《風險管理概論》學生講義

1、 課課程介紹紹： PAGEREF _Toc234640855 h 2保險專業(yè)課課程設置置簡介 PAGEREF _Toc234640856 h 3第一章風風險概述述 PAGEREF _Toc234640857 h 5一、風險的的含義 PAGEREF _Toc234640858 h 5二、如何理理解風險險 PAGEREF _Toc234640859 h 6三、風險的的內(nèi)在邏邏輯規(guī)律律 PAGEREF _Toc234640860 h 8四、風險的的分類 PAGEREF _Toc234640861 h 8第二章 風險管管理概述述 PAGEREF _Toc234640862 h 10一、風險管管理起源源

2、和發(fā)展展 PAGEREF _Toc234640863 h 10二、風險管管理的定定義 PAGEREF _Toc234640864 h 10三、風險管管理程序序 PAGEREF _Toc234640865 h 12第三章 風險分分析 PAGEREF _Toc234640866 h 14一、風險分分析的含含義 PAGEREF _Toc234640867 h 14二、風險與與人的行行為 PAGEREF _Toc234640868 h 14三、風險識識別 PAGEREF _Toc234640869 h 18第四章 風險評評估 PAGEREF _Toc234640870 h 29一、對數(shù)據(jù)據(jù)進行整整理

3、PAGEREF _Toc234640871 h 29二、概率及及常用分分布 PAGEREF _Toc234640872 h 30第五章 風險管管理方法法 PAGEREF _Toc234640873 h 36一、風險控控制基本本理論 PAGEREF _Toc234640874 h 36二、風險控控制的主主要方法法 PAGEREF _Toc234640875 h 38三、財務型型風險管管理方法法 PAGEREF _Toc234640876 h 41第六章 風險管管理方法法保險險 PAGEREF _Toc234640877 h 46一、什么是是保險 PAGEREF _Toc234640878 h 4

4、6二、 保險險的險種種 PAGEREF _Toc234640879 h 47第七章 風險管管理決策策 PAGEREF _Toc234640880 h 48一、常用的的決策原原則 PAGEREF _Toc234640881 h 48二、期望損損益決策策模型 PAGEREF _Toc234640882 h 48三、期望效效用決策策模型 PAGEREF _Toc234640883 h 58四、現(xiàn)金流流分析決決策模型型 PAGEREF _Toc234640884 h 59五、馬爾可可夫鏈（Markov Chains）決策模型 PAGEREF _Toc234640885 h 64第八章 常見企企業(yè)風險險

5、分析 PAGEREF _Toc234640886 h 69一、企業(yè)財財產(chǎn)風險險分析 PAGEREF _Toc234640887 h 69二、法律責責任風險險分析 PAGEREF _Toc234640888 h 70三、人力資資本風險險分析 PAGEREF _Toc234640889 h 71四、金融風風險分析析 PAGEREF _Toc234640890 h 71第九章 非主流流風險及及風險管管理理論論介紹 PAGEREF _Toc234640891 h 73一、對風險險的不同同認識 PAGEREF _Toc234640892 h 73二、風險管管理的不不同流派派 PAGEREF _Toc23

6、4640893 h 74第十章 風險管管理的新新發(fā)展全面面風險管管理介紹紹 PAGEREF _Toc234640894 h 76一、全面風風險管理理基本理理念 PAGEREF _Toc234640895 h 76二、基本框框架 PAGEREF _Toc234640896 h 77主要課外閱閱讀文獻獻： PAGEREF _Toc234640897 h 80風險概述本章重點：通過本章學學習，了了解有關關風險的的基本含含義，并并對風險險的基本本特征能能較好把把握。掌握風險的的內(nèi)在邏邏輯規(guī)律律，理解解不同的的劃分標標準下，風風險的不不同種類類。一、風險的的含義（一）不同同角度對對風險的的認識：廣義與與

7、狹義、數(shù)數(shù)理與抽抽象1.廣義的的風險定定義：風風險是指指在特定定客觀條條件下，特特定時期期內(nèi)，某某一事件件其預期期結(jié)果與與實際結(jié)結(jié)果的變變動程度度，變動動程度越越大，風風險越大大；反之之，則越越小狹義的風險險定義：是指未未來結(jié)果果的變化化性，強強調(diào)損失失的不確確定性結(jié)結(jié)果的偏偏差2.數(shù)理的的定義：強調(diào)從從風險發(fā)發(fā)生的可可能性、帶帶來的后后果以及及預測的的準確性性等可以以用數(shù)學學工具進進行度量量的角度度對風險險進行定定義如果集合XX由n個可能能的結(jié)果果x1,x2, ,xn組成，每每一個結(jié)結(jié)果出現(xiàn)現(xiàn)的概率率分別為為P1,P2, ,Pn,那么么這個風風險可以以表示為為： 抽象的定義義：從哲哲學角度度

8、將風險險視作事事物發(fā)展展過程中中的不確確定性客觀的不確確定性：實際結(jié)結(jié)果與預預期結(jié)果果的離差差，可以以用統(tǒng)計計學工具具加以度度量。主觀的不確確定性：個人對對客觀風風險的評評估，他他同個人人的知識識、經(jīng)驗驗、精神神和心理理狀態(tài)有有關，不不同的人人面臨相相同的客客觀風險險時會有有不同的的主觀不不確定性性3.保險學學中對風風險的定定義：風風險是指指在特定定的客觀觀情況下下，在特特定的期期間內(nèi)，某某種損失失發(fā)生的的不確定定性二、如何理理解風險險圖1-1 風險險不確定定性1. 風險險與不確確定性的的關系不確定與風風險并不不是等同同的概念念。確定：“一一種沒有有懷疑的的狀態(tài)”不確定：“懷疑自自己對當當前行

9、為為所造成成的將來來結(jié)果的的預測能能力”，反映映了由于于難以預預測未來來活動、事事件的后后果而產(chǎn)產(chǎn)生的懷懷疑態(tài)度度。表1-1 不確確定的水水平第3級未來的結(jié)果果與發(fā)生生的概率率均無法法確定第2級知道未來的的結(jié)果，但但結(jié)果發(fā)發(fā)生的概概率無法法確定主觀不確定定第1級未來結(jié)果已已知，每每種結(jié)果果的概率率也已知知客觀不確定定第0級結(jié)果可以精精確測定定風險與不確確定性為為0風險的不確確定性：客觀不確定定模型本身的的不精確確造成的的不確定定參數(shù)的不準準確導致致的不確確定數(shù)據(jù)的不精精確、缺缺乏代表表性以及及誤差等等導致的的不確定定2. 如何何理解風風險的定定義：必須在特定定的環(huán)境境和限定定的時期期內(nèi)，觀觀察

10、某一一風險的的存在； 風險損失是是不確定定的。即即在一定定時期內(nèi)內(nèi)某個事事件A發(fā)發(fā)生的概概率在00-1之之間的開開區(qū)間，PP(A)=(00,1)，風險是客觀觀存在的的，可以以用概率率度量風風險發(fā)生生可能性性的大小小，保險險風險的的測定一一般屬于于客觀概概率；風險是與人人類經(jīng)濟濟活動相相伴的概概念。損失程度概率損失程度概率圖1-2 風險險發(fā)生的的一般規(guī)規(guī)律圖1-3 常見見個人和和企業(yè)風風險三、風險的的內(nèi)在邏邏輯規(guī)律律產(chǎn)生產(chǎn)生引起導致風險因素風險事故損失的可能實際與預期的偏差損失間接原因損失直接原因1. 風險險因素：引起或或增加風風險事件件發(fā)生的的各種原原因或條條件，或或者風險險事件發(fā)發(fā)生時，導導

11、致?lián)p失失擴大的的原因或或條件。 = 1 * GB3 實質(zhì)風險險因素：與物質(zhì)質(zhì)的物理理功能有有關，與與人無關關有形形的； = 2 * GB3 道德風險險因素：與人的的修養(yǎng)有有關，偏偏重于人人的惡意意行為無形形的； = 3 * GGB3 心理風風險因素素：與人人的心理理狀態(tài)有有關，偏偏重于人人的善意意行為無形形的；如：風險因因素： = 1 * GB3 電線短短路 = 2 * GB3 縱火 = 3 * GB3 忘拔電電源 火火災2. 風險險事故：風險事事件的具具體表現(xiàn)現(xiàn)形式風險險的載體體3. 損失失風險險事件的的結(jié)果，包包括直接接損失和和間接損損失四、風險的的分類1按風險險的環(huán)境境分類靜態(tài)風險：由自

12、然然力的不不規(guī)則變變動，人人們的行行為所引引起，與與社會的的經(jīng)濟、政政治變動動無關。如如各種自自然災害害、民事事糾紛。動態(tài)風險：與社會會的經(jīng)濟濟、政治治變動有有關。如如：技術(shù)術(shù)進步、人人口增長長、政治治經(jīng)濟體體制的改改革。2按風險險的性質(zhì)質(zhì)分類 只只有損失失的可能能性而無無獲利可可能性的的風險。純粹風險 后后果只有有兩種：損失；無損失失 既既有損失失的可能能性又有有獲利可可能性的的風險投機風險 后后果有三三種：損損失；無無損失；獲利3按風險險的對象象分類財產(chǎn)風險：導致財財產(chǎn)毀損損、滅失失和貶值值的風險險。責任風險：依法對對他人造造成人身身傷害或或財產(chǎn)損損失應負負法律賠賠償責任任的風險險。信用風

13、險：無法履履行合同同給對方方造成經(jīng)經(jīng)濟損失失的風險險。人身風險：因生、老老、病、死死、殘而而導致的的風險。4按風險險產(chǎn)生的的原因分分類自然風險：各種自自然災害害。社會風險：因社會會原因引引發(fā)的風風險事件件，如盜盜竊、搶搶劫、玩玩忽職守守等。政治風險：“戰(zhàn)爭是是政治的的延續(xù)”克勞勞塞維茨茨戰(zhàn)爭爭論經(jīng)濟風險：決策失失誤、經(jīng)經(jīng)營管理理不善5按風險險的影響響范圍分分類系統(tǒng)性風險險：產(chǎn)生生于體制制本身，對對所有體體制內(nèi)部部成員都都有威脅脅，而且且一般風風險管理理措施無無法消除除其威脅脅。非系統(tǒng)性風風險：與與特定的的人或物物有因果果關系，即即由特定定的人或或物引起起的而且且損失僅僅涉及系系統(tǒng)的一一部分，通

14、通?？梢砸酝ㄟ^風風險管理理措施進進行有效效的風險險。第二章 風險管管理概述述本章重點：了解風險管管理的起起源和定定義；對風險管理理的流程程有基本本認識一、風險管管理起源源和發(fā)展展企業(yè)風險管管理思想想早在119世紀紀已開始始萌芽，它它是伴隨隨工業(yè)革革命的誕誕生而產(chǎn)產(chǎn)生的。當時法國科科學管理理大師亨亨利法約爾在其所所著的工工業(yè)革命命與一般般管理一一書中首首先把風風險管理理思想引引入企業(yè)業(yè)經(jīng)營內(nèi)內(nèi)，但并并未形成成完整的的體系。一戰(zhàn)之后德德國企業(yè)業(yè)界因動動蕩的社社會環(huán)境境和政治治環(huán)境而而思考企企業(yè)如何何生存20世紀330年代代早期和和中期的的美國，反思大蕭條中的一些經(jīng)驗和教訓而產(chǎn)生風險管理20世紀55

15、0年代代，加拉拉格爾RRiskk Maanaggemeentthee Neew PPhraase of Cosst CConttroll宣告告風險管管理學科科誕生1963年年，美國國出版的的保險險手冊刊刊載了梅梅爾和赫赫奇斯企企業(yè)的風風險管理理(RRiskk Maanaggemeent in thee Buusinnesss Ennterrpriise)文 1964年年威廉姆姆斯和漢漢斯出版版了風風險管理理與保險險(RRiskk Maanaggemeent andd Innsurrancce)一一書，引引起歐美美各國的的普遍重重視。 1975年年，美國國保險管管理協(xié)會會更名為為“風險與與保險管

16、管理協(xié)會會”（RIMMS） 1983年年，RIIMS通過了了“1011條風險險管理準準則” 風險管理的的研究逐逐步趨向向系統(tǒng)化化、專門門化，成成為管理理科學中中的一門門獨立學學科。二、風險管管理的定定義（一）不同同學者對對風險管管理的定定義1. 美國國風險管管理領域域權(quán)威CC小阿瑟瑟威廉姆姆斯：風險管管理是通通過對風風險的識識別、估估計和控控制，以以最少的的費用支支出將風風險所致致的種種種不利后后果減少少到最低低限度的的一種科科學管理理方法。揭示了風險管理的實質(zhì)是以最經(jīng)濟合理的方式消除風險導致的各種災害性后果，指出了風險管理是包括風險識別、風險衡量、風險控制等一整套系統(tǒng)而科學的管理方法。2.

17、美國國學者格格林在風風險與保保險一一書中提提出“風險管管理是管管理階層層處理企企業(yè)可能能面臨的的特定風風險的一一種方法法和技術(shù)術(shù)；風險險管理的的對象是是純粹風風險而非非投機性性風險?！睂L險管理的范圍集中于處置企業(yè)所面臨的特定風險及純粹風險（局限性）。3. 英國國特許保保險學會會（CIII）教教材定義義：從廣廣義上說說，風險險管理是是為了減減少不確確定性事事件的影影響，通通過組織織、計劃劃、安排排、控制制各種業(yè)業(yè)務活動動和資源源，以消消除各種種不確定定性事件件的不利利影響。4. 美國國Scoott E. Harrrinngtoon 在在其出版版的風風險管理理與保險險中，著著重從管管理過程程的角

18、度度來認識識風險管管理，包包括風險險識別、衡衡量潛在在的損失失頻率和和損失程程度、開開發(fā)并選選擇能實實現(xiàn)企業(yè)業(yè)價值最最大化的的風險管管理方法法、實施施所選定定的風險險管理方方法并進進行持續(xù)續(xù)地監(jiān)測測。5. 臺灣灣保險學學家袁宗尉在在保險險學危險與與保險中中，將風風險管理理定義為為在對風風險的不不確定性性及可能能性等因因素進行行考察、預預測、收收集分析析的基礎礎上，制定出出包括識識別風險險、衡量量風險、積積極管理理風險、有有效處置置風險及及妥善處處理風險險所導致致?lián)p失等等一整套套系統(tǒng)而而科學的的方法。6. 法國國亨利福約爾爾提出：經(jīng)營不不同于管管理，企企業(yè)的經(jīng)經(jīng)營活動動大致上上分為六六類：技技術(shù)

19、活動動，商業(yè)業(yè)活動，財財務活動動，安全全活動，會會計活動動，管理理活動。風風險管理理即安全全活動，是是企業(yè)管管理的主主要職能能之一。綜合來看，風險管理可以定義為有關純粹風險的決策，應用一般的管理原理去管理一個組織的資源和活動，并盡可能減少意外事故損失和他對組織及其環(huán)境的不利影響。（二）風險險管理對對象風險管理的的對象：對純粹粹風險的的管理美國國模式。風險管理不不只限于于把純粹粹風險的的不利性性減輕到到最低程程度，還還應當包包括把投投機風險險的收益益性擴大大到最大大限度，應應該把動動態(tài)風險險作為風風險管理理的對象象英德德模式風險管理的的主體：組織而而不是企企業(yè)。（不不專指企企業(yè)的風風險管理理，但

20、是是在實際際中以企企業(yè)的風風險管理理為主，一一般提到到風險管管理是指指企業(yè)的的風險管管理）風險管理的的目標：以合理理的成本本實現(xiàn)最最大的安安全保障障?！捌髽I(yè)純粹粹風險說說”建立在在保險管管理的基基礎上，思思想較為為保守?！捌髽I(yè)全部部風險說說”符合現(xiàn)現(xiàn)代風險險管理的的發(fā)展趨趨勢。三、風險管管理程序序圖2-1 風險險管理示示意圖制定風險管管理計劃劃書確定風險管管理人員員的職責責；確定定風險管管理部門門的內(nèi)部部組織結(jié)結(jié)構(gòu)；與與其他部部門的合合作（會會計部門門、數(shù)據(jù)據(jù)處理部部門、法法律事務務部門、人人事部門門、生產(chǎn)產(chǎn)部門）；風險管管理計劃劃的控制制；編制制風險管管理方針針書；識別風險：五類風險包包括：

21、財財產(chǎn)的物物質(zhì)性損損失以及及額外費費用支出出；因財財產(chǎn)損失失而引起起的收入入損失和和其他營營業(yè)中斷斷損失以以及額外外費用支支出；因因損害他他人利益益引起的的訴訟導導致企業(yè)業(yè)遭受的的損失；因欺詐詐、犯罪罪和雇員員不忠誠誠行為對對企業(yè)造造成的損損失；因因企業(yè)高高級主管管人員的的死亡和和喪失工工作能力力對企業(yè)業(yè)造成的的損失。衡量風險：損失程度：每次損損失可能能的規(guī)模模，即損損失金額額的大小小；損失失程度的的重要性性，如損損失對財財務的影影響較小的的損失：微不足足道；稍稍微大的的損失，資資金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)問題；特別大大的損失失給企業(yè)業(yè)財務計計劃帶來來不良的的后果。損失頻率：一定時時間內(nèi)損損失可能能發(fā)生的的次數(shù)

22、。如如一棟建建筑物因因火災受受損概率率。理查德.普普羅蒂提提出了用用觀念代代替數(shù)值值對損失失進行粗粗略估計計，如分分為：幾幾乎不會會發(fā)生（即即在風險險管理的的觀念中中，這種種事件不不會發(fā)生生 ）、不不太可能能發(fā)生（事事件雖有有可能發(fā)發(fā)生，但但現(xiàn)在沒沒有發(fā)生生將來也也不可能能發(fā)生）、頻頻率適度度（預期期將來有有可能發(fā)發(fā)生）、肯肯定發(fā)生生（一直直有規(guī)律律地發(fā)生生，并能能預期將將來亦有有規(guī)律地地發(fā)生）。這這種方法法不如概概率準確確，但是是仍有優(yōu)優(yōu)點，由由實踐考考慮風險險和研究究過去的的經(jīng)驗，大大多數(shù)專專職風險險管理者者能做出出必要的的估計，進進行這些些估計還還能夠促促進對風風險系統(tǒng)統(tǒng)的研究究。最大可

23、能損損失：估估計在最最不利的的情況下下可能遭遭受的最最大損失失額最大可信損損失：估估計在通通常情況況下可能能遭受的的最大損損失額選擇對付風風險的方方法改變可能引引起或增增加損失失的風險險因素，分分為兩類類： 控制型采取一一些具體體的技術(shù)術(shù)手段來來防止風風險的發(fā)發(fā)生和減減低損失失。財務型通過事事先的財財務計劃劃籌措資資金，對對損失進進行適時時充分的的補償?？刂菩停阂?guī)規(guī)避、預預防、抑抑制等財務型：自自留、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移、中中和、保保險不論采取何何種方式式，必須須服從風風險管理理的總目目標。貫徹和執(zhí)行行風險管管理的決決策檢查和評價價針對新的情情況和問問題修改改和完善善方案第三章 風險分分析本章重點：通過本章

24、的的學習，了了解風險險分析的的基本含含義，并并掌握公公平賭博博對確定定個人風風險偏好好的作用用。理解效用的的含義，以以及不同同風險類類型中效效用函數(shù)數(shù)的特點點。各種風險識識別的方方法中，重重點理解解事故樹樹分析法法一、風險分分析的含含義風險分析是是一個包包括風險險識別、風風險衡量量、風險險評價的的復雜過過程。而而風險的的衡量也也可以具具體細化化為風險險與人的的行為、風風險分析析方法和和統(tǒng)計分分析三部部分：風險與人的的行為不同同的人面面對風險險的不同態(tài)態(tài)度和應應對方式式風險分析方方法具體的的分析手手段統(tǒng)計分析對前前兩部分分的整合合分析風險分析同同樣需要要考慮成成本，因因為對一一個最多多只能造造成

25、1000元損損失的項項目花上上2000元去評評估，顯顯然是不不劃算的的風險效益風險效益風險控制支出圖3-2 風險險效益與與控制支支出關系系二、風險與與人的行行為（一）對待待風險的的態(tài)度和和行為1. 以風風險偏好好來表示示不同的的人對風風險的態(tài)態(tài)度，以以及面對對風險可可能采取取的行為為什么叫風險險偏好？因不確確定性的的存在，不同的人面對不同的風險總會有不同的敏感度和認識。簡單來說，風險偏好就是不同人對風險的態(tài)度2. 衡量量對待風風險的態(tài)態(tài)度：風險理論中中將風險險的態(tài)度度劃分為為3類：風風險愛好好、風險險中性和和風險厭厭惡者（二）公平平賭博與與風險偏偏好1. 公平平賭博模模型的引引入可以以幫助衡衡

26、量不同同對象的的風險偏偏好類型型公平賭博是指指不改變變個體當當前期望望收益的的賭局，如如一個賭賭局的隨隨機收益益為，其變變化均值值為的賭賭局。簡單來表達達就是以概概率p有一個個正的回回報h11以概率率（1-p）有有負收益益h2，它稱稱為一個個公平的的賭博是是指該公式的含含義是指指，如果果在某場場博弈中中，某一一局中人人所贏錢錢的數(shù)學學期望值值大于零零，那么么此人應應當先交交出等于于期望值值的錢來來，才可可以使得得這場賭賭博變得得公平。或或者說公公平賭博博結(jié)果的的預期只只應當和和入局前前所持有有的資金金量相等等，即賭賭博的結(jié)結(jié)果從概概率平均均意義上上應該是是不輸不不贏。例：某人參參與一個個擲硬幣

27、幣的賭博博游戲，正正面朝上上獲得110元，反面朝上則獲得0元，如果要使該游戲成為一個公平賭博，那么該游戲的入門費應該收多少？游戲的平均均收益，因因此入門門費應該該收5元元2. 效用用函數(shù)效用的提出出118世紀紀數(shù)學家家尼古拉拉貝努里里提出了了圣彼得得堡悖論論（Stt. PPeteersbburgg Paaraddox），即即如果交交納一筆筆錢k參與賭賭博，然然后擲硬硬幣，當當?shù)谝淮未纬霈F(xiàn)正正面朝上上時，游游戲結(jié)束束，參與與者可以以獲得個個盧布（nn為第一一次出現(xiàn)現(xiàn)正面時時，游戲戲已經(jīng)進進行的次次數(shù)），決決策者是是否愿意意參與賭賭博？對參與者來來說，第第n次投擲擲出現(xiàn)正正面的概概率為，相相應的回

28、回報為，期期望收益益為。顯然參參與賭博博可以獲獲得無窮窮大的期期望收益益，無論論k有多大大都是很很劃算的的。但實實際上總總是擲不不了幾次次就結(jié)束束了，很很難收回回投資。可可見，僅僅僅看平平均回報報是不夠夠的。問問題的解解決來自自丹尼爾爾貝努里里提出的的“最大期期望效用用理論” 從效用理論論出發(fā)，這這個問題題可以變變成求賭賭博收益益帶來的的滿足感感的期望望，即。如果用用對數(shù)函函數(shù)近似似代替效效用函數(shù)數(shù)，且令令k=00，那么么參與賭賭博的期期望效用用為（自己動手手計算）效用表示的的是消費費者消費費某種商商品所獲獲得的主主觀滿足足程度，是是經(jīng)濟學學家為了了比較消消費者在在面對不不同消費費選擇時時創(chuàng)造

29、的的一個經(jīng)經(jīng)濟學名名詞，其其本身并并無實際際的經(jīng)濟濟含義，也也沒有單單位。甚甚至不少少學者對對效用理理論都進進行了批批評，認認為其前前提假設設過于嚴嚴格且脫脫離實際際。但效用理論論相對于于數(shù)學期期望理論論，更能能反映人人的主觀觀判斷與與個性差差異，因因此一直直都是主主流經(jīng)濟濟學的內(nèi)內(nèi)容。3. 如何何用效用用函數(shù)區(qū)區(qū)分風險險偏好若投資者的的初始財財富為WW0，他不不參與一一個公平平賭博，則則其效用用值是UU(W00)，若參與與則其財財富會起起變化，變變化的財財富的期期望效用用是以pp獲得（W0h1)，以（1p）獲得（W0h2)，比較投投資者對對二者之之間態(tài)度度，可以以判斷投投資者的的風險態(tài)態(tài)度。

30、風險厭惡如果果投資者者不喜歡歡參與任任何公平平的賭博博，即，則稱投資資者是風風險厭惡惡型。此此時，效效用函數(shù)數(shù)U是一個個凹函數(shù)數(shù)。 風險厭惡者者之所以以回避公公平賭博博，是因因為賭博博帶來的的對損失失的擔心心超過了了收益帶帶來的滿滿足，即即負面效效應超過過了正面面效應。例：低收入入者更偏偏好穩(wěn)定定的職位位和收入入，對高高收入但但不穩(wěn)定定的職業(yè)業(yè)心存疑疑慮風險喜好如果投投資者喜喜歡參與與所有公公平的賭賭博，即即，則稱投資資者是風風險喜好型。此此時，效效用函數(shù)數(shù)u是一個個凸函數(shù)數(shù)。這種投資者者把風險險的“樂趣”考慮在在內(nèi)，即即獲取收收益的熱熱情超過過了對損損失的擔擔憂。從而對對投資者者而言，就就是

31、公平平賭博的的確定等等價值高高于無風風險投資資，風險險愛好者者總是加加入公平平賭博。例：年輕人人相對老老年人更更喜歡從從事具有有挑戰(zhàn)性性的工作作風險中性投資資者對公公平賭博博的參與與無偏好好，即如果投資者者對是否否參與所所有公平平的賭博博沒有任任何差別別，則稱稱投資者者是風險險中性型型。此時時，這時，投資資者對風風險采取取完全無無所謂的的態(tài)度，不不對風險險資產(chǎn)要要求任何何風險補補償。投投資者只只是按照照預期收收益率來來判斷風風險投資資。風險險的高低低與風險險中性投投資者無無關，這這意味著著不存在在風險妨妨礙。對對這樣的的投資者者來說，資資產(chǎn)組合合的確定定等價報報酬率就就是預期期收益率率。 收益

32、收益效用風險厭惡型風險偏好型圖3-3 三類類風險偏偏好類型型圖示3. 效用用函數(shù)的的取得 效用函數(shù)數(shù)是一種種主觀判判斷，通通常也是是通過測測定某個個人對具具體得失失的反應應得出效效用函數(shù)數(shù)的。（1）限定定效用函函數(shù)的自自變量范范圍，因因為同一一個人在在不同時時期的效效用函數(shù)數(shù)也會不不一樣。（2）在自自變量范范圍內(nèi)取取n個點，按按從小到到大的順順序記為為x1，x2，xn。假設設對應nn個結(jié)果果，并假假定U(x1)=00，U(xxn)=11（3）對于于xi，被被測試者者要說出出一個概概率pi，使得得他對于于以下兩兩種收益益的效用用無差異異：確定的獲得得xi 以pi的概概率獲得得xn，以（11-pi

33、i）的概概率獲得得x1也就是說這個概率表表示的就就是他對對xi的渴渴望程度度。最后后，將pp1，p2，pn連成線線，即可可得到近近似的效效用函數(shù)數(shù)U(XU(Xi)1U(X)XiXnX1圖3-4 效用用函數(shù)示示意圖期望效用原原則是期期望收益益原則的的一種替替代。根根據(jù)期望望效用，20%的收益不一定和2倍的10%的收益一樣好；20%的損失也不一定與2倍的10%損失一樣糟!例1：假設設有兩個個選擇要么么接受110000元，要要么做一一個游戲戲：從一一個裝有有90個黑黑球和110個白白球的袋袋子里隨隨機拿一一個，如如果拿到到黑球得得10元，拿拿到白球球得1萬元。如如何選擇擇？ 如果拿拿到黑球球得-11

34、0元，又又該如何何選擇？三、風險識識別注意事項：1.對于一一個企業(yè)業(yè)，必須須把幾種種方法結(jié)結(jié)合起來來，相互互補充；2.對于特特定行業(yè)業(yè)，某種種特定的的識別方方法有特特別好的的效果，如如流程圖圖法用于于產(chǎn)品制制造業(yè)；3.向風險險管理部部以外的的人（其其他部門門的經(jīng)理理、熟悉悉企業(yè)風風險的公公司及專專家如風風險管理理顧問、保保險經(jīng)紀紀人、保保險代理理人等）征征求意見見，求得得對企業(yè)業(yè)風險的的全面了了解；4.必須連連續(xù)地識識別風險險，風險險是可變變的；5.經(jīng)濟上上的合理理性；6.在風險險識別的的同時，做做好準確確記錄，識識別前的的表格紀紀錄的準準備工作作，識別別后的資資料整理理保存。（一）現(xiàn)場場調(diào)查

35、法法1.調(diào)查前前的準備備工作時間準備，何何時調(diào)查查最合適適，費時時多少調(diào)查對象，重重點調(diào)查查風險較較大的項項目和已已識別風風險，和和整改后后的情況況，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)新的風風險。表格：調(diào)查查項目表表2.現(xiàn)場調(diào)調(diào)查3.現(xiàn)場調(diào)調(diào)查后的的后續(xù)工工作，將將調(diào)查時時發(fā)現(xiàn)的的情況通通知有關關方面。4.現(xiàn)場調(diào)調(diào)查法的的優(yōu)缺點點優(yōu)點：通過過現(xiàn)場調(diào)調(diào)查可獲獲得第一一手資料料，而不不必依賴賴別人的的報告；有助于于與基層層人員和和車間負負責人建建立和維維持良好好的關系系。缺點：耗費費時間多多，成本本高；認認真的調(diào)調(diào)查容易易引起員員工的警警戒和反反感。（二）審核核表調(diào)查查法1.審核表表類型2.審核表表調(diào)查法法的優(yōu)缺缺點優(yōu)點：能

36、夠夠獲取大大量的風風險信息息且成本本合算，在在時間和和費用上上較節(jié)省??；執(zhí)行行簡單迅迅速；有有利于對對企業(yè)進進行逐年年的有效效的跟蹤蹤監(jiān)測；審核表表易于修修改缺點：制定定審核標標的標準準難以確確定；填填寫不準準確，不不客觀，真真實性低低；回復復率低；（三）組織織結(jié)構(gòu)圖圖示法圖3-5 荷蘭蘭人壽保保險集團團風險管管理組織織結(jié)構(gòu)示示意圖（四）流程程圖法流程圖可以以用來描描述公司司內(nèi)任何何形式的的“流動”。步驟：1.識別產(chǎn)產(chǎn)品加工工的各個個階段；草圖2.流程圖圖的設計計；3.簡單的的規(guī)則：用方框框表示輸輸入，如如原材料料的存儲儲，用圓圓圈表示示工藝過過程，如如壓膜；4.流程圖圖的解釋釋；風險管理人人

37、可以瀏瀏覽工序序的每一一步，識識別可能能發(fā)生損損失的每每一個環(huán)環(huán)節(jié)，以以及可能能發(fā)生損損失的原原因和后后果。階段 可可能發(fā)生生損失的的事故 可能的的原因 可可能的后后果預測可能的的損失情情況，準準備制定定計劃；流程圖的優(yōu)優(yōu)缺點優(yōu)點：把一一個圖分分成若干干個可以以管理的的部分；缺點：耗費費大量的的時間；過于籠籠統(tǒng)；無無法對事事故發(fā)生生的可能能性進行行評估；圖3-6 某企企業(yè)現(xiàn)金金流動流流程圖（五）危險險因素和和可行性性研究危險因素和和可行性性研究是是用在項項目計劃劃階段對對風險進進行定性性識別，包包含四個個主要問問題：被被檢查部部分的意意圖；與與聲明的的意圖的的偏離；偏離的的原因；偏離的的結(jié)果。

38、首先要挑選選工廠的的一個特特定部分分，確定定該部分分的意圖圖，有一一個小組組來執(zhí)行行，小組組由富有有經(jīng)驗的的專門技技術(shù)人員員組成，他他們通過過調(diào)查和和協(xié)商獲獲得該部部分的意意圖，然然后再檢檢查工廠廠的其他他部分，根根據(jù)檢查查列出所所有意圖圖偏離情情況，小小組成員員利用其其專業(yè)知知識與想想象力，羅羅列所有有可能的的原因和和后果，并并考慮將將要采取取的可能能行動。優(yōu)點：以一一種更廣廣闊的思思路識別別所有可可能的風風險而極極少忽略略一些重重要事情情。缺點：研究究的時間間過多，須須劃出正正確的系系統(tǒng)圖。（五）風險險指數(shù)法法數(shù)值 風險程程度 最大大潛在損損失 最大大估計損損失表3-1 損損害系數(shù)數(shù)比較加

39、工單位一一加工單位二二單位風險系系數(shù)33原材料系數(shù)數(shù)3014損害系數(shù)0.740.32火災與爆炸炸指數(shù)9042表3-2 加工工單位總總結(jié)表火災與爆炸炸指數(shù)90受災半徑76米受災范圍價價值2800000元損害系數(shù)0.74最大可能財財產(chǎn)損失失2072000元置信系數(shù)0.45最大可信損損失932400元 火災與爆炸炸指數(shù)表表示風險險程度，不不同的數(shù)數(shù)值對應應不同的的風險程程度；同同時火災災與爆炸炸指數(shù)也也對應一一定的受受災半徑徑，從而而對最大大可能損損失和最最大可信信損失進進行估計計。因此此，求火火災與爆爆炸指數(shù)數(shù)是關鍵鍵。 火災與與爆炸指指數(shù)=原原材料系系數(shù)單位風風險系數(shù)數(shù)=原材材料系數(shù)數(shù)（一般般風

40、險系系數(shù)特殊風風險系數(shù)數(shù)）（六）事故故樹法（AATA）事故樹分析析（Accciddentt Trree Anaalyssis，簡簡稱ATTA）方方法起源源于故障障樹分析析（簡稱稱FTAA），是是安全系系統(tǒng)工程程的重要要分析方方法之一一。首先先由美國國貝爾電電話研究究所于119611年為研研究民兵兵式導彈彈發(fā)射控控制系統(tǒng)統(tǒng)時提出出來，119744年美國國原子能能委員會會運用FFTA對對核電站站事故進進行了風風險評價價，發(fā)表表了著名名的拉拉姆遜報報告。該該報告對對事故樹樹分析作作了大規(guī)規(guī)模有效效的應用用。 1. 基本本符號樹一個個無圈(或無回回路)的連通通圖 矩形表表示頂上上事件或或中間事事件，將

41、將事件扼扼要記入入矩形框框內(nèi) 圓形符號表示示基本(原因)事件，可可以是人人的差錯錯，也可可以是設設備、機機械故障障、環(huán)境境因素等等。它表表示最基基本的事事件，不不能再繼繼續(xù)往下下分析了了。 屋形符號它表表示正常常事件，是是系統(tǒng)在在正常狀狀態(tài)下發(fā)發(fā)生的正正常事件件菱形符號它表表示省略略事件，即即表示事事前不能能分析，或或者沒有有再分析析下去的的必要的的事件 與門符號與門門連接表表示輸入入事件BB1 、B2 同時發(fā)發(fā)生的情情況下，輸輸出事件件A才會發(fā)發(fā)生的連連接關系系。二者者缺一不不可，表表現(xiàn)為邏邏輯積的的關系，即即A=BB1B2 或門符號表示示輸入事事件B11或B2 中，任任何一個個事件發(fā)發(fā)生都

42、可可以使事事件A發(fā)生，表表現(xiàn)為邏邏輯和的的關系即即A=BB1B2 2. 編制制事故樹樹確定頂上事事件頂上事事件就是是所要分分析的事事故，如如車輛追追尾、道道口火車車與汽車車相撞事事故等。事事先要詳詳細分析析事故資資料，以以確定什什么是頂頂上事件件，將其其扼要地地填寫在在矩形框框內(nèi)調(diào)查或分析析造成頂頂上事件件的原因因 頂上事事件確定定之后，為為了編制制好事故故樹，必必須將造造成頂上上事件的的所有直直接原因因事件找找出來，盡盡可能不不要漏掉掉繪制事故樹樹在找找出造成成頂上事事件的和和各種原原因之后后，就可可以用相相應事件件符號和和適當?shù)牡倪壿嬮T門把它們們從上到到下分層層連接起起來，層層層向下下，直

43、到到最基本本的原因因事件，這這樣就構(gòu)構(gòu)成一個個事故樹樹圖3-7 事故故樹示意意圖分析、簡化化事故樹樹圖3-8 簡化化事故樹樹事故樹的結(jié)結(jié)構(gòu)函數(shù)數(shù)可以表表示為TTA1A2X1X2(X33C) X1XX2X33(X11X33)X1X2X3 割集：事故故樹中一一組基本本事件的的發(fā)生，能能夠造成成頂上事事件發(fā)生生，這組組基本事事件就叫叫割集。引引起頂上上事件發(fā)發(fā)生的基基本事件件的最低低限度的的集合叫叫最小割割集徑集：如果果事故樹樹中某些些基本事事件不發(fā)發(fā)生，頂頂上事件件就不發(fā)發(fā)生。那那么，這這些基本本事件的的集合稱稱為徑集集。不引引起頂上上事件發(fā)發(fā)生的最最低限度度的基本本事件的的集合叫叫最小徑徑集 圖

44、3-9 事故故樹化簡簡求最小小割集求最小割集集事故樹化簡簡TA1A2X1B1 X22X4B2 X1(X11X3)X22X4(CX6) X1X1X2X1X3X2X4(X44X55X6)X1XX2X1X2X3X4X4X5X4X6X1XX2X1X2X3X4X5X4X6X1XX2X4X5X4X6 得到三個最最小割集集 XX1，X2、X44，X5、X44，X6 由此可以得得到原事事故樹的的等效圖圖 圖3-100 事事故樹等等效圖求最小徑集集利用用它與最最小割集集的對偶偶性，首首先做出出與事故故樹對偶偶的成功功樹，即即把原來來事故樹樹的“與門”換成“或門”，“或門”換“與門”，各類類事件發(fā)發(fā)生換成成不發(fā)生

45、生。然后后，利用用上述方方法，求求出成功功樹的最最小割集集經(jīng)對偶偶變換后后就是事事故樹的的最小徑徑集。 圖3-111 前前述例題題轉(zhuǎn)換后后的成功功樹TA11 A2 (X1B1 X2)(X4B2 ) (X11X1 XX3X2)(X4CX6) (X1X2)X4( X44X5)XX6(X1X2)(X4X4 XX6X5 XX6) (X1X2)(X4X5 XX6) X1 X44X1 XX5 X66X2 XX4X2 XX5 X66 圖3-122 最最小徑集集表示的的事故樹樹事故樹中或或門越多多，得到到的最小小割集就就越多，這這個系統(tǒng)統(tǒng)也就越越不安全全。對于于這樣的的事故樹樹最好從從求最小小徑集著著手，找找

46、出包含含基本事事件較多多的最小小徑集，然然后設法法減少其其基本事事件樹，或或者增加加最小徑徑集數(shù)，以以提高系系統(tǒng)的安安全程度度。事故樹中與與門越多多，得到到的最小小割集的的個數(shù)就就較少，這這個系統(tǒng)統(tǒng)的安全全性就越越高。對對于這樣樣的事故故樹最好好從求最最小割集集著手，找找出事件件數(shù)較少的最小小割集，消消除它或或者設法法增加它它的基本本事件數(shù)數(shù)，以提提高系統(tǒng)統(tǒng)的安全全性 4. 利用用事故樹樹分析某某一系統(tǒng)統(tǒng)（1）結(jié)構(gòu)構(gòu)重要度度分析從事事故樹結(jié)結(jié)構(gòu)上入入手分析析各基本本事件的的重要程程度。結(jié)結(jié)構(gòu)重要要度分析析一般可可以采用用兩種方方法，一一種是精精確求出出結(jié)構(gòu)重重要度系系數(shù)，一一種是用用最小割割集

47、或用用最小徑徑集排出出結(jié)構(gòu)重重要度順順序 看頻率當最小小割集中中的基本本事件個個數(shù)不等等時，基基本事件件少的割割集中的的基本事事件比基基本事件件多的割割集中的的基本事事件結(jié)構(gòu)構(gòu)重要度度大。 例：某事故故樹的最最小割集集為：X1，X2，X3，X4，X5，X6，X7，X8則重要度的的排名為為：I(7)= I(8)I(55)= I(66)I(11)= I(22)= I(33)= I(44) 看頻數(shù)當最小小割集中中基本事事件的個個數(shù)相等等時，重重復在各各最小割割集中出出現(xiàn)的基基本事件件，比只只在一個個最小割割集中出出現(xiàn)的基基本事件件結(jié)構(gòu)重重要度大大；重復復次數(shù)多多的比重重復次數(shù)數(shù)少的結(jié)結(jié)構(gòu)重要要度大。

48、 例如，某事事故樹有有8個最小小割集：X11，X5，X7，X8，X1，X6，X7，X8，XX2，X5，X7，X8，X22，X6，X7，X8，X33，X5，X7，X8，X33，X6，X7，X8，X44，X5，X7，X8，X44，X6，X7，X8。結(jié)構(gòu)重要度度可以排排序為：I(77)= I(88)I(55)= I(66)I(11)= I(22)= I(33)= I(44) 既看頻率又又看頻數(shù)數(shù)在基基本事件件少的最最小割集集中出現(xiàn)現(xiàn)次數(shù)少少的事件件與基本本事件多多的最小小割集中中出現(xiàn)次次數(shù)多的的相比較較，一般般前者大大于后者者。 例如，某事事故樹的的最小割割集為：X11，X22， X33，X22，X

49、4，X22， X55，其其結(jié)構(gòu)重重要度順順序為： I(1)I(22)I(33)= I(44)= I(55) （2）概率率重要度度分析結(jié)構(gòu)構(gòu)重要度度分析是是從事故故樹的結(jié)結(jié)構(gòu)上，分分析各基基本事件件的重要要程度。如如果進一一步考慮慮基本事事件發(fā)生生概率的的變化會會給頂上上事件發(fā)發(fā)生概率率以多大大影響，就就要分析析基本事事件的概概率重要要度。 頂上事件發(fā)發(fā)生的概概率通常常用最小小割集的的概率和和表示例：假設某某事故樹樹最小割割集為X1，X2、X11，X3。可以以把其看看作由兩兩個事件件E1、E2組成成的事故故樹。按按照求概概率和的的計算公公式，EE1E2的概概率為：Q0.010.0010.0001

50、0.0019 利用頂上事事件發(fā)生生概率QQ函數(shù)是是一個多多重線性性函數(shù)這這一性質(zhì)質(zhì)，只要要對自變變量qii求一次次偏導數(shù)數(shù)，就可可得出該該基本事事件的概概率重要要度系數(shù)數(shù) ，即即：例：設事故故樹最小小割集為為X11，X3、X11，X5、X3，X4X2，X4，X5。各基本事件件概率分分別為：q10.001，q20.002，q30.003，q40.004，q50.005，求求各基本本事件概概率重要要度系數(shù)數(shù) 頂上事件的的概率為為各基本事件件的概率率重要度度系數(shù)為為這樣，就可可以按概概率重要要度系數(shù)數(shù)的大小小排出各各基本事事件的概概率重要要度順序序：從概率重要要度系數(shù)數(shù)的算法法可以看看出這樣樣的事實

51、實：一個個基本事事件的概概率重要要度如何何，并不不取決于于它本身身的概率率值大小小，而取取決于它它所在最最小割集集中其他他基本事事件的概概率積的的大小以以及它在在各個最最小割集集中重復復出現(xiàn)的的次數(shù)。一般而而言，減減少概率率大的基基本事件件的要比比減少概概率小的的容易，而而概率重重要度系系數(shù)并未未反映這這一事實實，因此此，它不不是從本本質(zhì)上反反映各基基本事件件在事故故樹中的的重要程程度。 （3）臨臨界重要要度系數(shù)數(shù)從敏敏感度和和概率雙雙重角度度衡量各各基本事事件的重重要度標標準，定定義為依據(jù)前例中中的條件件，可以以得到各各基本事事件的臨臨界重要要度系數(shù)數(shù)為因此就得到到一個按按臨界重重要度系系數(shù)

52、的大大小排列列的各基基本事件件重要程程度的順順序：C3C44C1 C5C2 與概率重要要度相比比，基本本事件XX1的重重要程度度下降了了，這是是因為它它的發(fā)生生概率最最低?；臼录3最重重要，這這不僅是是因為它它敏感度度最大，而而且它本本身的概概率值也也較大?？偨Y(jié)：三種種重要度度系數(shù)中中，結(jié)構(gòu)構(gòu)重要度度系數(shù)從從事故樹樹結(jié)構(gòu)上上反映基基本事件件的重要要程度；概率重重要度系系數(shù)反映映基本事事件概率率的增減減對頂上上事件發(fā)發(fā)生概率率影響的的敏感度度；臨界界重要度度系數(shù)從從敏感度度和自身身發(fā)生概概率大小小雙重角角度反映映基本事事件的重重要程度度。結(jié)構(gòu)重要度度系數(shù)反反映了某某一基本本事件在在事故樹

53、樹結(jié)構(gòu)中中所占的的地位，而而臨界重重要度系系數(shù)從結(jié)結(jié)構(gòu)及概概率上反反映了改改善某一一基本事事件的難難易程度度，概率率重要度度系數(shù)則則起著一一種過度度作用，是是計算兩兩種重要要度系數(shù)數(shù)的基礎礎。一般般可以按按這三種種重要度度系數(shù)安安排采取取措施的的先后順順序，也也可按三三種重要要度順序序分別編編制相應應的安全全檢查表表，以保保證既有有重點、又又能全面面檢查的的目的。 第四章 風險評評估本章重點：如何通過原原始數(shù)據(jù)據(jù)發(fā)現(xiàn)其其基本特特征了解概率及及隨機變變量分布布的基本本特征如何利用分分布特征征對現(xiàn)有有數(shù)據(jù)進進行估計計一、對數(shù)據(jù)據(jù)進行整整理平均數(shù)、中中位數(shù)、眾眾數(shù)、方方差1、平均數(shù)數(shù)； 表4-1 原

54、始始數(shù)據(jù)分分組后的的統(tǒng)計表表賠付成本（元元）中點數(shù)索賠數(shù)fx060003001545006001120009001210800012001800015001218000018002400021001021000024003000027001129700060840000=840000/660=1140002、中位數(shù)數(shù)；表4-2 依據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)計計算中位位數(shù)賠付成本（元元）索賠數(shù)f累計頻數(shù)0600015156001120001227120018000123918002400010492400300001160中位數(shù)=112000+6000*33/1223、標準差差和方差差；圖4-1 依據(jù)據(jù)對原始始數(shù)

55、據(jù)的的分組和和計算而而畫出的的直方圖圖和折線線圖二、概率及及常用分分布一些有關概概率的進進一步計計算（一）基本本概念：1. 概率率P（）表示示括號內(nèi)內(nèi)事件發(fā)發(fā)生的概概率例：某公司司從19991年年到19995年年共發(fā)生生32萬萬次火車車運輸，發(fā)發(fā)生199次出軌軌事故，則則P（出出軌）=19/200000=0.0000995預測該公司司20110年的的營運次次數(shù)為770000次，則則預測的的出軌次次數(shù)為7700000.0000995=66.655次，長長期平均均來看可可能會發(fā)發(fā)生6.65次次。避免錯誤的的前提：P穩(wěn)定（相相當穩(wěn)定定），產(chǎn)產(chǎn)生P值值的環(huán)境境是不變變的。一個事件發(fā)發(fā)么發(fā)生生，要么么不

56、發(fā)生生，互不不相容且且完備。2. 聯(lián)合合概率：聯(lián)合概率：兩個或或多個事事件在給給定期間間內(nèi)同時時發(fā)生的的概率，又又稱復合合概率。相互獨立：一個事事件的發(fā)發(fā)生或不不發(fā)生不不影響另另一個事事件發(fā)生生的概率率，則這這兩個事事件是相相互獨立立。獨立事件：兩列相相距很遠遠的火車車，一年年內(nèi)都發(fā)發(fā)生火災災的概率率：P=（2次次火災）=P（FF1）P（FF2）=0.0020.022=0.00004不相互獨立立的事件件假定：經(jīng)過過觀察，一一列火車車著火后后與其相相近的另另一列火火車著火火的概率率為400%，則則：P（F1FF2）=PP（F11）P（FF1|F2）=00.0220.44=0.00883關于順順序

57、：PP（A|B）=P（BB|A）P（B隨AA發(fā)生）= P（AA）P（BB|A）貝葉斯全概率公式一個小火車車倉庫一一年內(nèi)發(fā)發(fā)生火災災的概率率P（FF）=00.0005，發(fā)發(fā)生火災災時被搶搶劫的概概率P（LL|F）=0.66，則PP（搶劫劫跟隨火火災而發(fā)發(fā)生）=P（FF）P（LL|F）=0.00050.66=0.0033.（二）兩個個或多個個事件中中，一個個發(fā)生的的概率1互不相相容的事事件，對對那些由由一個原原因而非非多個原原因同時時引起的的損失運運用互不不相容：一個事事件的發(fā)發(fā)生，使使另外的的事件就就不可能能發(fā)生。假定，一輛輛機車由由于火災災而被毀毀的概率率為0.04，由由于洪水水被毀的的概率為

58、為0.006，這這樣一輛輛機車由由于洪水水或水災災被毀的的概率為為：P（火災或或洪水）=0.004+00.066=0.1，假假定洪水水與火災災不相容容。2相容的的事件 ：P（AA+B）=P（AA）+PP（B）-P（AAB）例：該公司司火車內(nèi)內(nèi)的貨物物由于偷偷竊導致致?lián)p失的的概率為為0.009，因因洪水受受損的概概率為00.066，則貨貨物因偷偷竊或洪洪水受損損的概率率為：P（偷竊或或洪水）=0.09+0.06-0.090.06=0.1446P（偷竊但但非洪水水）=00.099（1-0.006）=0.008466P（洪水但但非偷竊竊）=00.066（1-0.009）=0.005466P（偷或洪洪

59、但非同同時兩者者）=00.0884+00.05546=0.113922若知道了所所要研究究變量的的分布特特征，即即可根據(jù)據(jù)公式計計算出其其期望與與方差等等數(shù)據(jù)，從從而可以以了解風風險的基基本特點點（三）數(shù)字字分布特特征期望離離散型隨隨機變量量，連續(xù)續(xù)型變量量方差離離散型變變量（四）常見見概率分分布1. 二項項分布2. 幾何何分布3. 泊松松分布4. 正態(tài)態(tài)分布5. 負二二項分布布事件發(fā)生的的概率為為p，第r次事件件出現(xiàn)在在第r+k次實實驗的概概率為：負二項分布布在保險險業(yè)務中中主要用用來描述述當承保保風險屬屬于非同同質(zhì)時的的狀況。例：已知平平均索賠賠次數(shù)為為0.11257707，分分別用泊泊松

60、分布布和負二二項分布布來擬合合索賠頻頻數(shù)，看看哪一種種更適合合？表4-3 兩種種分布分分別擬合合原始數(shù)數(shù)據(jù)的結(jié)結(jié)果對比比索賠次數(shù)保單數(shù)擬合頻數(shù)泊松分布負二項分布布08858558841118859771105777108900105444277967180635427504413總保單數(shù)1000000（五）概率率分布在在估計中中的應用用1. 估計計每年總總損失金金額知道了每年年總損失失金額的的概率分分布，可可分析出出企業(yè)在在遭受風風險事故故時會出出現(xiàn)哪些些損失結(jié)結(jié)果、損損失的大大致金額額等。例：假設某某企業(yè)擁擁有5輛輛車，每每輛汽車車價值110萬元，平平均每年年遭受的的損失分分布如下下表所示示