制關(guān)系賬戶組在次日第一節(jié)前未自行平倉的，交易所對實際控制關(guān)系賬戶組進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)

10、定的持倉限額，同時于強行平倉當(dāng)日閉市后對其采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于1個月。（2）實際控制關(guān)系賬戶組第二次發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所在當(dāng)日閉市后通知非期貨公司會員指定聯(lián)系人，要求實際控制關(guān)系賬戶組自行平倉。實際控制關(guān)系賬戶組自行平倉的，對其采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于10個交易日。實際控制關(guān)系賬戶組在次日第一節(jié)前未自行平倉的，交易所對實際控制關(guān)系賬戶組進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額，同時于強行平倉當(dāng)日閉市后對其采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于1個月。（3）實際控制關(guān)系賬戶組第三次及以上發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所在當(dāng)日閉市后通知非期貨公司會員指定聯(lián)系人，要求實際控制關(guān)系賬戶組自行平倉。實際控制關(guān)系賬戶組自行平倉的，對其采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于20個交易日。實際控制關(guān)系賬戶組在次日第一節(jié)前未自行平倉的，交易所對實際控制關(guān)系賬戶組進行強行平倉，直至合并