臺灣省期貨從業(yè)資格：技術(shù)分析考試試題

臺灣省期貨從業(yè)資格：技術(shù)分析考試試題一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）1、某投機(jī)者預(yù)測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入5手合約（10噸/手），成交價格為2000元/噸。此后合約價格迅速上升到2020元/噸，該投機(jī)者再次買入4手。當(dāng)市場價格再次上升到2030元/噸時，又買入3手合約。當(dāng)市價上升到2040元/噸時再次買入2手。當(dāng)市價上升到2050元/噸時再次買入1手，則該投機(jī)者持倉的平均價格為（）A．2020元/噸B．2025元/噸C．2030元/噸D．2035元/噸2、下列關(guān)于我國期貨交易所規(guī)定的持倉限額制度的說法，正確的有（）。A．目的是防范風(fēng)險B．僅針對會員C．持倉限額按單邊計算D．套期保值交易頭寸持倉不受限制3、我國目前的期貨交易所采取分級結(jié)算制度的期貨交易所是__。A．中國金融期貨交易所B．鄭州商品交易所C．大連商品交易所D．上海期貨交易所4、關(guān)于期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能論述不正確的是（）。A．期貨價格與現(xiàn)貨價格的走勢基本一致并逐漸趨同B．期貨價格成為世界各地現(xiàn)貨成交價的基礎(chǔ)C．期貨價格克服了分散、局部的市場價格在時間上和空間上的局限性，具有公開性、連續(xù)性、預(yù)期性的特點D．期貨價格時時刻刻都能準(zhǔn)確地反映市場的供求關(guān)系5、可以通過對沖或到期交割來了結(jié)，其中絕大多數(shù)期貨合約都是通過對沖平倉的方式了結(jié)。A：期貨交易B：現(xiàn)貨交易C：證券交易D：遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易6、恒生指數(shù)是由香港恒生銀行于年11月24日開始編制的用以反映香港股市行情的一種股票指數(shù)。A：1966B：1967C：1968D：19697、期貨公司申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)控股股東和實際控制人持續(xù)經(jīng)營（）個以上完整的會計年度；控股股東或者實際控制人為金融機(jī)構(gòu)，在最近（）年成立或者重組的，應(yīng)當(dāng)自成立或者重組完成之日起持續(xù)經(jīng)營。A．3；2B．2；2C．2；3D．3；58、期貨公司會員應(yīng)當(dāng)以__為依據(jù)來制定本公司實施方案、建立相關(guān)工作制度。A．中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定B．《股指期貨投資者適當(dāng)性制度實施辦法(試行)》C．交易所制定的投資者適當(dāng)性制度操作指引D．中國銀監(jiān)會的規(guī)定9、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時，應(yīng)（）。A．及時向主管部門報告B．公平對待該投資者C．及時向所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)報告，注意防范投資者的信用風(fēng)險D．了解投資者的投資目標(biāo)10、下列不屬于基本分析特點的是__。A．研究的是價格變動的根本原因B．主要分析價格變動的短期趨勢C．依靠圖形或圖表進(jìn)行分析D．認(rèn)為歷史會重演

11、國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在受理期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格申請之日起（）內(nèi)做出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A．20日B．1個月C．2個月D．3個月12、期貨交易中套期保值者的目的是（）。A．在未來某一日期獲得或讓渡一定數(shù)量的某種貨物 B．通過期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨市場的價格風(fēng)險 C．通過期貨交易從價格波動中獲得風(fēng)險利潤 D．利用不同交割月份期貨合約的差價進(jìn)行套利13、關(guān)于芝加哥期貨交易所豆粕期貨合約，以下表述正確的有__。A．交易單位為100短噸B．報價單位為美元/短噸C．最小變動價位為10美分/短噸D．交割等級為蛋白質(zhì)含量43%的一等豆粕14、國內(nèi)用銅量占精銅消費量的42%，屬于中國銅消費主導(dǎo)行業(yè)的是____A：建筑行業(yè)B：電力行業(yè)C：交通運(yùn)輸行業(yè)D：空調(diào)制冷及電子行業(yè)15、按照股指期貨投資者適當(dāng)性制度的要求，期貨公司在決定為投資者申請開戶前應(yīng)當(dāng)對投資者的__方面進(jìn)行綜合評估。B．芝加哥商業(yè)交易所C．芝加哥期貨交易所D．法國期貨交易所8、下列關(guān)于期權(quán)合約中最小變動價位的說法，正確的是。A：最小變動價位實際上隱含著買賣雙方應(yīng)該如何報價的規(guī)定B：在期貨和期貨期權(quán)合約中，報價單位都是美分／蒲式耳C：在期貨中，報價以1／8美分或1／8美分的整數(shù)倍出現(xiàn)，對于每張合約而言代表6．25(5000×1／8美分)美元的變動D：以上均不正確9、全面結(jié)算會員期貨公司應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)報送__的相關(guān)信息。A．非結(jié)算會員B．非結(jié)算會員客戶C．全面結(jié)算會員D．全面結(jié)算會員客戶10、下面關(guān)于跨期套利理論基礎(chǔ)的說法，正確的是A：隨著交割日的臨近，基差逐漸趨向于零B：同一商品不同月份合約之間的最大月間價差由持有成本來決定C：理論期貨價格＝現(xiàn)貨價格+運(yùn)輸費用+持有成本D：遠(yuǎn)期合約期貨價格≥近期合約期貨價格+持倉成本

11、期貨交易所的職能有__。A．設(shè)計合約、安排上市B．監(jiān)控市場風(fēng)險C．保證合約履行D．參與期貨價格的形成12、某期貨公司成立于2010年6月，注冊資本金為8000萬元，甲公司出資480萬元，為其第五大股東．則甲公司在期貨公司股東會的表決權(quán)所占比例為．A：由公司章程自由約定B：20％C：6％D：5％13、公司制期貨交易所總經(jīng)理行使的職權(quán)包括（）。A．組織實施股東大會、董事會通過的制度和決議B．期貨交易所章程規(guī)定或董事會授予的其他職權(quán)C．主持期貨交易所的日常工作D．批準(zhǔn)風(fēng)險準(zhǔn)備金的使用方案14、在面對__形態(tài)時，幾乎要等到突破后才能開始行動。A．V形B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形15、在制定套期保值方案時，應(yīng)從____角度來確定套期保值入場點和出場點。A：宏觀角度B：產(chǎn)業(yè)角度C：基差角度D：利潤角度16、下列關(guān)于期貨市場技術(shù)分析形態(tài)的說法，正確的有__。A．價格遇到上升三角形后可以肯定會繼續(xù)原來的趨勢B．價格遇到矩形后可以肯定會繼續(xù)原來的趨勢C．價格遇到旗形后可以肯定會繼續(xù)原來的趨勢D．楔形有明確的形態(tài)方向，且其形態(tài)方向與原有的趨勢方向相同17、下列關(guān)于期貨投資者保障基金后續(xù)資金的繳納方式的說法，正確的有（）。A．期貨交易所在每季度結(jié)束后15個工作日內(nèi)繳納前一季度的保障基金B(yǎng)．期貨交易所在每季度結(jié)束后10個工作日內(nèi)繳納前一季度的保障基金C．期貨公司繳納的保障基金來自其投資收益D．期貨公司應(yīng)當(dāng)繳納的保障基金由期貨交易所代扣代繳18、在下列情況中，出現(xiàn)__情況將使賣出套期保值者出現(xiàn)虧損。A．正向市場中，基差走強(qiáng)B．正向市場中，基差走弱C．反向市場中，基差走強(qiáng)D．反向市場中，基差走弱19、某期貨公司在經(jīng)營過程中違反了持續(xù)性經(jīng)營規(guī)則，下列各項中屬于國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對該期貨公司的高級管理人員采取的監(jiān)管措施的是．A：記入信用記錄B：罰款C：提起訴訟D：免職20、關(guān)于期貨經(jīng)紀(jì)公司分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職資格說法正確的是（）。A．由中國證監(jiān)會比照對期貨公司總經(jīng)理的規(guī)定進(jìn)行審核B．由中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)C．中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)意見要報中國證監(jiān)會備案D．其核準(zhǔn)條件依據(jù)按照《中國證監(jiān)會和派出機(jī)構(gòu)期貨監(jiān)管業(yè)務(wù)內(nèi)部工作程序指引》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行21、董事會對股東大會負(fù)責(zé)，行使的職權(quán)。A：召集股東大會會議，并向股東大會報告工作B：擬訂期貨交易所章程、交易規(guī)則及其修改草案，提交股東大會審定C：審議總經(jīng)理提出的財務(wù)預(yù)算方案、決算報告，提交股東大會通過D：審議期貨交易所合并、分立、解散和清算的方案，提交股東大會通過22、下列關(guān)于期權(quán)類型的說法錯誤的有__。A．看漲期權(quán)是指期權(quán)的賣方在支付了一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)有必須買入的義務(wù)B．看跌期權(quán)是指期權(quán)的買方在支付了一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)C．美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利D．美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利23、生產(chǎn)經(jīng)營者因擔(dān)心未來現(xiàn)貨商品價格下跌，所以采取__套期保值方式來保護(hù)其日后的利益。A．多頭B．空頭C．買入D．賣出