關(guān)于鄭州商品交易所異常交易行為監(jiān)管工作指引(試行)(精)

關(guān)于《鄭州商品交易所異樣交易行為監(jiān)管工作指引（試行）》有關(guān)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及處理程序的通知鄭商發(fā)[2010]181號(hào)各會(huì)員單位：為加強(qiáng)對(duì)異樣交易行為的監(jiān)管，明確有關(guān)異樣交易行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和處理程序，鄭州商品交易所（以下簡(jiǎn)稱“交易所”）現(xiàn)將《鄭州商品交易所異樣交易行為監(jiān)管工作指引（試行）》的有關(guān)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和處理程序通知如下。一、認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（一）異樣交易行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)1.自成交行為：客戶單日自成交5次以上（含本數(shù)，下同）。2.頻繁報(bào)撤單行為：客戶單日在某一合約撤銷定單筆數(shù)500筆以上，但因套利指令由系統(tǒng)派生且被自動(dòng)撤銷的定單不計(jì)算在內(nèi)?？蛻魡稳赵诙鄠€(gè)合約上撤銷定單筆數(shù)500筆以上的，依據(jù)一次認(rèn)定。3.大額報(bào)撤單行為：客戶單日在某一合約每筆撤單量500手以上且撤單筆數(shù)10筆以上。客戶單日在多個(gè)合約上每筆撤單量500手以上且撤單筆數(shù)10筆以上的，依據(jù)一次認(rèn)定。4.關(guān)聯(lián)帳戶合并持倉超限行為：一組客戶在股權(quán)結(jié)構(gòu)、交易執(zhí)行人、交易一樣性等方面存在明顯的關(guān)聯(lián)關(guān)系，交易所可認(rèn)定其為關(guān)聯(lián)帳戶。關(guān)聯(lián)帳戶持倉合并計(jì)算。合并持倉達(dá)到交易所客戶持倉限額以上。5.影響交割結(jié)算價(jià)行為：客戶利用對(duì)倒、對(duì)敲等手段交易，造成交割月合約價(jià)格異樣波動(dòng)幅度達(dá)到該合約漲跌停板幅度20%以上，影響該合約交割結(jié)算價(jià)。6.盜碼交易行為：客戶盜取他人交易密碼進(jìn)行違法違規(guī)交易并轉(zhuǎn)移資金。7.自然人客戶違規(guī)持倉行為：自然人客戶在交割月前一月最終一個(gè)交易日閉市時(shí)仍保留該交割月份持倉。（二）市場(chǎng)異樣狀況認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)1.交易風(fēng)險(xiǎn)明顯增大狀況：某一合約按結(jié)算價(jià)計(jì)算，連續(xù)四個(gè)交易日累計(jì)漲(跌)幅達(dá)到期貨合約規(guī)定漲(跌)幅的3倍或者連續(xù)五個(gè)交易日累計(jì)漲(跌)幅達(dá)到期貨合約規(guī)定漲(跌)幅的3.5倍。2.交割風(fēng)險(xiǎn)明顯增大狀況：可以明顯預(yù)見將有60%以上的持倉無法實(shí)現(xiàn)交割。3.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)明顯增大狀況：導(dǎo)致結(jié)算打算金≤0的會(huì)員達(dá)到會(huì)員總數(shù)10%以上。4.交易所認(rèn)定的其他市場(chǎng)異樣狀況。二、處理程序（一）自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為處理程序1.客戶第一次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所于當(dāng)日對(duì)客戶所在會(huì)員的首席風(fēng)險(xiǎn)官進(jìn)行電話提示，要求會(huì)員剛好將交易所提示轉(zhuǎn)達(dá)客戶，對(duì)客戶進(jìn)行教化、引導(dǎo)、勸阻及制止，并報(bào)送書面報(bào)告及相關(guān)材料：（1）客戶對(duì)異樣交易狀況的說明。（2）會(huì)員處理看法報(bào)告。（3）客戶開戶材料。（4）客戶結(jié)算單據(jù)。（5）交易所要求的其他材料。2.同一客戶其次次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所將該客戶列入重點(diǎn)監(jiān)管名單，將其異樣交易行為通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)通報(bào)全體會(huì)員。同時(shí)，交易所對(duì)會(huì)員實(shí)行以下措施：（1）客戶兩次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的交易行為均發(fā)生在同一會(huì)員的，交易所于次日閉市前約見會(huì)員總經(jīng)理及首席風(fēng)險(xiǎn)官談話，要求剛好制止客戶不當(dāng)交易行為，會(huì)員總經(jīng)理及首席風(fēng)險(xiǎn)官無正值理由缺席約見談話的，交易所向會(huì)員發(fā)出監(jiān)管警示函。（2）客戶兩次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的交易行為未發(fā)生在同一會(huì)員的，交易所于當(dāng)日對(duì)客戶其次次所在會(huì)員的首席風(fēng)險(xiǎn)官進(jìn)行電話提示，要求會(huì)員剛好制止客戶不當(dāng)交易行為，并要求會(huì)員報(bào)送書面報(bào)告及相關(guān)材料。3.同一客戶第三次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所于當(dāng)日閉市后對(duì)該客戶賜予暫停開倉交易不低于1個(gè)月的紀(jì)律處分。同時(shí)，交易所對(duì)會(huì)員實(shí)行以下措施：（1）客戶三次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的交易行為均發(fā)生在同一會(huì)員的，交易所向該會(huì)員發(fā)出監(jiān)管看法函，并提請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)分類監(jiān)管扣分。（2）客戶三次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的交易行為未發(fā)生在同一會(huì)員的，交易所向客戶第三次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)所在會(huì)員發(fā)出監(jiān)管警示函，并要求會(huì)員報(bào)送書面報(bào)告及相關(guān)材料。4.同一客戶達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為發(fā)生在不同會(huì)員的，交易所對(duì)發(fā)生自成交交易量分布最大、頻繁報(bào)撤單發(fā)生次數(shù)最多或大額報(bào)撤單發(fā)生次數(shù)最多的會(huì)員參照上述規(guī)定實(shí)行相關(guān)措施。5.一組客戶已被交易所認(rèn)定為關(guān)聯(lián)賬戶的，視為同一客戶，其自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為依據(jù)上述認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)管理，參照上述規(guī)定實(shí)行相關(guān)措施。6.關(guān)聯(lián)賬戶自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為情節(jié)惡劣的，不受次數(shù)限制，交易所可干脆依據(jù)《鄭州商品交易所違規(guī)處理方法》（以下簡(jiǎn)稱“《違規(guī)處理方法》”）其次十八條對(duì)關(guān)聯(lián)賬戶全部人或?qū)嶋H限制人予以警告、強(qiáng)行平倉等紀(jì)律處分。7.非期貨公司會(huì)員參加交易，出現(xiàn)自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為，第一次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對(duì)會(huì)員的指定聯(lián)系人進(jìn)行電話提示。其次次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所約見會(huì)員總經(jīng)理談話。第三次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所賜予該會(huì)員暫停開倉交易不低于3個(gè)月的紀(jì)律處分。8.由于自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為，交易所已向同一會(huì)員發(fā)出二次監(jiān)管警示函的，第三次向該會(huì)員發(fā)出監(jiān)管看法函，并提請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)分類監(jiān)管扣分。（二）關(guān)聯(lián)賬戶合并持倉超限行為處理程序1.一組客戶已被交易所認(rèn)定為關(guān)聯(lián)賬戶，且發(fā)生合并持倉超限行為，交易所于當(dāng)日閉市后通知客戶所在會(huì)員首席風(fēng)險(xiǎn)官，要求客戶自行平倉?？蛻粼诖稳盏谝恍」?jié)前未自行平倉的，交易所對(duì)客戶持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額，同時(shí)于強(qiáng)行平倉當(dāng)日閉市后對(duì)該組關(guān)聯(lián)賬戶賜予暫停開倉交易不低于1個(gè)月的紀(jì)律處分。2.一組關(guān)聯(lián)賬戶合并持倉超限，交易所除按上款要求進(jìn)行處理外，第一次出現(xiàn)的，交易所將該組關(guān)聯(lián)賬戶列入重點(diǎn)監(jiān)管名單。其次次出現(xiàn)的，交易所于次日對(duì)該組關(guān)聯(lián)賬戶賜予暫停開倉交易不低于10個(gè)交易日的紀(jì)律處分。第三次出現(xiàn)的，交易所對(duì)該組關(guān)聯(lián)帳戶的持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額，并對(duì)該組關(guān)聯(lián)賬戶賜予暫停開倉交易6個(gè)月的紀(jì)律處分。3.一組關(guān)聯(lián)賬戶合并持倉超限，且在同一會(huì)員的，出現(xiàn)第一次，交易所對(duì)客戶所在會(huì)員首席風(fēng)險(xiǎn)官進(jìn)行電話提示。出現(xiàn)其次次，交易所于次日閉市前約見該會(huì)員的總經(jīng)理及首席風(fēng)險(xiǎn)官談話。出現(xiàn)第三次，交易所向該會(huì)員發(fā)出監(jiān)管看法函，并提請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)分類監(jiān)管扣分。4.一組關(guān)聯(lián)賬戶合并持倉超限，但持倉分布在不同會(huì)員的，交易所對(duì)持倉分布最大的會(huì)員參照上述規(guī)定實(shí)行相關(guān)監(jiān)管措施。5.非期貨公司關(guān)聯(lián)會(huì)員合并持倉超限的，參照上述規(guī)定實(shí)行相關(guān)監(jiān)管措施。（三）影響交割結(jié)算價(jià)行為、盜碼交易行為處理程序1.對(duì)于客戶或非期貨公司會(huì)員利用對(duì)倒、對(duì)敲交易影響交割結(jié)算價(jià)的，交易所對(duì)影響交割結(jié)算價(jià)的相關(guān)客戶或非期貨公司會(huì)員賜予暫停開倉交易不低于3個(gè)月的紀(jì)律處分。情節(jié)嚴(yán)峻的，交易所報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)狀況并提請(qǐng)立案稽查。2.對(duì)于盜碼交易行為，交易所馬上電話通知涉及會(huì)員停止相關(guān)客戶賬戶的出金，并在第一時(shí)間報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)狀況，由期貨監(jiān)管一部提請(qǐng)稽查局幫助支持。相關(guān)狀況報(bào)告包括：簡(jiǎn)要交易描述、交易雙方的名稱、證件號(hào)碼、資金賬戶所在地、涉及會(huì)員名稱等。（四）自然人客戶違規(guī)持倉行為處理程序1.自然人客戶發(fā)生違規(guī)持倉行為，交易所依據(jù)《違規(guī)處理方法》其次十八條第（十）項(xiàng)或第三十四條規(guī)定，賜予客戶警告、強(qiáng)行平倉、通報(bào)指責(zé)或暫停開倉交易1個(gè)月等紀(jì)律處分。2.自然人客戶發(fā)生違規(guī)持倉行為，其所在會(huì)員未按《風(fēng)險(xiǎn)限制方法》第四十八條規(guī)定時(shí)限平倉的，交易所向會(huì)員發(fā)出監(jiān)管看法函，依據(jù)《違規(guī)處理方法》其次十二條對(duì)會(huì)員賜予警告或通報(bào)指責(zé)等紀(jì)律處分，并提請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)分類監(jiān)管扣分。（五）市場(chǎng)異樣狀況處理程序當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)異樣狀況時(shí)，為警示和化解風(fēng)險(xiǎn)，交易所可實(shí)行下列處理措施：1.要求報(bào)告狀況。2.發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函。