銀行管理(梁錦松)

1、銀行風險管理2006年3月1日1與銀行有關(guān)的簡歷1973 進入花旗銀行香港分行1974 管理信息部，后轉(zhuǎn)客戶經(jīng)理1975 外匯交易員1977 首席外匯交易員1979 外匯資金部經(jīng)理1980 星加坡分行外匯資金部經(jīng)理1982 香港分行代理行業(yè)務(wù)部主管兼 北亞區(qū)外匯資金部主管21985 北亞區(qū)外匯資金部主管兼 中國分行行長1986 西南亞區(qū)投資銀行主管（駐馬尼拉）1988 北亞區(qū)投資銀行主管（駐香港）1992 香港分行行長1995 私人銀行亞洲區(qū)主管（駐星加坡）1996 大通銀行大中華區(qū)主管（駐香港）1999 亞洲區(qū)主席2001 香港財政司長328年銀行經(jīng)驗23年花旗銀行5年摩根大通28年19年條

2、 （客戶經(jīng)理，代理行，外匯資金部，投資銀行，私人銀行）10年塊 （分行行長，地區(qū)主管）4銀行管理層對風險管理的考慮制度有否合適和足夠的制衡人員各崗位的人員是否恰當信息有否足夠和適時的信息5制度組織架構(gòu)流程權(quán)限6組織架構(gòu)設(shè)計責任分置制衡專業(yè)前中后枱國內(nèi)銀行沒有操作系統(tǒng)前臺顧客與產(chǎn)品部門業(yè)務(wù)部門與分行7組織架構(gòu)設(shè)計（續(xù)）還需考慮以客戶為中心專業(yè)能力的培養(yǎng)有些國外銀行采用矩陣式管理結(jié)構(gòu)（Matrix Management）8國外銀行的業(yè)務(wù)部門個人銀行業(yè)務(wù)，或者稱消費者銀行業(yè)務(wù)，其中包括信用卡業(yè)務(wù)；大型企業(yè)和投資銀行業(yè)務(wù)；中小型企業(yè)銀行業(yè)務(wù)；私人銀行和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)；環(huán)球市場業(yè)務(wù)，主要包括資金市場業(yè)務(wù)等

3、；交易銀行(Transactional Banking)業(yè)務(wù),包括現(xiàn)金管理、證券托管和貿(mào)易服務(wù)等；直接投資業(yè)務(wù)等 9其他專業(yè)部門信用風險管理市場風險管理操作財務(wù)控制及管理信息人事IT法律10條和塊為更好服務(wù)客戶和效率，盡量把權(quán)力下放到分行但有統(tǒng)一制度及管理風險管理財務(wù)控制及管理信息人事管理IT這些部門條的力量較大11條和塊（續(xù)）一些業(yè)務(wù)為了客戶能獲統(tǒng)一的服務(wù)經(jīng)驗，和更好地培養(yǎng)專業(yè)人才，亦需較強的條的管理環(huán)球企業(yè)客戶個人業(yè)務(wù)私人銀行業(yè)務(wù)投行業(yè)務(wù)環(huán)球市場基金管理交易銀行(Transactional Banking)業(yè)務(wù)直接投資業(yè)務(wù)12條和塊（續(xù)）加強條的管理不等于塊（分行經(jīng)理）沒有權(quán)力重要的是條的

4、管理有一定的人事權(quán)在分行的有關(guān)部門如需要可直接向條的上級報告在分行業(yè)務(wù)部門的收益，條和塊都算100%，即雙重計算（double-count）以避免爭執(zhí)13分行經(jīng)理仍然是關(guān)鍵銀行在該地區(qū)的總負責人決定總發(fā)展策略爭取和調(diào)配資源指揮各部門行動協(xié)調(diào)部門間矛盾負責一些業(yè)務(wù)，如企業(yè)銀行負責政府關(guān)系14分行經(jīng)理（續(xù)）最高級的客戶經(jīng)理銀行在當?shù)氐拿婵缀吐曇糁贫ㄈ耸抡邊f(xié)商條的意見后，有較大的人事權(quán)分行經(jīng)理的考核按分行整體利潤計算15流程設(shè)計創(chuàng)始/核對/批準/執(zhí)行/審計一人不能全控風險較低的交易可合并核對/批準批準/執(zhí)行各功能需合適人選擔任16權(quán)限設(shè)計確保重大風險業(yè)務(wù)獲超過一個意見風險大小與批準者經(jīng)驗掛鉤應(yīng)考慮

5、批準權(quán)限個人化（尤其信用風險）可考慮設(shè)專家批核權(quán)但要避免過多簽名注意集體負責變成集體不負責誰是最終風險管理者？17花旗銀行風險管理原則各業(yè)務(wù)部門負責所有風險及收益風險管理融入業(yè)務(wù)策略及計劃所有風險都由額度管理。風險額度由業(yè)務(wù)部門建議，獨立的風險管理部門批準所有風險監(jiān)控政策用文件清楚列明所有風險有清楚方法量度，并壓力測試所有風險要完整上報18人員資格知識經(jīng)驗誠信利益沖突守則道德標準監(jiān)管與考核文化銀行人員對風險管理的重視19信息各級人員需不同信息由交易員至董事會可考慮提交綜合風險報告給董事會20綜合風險報告包含所有風險信用市場操作流動性國家法律訴訟現(xiàn)況、與前期變化、靈敏度、前瞻21信用風險表列全行

6、表內(nèi)及表外風險，按以下分類行業(yè)產(chǎn)品貨幣期限責任者信用評級債項信用評級部門分行22信用風險（續(xù)）上述分類回報分析毛收益EVA靈敏度分析市場因素如能源價格、利率、匯率波動政冶因素如政策變動、貿(mào)易戰(zhàn)23市場（價格）風險總量產(chǎn)品工具期限貨幣VaR與靈敏度分析因素如匯率、利率、股價、波動部門分行24流動性風險缺口報告貨幣分行存貸比例存款/同業(yè)拆入集中度各金融工具占市場份額25國家風險按國家直接或有存款期限國家信用評級形勢分析26操作風險各部門分行錯誤率報告案件及損失內(nèi)審評級補救評估IT系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)風險評估重大發(fā)現(xiàn)及趨勢27法律訴訟風險重大訴訟及損失評估28風險前瞻最高風險的是沒有預(yù)計的情況可嘗試列舉一些可

7、導致重大損失之情況，如戰(zhàn)亂、恐佈活動瘟疫貿(mào)易戰(zhàn)由各部門分行提交，總行另作評估29新產(chǎn)品的風險管理范圍很廣，由傳統(tǒng)產(chǎn)品到衍生工具衍生工具有關(guān)的產(chǎn)品的市場風險，要分解成各要素并設(shè)限額對衍生工具有關(guān)的產(chǎn)品的定價模型，中臺要有能力檢查認證30新產(chǎn)品的風險管理（續(xù)）一些外資銀行要求所有新業(yè)務(wù)、產(chǎn)品推出前要有產(chǎn)品手冊如該交易次數(shù)不多，則不需產(chǎn)品手冊，但需寫備忘錄，以便日后審核31產(chǎn)品手冊內(nèi)容產(chǎn)品業(yè)務(wù)描述市場背景業(yè)務(wù)計劃規(guī)模收入目標需要資源利潤、回報目標目標客戶審批者業(yè)務(wù)部上級主管及分行行長或行長32產(chǎn)品手冊（續(xù)）市場推廣及營銷計劃信用風險市場風險流動性風險國家風險操作風險業(yè)務(wù)主管及市場推廣主任信用風險主任市場風險主任司庫計財部司庫計財部操作部主管及內(nèi)控部33產(chǎn)品手冊（續(xù)）法律文件及風險合規(guī)風險財務(wù)會計MISIT要求法律部合規(guī)部財務(wù)控制部信息科技部34產(chǎn)