財(cái)金商管領(lǐng)域常用資料庫簡介

財(cái)金商管領(lǐng)域常用資料庫簡介朱志雄業(yè)務(wù)副理1資料庫對財(cái)金商管領(lǐng)域研究的重要性其重要性等同於實(shí)驗(yàn)設(shè)備之於理工領(lǐng)域多數(shù)的財(cái)金研究皆需使用實(shí)證資料即使是純理論研究，也常被要求以實(shí)證資料驗(yàn)證其理論之適用性2一、國外資料庫DATASTREAMWorldScopeSDCFirstCall-I/B/E/SCOMPUSTATCRSPBankScopeFACTIVAWRDSTAQ3DATASTREAM資料內(nèi)容最廣泛，資料以大公司為主，但不是最完整，不夠深入、齊全。資料內(nèi)容為國際化市場面為主的的財(cái)務(wù)資料，包括購併、市場自由化、國際市場整合分隔、及跨國領(lǐng)域等議題。4WorldScope國際性的資料。通常和DATASTREAM搭配使用。將大公司的財(cái)務(wù)資料調(diào)成統(tǒng)一比較的標(biāo)準(zhǔn)。5SecuritiesDataCompany(SDC)收錄美國的資料。記錄金融事件發(fā)生的時(shí)間，如IPO、股東代理權(quán)爭奪。不是最早的日期，事件發(fā)生大致日期。若要查事件出現(xiàn)在市場上的日期可用FACTIVA。6FirstCall-I/B/E/S收錄美國的資料。美國股市分析，如股票預(yù)測是否正確？預(yù)測值是否過高…屬於會計(jì)領(lǐng)域的內(nèi)容。7CompustatResearchInsight

企業(yè)財(cái)務(wù)分析資料庫NA北美版－NorthAmericaNA回溯版－NABackdataGV全球版－GlobalVantage8收錄範(fàn)圍－NA北美版收錄區(qū)域：NANorthAmerican北美版收錄時(shí)間：近20年收錄公司上市公司($C)：約9,828家停業(yè)/未上市公司($R)：約12,790家加拿大公司($T)：約3,300

家ADR公司($ADR)：近520家收錄指數(shù)(Indices)：1,785多種，如：S&P、DowJones、Rusell...收錄數(shù)據(jù)1,200個(gè)DataItems、Ratios、GrowthRates停業(yè)公司有132個(gè)更新時(shí)間：每季寄送光碟(CD-Rom)9收錄範(fàn)圍－NA回溯版收錄區(qū)域：NABackdata回溯版收錄時(shí)間年報(bào)回溯至1950年季報(bào)、月報(bào)回溯至1962年收錄公司：400家的公司資料收錄數(shù)據(jù)：63個(gè)FundamentalItems更新時(shí)間：每年寄送光碟(CD-Rom)另行訂購10收錄範(fàn)圍－GV全球版收錄區(qū)域：GVGlobalVantage全球版收錄時(shí)間：近20年收錄公司上市公司($G+$F)：約21,000多家停業(yè)/未上市公司($D+$X)：約8,200多家美加地區(qū)上市公司：約3,300家收錄指數(shù)(Indices)：98種當(dāng)?shù)厥袌鲋笖?shù)(LocalMarketIndices)收錄數(shù)據(jù)近500個(gè)DataItems，新增50種DataItems。更新時(shí)間：每季寄送光碟(CD-Rom)11【RI8.0特殊資料介紹】

RI8.0NorthAmericaDataAdditions

12RI8.0NorthAmericaDataAdditions

CompustatAnalysts’NotesGICSAggregate五大產(chǎn)業(yè)分析資料AdditionalDataItemsNew&UpdatedReportsandTemplates13CompustatAnalysts’Note紀(jì)錄個(gè)別item資料標(biāo)準(zhǔn)化的方法ExcelTemplateIncomeStatementBalanceSheetCashFlowRatioReport收錄年代年資料：1998年迄今季資料：2002年迄今1415GICSAggregate代號：$A根據(jù)GICS分類，提供美國各產(chǎn)業(yè)市場或基本財(cái)務(wù)或市場季資料的總計(jì)值涵蓋247種產(chǎn)業(yè)，約8,000家美國上市公司，佔(zhàn)美國市場總值99%以上資料回溯至1990年包含BalanceSheet,IncomeStatement,CashFlow等等1617五大產(chǎn)業(yè)分析資料提供航空業(yè)(Airlines)、醫(yī)療業(yè)(HealthcareFacilities)、營造業(yè)(Homebuilding)、石油業(yè)(Oil&Gas)及零售業(yè)(Retail)五大產(chǎn)業(yè)之特定分析資料追蹤產(chǎn)業(yè)趨勢、同業(yè)比較分析及收集詳細(xì)之產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)資料收錄年代年資料：1999年迄今季資料：2001年起迄今1819新增DataItems50項(xiàng)新的養(yǎng)老年金(Pension)資料財(cái)會準(zhǔn)則SFAS123所列之45項(xiàng)選擇權(quán)(Options)資料100多項(xiàng)新增items，e.g..DividendYieldCurrentMonth,MarketReturn1Year,MiscellaneousDebt,NonrecurringIncomeTax等20NewandUpdatedReportsandTemplates

5種新的GICSAggregate報(bào)表(Reports)10種新的五大產(chǎn)業(yè)特定報(bào)表(Reports)及圖表(Templates)更新版養(yǎng)老年金報(bào)表(Reports)及圖表(Templates)RIExplorer圖表(Templates)21EnhancementstoGlobalVantageGlobalDataHistoryExpansion年資料：12yrs→20yrs月資料：144months→240months新增英國、澳洲、紐西蘭、南非及愛爾蘭

1,500多家上市公司年資料，以及大陸A股全部上市公司資料。新增20種回溯11年BalanceSheet及IncomeStatement50種新增之dataitems22EnhancementstoGlobalVantage新增臺灣上市公司資料：

新增至1,100多家公司年度財(cái)報(bào)：回溯5年新增日本金融業(yè)上市公司資料：增加為400多家金融上市公司年度財(cái)報(bào)：將陸續(xù)回溯至1984年

期中財(cái)報(bào)：初期將回溯至1995年

23【篩選公司群組】

ResearchAssistant24增修指標(biāo)群組/項(xiàng)目第一畫面【篩選公司群組】ResearchAssistant–Step1【第二步驟】：輸入/查閱《公司/指數(shù)名稱》Ex：臺積電搜尋相關(guān)產(chǎn)業(yè)同一國家指定公司①②③開啟已儲存的篩選條件(*.scr)儲存篩選條件(*.scr)【第一步驟】：輸入/選擇《公司/指數(shù)群組》$G+$F上市公司$D+$X未上市/停業(yè)公司【第三步驟】：設(shè)定指標(biāo)群組中的項(xiàng)目Item定義說明--按滑鼠右鍵25【篩選公司群組】ResearchAssistant–Step1：範(fàn)例Companies

201395(臺積電)FindSimilarCompaniesSIC相關(guān)產(chǎn)業(yè)

FundamentalsROA>7.0MarketReturns1MonthReturns>5.0第一畫面26儲存公司群組(*.set)【公司群組明細(xì)】ResearchAssistant–Step2儲存篩選條件(*.scr)第二畫面移除/還原CompanyList中的公司新增其他公司至CompanyList27【財(cái)報(bào)呈現(xiàn)方式】ResearchAssistant–Step3第三畫面↑自訂財(cái)報(bào)↑自訂圖表(請參考中文手冊)↑範(fàn)本財(cái)報(bào)↑範(fàn)本圖表(請參考中文手冊)↑公司基本財(cái)報(bào)28公司基本財(cái)報(bào)

CompanyHighlights【選擇財(cái)報(bào)呈現(xiàn)方式】之ㄧ29RunAssistant修改檢索條件公司基本財(cái)報(bào)CompanyHighlights公司Ticker代碼或全名名稱儲存報(bào)表數(shù)據(jù)資料(*.txt)，且設(shè)定『欄位間距的符號』以便轉(zhuǎn)到會計(jì)軟體30List1－CompanyHighlightsBackground：CONM、Industry、EntityType、Country、ISOCode、ISOCurrencyCode-Issue、GVKey、IssueDescription、CUSIP、CommonShareholders(Thou)、ExchangeReportFormats：IncomeStatementModel、BalanceSheetPresentationCode、CashFlowFormatCode

Valuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、DividendYieldPrices：High、Low、Close、%ChangeLatest：Sales、EBIT、NetIncome、EPS、EPS-Estimate、Assets、Debt、Equity、SharesOut、MarketValue、IssueMarketValueMiscellaneous：ROE、ROA、Debt/Equity、NPM、CurrentRatio、QuickRatio、XInterestEarned、Employees、Sales/Employees、NetInc/Employees、Assets/EmployeesLatestUpdates：Annual(Prelim)、Annual(Final)、Monthly、FiscalYear全球版31List2－CompanyHighlightsBackground：CONM、ADD1、ADD2、PHONE、Industry、Ticker、IssueDescription、CUSIP、CommonShareholders(Thou)Valuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Yield、High、Low、Close、Return、Beta12MM：Sales、EBITDA、NetIncome、EPS、EPS-EstimateLatest：Assets、Debt、Equity、SharesOut、MarketValueS&PRatings：LTIssuerCreditRating、STIssuerCreditRating、CommonStockIndustryGroupMembershipMisc.：Employees、ROE、ROA、Debt/EquityCoreEarningsandCoreEPS-Annual：CoreEarnings、CoreEPS-Basic、PricetoCoreEPS-Basic、CoreEarnProfitMgn、ReportedEarnings、CoreEPS-Diluted、PricetoCoreEPS-Diluted、CoreROE、%DiffFromRptEarnings、ReportedEPS-Basic、PricetoRptEarnings、ReportedROELatestUpdates：Annual、Quarterly、Monthly、Daily、FiscalYear北美版32範(fàn)本財(cái)報(bào)OpenReport

--GlobalReports【選擇財(cái)報(bào)呈現(xiàn)方式】之二33展開『各種財(cái)報(bào)』：資產(chǎn)負(fù)載表、損益表…等，見下頁範(fàn)本財(cái)報(bào)OpenReport(1)34RunAssistant修改檢索條件公司Ticker代碼或全名名稱範(fàn)本財(cái)報(bào)OpenReport(2)儲存報(bào)表數(shù)據(jù)資料(*.txt)，且設(shè)定『欄位間距的符號』以便轉(zhuǎn)到會計(jì)軟體35List1－GlobalReports

全球版36List2－S&PReports

InsiderTradingInstitutionalHoldingsLineofBusinessMarketReportsMiscellaneousRatioReportsandModelsRestatedReportsSectorandIndustryReportsShortInterestTransferPricingTrendReportsValuationS&PScreen提供173種範(fàn)本財(cái)報(bào)

北美版37自訂財(cái)報(bào)

ReportAssistant【選擇財(cái)報(bào)呈現(xiàn)方式】之三38自行設(shè)定格式，請參考中文手冊財(cái)報(bào)報(bào)表的範(fàn)例單一公司之比較：『多項(xiàng)數(shù)據(jù)』、『不同年代』出現(xiàn)Step3設(shè)定報(bào)表年份1.多家公司自訂財(cái)報(bào)ReportAssistant–Step1設(shè)定報(bào)表格式第一畫面多家或單家公司目前最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)多家公司之比較：『多項(xiàng)數(shù)據(jù)』、『單一數(shù)據(jù)』、

『不同年代』39新增Items：查閱/輸入呈現(xiàn)先前在指標(biāo)群組用來篩選的Items自訂財(cái)報(bào)ReportAssistant–Step2設(shè)定報(bào)表選項(xiàng)增修報(bào)表選項(xiàng)/群組見下頁Item定義說明1.多家公司2.三項(xiàng)數(shù)據(jù)(Items)第二畫面↙選擇HistoricalAnalysis之格式40Relative－Ex：-1Y至0Y(當(dāng)年+回溯一年)Absolute－Ex：Y96至Y97(會計(jì)年度/Jul96至Jun97)Calendar－Ex：C96至C97(Jan1996-Dec1997)自訂財(cái)報(bào)ReportAssistant–Step3設(shè)定報(bào)表年份第三畫面1.多家公司2.三項(xiàng)數(shù)據(jù)(Items)3.年代(2004)41List1－ItemGroups系統(tǒng)預(yù)設(shè)17種ItemGroups全球版42List2－ItemGroupsValuationSupplementalRatiosLineOfBusinessGrowthMarginsGeographicLineOfBusinessIncomeStmt–12MM12MMCashFlowEBIT&EBITDABalSheet–AnnCashFlowRatiosRelative(Industry)CashFlowIncome-QtrlyRatingsIncome–AnnBalSheet-QtrlyRelative(GICSIndustry)CreditWorthinessRelativePerformanceSpecialItemsBreakoutEPS&SharesGraham&DoddCoreEarningsAnnualMarketDividendsCoreEarningsQtrlyRatios-QuarterlyU.S.EconomicCoreEarnings12MMCompanySpecificCanadianEconomicMarket&&ReturnsRatiosMarket&ReturnsEBIT&&EBITDA系統(tǒng)預(yù)設(shè)45種ItemGroups北美版43自訂財(cái)報(bào)ReportAssistant–範(fàn)例RunAssistant修改檢索條件Formula：儲存自訂的報(bào)表格式(.rpt)，由『範(fàn)本財(cái)報(bào)(OpenReport)』調(diào)出套用Report：儲存報(bào)表數(shù)據(jù)資料(*.txt)，且設(shè)定『欄位間距的符號』以便轉(zhuǎn)到會計(jì)軟體1.多家公司2.三項(xiàng)數(shù)據(jù)(Items)3.年代(2004)44範(fàn)本報(bào)表+圖表

OpenTemplates

--GlobalExcelTemplates(僅在Excel中)【選擇財(cái)報(bào)呈現(xiàn)方式】之四45List1－GlobalExcelTemplates提供13種範(fàn)本報(bào)表+圖表全球版46List2－S&PExcelTemplatesCompanyFundamentalAnalysisTemplatesMarketChartingandPerformanceSummaryBacktestBuildingToolsMiscellaneousBacktestModelTemplatesMultipleRegressionComparisonTemplatesPortfolioAnalysisTemplatesDebtAnalysisTemplatesPowerPointTemplateDetailedFundamentalsTemplatesGICSAggregateSnapshotCompanyOverviewGlobalExcelTemplatesTransferPricingGlobalVantageTemplatesImportDatatoResearchInsightIndustrySpecificTransferPricingTemplatesInsiderandInstitutionalValuation/EstimatesTemplates提供81種範(fàn)本報(bào)表+圖表北美版47範(fàn)本報(bào)表+圖表OpenTemplatesStep1：選擇OpenTemplateStep2：點(diǎn)選RunAssistant48展開各式《報(bào)表+圖表》，見下頁範(fàn)本報(bào)表+圖表OpenTemplates

–Step149設(shè)定年代設(shè)定公司群組明細(xì)篩選公司群組資料範(fàn)本報(bào)表+圖表OpenTemplates

–Step250選擇公司在儲存資料時(shí)，請先點(diǎn)選『UnlinkArrays』，將欄位所套用的公式轉(zhuǎn)換成數(shù)值範(fàn)本報(bào)表+圖表OpenTemplates

–範(fàn)例51CRSP(byUofChicago)80％以上研究美國股市者使用CRSP，提供股市研究和分析。包括NYSE、AMEX、Nasdaq交易所資料。資料可提供到即時(shí)的日內(nèi)資料。52BankScope一般財(cái)務(wù)分析會將銀行資料(負(fù)債高)和公營事業(yè)(受保護(hù))的排除，但有些學(xué)者會研究此方面的資料。在此特別將銀行方面的資料作收錄，包括財(cái)務(wù)資料、財(cái)報(bào)...等。內(nèi)容為掃瞄後的銀行公開財(cái)報(bào)影像。53FACTIVA內(nèi)容為新聞資料，非上述其他資料庫（把數(shù)據(jù)下載後加以計(jì)算）?？刹樵兪录l(fā)生的時(shí)間，此時(shí)間為真正到達(dá)市場上的日期，若在Factiva中找不到，可至SDC找。FACTIVA對於學(xué)術(shù)研究方面的用處不大，但其中的重要報(bào)紙資料如：WSJ、FinancialTimes…等全球各地的報(bào)章，以及DowJones、Reuters…等通訊社的工商業(yè)通訊新聞，對學(xué)者來說是有用的資源。54WRDS（byWhartonSchool）為華頓商學(xué)院所做的一套系統(tǒng)，只提供介面。是一套好用的工具。此為整合性介面，買了其他資料庫後，再搭配此界面使用，整合查詢資料。55NYSETAQ(TradeandQuote)美國市場交易所的股票交易資訊，提供「日內(nèi)」資料，資料料大，更新方式為寄送光碟?？擅吭掠嗁徎蛴嗁徱荒辏瑸橘I斷型資料庫。56二、國內(nèi)資料庫臺灣經(jīng)濟(jì)新報(bào)TEJ時(shí)報(bào)資訊臺灣證券交易所57臺灣經(jīng)濟(jì)新報(bào)TEJ專精於臺灣及大陸金融市場，專門提供證券金融市場基本分析所需的資訊。收錄的範(fàn)圍涵蓋上市及上櫃公司，基於分析需要，提供五組資料項(xiàng)目：一般產(chǎn)業(yè)、銀行業(yè)、壽險(xiǎn)業(yè)、產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)，資料：上市公司基本資料、財(cái)務(wù)資料、證券市場面資料庫(Equity)、上櫃公司資料(OTCDB)、公債資料(BONDDB)58時(shí)報(bào)資訊運(yùn)用數(shù)位資訊科技，完成多項(xiàng)的知識整合工程，如整合即時(shí)資訊、網(wǎng)際網(wǎng)路與資料庫等。收納有歷史資料的臺灣地區(qū)、大陸地區(qū)與國際總體經(jīng)濟(jì)與個(gè)體經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)。提供即時(shí)報(bào)價(jià)：主要為臺灣地區(qū)股市、期貨、選擇權(quán)、興櫃、外匯等即時(shí)報(bào)價(jià)行情。即時(shí)新聞與新聞資料庫：包括即時(shí)新聞，以及臺灣地區(qū)、大陸地區(qū)各類重要新聞資料庫與英文經(jīng)濟(jì)新聞。59臺灣證券交易所提供各項(xiàng)指數(shù)資訊、盤後及歷史交易資料價(jià)格：盤後及指數(shù)資訊：依資料不同從每月100至10,000歷史交易資料：依資料不同從每月3,000至10,00060臺灣證券交易所資料：盤後資訊熱門股熱門證券商進(jìn)出表

交易當(dāng)日依股票成交量大小排序之各股各證券商進(jìn)出明細(xì)分價(jià)表

交易當(dāng)日每一股票每一成交價(jià)之成交股數(shù)資料融資融券餘額

交易當(dāng)日信用交易之資料資券相抵表

交易當(dāng)日信用交易相抵量之資料每日收盤行情

交易當(dāng)日所有證券交易行情資訊每一分鐘指數(shù)統(tǒng)計(jì)

交易當(dāng)日每分鐘各類指數(shù)值資料證券商營業(yè)額

交易當(dāng)日各證券商營業(yè)金額一覽表61臺灣證券交易所盤後資訊外資投資持股統(tǒng)計(jì)

交易當(dāng)日外資持股及尚可投資股數(shù)(含錯(cuò)帳調(diào)整前,後)自營商證券進(jìn)出明細(xì)週報(bào)表

自營商買賣明細(xì)彙總資料每日指數(shù)類別市值檔

交易當(dāng)日之各類指數(shù)及市值資料證券商成交金額月報(bào)表

證券商成交金額月統(tǒng)計(jì)表自營商庫存股票月報(bào)表

自營商庫存股票股數(shù)、金額一覽表自營商占市場比率檔

交易當(dāng)日,週,月自營商交易金額,股數(shù)及占市場比率一覽表外國專業(yè)投資機(jī)構(gòu)買賣金額表

交易當(dāng)日外國專業(yè)投資機(jī)構(gòu)買賣金額一覽表62臺灣證券交易所盤後資訊投信基金買賣金額統(tǒng)計(jì)表

交易當(dāng)日投信基金買賣金額統(tǒng)計(jì)表融資融券餘額表週報(bào)表

交易當(dāng)週融資融券各交易資訊一覽表漲跌幅資料表

交易次日各股漲跌幅度資料表當(dāng)日各股基本資料表

各股票信用交易,參考價(jià),發(fā)行股數(shù)等資料上市股票成交量值統(tǒng)計(jì)月檔

各股票及債券當(dāng)月成交量值及發(fā)行、上市股數(shù)等資料統(tǒng)計(jì)表上市證券週轉(zhuǎn)率月統(tǒng)計(jì)檔

各股票發(fā)行、上市股數(shù)、成交量、週轉(zhuǎn)率等資料月統(tǒng)計(jì)表63三、中國資料庫CSMAR(ChinaStockMarketAccountingResearch)CCER(ChinaCenterforEconomicResearch)CCFR(ChinaCenterforFinancialResearch)64CSMARCSMAR(ChinaStockMarketAccountingResearch)系列資料庫是國泰安公司針對高等院校、金融證券機(jī)構(gòu)、社會研究機(jī)構(gòu)的專家學(xué)者，對於中國金融、經(jīng)濟(jì)分析研究的需要，而設(shè)計(jì)研發(fā)的高級專業(yè)金融、經(jīng)濟(jì)資料庫系統(tǒng)。CSMAR系列資料庫是由宏觀經(jīng)濟(jì)、上市公司、股票市場、基金市場、債券市場、期貨市場、外匯及黃金市場等構(gòu)成有機(jī)統(tǒng)一整體。該系列資料庫即可在CSMARSYSTEM查詢系統(tǒng)中使用，也可通過INTERNET在“國泰安研究服務(wù)中心”網(wǎng)站上線上流覽、提取、下載資料。6566CCER由北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究服務(wù)中心(CCER,ChinaCenterforEconomicResearch)與北京色諾芬信息服務(wù)公司共同開發(fā)，產(chǎn)品包括【資本市場】、【貨幣市場】、【宏觀經(jīng)濟(jì)】及【高頻數(shù)據(jù)】四大類型資料?？紤]到研究者需求，在原始資料的基礎(chǔ)上提供大量計(jì)算後的衍生資料。67CCER【資本市場資料庫】－資本市場的各個(gè)層次和多個(gè)領(lǐng)域，如上市公司、股市等資料?！矩泿攀袌鲑Y料庫】－貨幣市場和貨幣政策、銀行間拆借、銀行間回購、外匯市場和黃金市場等主要貨幣市場交易和政策資訊。【宏觀經(jīng)濟(jì)資料庫】－全國與地區(qū)宏觀之經(jīng)濟(jì)資料，並涵蓋眾多行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料、海關(guān)進(jìn)出資料及中國重要企業(yè)的相關(guān)資訊。【高頻數(shù)據(jù)資料庫】－提供分時(shí)/分筆交易資訊，包括成交價(jià)、成交量、買盤、賣盤等數(shù)據(jù)，及相對應(yīng)的統(tǒng)計(jì)資料。6869CCER訂戶70國際知名訂戶清單(1)耶魯大學(xué)日本立命館大學(xué)澳大利亞墨爾本大學(xué)南加州大學(xué)美國康乃爾大學(xué)倫敦大學(xué)紐約大學(xué)哥倫比亞大學(xué)……71國際知名訂戶清單(2)上海交通大學(xué)中央財(cái)經(jīng)大學(xué)湖南大學(xué)廈門大學(xué)香港科技大學(xué)香港理工大學(xué)……72國內(nèi)訂戶清單(1)成功大學(xué)：CCER上市公司股權(quán)分制改革資料庫CCER金融上市公司財(cái)務(wù)資料庫CCER一般上市公司財(cái)務(wù)資料庫CCER證券市場指數(shù)資料庫CCER拍賣兼併重組資料庫……交通大學(xué)：CCER首次公開發(fā)行資料庫CCER治理結(jié)構(gòu)資料庫