信用貸款評級表

1、蘭州商學(xué)院資信調(diào)查與評估論文題目：信用類消費(fèi)貸款評級表學(xué)院、系：金融學(xué)院信用管理系專業(yè)方向：經(jīng)濟(jì)學(xué)年級、班:2011級信用管理班學(xué)生姓名：李瀟娜指導(dǎo)教師：周復(fù)之, -. ,學(xué)號：2014年5月10日個人信貸信用評分模型所使用的評分方法也可以分為三類：專家判斷法、定量模型法、專家判斷法和定量模型法相結(jié)合的方法。專家判斷法采用的是一種“自上而下”的建模方法，主要在沒有足夠歷史數(shù)據(jù)的情形下使用，這些情形包括：沒有建立數(shù)據(jù)庫來 系統(tǒng)地存儲已有信貸業(yè)務(wù)的歷史數(shù)據(jù)、對于新的信貸產(chǎn)品或處于信貸產(chǎn)品的早期等，該 方法的優(yōu)點(diǎn)是考慮的評估因素比較全，靈活性較高，缺點(diǎn)是在沒有得到量化驗(yàn)證的情況 下難以確定模型的預(yù)測

2、能力；定量模型法則主要是在有足夠歷史數(shù)據(jù)的情形下使用，類 型上可分為Logistic 回歸模型、多元線形回歸模型、決策樹模型以及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等，該方法的優(yōu)缺點(diǎn)則剛好與前一方法相反；而專家判斷法和定量模型法相結(jié)合的方法（我們簡稱混合模型）則是綜合了上述兩方法的點(diǎn)，選擇這一評級方法，并構(gòu)建了以下兩個模 型：基于專家判斷法的評分卡模型和基于定量模型法的Logistic 回歸模型。1 .評分卡模型。該模型可以通過數(shù)學(xué)表達(dá)式來加以表達(dá)，其中： Xi為第i個評 估變量的取值，wi為對應(yīng)的權(quán)重，N為評估變量的總個數(shù)，Score為最終的得分值（越高越好）。進(jìn)一步可依據(jù)最終的得分值對個人信貸的風(fēng)險水平進(jìn)行等級劃

3、分，在該模型 中Xi, wi都是基于個人信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷來加以確定的。根據(jù)前文所構(gòu)建的 個人住房貸款信用評分模型的分析框架，并通過與個人信貸專家的廣泛交流，我們最 終確定了打分卡權(quán)重，其中：以100分為滿分，作為第一還款來源的借款人要素占有了 最高的權(quán)重，為50分；包括住房抵押和擔(dān)保在內(nèi)的風(fēng)險緩釋要素作為第二還款來源占 有次之的權(quán)重，為 30分；貸款方案的權(quán)重占有剩余的20分，結(jié)合表1給出的收入充2 .足性和穩(wěn)定性、借款名譽(yù)度和誠信度等各細(xì)化要素的具體指標(biāo)及其取值，就可以基于該評分卡來對個人住房貸款做出信用評分。3 .定量模型定量模型的構(gòu)建方法。個人住房貸款信用評分定量模型的整個構(gòu)建流

4、程可以分為以下幾個步驟：建立指標(biāo)體系。即給出個人住房貸款信用評分定量模型的使用指標(biāo)范圍，類似r?表1的內(nèi)容。數(shù)據(jù)收集。即根據(jù)“正常貸款”和“不良貸款”的定義，收集包含所有指標(biāo)在內(nèi)的個人住房貸款數(shù)據(jù)樣本，此時要考慮到模型的觀察期、表現(xiàn)期的要求，其中：觀察期是指在建立信用評分模型時，解釋變量的歷史觀測時段；表現(xiàn)期是指建立信用評分模型時，被解釋變量或違約紀(jì)錄的觀測時段。對于我們所建立的個人住房貸款信用批準(zhǔn)模型來說，其觀察期可選為12個月，表現(xiàn)期可選為 10?15個月。數(shù)據(jù)清洗。數(shù)據(jù)清洗是保證模型分析效果的關(guān)鍵性步驟。不同來源的數(shù)據(jù)對同一個概念有不同的表示方法，在集成多個數(shù)據(jù)來源時，需要消除數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)上

5、的這種差異。此外，對于相似或重復(fù)記錄，需要檢測并且合并這些記錄，解決這些問題的過程稱為數(shù)據(jù)清洗過程。數(shù)據(jù)清洗的目的是檢測數(shù)據(jù)中存在的錯誤和不一致并加以修正，由此提高數(shù)據(jù)的完整性、正確性和一致性。變量篩選。變量篩選的目的是從整個指標(biāo)體系中選擇出最終量化模型所需要使用的一組解釋變量，其過程大致為：用所有變量對違約記錄進(jìn)行單變量回歸；找出對違約解釋能力最強(qiáng)的單個變量，將該變量與每單個剩余變量組合后進(jìn)行雙因素回歸；找出對違約解釋能力最強(qiáng)的兩個變量，將這兩個變量再與每單個剩余變量進(jìn)行三因素回歸；找出對違約解釋能力最強(qiáng)的三個變量，然后進(jìn)行四變量回歸，直到所選擇的變量個數(shù)達(dá)到預(yù)定的違約解釋能力為止，一般來說

6、，最后使用的解釋變量個數(shù)不超過15個.模型估計。對于個人住房貸款信用評分模型而言，目前應(yīng)用最廣泛的統(tǒng)計模型是Logistic 回歸模型，在已知模型解釋變量的基礎(chǔ)上，應(yīng)用收集的樣本數(shù)據(jù)對所選擇的模型進(jìn)行參數(shù)估計，獲得各解釋變量的權(quán)重系數(shù)。模型驗(yàn)證。模型驗(yàn)證可分為定性和定量兩個方面，其中：定性驗(yàn)證主要對模型的解釋變量及其權(quán)重在經(jīng)濟(jì)意義等方面的合理性進(jìn)行評估；而定量驗(yàn)證則是通過使用R0C曲線、CAP曲線及其度量指標(biāo)線下面積AUC準(zhǔn)確率比率AR等，來對個人住房貸款信用評分模型的違約區(qū)分能力進(jìn)行統(tǒng)計檢驗(yàn).模型使用。利用以上建立的模型對個人住房貸款進(jìn)行信用評分，進(jìn)一步可依據(jù)計算的信用評分值對個人住房貸款進(jìn)

7、行等級劃分，如優(yōu)、良、中、差和違約五個等級，并在此基礎(chǔ)上設(shè)定不同的風(fēng)險限額和貸款定價策略。持續(xù)監(jiān)控。在量化信用評分模型的使用過程中，應(yīng)該不斷地對模型的評估績效進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控以分析模型是否需要進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，例如，在銀行客戶群發(fā)生變化的情況下，我們就應(yīng)該對所建立的模型進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。此外，由于所建立的信用批準(zhǔn)模型一般是預(yù)測貸款批準(zhǔn)后1015個月的違約表現(xiàn)，那么可以將實(shí)際情況與預(yù)測情況進(jìn)行對比，計算實(shí)際的違約率。通常在國外先進(jìn)銀行中，它們會批準(zhǔn)一些信用評分低于最佳截止點(diǎn)的客戶得到貸款，以檢驗(yàn)在10-15個月內(nèi)這些客戶是否會如預(yù)測的那樣發(fā)生違約。對信用評級量化模型的監(jiān)控和維護(hù)是非常重要的，因?yàn)樗苯雨P(guān)系

8、到前臺營銷和后臺審批工作，通常每12?18個月會調(diào)整一次。以下則是信用消費(fèi)貸款評級表：信用類消費(fèi)貸款評級表指標(biāo)名稱指標(biāo)值項分值得分一、主借款人基本情況1.年齡2535歲003645歲24650歲15155歲-12.婚姻狀況未婚22已婚3離異-1喪偶03.教育程度研究生及以上44本科3大專2中專/高中0初中及以下-14.健康狀況非常好，且堅持合理鍛煉33良好20差-15.戶籍和本地居住 時間本地戶籍44外地戶籍，本地居住 5年以上（含五年）3外地戶籍，本地居住 3年（含3年）-5年2外地戶籍，本地居住 2年（含2年）-3年16.居住狀況在主借款人自有房屋處居住21在配偶、父母或子女自有房屋處居住

9、1租房或在親戚朋友處居住07.社會聲望有較高社會聲望及榮譽(yù)21 ., .在社會上沒有負(fù)面評價1在社會上有負(fù)面評價-28.家庭成員家庭重要成員（配偶、父母、子女）為公務(wù)員 或企（事）業(yè)單位職，22家庭重要成員（配偶、父母、或子女）有其它 收入來源1家庭重要成員無其它收入來源09.社會保險、醫(yī)療保 險或購買其他商業(yè)保險情況家庭重要成員都有 家庭重要成員部分有211家庭重要成員均無010.家庭責(zé)任感J， I家庭責(zé)任感強(qiáng)（孝敬父母、關(guān)愛子女、家庭和 睦等）22家庭責(zé)任感一般1沒用家庭責(zé)任感011.生活習(xí)慣生活習(xí)慣良好，沒后不良嗜好21生活習(xí)慣良好，有輕微不良嗜好，但不影響正 常工作、學(xué)習(xí)、生活1育嚴(yán)重

10、不良嗜好（打架，賭博等）拒絕二、主借款人職業(yè)狀況1.就業(yè)類型無固定期限合同職工44固定期限合同制職工22.從業(yè)年限25年22610年411年以上63.單位性質(zhì)國家機(jī)關(guān)、金融保險、郵電通信88科教文衛(wèi)、部隊系統(tǒng)6商業(yè)貿(mào)易、水電氣供應(yīng)4工業(yè)交通、房地產(chǎn)建筑2農(nóng)林牧漁、社會服務(wù)業(yè)及其他14.職務(wù)高級管理人員、局級（含局級）以上或教授等81中級管理人員、處級或副教授等6管理人員、科級或講師等4普通員工或助教1三、主借款人家庭資產(chǎn)情況1.自有房產(chǎn)沒有貸款或貸款已還清的房產(chǎn)64有貸款的房產(chǎn)，且月供不高于月收入的20%4有貸款的房產(chǎn)，且月供高于月收入的20%22.其他大額資產(chǎn)（汽 車、存單、國債、理財產(chǎn)品等

11、）100力兀（含100力兀）以上61150力兀（含 50萬兀）100力兀410萬（含10力兀）50萬兀210力兀以下1未提供0四、主借款人還款能力- / _ - 1 ,1.1 .采信的還款來源 證明工資流水、正式工資單、公積金或社保繳存單43優(yōu)質(zhì)單位開具收入證明3普通單位開具收入證明22 .總體收入還貸比30% （含30%以下10430% （不含 30% 至 40% （含 40%840% （不含40%）以上至50% （含50%）43.現(xiàn)金流水余額情況=1借款人名下近六個月銀行存折月平均余額15萬元以上42借款人各下近六個月銀行存折月平均余額10萬元以上3借款人各下近六個月銀行存折月平均余額5萬元以上（含5萬）2借款人各下近六個月銀行存折月平均余額5萬元以下1未提供0五、主借款人與銀行關(guān)系1 .信用報告分類_正常類44瑕疵類2次級類12.貸款還款記錄.近2年內(nèi)有還款記錄，并且沒有逾期記錄44近2年內(nèi)無還款記錄2近2年內(nèi)有逾期30天以內(nèi)的逾期還款記錄1近2年內(nèi)后逾期超過 30天的逾期還款記錄-13.與本行關(guān)系本行優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)客戶42本行一般業(yè)務(wù)客戶2本行首次業(yè)務(wù)客戶04.追加自然人擔(dān)保追加自然人擔(dān)保22無05.綜合印象印象良好22印象一般0得分10064主調(diào)查人（簽字）：王俊儒副調(diào)查人（簽字）：于澤惠2014年5月10日附注：1.優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)客戶是指代發(fā)工資戶、貸款信用戶、5萬元以上