2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)練習(xí)題(二)及答案

2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)練習(xí)題(二)及答案單選題（共50題）1、在形態(tài)理論中，下列屬于持續(xù)形態(tài)的是（）。A.菱形B.鉆石形C.旗形D.W形【答案】C2、就看漲期權(quán)而言，標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格（）期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值為零。??A.等于或低于B.不等于C.等于或高于D.高于【答案】A3、選擇與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關(guān)的期貨合約進(jìn)行的套期保值，稱為（）。A.替代套期保值B.交叉套期保值C.類資產(chǎn)套期保值D.相似套期保值【答案】B4、某投資者在5月2日以20美元／噸的權(quán)利金買入一張9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元／噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時(shí)以10美元／噸的權(quán)利金買入一張9月份到期執(zhí)行價(jià)格為13D美元／噸的小麥看跌期權(quán)。9月時(shí)，相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元／噸，則該投資者的投資結(jié)果是（）。（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì)）A.虧損10美元／噸B.虧損20美元／噸C.盈利10美元／噸D.盈利20美元／噸【答案】B5、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官向()負(fù)責(zé)。A.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)B.期貨交易所C.期貨公司監(jiān)事會(huì)D.期貨公司董事會(huì)【答案】D6、關(guān)于期權(quán)交易的說法，正確的是（）。A.交易發(fā)生后，賣方可以行使權(quán)利，也可以放棄權(quán)利B.交易發(fā)生后，買方可以行使權(quán)利，也可以放棄權(quán)利C.買賣雙方均需繳納權(quán)利金D.買賣雙方均需繳納保證金【答案】B7、價(jià)格形態(tài)中常見的和可靠的反轉(zhuǎn)形態(tài)是（）。A.圓弧形態(tài)B.頭肩頂（底）C.雙重頂（底）D.三重頂（底）【答案】B8、5月份，某進(jìn)口商以49000元/噸的價(jià)格從國外進(jìn)口一批銅，同時(shí)以49500元/噸的價(jià)格賣出9月份銅期貨合約進(jìn)行套期保值。至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨價(jià)格為基準(zhǔn)值，以低于期貨價(jià)格300元/噸的價(jià)格交易銅。該進(jìn)口商開始套期保值時(shí)基差為（）。A.300B.-500C.-300D.500【答案】B9、下列關(guān)于FCM的表述中，正確的是（）。A.不屬于期貨中介機(jī)構(gòu)B.負(fù)責(zé)執(zhí)行商品基金經(jīng)理發(fā)出的交易指令C.管理期貨頭寸的保證金D.不能向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績報(bào)告【答案】C10、（）不屬于會(huì)員制期貨交易所的設(shè)置機(jī)構(gòu)。A.會(huì)員大會(huì)B.董事會(huì)C.理事會(huì)D.各業(yè)務(wù)管理部門【答案】B11、下列關(guān)于止損單的表述中，正確的是()。A.止損單中的價(jià)格不能太接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格B.止損單中的價(jià)格應(yīng)該接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格，以便價(jià)格有波動(dòng)時(shí)盡快平倉C.止損單中價(jià)格選擇可以用基本分析法確定D.止損指令過大，能夠避開噪音干擾，所以能夠保證收益較大【答案】A12、趨勢(shì)線可以衡量價(jià)格的（）。A.持續(xù)震蕩區(qū)B.反轉(zhuǎn)突破點(diǎn)C.波動(dòng)方向D.調(diào)整方向【答案】B13、某客戶開倉賣出大豆期貨合約30手，成交價(jià)格為3320元/噸，當(dāng)天平倉10手合約，成交價(jià)格為3340元，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為3350元/噸，收盤價(jià)為3360元/噸，大豆的交易單位為10噸/手，交易保證金比列為8%，則該客戶當(dāng)日持倉盯市盈虧為（）元。（不記手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。A.6000B.8000C.-6000D.-8000【答案】D14、下達(dá)套利限價(jià)指令時(shí)，不需要注明兩合約的（）。A.標(biāo)的資產(chǎn)交割品級(jí)B.標(biāo)的資產(chǎn)種類C.價(jià)差大小D.買賣方向【答案】A15、某日，大豆的9月份期貨合約價(jià)格為3500元/噸，當(dāng)天現(xiàn)貨市場(chǎng)上的同種大豆價(jià)格為3000元/噸。則下列說法中不正確的是（）。A.基差為-500元/噸B.此時(shí)市場(chǎng)狀態(tài)為反向市場(chǎng)C.現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨價(jià)格可能是由于期貨價(jià)格中包含持倉費(fèi)用D.此時(shí)大豆市場(chǎng)的現(xiàn)貨供應(yīng)可能較為充足【答案】B16、關(guān)于期權(quán)權(quán)利的描述，正確的是（）。A.買方需要向賣方支付權(quán)利金B(yǎng).賣方需要向買方支付權(quán)利金C.買賣雙方都需要向?qū)Ψ街Ц稒?quán)利金D.是否需要向?qū)Ψ街Ц稒?quán)利金由雙方協(xié)商決定【答案】A17、某投資者以4010元/噸的價(jià)格買入4手大豆期貨合約，再以4030元/噸的價(jià)格買入3手該合約；當(dāng)價(jià)格升至4040元/噸時(shí)，又買了2手，當(dāng)價(jià)格升至4050元/噸時(shí)，再買入1手。若不計(jì)交易費(fèi)用，期貨價(jià)格高于（）元/噸時(shí)，該交易者可以盈利。A.4026B.4025C.4020D.4010【答案】A18、債券的修正久期與到期時(shí)間、票面利率、付息頻率、到期收益率之間的關(guān)系，正確的是（）。A.票面利率相同，剩余期限相同，付息頻率相同，到期收益率不同的債券，到期收益率較低的債券.修正久期較小B.票面利率相同，剩余期限相同，付息頻率相同，到期收益率不同的債券，到期收益率較低的債券，修正久期較大C.票面利率相同，到期收益率相同，付息頻率相同，剩余期限不同的債券，剩余期限長的債券。修正久期較小D.票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息頻率不同的債券，付息頻率較低的債券，修正久期較大【答案】B19、某美國投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元利率，于是他決定購買50萬歐元以獲高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元匯價(jià)貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值，每手歐元期貨合約為12.5萬歐元。則其操作為（）。A.買入1手歐元期貨合約B.賣出1手歐元期貨合約C.買入4手歐元期貨合約D.賣出4手歐元期貨合約【答案】D20、我國10年期國債期貨合約的交易代碼是（）。A.TFB.TC.FD.Au【答案】B21、期貨公司申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)取得()資格。A.金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)B.商品期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)C.證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)D.期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)【答案】A22、蝶式套利的具體操作方法是：（）較近月份合約，同時(shí)（）居中月份合約，并（）較遠(yuǎn)月份合約，其中，居中月份合約的數(shù)量等于較近月份和較遠(yuǎn)月份合約數(shù)量之和。這相當(dāng)于在較近月份合約與居中月份合約之間的牛市（或熊市）套利和在居中月份與較遠(yuǎn)月份合約之間的熊市（或牛市）套利的一種組合。A.賣出（或買入）賣出（或買入）賣出（或買入）B.賣出（或買入）買入（或賣出）賣出（或買入）C.買入（或賣出）買入（或賣出）買入（或賣出）D.買入（或賣出）賣出（或買入）買入（或賣出）【答案】D23、關(guān)于期權(quán)交易的說法，正確的是（）。A.交易發(fā)生后，賣方可以行使權(quán)利，也可以放棄權(quán)利B.交易發(fā)生后，買方可以行使權(quán)利，也可以放棄權(quán)利C.買賣雙方均需繳納權(quán)利金D.買賣雙方均需繳納保證金【答案】B24、遠(yuǎn)期利率，即未來時(shí)刻開始的一定期限的利率。3×6遠(yuǎn)期利率，表示3個(gè)月之后開始的期限為（）的遠(yuǎn)期利率。A.18個(gè)月B.9個(gè)月C.6個(gè)月D.3個(gè)月【答案】D25、根據(jù)《金融期貨投資者適當(dāng)性制度實(shí)施辦法》，個(gè)人期貨投資者申請(qǐng)開戶時(shí)，保證金賬戶可用資金余額不得低于（）。A.人民幣20萬元B.人民幣50萬元C.人民幣80萬元D.人民幣100萬元【答案】B26、某投機(jī)者在6月份以180點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的股票指數(shù)看漲期權(quán)，同時(shí)他又以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為12500點(diǎn)的同一指數(shù)看跌期權(quán)。從理論上講，該投機(jī)者的最大虧損為（）。A.80點(diǎn)B.100點(diǎn)C.180點(diǎn)D.280點(diǎn)【答案】D27、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為（）。A.實(shí)值期權(quán)B.虛值期權(quán)C.內(nèi)涵期權(quán)D.外涵期權(quán)【答案】A28、1982年，美國（）上市交易價(jià)值線綜合指數(shù)期貨合約，標(biāo)志著股指期貨的誕生。A.芝加哥期貨交易所B.芝加哥商業(yè)交易所C.紐約商業(yè)交易所D.堪薩斯期貨交易所【答案】D29、我國期貨交易所中采用分級(jí)結(jié)算制度的是（）。A.中國金融期貨交易所B.鄭州商品交易所C.大連商品交易所D.上海期貨交易所【答案】A30、5月10日，國內(nèi)某出口公司向捷克出口一批小商品，價(jià)值500萬人民幣，9月份以捷克克朗進(jìn)行結(jié)算。當(dāng)時(shí)人民幣對(duì)美元匯率為1美元兌6．2233人民幣，捷克克朗對(duì)美元匯率為1美元兌24．1780捷克克朗，則人民幣和捷克克朗匯率為1人民幣兌3．8852捷克克朗。9月期的人民幣期貨合約以1美元=6．2010的價(jià)格進(jìn)行交易，9月期的捷克克朗以1美元=24．2655的價(jià)格進(jìn)行交易，這意味著9月份捷克克朗對(duì)人民幣的現(xiàn)匯匯率應(yīng)為1人民幣=3．9132捷克克朗，即捷克克朗對(duì)人民幣貶值。為了防止克朗對(duì)人民幣匯率繼續(xù)下跌，該公司決定對(duì)克朗進(jìn)行套期保值。由于克朗對(duì)人民幣的期貨合約不存在，出口公司無法利用傳統(tǒng)的期貨合約來進(jìn)行套期保值。但該公司可以通過出售捷克克朗對(duì)美元的期貨合約和買進(jìn)人民幣對(duì)美元的期貨合約達(dá)到保值的目的。該交易屬于（）。A.外匯期貨買入套期保值B.外匯期貨賣出套期保值C.外匯期貨交叉套期保值D.外匯期貨混合套期保值【答案】C31、上海證券交易所個(gè)股期權(quán)合約的標(biāo)的合約月份為（）。A.當(dāng)月B.下月C.連續(xù)兩個(gè)季月D.當(dāng)月、下月及連續(xù)兩個(gè)季月【答案】D32、某套利者在黃金期貨市場(chǎng)上以962美元／盎司的價(jià)格買入一份10月的黃金期貨合約，同時(shí)以951美元／盎司的價(jià)格賣出6月的黃金期貨合約。持有一段時(shí)問之后，該套利者以953美元／盎司的價(jià)格將10月合約賣出平倉，同時(shí)以947美元／盎司的價(jià)格將6月合約買入平倉。則10月份的黃金期貨合約盈利為（）。A.-9美元／盎司B.9美元／盎司C.4美元／盎司D.-4美元／盎司【答案】A33、以下能夠體現(xiàn)期貨市場(chǎng)的發(fā)展有利于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨價(jià)格有助于生產(chǎn)經(jīng)營者做出科學(xué)合理的決策B.期貨市場(chǎng)可以幫助生產(chǎn)經(jīng)營者規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C.期貨價(jià)格可以克服市場(chǎng)中的信息不完全和不對(duì)稱D.在期貨市場(chǎng)上，生產(chǎn)經(jīng)營者的活動(dòng)受價(jià)格波動(dòng)干擾非常大【答案】D34、金融期貨最早生產(chǎn)于（）年。A.1968B.1970C.1972D.1982【答案】C35、一般來說。當(dāng)期貨公司的規(guī)定對(duì)保證金不足的客戶進(jìn)行強(qiáng)行平倉時(shí)，強(qiáng)行平倉的有關(guān)費(fèi)用和發(fā)生的損失由（）承擔(dān)。A.期貨交易所B.客戶C.期貨公司和客戶共同D.期貨公司【答案】B36、期貨保證金存管銀行（簡稱存管銀行）屬于期貨服務(wù)機(jī)構(gòu)，是由（）指定、協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。A.期貨交易所B.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)C.中國證券業(yè)協(xié)會(huì)D.期貨公司【答案】A37、某短期國債離到期日還有3個(gè)月，到期可獲金額10000元，甲投資者出價(jià)9750元將其買下，2個(gè)月后乙投資者以9850買下并持有一個(gè)月后再去兌現(xiàn)，則乙投資者的年化收益率是（）。A.10.256％B.6.156％C.10.376％D.18.274％【答案】D38、某套利者賣出4月份鋁期貨合約，同時(shí)買入5月份鋁期貨合約，價(jià)格分別為16670元/噸和16830元/噸，平倉時(shí)4月份鋁期貨價(jià)格變?yōu)?6780元/噸，則5月份鋁期貨合約變?yōu)椋ǎ┰?噸時(shí)，價(jià)差是縮小的。A.16970B.16980C.16990D.16900【答案】D39、與股指期貨相似，股指期權(quán)也只能（）。A.買入定量標(biāo)的物B.賣出定量標(biāo)的物C.現(xiàn)金交割D.實(shí)物交割【答案】C40、在我國，4月27日，某交易者進(jìn)行套利交易同時(shí)買入10手7月銅期貨合約、賣出20手9月銅期貨合約、買入10手11月銅期貨合約；成交價(jià)格分別為35820元／噸、36180元／噸和36280元／噸。5月10日對(duì)沖平倉時(shí)成交價(jià)格分別為35860元／噸、36200元／噸、36250元／噸時(shí)，該投資者的盈虧情況為（）。A.盈利1500元B.虧損1500元C.盈利1300元D.虧損1300元【答案】B41、20世紀(jì)70年代初，（）的解體使得外匯風(fēng)險(xiǎn)增加。A.布雷頓森林體系B.牙買加體系C.葡萄牙體系D.以上都不對(duì)【答案】A42、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01個(gè)指數(shù)點(diǎn)，或者2.50美元。4月20日，某投機(jī)者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價(jià)為1300點(diǎn)，同時(shí)賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價(jià)格為1280點(diǎn)。如果5月20日9月份期貨合約的價(jià)位是1290點(diǎn)，而12月份期貨合約的價(jià)位是1260點(diǎn)，該交易者以這兩個(gè)價(jià)位同時(shí)將兩份合約平倉，則其凈損益是（）美元。A.虧損75000B.虧損25000C.盈利25000D.盈利75000【答案】C43、某基金經(jīng)理計(jì)劃未來投入9000萬元買入股票組合，該組合相對(duì)于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1．2。此時(shí)某月份滬深300股指期貨合約期貨指數(shù)為3000點(diǎn)。為規(guī)避股市上漲風(fēng)險(xiǎn)，該基金經(jīng)理應(yīng)（）該滬深300股指期貨合約進(jìn)行套期保值。A.買入120份B.賣出120份C.買入100份D.賣出100份【答案】A44、我國期貨交易所會(huì)員可由（）組成。A.自然人和法人B.法人C.境內(nèi)登記注冊(cè)的法人D.境外登記注冊(cè)的機(jī)構(gòu)【答案】C45、關(guān)于期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.現(xiàn)貨市場(chǎng)上商流與物流在時(shí)空上基本是統(tǒng)一的B.并不是所有商品都適合成為期貨交易的品種C.期貨交易不受交易對(duì)象.交易空間.交易時(shí)間的限制D.期貨交易的目的一般不是為了獲得實(shí)物商品【答案】C46、國際常用的外匯標(biāo)價(jià)法是（）。A.直接標(biāo)價(jià)法B.間接標(biāo)價(jià)法C.美元標(biāo)價(jià)法D.英鎊標(biāo)價(jià)法【答案】A47、某日，鄭州商品交易所白糖期貨價(jià)格為5740元／噸，南寧同品級(jí)現(xiàn)貨白糖價(jià)格為5440元／噸，若將白糖從南寧運(yùn)到指定交割庫的所有費(fèi)用總和為160～190元／噸。則該日白糖期現(xiàn)套利的盈利空間為（）。(不考慮交易費(fèi)用)A.30～110元／噸B.110～140元／噸C.140～300元／噸D.30～300元／噸【答案】B48、在外匯管制比較嚴(yán)格的國家，禁止外匯自由市場(chǎng)存在，官方匯率就是()。A.基礎(chǔ)匯率B.名義匯率C.實(shí)際匯率D.政府匯率【答案】C49、一般而言，預(yù)期后市下跌，又不想承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該首選（）策略。A.買進(jìn)看跌期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.賣出看跌期權(quán)D.買進(jìn)看漲期權(quán)【答案】A50、中國人民幣兌美元所采取的外匯標(biāo)價(jià)法是（）。A.間接標(biāo)價(jià)法B.直接標(biāo)價(jià)法C.美元標(biāo)價(jià)法D.—攬子貨幣指數(shù)標(biāo)價(jià)法【答案】B多選題（共20題）1、利用國債期貨進(jìn)行套期保值時(shí)，賣出套期保值適用于下列（）情形。A.持有債券，擔(dān)心利率上升B.計(jì)劃買入債券，擔(dān)心利率下降C.資金的借方，擔(dān)心利率上升D.資金的貸方，擔(dān)心利率下降【答案】AC2、一般而言，如果一國出口大于進(jìn)口，則（）。A.國際市場(chǎng)對(duì)該國貨幣需求增加B.本幣升值C.該國經(jīng)常項(xiàng)目會(huì)出現(xiàn)順差D.本幣貶值【答案】ABC3、根據(jù)漲跌停板制度，期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)（）規(guī)定的漲跌幅度。A.可以大于B.可以小于C.可以等于D.不可以等于【答案】BC4、下列關(guān)于國債期貨基差交易策略，正確的是（）。A.基差空頭策略即賣出國債現(xiàn)貨、買入國債期貨B.基差多頭策略即賣出國債現(xiàn)貨、買入國債期貨C.基差多頭策略即買入國債現(xiàn)貨、賣出國債期貨D.基差空頭策略即買入國債現(xiàn)貨、賣出國債期貨【答案】AC5、期貨交易套期保值活動(dòng)主要轉(zhuǎn)移（）。A.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.政治風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】AD6、下列關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格與看漲期權(quán)價(jià)格關(guān)系的說法，正確的有（）。A.當(dāng)期權(quán)處于深度實(shí)值狀態(tài)時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格提高，看漲期權(quán)的價(jià)格可能不隨之改變B.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格提高，看漲期權(quán)的價(jià)格可能不隨之改變C.通常情況下，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格提高，看漲期權(quán)的價(jià)格降低D.通常情況下，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格提高，看漲期權(quán)的價(jià)格提高【答案】BD7、關(guān)于股指期貨期現(xiàn)套利，正確的說法有（）。A.期價(jià)高估時(shí)，適合賣出股指期貨同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票B.期價(jià)高估時(shí)，適合買入股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票C.期價(jià)低估時(shí)，適合買入股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票D.期價(jià)低估時(shí)，適合賣出股指期貨同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票【答案】AC8、外匯期貨套期保值是指交易者在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)匯市場(chǎng)上做（）的交易，通過建立盈虧沖抵機(jī)制實(shí)現(xiàn)保值的交易方式。A.幣種相同B.數(shù)量相等C.方向相反D.金額相同【答案】ABC9、以下關(guān)于滬深300股指期貨結(jié)算價(jià)的說法，正確的有（）。A.當(dāng)日結(jié)算價(jià)是期貨合約最后兩小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)是期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)C.交割結(jié)算價(jià)是到期日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)D.交割結(jié)算價(jià)是到期日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后兩小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)【答案】BD10、外匯遠(yuǎn)期交易中，交易者應(yīng)該掌握的基礎(chǔ)知識(shí)包括（）。A.匯率的標(biāo)價(jià)B.遠(yuǎn)期匯率的變動(dòng)C.外匯遠(yuǎn)期交易的特征D.外匯遠(yuǎn)期交易的盈利指標(biāo)【答案】ABC11、關(guān)于期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營管理，表述正確的有（）。A.期貨公司可根據(jù)需求設(shè)置不同規(guī)模的營業(yè)部B.期貨公司可以與他人合資、合作經(jīng)營管理分支機(jī)構(gòu)C.實(shí)行統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理、統(tǒng)一資金調(diào)撥、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算D.期貨公司對(duì)分支機(jī)構(gòu)實(shí)行集中統(tǒng)一管理【答案】ACD12、某歐洲美元期貨合約的年利率為2.5%，則美國短期利率期貨的報(bào)價(jià)不正確的有()。A.97.5%B.2.5C.2.500D.97.500【答案】ABC13、以下關(guān)于債券久期與到期時(shí)間、票面利率、付息頻率、到期收益率關(guān)系闡述錯(cuò)誤的是（）。A.零息債券的久期等于它的到期時(shí)間B.債券的久期