2023年10月期貨基礎(chǔ)知識臨考提分試題(含答案)

2023年10月期貨基礎(chǔ)知識臨考提分試題(含答案)學(xué)校:________班級:________姓名:________考號:________

一、單選題(25題)1.以下屬于持續(xù)形態(tài)的是（）

A.雙重頂和雙重底形態(tài)

B.圓弧頂和圓弧底形態(tài)

C.頭肩形態(tài)

D.三角形態(tài)

2.（）是當(dāng)日未平倉合約盈虧結(jié)算和確定下一交易日漲跌停板幅度的依據(jù)。

A.開盤價(jià)B.收盤價(jià)C.結(jié)算價(jià)D.成交價(jià)

3.3月15日，歐洲的一家財(cái)務(wù)公司預(yù)計(jì)將于6月15日收到1000萬歐元，打算到時將其投資于3個月期的定期存款。3月15日的存款利率是7.65%，該公司擔(dān)心到6月15日利率會下跌，于是通過Euronext-Liffe進(jìn)行套期保值交易。3月15日，該公司以92.40點(diǎn)買入10張6月到期的3個月歐元利率期貨合約；6月15日，存款利率跌至5.75%，該公司以94.29點(diǎn)將上述期貨頭寸平倉。如果不考慮交易費(fèi)用，通過套期保值交易，該公司該筆歐元應(yīng)收款的實(shí)際存款利率為（）%。

A.7.65B.7.64C.5.75D.5.71

4.假定年利率為8%，年指數(shù)股息率d為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是()點(diǎn)。

A.1459.64B.1460.64C.1469.64D.1470.64

5.7月初，某套利者在國內(nèi)市場買入5手9月份天然橡膠期貨合約的同時，賣出5手11月份天然橡膠期貨合約，成交價(jià)分別為28175元/噸和28550元/噸。7月中旬，該套利者同時將上述合約對沖平倉，成交價(jià)格分別為29250元/1噸和29475元/噸，交易結(jié)果為（）元。

A.盈利7500B.盈利3750C.虧損3750D.虧損7500

6.美元較歐元貶值，此時最佳策略為()。

A.賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨

B.買入歐元期貨，同時買入美元期貨

C.賣出美元期貨，同時買入歐元期貨

D.買人美元期貨，同時賣出歐元期貨

7.12月1日，某油脂企業(yè)與某飼料廠簽訂合同，約定向后者出售一批豆粕，以下一年3月份豆粕期貨價(jià)格為基準(zhǔn)，以高于期貨價(jià)格10元/噸的價(jià)格作為現(xiàn)貨交收價(jià)格。同時該油脂企業(yè)進(jìn)行套期保值，以2220元/噸的價(jià)格賣出下一年3月豆粕期貨合約，此時豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2210元/噸。該油脂企業(yè)開始套期保值時的基差為（）元/噸。

A.10B.20C.-10D.-20

8.6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割的一籃子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一籃子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，此時的恒生指數(shù)為15000點(diǎn)，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，假定市場利率為6%，且預(yù)計(jì)一個月后可收到5000元現(xiàn)金紅利，則此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為（）點(diǎn)

A.15000B.15124C.15224D.15324

9.以下關(guān)于利率互換的描述中，正確的是（）。

A.交易雙方在到期日交換本金和利息

B.交易雙方只交換利息，不交換本金

C.交易雙方既交換本金，又交換利息

D.交易雙方在結(jié)算日交換本金和利息

10.在期貨期權(quán)合約中，除（）之外，其他要素均已標(biāo)準(zhǔn)化了。

A.執(zhí)行價(jià)格B.合約月份C.權(quán)利金D.合約到期日

11.某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為l5美分/蒲式耳。賣出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為ll美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為()美分/蒲式耳。

A.290B.284C.280D.276

12.利用股指期貨進(jìn)行套期保值，套期保值者所需買賣的期貨合約與β系數(shù)的大小有關(guān)，在其他條件不變時，β系數(shù)越大，所需期貨合約數(shù)（）。

A.越多B.越少C.不變D.無法確定

13.期貨實(shí)物交割環(huán)節(jié)，提供交割服務(wù)和生成標(biāo)準(zhǔn)倉單必經(jīng)的期貨服務(wù)機(jī)構(gòu)是（）

A.交割庫房B.期貨結(jié)算所C.期貨公司D.期貨保證金存管銀行

14.通常情況下，賣出看漲期權(quán)者的收益（）。(不計(jì)交易費(fèi)用)

A.最大為權(quán)利金

B.隨著標(biāo)的物價(jià)格的大幅波動而增加

C.隨著標(biāo)的物價(jià)格的下跌而增加

D.隨著標(biāo)的物價(jià)格的上漲而增加

15.投資者以3310.2點(diǎn)開倉買入滬深300股指期貨合約5手，當(dāng)天以3320.2點(diǎn)全部平倉。若不計(jì)交易費(fèi)用，其交易結(jié)果為（）。

A.盈利15000元

B.虧損15000元

C.虧損3000元

D.盈利3000元

16.蝶式套利與普通的跨期套利相比（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)小，盈利大B.風(fēng)險(xiǎn)大，盈利小C.風(fēng)險(xiǎn)大，盈利大D.風(fēng)險(xiǎn)小，盈利小

17.12月1日，某油脂企業(yè)與某飼料廠簽訂合同，約定向后者出售一批豆粕，以下一年3月份豆粕期貨價(jià)格為基準(zhǔn)，以高于期貨價(jià)格10元/噸的價(jià)格作為現(xiàn)貨交收價(jià)格。同時該油脂企業(yè)進(jìn)行套期保值，以2220元/噸的價(jià)格賣出下一年3月豆粕期貨合約，此時豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2210元/噸。某交易者在3月1日對某品種5月份、7月份期貨合約進(jìn)行熊市套利，其成交價(jià)格分別為6270元/噸、6200元/噸。3月10日，該交易者將5月份、7月份合約全部對沖平倉，其成交價(jià)格分別為6190元/噸和6150元/噸，則該套利交易（）元/噸。

A.盈利60B.盈利30C.虧損60D.虧損30

18.假設(shè)英鎊兌美元的即期匯率為1.4753,30天遠(yuǎn)期匯率為1.4783。這表明英鎊兌美元的30天遠(yuǎn)期匯率（）。

A.貼水30點(diǎn)

B.升水30點(diǎn)

C.貼水0.0010英鎊

D.升水0.0010英鎊

19.商品市場需求量的組成部分不包括（）。

A.國內(nèi)消費(fèi)量B.生產(chǎn)量C.出口量D.期末商品結(jié)存量

20.假設(shè)當(dāng)前3月和6月的歐元/美元外匯期貨價(jià)格分別為1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合約價(jià)格分別變?yōu)?.3513和1.3528。那么價(jià)差發(fā)生的變化是（）。

A.大了5個點(diǎn)B.縮小了5個點(diǎn)C.擴(kuò)大了13個點(diǎn)D.擴(kuò)大了18個點(diǎn)

21.下列屬于基本分析方法特點(diǎn)的是（）。

A.研究的是價(jià)格變動的根本原因

B.主要分析價(jià)格變動的短期趨勢

C.依靠圖形或圖表進(jìn)行分析

D.認(rèn)為歷史會重演

22.期貨交易者必須按照其買賣期貨合約價(jià)值的一定比例，通常為（）繳納保證金資金，用于結(jié)算和保證履約。

A.1%～3%B.5%～15%C.10%～20%D.20%～30%

23.利用股指期貨進(jìn)行套期保值，在其他條件不變時，買賣期貨合約的數(shù)量（）。

A.與期貨指數(shù)點(diǎn)成正比

B.與期貨合約價(jià)值成正比

C.與股票組合的β系數(shù)成正比

D.與股票組合市值成反比

24.假設(shè)6月和9月的美元兌人民幣外匯期貨價(jià)格分別為6.1050和6.1000,交易者賣出200手6月合約，同時買入200手9月合約進(jìn)行套利。1個月后，6月合約和9月合約的價(jià)格分別變?yōu)?.1025和6.0990,交易者同時將上述合約平倉，則交易者（）。（合約規(guī)模為10萬美元/手）

A.虧損50000美元

B.虧損30000元人民幣

C.盈利30000元人民幣

D.盈利50000美元

25.中國金融期貨交易所采?。ǎ┙Y(jié)算制度。

A.全員B.會員分類C.綜合D.會員分級

二、多選題(15題)26.期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是()。

A.執(zhí)行價(jià)格B.權(quán)利金C.到期時間D.期權(quán)的價(jià)格

27.下列各種指數(shù)中，采用加權(quán)平均法編制的是（）。

A.道瓊斯平均系列指數(shù)B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)C.香港恒生指數(shù)D.英國金融時報(bào)指數(shù)

28.以下屬于外匯期貨合約的有()。

A.CME的日元期貨合約

B.IMM的歐洲美元期貨合約

C.SIMEX的美元期貨合約

D.CBOT的美國長期國庫券期貨合約

29.下列關(guān)于期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。

A.期貨市場的高風(fēng)險(xiǎn)與高收益并存

B.期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的

C.期貨市場的高風(fēng)險(xiǎn)源于價(jià)格波動大

D.與現(xiàn)貨市場相比，期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)更大

30.關(guān)于期貨期權(quán)的說法正確的是()。

A.它的標(biāo)的物是期貨合約，而不是現(xiàn)貨合約

B.賣出看漲期權(quán)所面臨的最大可能收益是權(quán)利金，而可能面臨的虧損是無限大的

C.買賣期權(quán)的雙方都有賣或不賣、買或不買相關(guān)期貨合約的權(quán)利

D.期貨期權(quán)交易中的權(quán)利義務(wù)是不對稱的

31.以下不屬于效率市場形式的是()。

A.弱式有效市場B.半弱式有效市場C.強(qiáng)式有效市場D.完全有效市場

32.下列選項(xiàng)屬于機(jī)構(gòu)投機(jī)者的有（）。

A.政府機(jī)構(gòu)B.金融機(jī)構(gòu)C.基金D.工商公司

33.期貨買賣雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的情形包括（）。

A.在期貨市場上，同一品種相同交割月份反向持倉的雙方，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉單進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

B.在期貨市場上，同一品種相同交割月份反向持倉的雙方，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉單以外的貨物進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

C.在期貨市場上，持有同一品種不同月份合約的雙方，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉單以外的貨物進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

D.買賣雙方為現(xiàn)貨市場的貿(mào)易伙伴，有遠(yuǎn)期交貨意向并希望遠(yuǎn)期交貨價(jià)格穩(wěn)定

34.在我國，客戶在期貨公司開戶時，須簽字的文件包括（）等。

A.《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說明書》B.《期貨經(jīng)紀(jì)合同》C.《繳納保證金說明書》D.《收益承諾書》

35.以下關(guān)于K線上、下影線的概述中，正確的有（）

A.陰線的上影線表示的是最高價(jià)和開盤價(jià)的價(jià)差

B.陽線的下影線表示的是開盤價(jià)和最低價(jià)的價(jià)差

C.陽線的上影線表示的是最高價(jià)和收盤價(jià)的價(jià)差

D.陰線的下影線表示的是收盤價(jià)和最低價(jià)的價(jià)差

36.常見的期貨行情圖包括（）。

A.分時圖B.Tick圖C.K線圖D.散點(diǎn)圖

37.在面對()形態(tài)時，幾乎要等到突破后才能開始行動。

A.V形B.雙重頂(底)C.三重頂(底)D.矩形

38.下列債務(wù)憑證中不屬于商業(yè)信用的是()。

A.商業(yè)本票B.商業(yè)匯票C.國債D.銀行存單

39.可以運(yùn)用（）等多種金融工具規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

A.期貨B.期權(quán)C.遠(yuǎn)期D.互換

40.以下利率期貨合約中，不采取指數(shù)式報(bào)價(jià)方法的有()。

A.CME3個月期國債B.CME3個月期歐洲美元C.CBOT5年期國債D.CBOTl0年期國債

三、判斷題(8題)41.根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》，證券公司申請介紹業(yè)務(wù)資格須符合凈資本不低于12億元的條件。

A.對B.錯

42.跨式期權(quán)組合是指同價(jià)對敲組合期權(quán)。（）

A.正確B.錯誤

43.楔形形成的過程中，成交量是逐漸減少的。()

A.對B.錯

44.期貨套期保值交易涉及現(xiàn)貨市場和期貨市場兩個市場的交易，而套利交易只涉及在期貨市場的交易。()

A.對B.錯

45.場外期權(quán)的標(biāo)的物一定是實(shí)物資產(chǎn)，場內(nèi)期權(quán)的標(biāo)的物一定是期貨合約。

A.對B.錯

46.在不考慮品質(zhì)價(jià)差和地區(qū)價(jià)差時，現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格的狀態(tài)屬于正向市場。

A.對B.錯

47.能源期貨產(chǎn)生的原因是20世紀(jì)70年代初發(fā)生的石油危機(jī)。()

A.對B.錯

48.股票指數(shù)期貨合約的價(jià)值是股票指數(shù)與每點(diǎn)指數(shù)所代表的金額的乘積。()

A.對B.錯

參考答案

1.D比較典型的持續(xù)形態(tài)有三角形態(tài)、楔形形態(tài)、旗形形態(tài)和矩形形態(tài)。典型的反轉(zhuǎn)形態(tài)有頭肩形、雙重頂（M頭）、雙重底（W底）、三重頂、三重底，圓弧頂、圓弧底、V形形態(tài)等。

2.C結(jié)算價(jià)是當(dāng)日未平倉合約盈虧結(jié)算和確定下一交易日漲跌停板幅度的依據(jù)。

3.B該公司期貨市場獲利=(94.29-92.40)×100×25×10=47250(歐元)，實(shí)際所得的利息收入=10000000×5.75%×3/12=143750(歐元)，實(shí)際存款利率=(143750+47250)÷10000000×4×100%=7.64%。

4.CF=S[1+(r-d)×(T-t)/36151=1450×[1+(8%-1.5%)×5/24]=1469.64(點(diǎn))。

5.A該套利者進(jìn)行的是牛市套利，建倉時價(jià)差=28550-28175=375(元/噸)，平倉時價(jià)差=294175-29250=225(元/噸)，價(jià)差縮小，套利者有盈利=(375-225)×5×10=7500(元)。

6.C美元較歐元貶值，最好的方式就是賣出美元的期貨，防止價(jià)格下降，同時買入歐元期貨，進(jìn)行套期保值。

7.C基差是某一特定地點(diǎn)某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價(jià)格間的價(jià)差。根據(jù)公式，可得：基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格=2210-2220=-10(元/噸)。

8.B無

9.B利率互換，是指交易雙方約定在未來的一定期限內(nèi)，根據(jù)同種貨幣的名義本金交換現(xiàn)金流，其中一方的現(xiàn)金流按事先確定的某一浮動利率計(jì)算，另一方的現(xiàn)金流按固定利率計(jì)算。在整個利率互換交易中,一般不用交換本金,交換的只是利息款項(xiàng)。

10.C場內(nèi)期權(quán)合約與期貨合約相似，是由交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化合約。除期權(quán)價(jià)格外，其他期權(quán)相關(guān)條款均應(yīng)在期權(quán)合約中列明。

11.B該投資者采用的是多頭看漲期權(quán)垂直套利，凈權(quán)利金為4，損益平衡點(diǎn)=280+4=284。

12.A當(dāng)現(xiàn)貨總價(jià)值和期貨合約的價(jià)值已定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)，β系數(shù)越大，所需的期貨合約數(shù)就越多；反之，則越少。

13.A交割庫房是期貨品種進(jìn)入實(shí)物交割環(huán)節(jié)，提供交割服務(wù)和生成標(biāo)準(zhǔn)倉單必經(jīng)的期貨服務(wù)機(jī)構(gòu)。

14.A賣出看漲期權(quán)的損益如下：①當(dāng)標(biāo)的物市場價(jià)格小于等于執(zhí)行價(jià)格時，看漲期權(quán)買方不行使期權(quán)，賣方最大收益為權(quán)利金；②隨著標(biāo)的物市場價(jià)格的下跌，看漲期權(quán)的市場價(jià)格下跌，賣方也可在期權(quán)價(jià)格下跌時買入期權(quán)平倉，獲取價(jià)差收益；③當(dāng)標(biāo)的物的市場價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格，看漲期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)時，賣方必須履約，以執(zhí)行價(jià)格將標(biāo)的物賣給買方。

15.A根據(jù)滬深300股指期貨合約規(guī)定，其合約乘數(shù)為每點(diǎn)代表300元。在此交易中，投資者共盈利：3320.2-3310.2=10（點(diǎn)）。則交易結(jié)果為10×300×5=15000（元）。

16.D蝶式套利是兩個跨期套利互補(bǔ)平衡的組合，可以說是“套利的套利”。蝶式套利與普通的跨期套利相比，從理論上看，風(fēng)險(xiǎn)和盈利都較小。

17.B該交易者進(jìn)行的是反向市場熊市套利，建倉時價(jià)差=6270-6200=70(元/噸)，平倉價(jià)差=6190-6150=40(元/噸)，價(jià)差縮小，有凈盈利=70-40=30(元/噸)。

18.B當(dāng)一種貨幣遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率時，稱為遠(yuǎn)期貼水。英鎊的即期匯率為1英鎊兌1.4753美元，30天遠(yuǎn)期匯率為1英鎊兌1.4783美元。這表明：30天遠(yuǎn)期英鎊升水，升水點(diǎn)為30點(diǎn)（1.4783-1.4753），點(diǎn)值為0.0030美元。

19.B國內(nèi)消費(fèi)量、出口量和期末商品結(jié)存量是商品市場需求量的組成部分。

20.A建倉時，價(jià)差=1.3510-1.3500=0.0010；平倉時，價(jià)差=1.3528-1.3513=0.0015；價(jià)差由0.0010變?yōu)?.0015，擴(kuò)大了0.0015-0.0010=0.0005，即5個點(diǎn)。

21.A基本分析基于供求決定價(jià)格的理論，從供求關(guān)系出發(fā)分析和預(yù)測期貨價(jià)格變動趨勢。期貨價(jià)格的基本分析具有以下特點(diǎn)：①以供求決定價(jià)格為基本理念；②分析價(jià)格變動的中長期趨勢。

22.B在期貨交易中，期貨買方和賣方必須按照其所買賣期貨合約價(jià)值的一定比率（通常為5%～15%）繳納資金，用于結(jié)算和保證履約。

23.C買賣期貨合約數(shù)=現(xiàn)貨總價(jià)值/(期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù))×β系數(shù)，其中，公式中的“期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù)”實(shí)際上就是一張期貨合約的價(jià)值。從公式中不難看出：當(dāng)現(xiàn)貨總價(jià)值和期貨合約的價(jià)值已定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)，β系數(shù)越大，所需的期貨合約數(shù)就越多；反之，則越少。

24.C6月份的合約盈利=（6.1050-6.1025）×100000×200=50000（元）（人民幣），9月份的合約盈利=（6.0990-6.1000）×100000×200=-20000（元）（人民幣）。因此，該交易者的投資總盈虧=50000-20000=30000（元）（人民幣）。

25.D中國金融期貨交易所采取會員分級結(jié)算制度，即期貨交易所會員由結(jié)算會員和非結(jié)算會員組成。結(jié)算會員可以從事結(jié)算業(yè)務(wù)，具有與交易所進(jìn)行結(jié)算的資格；非結(jié)算會員不具有與期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格。期貨交易所對結(jié)算會員結(jié)算，結(jié)算會員對非結(jié)算會員結(jié)算，非結(jié)算會員對其受托的客戶結(jié)算。

26.BD期貨期權(quán)合約是標(biāo)準(zhǔn)化合約，是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定買方有權(quán)將來特定時間以特定價(jià)格買入或賣出相關(guān)期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化合約。權(quán)利金或期權(quán)的價(jià)格是其中唯一可變因素。

27.BC道瓊斯平均系列指數(shù)的計(jì)算方式采用的是算術(shù)平均法；英國金融時報(bào)指數(shù)采用幾何平均法計(jì)算。

28.ACIMM的歐洲美元期貨合約、CBOT的美國長期國庫券期貨合約均屬于利率期貨合約。

29.ABD期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的特征包括：①風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性；②風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性；③風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會的共生性；④風(fēng)險(xiǎn)評估的相對性；⑤風(fēng)險(xiǎn)損失的均等性；⑥風(fēng)險(xiǎn)的可防范性。C項(xiàng)，期貨交易的杠桿效應(yīng)是區(qū)別于其他投資工具的主要標(biāo)志，也是期貨市場高風(fēng)險(xiǎn)的主要原因。

30.ABD只有期權(quán)買方有賣或不賣，買或不買相關(guān)期貨合約的權(quán)利。

31.BD效率市場分為弱式有效市場、半強(qiáng)式有效市場和強(qiáng)式有效市場。

32.BCD按交易主體劃分，期貨投機(jī)者可分為機(jī)構(gòu)投機(jī)者和個人投機(jī)者。機(jī)構(gòu)投機(jī)者是指用自有資金或者從分散的公眾手中籌集的資金專門進(jìn)行期貨投機(jī)活動的機(jī)構(gòu)，主要包括各類基金、金融機(jī)構(gòu)、工商公司等。

33.ABD買賣雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)有兩種情況：①在期貨市場有反向持倉雙方，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉單或標(biāo)準(zhǔn)倉單以外的貨物進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)；②買賣雙方為現(xiàn)貨市場的貿(mào)易伙伴，有遠(yuǎn)期交貨意向，并希望遠(yuǎn)期交貨價(jià)格穩(wěn)定。雙方可以先在期貨市場上選擇與遠(yuǎn)期交收貨物最近的合約月份建倉，建倉量和遠(yuǎn)期貨物量相當(dāng)，建倉時機(jī)和價(jià)格分別由雙方根據(jù)市況自行決定，到希望交收貨的時候，進(jìn)行非標(biāo)準(zhǔn)倉單的期轉(zhuǎn)現(xiàn)。

34.AB期貨公司在接受客戶開戶申請時，必須向客戶提供期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說明書，自然人客戶應(yīng)在仔細(xì)閱讀