交易風(fēng)控部門考核測試

1、 交易風(fēng)控部考核試題1、 選擇題(1) 單選題 在以下各題所給出的4 個選項中，只有1 個選項最符合題意。1 ( )是期貨區(qū)別于其他投資工具的主要標(biāo)志，也是導(dǎo)致期貨市場高風(fēng)險的主要原因。 A期貨價格波動 B人為的非理性投機(jī) C期貨交易的杠桿效應(yīng) D期貨市場機(jī)制不健全 2 期貨合約無法及時以合理價格建立或了結(jié)頭寸所造成的風(fēng)險屬于( )。 A信用風(fēng)險 B操作風(fēng)險 C市場風(fēng)險 D流動性風(fēng)險 3 期貨市場的風(fēng)險管理重點放在( )上。 A可控風(fēng)險 B政治風(fēng)險 C政策性風(fēng)險 D災(zāi)害風(fēng)險 4 下列屬于期貨市場不可控風(fēng)險的是( )。 A投資者在合約到期之前未及時進(jìn)行平倉 B投資者選擇某管理不善的期貨公司 C政

2、府頒布了新的農(nóng)產(chǎn)品稅收政策 D投資者將大部分資金投入大豆期貨市場 5 我國期貨市場的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是( )。 A中國期貨業(yè)協(xié)會， B中國期貨交易委員會 C中國期貨交易所聯(lián)合委員會 D中國證監(jiān)會 6 期貨交易所的主要風(fēng)險源是( )。 A 監(jiān)控執(zhí)行力度問題和異常價格波動風(fēng)險 B保證金制度和每日無負(fù)債制度 B C交易所的監(jiān)管條例和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行政法規(guī) D資本充足性和交易持倉限額 7 下列四個選項中，期貨市場價格因人為投機(jī)而引起異常波動可能性最大的是( ) A某大豆期貨合約持倉集中度下降10%，市場資金集中度上升20% B某大豆期貨合約持倉集中度上升10%，市場資金集中度下降20% C某大豆期貨合約持倉集中度

3、上升10%，市場資金集中度上升10% D某大豆期貨合約持倉集中度下降20%，市場資金集中度上升10% 8. 期貨市場投資者的主要風(fēng)險源是( )。 A 信用風(fēng)險 B投資者個人的預(yù)測能力不夠 C投資者個人的資金不足 D價格風(fēng)險 8 下列期貨市場中，市場流動性最強(qiáng)的是( )。 A 深度大、廣度小的市場 B深度大、廣度大的市場 B C深度小、廣度大的市場 D深度小、廣度小的市場 9 造成期貨價格異常波動最直接、最核心的因素是( )。 A人為的非理性投機(jī) B交易規(guī)則執(zhí)行不當(dāng) C監(jiān)管措施不完善 D會員結(jié)構(gòu)不合理 10 ( )的風(fēng)險監(jiān)控是整個期貨市場風(fēng)險防范與管理的核心。 A現(xiàn)貨供應(yīng)商 B投資者 C期貨合約

4、持倉大戶 D期貨交易所 11 下列關(guān)于期貨交易管理條例的說法，不正確的是( )。 A它屬于行政法規(guī) B將金融期貨、期權(quán)交易納入調(diào)整范圍 C在法律上為我國期貨市場的長遠(yuǎn)規(guī)范發(fā)展做出了前瞻性的制度安排 D由中國證監(jiān)會于2007 年頒布并實施 12 下列關(guān)于我國期貨市場法律法規(guī)和自律規(guī)則的說法，不正確的是( )。A期貨交易管理條例是由國務(wù)院頒布的 B期貨公司管理辦法是由中國證監(jiān)會頒布的 C期貨交易所管理辦法是由中國金融期貨交易所頒布的 D期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行方準(zhǔn)則(修訂)是由中國期貨業(yè)協(xié)會頒布的 13 交易所根據(jù)某一期貨合約上市運(yùn)行的 （臨近交割期）調(diào)整交易保證金。A、時期 B、情況 C、不同階段 1

5、4 上交所的黃金期貨合約在進(jìn)入交割月份后，自然人客戶該黃金期貨合約的持倉應(yīng)當(dāng)為_手。A、0手 B、3手的整數(shù)倍C、5手的整數(shù)倍 D、10手的整數(shù)倍15 滬深300股票指數(shù)期貨市價指令最大單筆下單量是：（ ）A、10手 B、50手 C、100手 D、150手16 滬深300指數(shù)期貨某個合約的價格為3000點，交易所收取12%的保證金，投資者開倉買賣1手至少需要（ ）元保證金。A、10.8萬 B、108萬 C、13.5萬 D、135萬17 以下哪個交易所異常交易行為中不包含大額頻繁報撤行為：（ ）A. 上期所 B.鄭商所 C.大交所 D.中金所18 滬深300股指期貨合約的最小變動價位為（ ）。A

6、. 0.05點 B.0.1點 C.0.2點 D.0.3點19 當(dāng)IF1007合約交割后，下一交易日掛牌交易的4個合約分別為（ ）。A IF1008合約、IF1009合約、IF1012合約、IF1103合約B IF1008合約、IF1010合約、IF1012合約、IF1103合約C IF1009合約、IF1012合約、IF1103合約、IF1106合約D IF1009合約、IF1012合約、IF1106合約、IF1112合約20 某交易日，如果IF1005合約的漲跌停板價分別為3300點和2700點，則以下申報指令無效的是（ ）。A. 以2700.0點限價指令賣出開倉1手IF1005合約B. 以

7、3000.2點限價指令買入開倉1手IF1005合約C. 以3000.5點限價指令買入開倉1手IF1005合約D. 以3300.0點限價指令賣出開倉1手IF1005合約 21 適用于賣出套期保值的情形是（ ）。A. 手中持有股票組合，擔(dān)心股市下跌B. 未來準(zhǔn)備買入股票，擔(dān)心股市上漲C. 手中持有股票組合，并看漲后市D. 未來準(zhǔn)備賣出股票，擔(dān)心股市下跌22 根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度的要求，自然人投資者申請開立股指期貨交易編碼需要具有累計（ ）以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近三年內(nèi)具有（ ）以上的商品期貨交易成交記錄。A. 5個交易日、10筆，10筆 B.10個交易日、10筆、15筆C.

8、10個交易日、20筆，10筆 D.15個交易日、30筆、15筆(2) 多選題 在以下各題所給出的4 個選項中，有2 個或者2 個以上選項符合題目要求。 1 下列關(guān)于期貨市場風(fēng)險與現(xiàn)貨市場風(fēng)險的說法，正確的有( )。A期貨價格波動較小 B期貨投機(jī)性較強(qiáng) C期貨交易的風(fēng)險易于延伸 D期貨交易未來不確定因素多 2 按投資者的期貨交易環(huán)節(jié)劃分，投資者面臨的交易風(fēng)險包括( )。 A 因市場流動性差，期貨交易難以迅速、及時、方便地成交所產(chǎn)生的風(fēng)險 B 合約到期前，期貨交易者未及時平倉C 期貨價格波動過大時，保證金不能在規(guī)定的時間內(nèi)補(bǔ)足而面臨被強(qiáng)行平倉的風(fēng)險 D 客戶選擇期貨公司過程中所面臨的風(fēng)險 3 期貨

9、市場的市場風(fēng)險包括( )。 A 利率風(fēng)險 B匯率風(fēng)險 C權(quán)益風(fēng)險 D商品風(fēng)險 4 期貨市場的風(fēng)險成因包括( )。 A 價格波動 B杠桿效應(yīng) C市場機(jī)制不健全 D理性投機(jī) 5 期貨交易所的主要風(fēng)險源包括( )。 A 交易人員對行情預(yù)測出現(xiàn)的偏差 B監(jiān)控執(zhí)行力度問題 C期貨價格頻繁窄幅波動 D異常價格波動風(fēng)險 6 下列情形中，人為因素導(dǎo)致的價格非理性波動的可能性較大的有( )。 A某黃金期貨合約持倉總量變化比率下降10%，某會員該合約持倉總量變動比率上升30% B某黃金期貨合約持倉總量變化比率上升30%，某會員該合約持倉總量變動比率下降10% C某大豆期貨合約持倉總量變化比率上升5%，某會員該合約

10、持倉總量變動比率上升30% D某大豆期貨合約持倉總量變化比率下降5%，某會員該合約持倉總量變動比率下降30% 7 期貨公司的主要風(fēng)險源有( )。 A 對客戶執(zhí)行嚴(yán)格的保證金制度 B期貨公司自身管理不當(dāng)C客戶因所有權(quán)變動而不能履約 D期貨公司之間的惡性競爭 8 下列關(guān)于我國期貨市場風(fēng)險管理的說法，正確的有( )。 A應(yīng)規(guī)范期貨市場的法律法規(guī) B政策性風(fēng)險和自然災(zāi)害風(fēng)險的產(chǎn)生不能由期貨市場投資者所控制 C期貨業(yè)協(xié)會應(yīng)當(dāng)制定期貨市場的法律法規(guī)和交易規(guī)則，盡量降低風(fēng)險 D期貨公司應(yīng)當(dāng)將資信差、不符合期貨投資要求的客戶拒之門外 9 下列關(guān)于期貨市場風(fēng)險特征的說法，正確的有( )。 A 期貨市場的風(fēng)險是客

11、觀存在的 B期貨市場的風(fēng)險與現(xiàn)貨市場相比具有放大性 C期貨交易風(fēng)險易于延伸，引發(fā)連鎖反應(yīng) D期貨市場的風(fēng)險具有不可防范性 10 下列關(guān)于期貨市場風(fēng)險的說法，正確的有( )。 A 期貨公司自身投資決策失誤是期貨公司面臨的主要風(fēng)險 B投資者選擇期貨公司不當(dāng)會給自身帶來代理風(fēng)險 C政府的宏觀調(diào)控政策失誤、宏觀調(diào)控政策頻繁變動或?qū)ζ谪浭袌霰O(jiān)管不力、法制不健全等，均會 對期貨市場產(chǎn)生重大影響 D期貨交易所的風(fēng)險主要包括交易所的管理風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險 11 下列屬于操作風(fēng)險的有( )。 A 負(fù)責(zé)風(fēng)險管理的計算機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)差錯造成損失 B儲存交易數(shù)據(jù)的計算機(jī)因災(zāi)害而引起損失 C工作程序不恰當(dāng)而發(fā)生的作弊行為 D交

12、易人員指令處理錯誤 12 下列機(jī)構(gòu)中，屬于期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有( )。 A 中國證監(jiān)會 B中國金融期貨交易所 C中國期貨業(yè)協(xié)會 D中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu) 13 下列機(jī)構(gòu)中，屬于期貨自律機(jī)構(gòu)的有( )。 A中國證監(jiān)會 B中國期貨業(yè)協(xié)會 C期貨交易所 D期貨公司 14 下列關(guān)于期貨市場風(fēng)險管理必要性的說法，正確的有( )A 有效的風(fēng)險管理是期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ) B有效的風(fēng)險管理是減緩和消除期貨市場對社會經(jīng)濟(jì)生活不良沖擊的需要C期貨市場風(fēng)險具有不可防范性，因此沒有必要對期貨市場進(jìn)行風(fēng)險管理 D有效的風(fēng)險管理是適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)自由化和全球化發(fā)展的需要 15 下列關(guān)于我國期貨法律法規(guī)體系的說法，正確的有

13、( )。 A 期貨交易所管理辦法是由國務(wù)院頒布的行政法規(guī) B期貨交易管理條例是由中國證監(jiān)會頒布的部門規(guī)章與規(guī)范性文件 C期貨從業(yè)人員管理辦法是由中國證監(jiān)會頒布的部門規(guī)章與規(guī)范性文件 D期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則(修訂)是由中國期貨業(yè)協(xié)會頒布的自律規(guī)則 16 在期貨交易中，投資者可采取的風(fēng)險防范措施包括( )。 A 充分了解和認(rèn)識期貨交易的基本特點 B慎重選擇期貨公司 C制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險降至可以承受的程度 D規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險意識和心理承受力 17.上海、大連和鄭州三家交易所風(fēng)險管理實行 、 、投機(jī)頭寸限倉制度、大戶報告制度、強(qiáng)行平倉制度和 。A、風(fēng)險警示制度 B、保證金制度 C、漲跌

14、停板制度 D、熔斷制度17.期貨交易過程中，出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)，并向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）報告：（ ）A、期貨交易出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價；B、遇國家法定長假；C、交易所認(rèn)為市場風(fēng)險明顯變化；D、交易所認(rèn)為必要的其他情形。18. 發(fā)生下列情形之一的，交易所有權(quán)發(fā)出風(fēng)險警示公告，向全體會員和客戶警示風(fēng)險（ ）A、期貨價格和現(xiàn)貨價格出現(xiàn)較大差距；B、期貨價格出現(xiàn)異常C、會員或者客戶涉嫌違規(guī)、違約D、會員或者客戶交易存在較大風(fēng)險19. 以下哪些交易所規(guī)定實際控制關(guān)系賬戶合并持倉超限行為為異常交易行為的：（ ）A. 上期所 B.鄭商

15、所 C.大交所 D.中金所2、 判斷題1 政策性風(fēng)險屬于期貨市場的不可控風(fēng)險。( T) 2 對期貨投資者而言，期貨交易的信用風(fēng)險很低。( T) 3 期貨市場的價格頻繁波動不利于期貨市場的發(fā)展。( F) 4 期貨市場的大戶持倉可能引發(fā)期貨價格的異常波動風(fēng)險。 ( T) 5 現(xiàn)價期價偏離率越大，說明期貨價格的非理性波動可能性越小。( T) 6 政治環(huán)境的變動不會引起期貨市場的反應(yīng)。(F ) 7 期貨從業(yè)人員資格管理規(guī)則是由證監(jiān)會制定的行政法規(guī)。 ( F) 8 根據(jù)期貨公司風(fēng)險管理的基本要求，期貨公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立首席風(fēng)險官。(F ) 9 期貨交易中的當(dāng)事人如果有期貨交易管理條例規(guī)定的違法行為，且其行為符合刑法所規(guī) 定的犯罪構(gòu)成要件，則要依據(jù)刑法的有關(guān)條款追究相應(yīng)的刑事責(zé)任。 (T)10 期貨公司應(yīng)當(dāng)在期貨經(jīng)紀(jì)合同中與客戶約定風(fēng)險管理的標(biāo)準(zhǔn)、條件及處置措施。 (T)11 交易所通過情況報告和談話，發(fā)現(xiàn)會員或者客戶有違規(guī)嫌疑、交易頭寸有較大風(fēng)險的、有權(quán)對會員或者客戶發(fā)出風(fēng)險警示函。 (T)3、 簡答、計算分析題 1. 談一下對于風(fēng)險管理日常工作中的看法和理解，有何改進(jìn)方法。（可就一到兩個具體風(fēng)險環(huán)節(jié)展開描述）2.假設(shè)今日豆