初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理提升訓練B卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理提升訓練B卷附答案

單選題（共50題）1、中國人民銀行根據國際外匯市場行情每日公布外匯匯率()。A.買入價B.賣出價C.中間價D.以上都是【答案】C2、關于久期缺口為正值時，以下的敘述不正確的是（）。A.如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少D.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積【答案】C3、因交易員主動持有或提高風險敞口所導致的超限是指()。A.主動超限B.被動超限C.實質性超限D.非實質性超限【答案】A4、信貸資產準備充足率等于()。A.授信資產實際計提準備÷應提準備×100％B.應提準備÷授信資產實際計提準備×100％C.授信資產實際計提準備×應提準備×l00％D.非信貸資產實際計提準備÷非信貸預計損失×100％【答案】A5、（2021年真題）商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法計量經濟資本時，所選取的置信水平（），經濟資本規(guī)模（），各種損失能被資本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不變;減小;變高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】A6、銀行體系不可消除的內生因素是()。A.收益B.競爭C.風險D.壟斷【答案】C7、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，現(xiàn)金支付能力和公司治理結構分別屬于()。A.基本面指標和財務指標B.財務指標和財務指標C.基本面指標和基本面指標D.財務指標和基本面指標【答案】D8、正常調度是指（）。A.進人單位工程的生產資源是按進度計劃供給的B.發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產資源分配進行調整，目的是消除進度偏差C.檢查計劃執(zhí)行效果的主要手段，可以發(fā)現(xiàn)進度有無偏差及偏差程度的大小D.可以進一步協(xié)調各專業(yè)間的銜接關系，掌握工作面的狀況和安全技術措施的落實程度，為下一輪計劃的編制做好準備【答案】A9、風險與控制自我評估的原理是（）。A.固有風險-剩余風險=操作風險B.控制措施÷剩余風險=固有風險C.操作風險-控制措施=剩余風險D.固有風險-控制措施=剩余風險【答案】D10、反洗錢有利于消除洗錢活動給金融機構帶來的潛在()。A.金融風險和操作風險B.市場風險和法律風險C.金融風險和法律風險D.市場風險和操作風險【答案】C11、（2018年真題）歐式期權定價模型出現(xiàn)在（）。A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段【答案】D12、新產品／業(yè)務因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險是()。A.聲譽風險B.操作風險C.市場風險D.信用風險【答案】D13、流動性反映了商業(yè)銀行資產負債狀況及其變動對均衡要求的滿足程度，因而商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在()流動性和()流動性兩個方面。A.安全；收益B.總行；分行C.市場；融資D.貸款；存款【答案】C14、“暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款”屬于法人信貸業(yè)務()環(huán)節(jié)的操作風險。A.評級授信B.貸前調查C.信貸審批D.信貸審查【答案】C15、信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)，經歷的三個主要階段是()。A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.信用評分模型→專家判斷法→違約概率模型【答案】C16、測量矩形斷面的測點劃分面積不大于（）㎡，控制邊長在（）mm間，最佳為小于（）mm。A.0.05200～250220B.0.03200～250200C.0.03200～300220D.0.05200～300200【答案】A17、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少()一次。A.3個月B.半年C.9個月D.1年【答案】D18、（2020年真題）過去3年，某企業(yè)集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?。A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B.投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強C.該企業(yè)集團投資房地產已經造成損失D.多元化經營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力【答案】A19、商業(yè)銀行可以采取的市場風險計量方法不包括（）。A.因果關系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析【答案】A20、商業(yè)銀行的下列風險中，通常被視為一種多維風險的是()。A.利率風險B.國別風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D21、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是（）。A.聲譽風險是指由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的C.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風險。D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】B22、()是指超出非預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.非災難性損失【答案】C23、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述中，錯誤的是（）。A.內部流程引起的操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域C.內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失【答案】D24、在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.期權敞口頭寸D.總敞口頭寸【答案】D25、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業(yè)銀行()的信息披露要求。A.資本計量和管理B.公司治理情況C.財務會計制度D.年度重大事項【答案】A26、某商業(yè)銀行新規(guī)定了風險限額管理辦法，對于出現(xiàn)超限額情況時具體處理流程做了規(guī)定，其中最不恰當?shù)氖?)。A.不論是否在權限內，風險管理部門均應當向行領導請示B.風險管理部門應當對超限額處置的實際效果定期進行返回檢驗C.業(yè)務部門應當及時向風險管理部門反饋D.風險管理部門應當根據事先制定的緩釋措施進行處理【答案】A27、下列不屬于納入股權風險暴露的金融工具應同時滿足的條件的是(?)。A.持有該項金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得B.持有該項金融工具獲取收益的主要來源是隨時間所產生的收益C.該項金融工具不可贖回，不屬于發(fā)行方的債務D.對發(fā)行方資產或收入具有剩余索取權【答案】B28、（2020年真題）某商業(yè)銀行支行擬估算轄內網點某段營業(yè)時間內接待客戶的數(shù)量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）A.正態(tài)分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布【答案】D29、（2019年真題）以下不屬于操作風險特征的是（）。A.具體性B.分散性C.差異性D.外生性【答案】D30、流動性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質流動性資產，能夠在銀保監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產滿足未來至少（）日的流動性需求。A.10B.15C.30D.45【答案】C31、（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質。A.識別風險B.制作風險清單C.感知風險D.分析風險【答案】C32、下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包種類的是(?)。A.非專業(yè)性服務外包B.業(yè)務營銷外包C.處理程序外包D.技術外包【答案】A33、下列選項中，不屬于中長期結構性分析指標的是（）。A.存貸比B.核心負債比率C.凈穩(wěn)定資金比率D.超額備付金率【答案】D34、新產品（業(yè)務）因市場價格的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險是指（）。A.聲譽風險B.違規(guī)風險C.操作風險D.市場風險【答案】D35、（2018年真題）內部審計在商業(yè)銀行風險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內部審計作用的是（）。A.監(jiān)控和評價風險管理系統(tǒng)運行的效果B.評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關的風險暴露C.內部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告D.幫助識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統(tǒng)的改進【答案】C36、風險管理評級是對銀行風險管理系統(tǒng)，即()的政策、程序、技術等的完整性、有效性進行評價定級的過程。A.發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和防范風險B.識別、計算、監(jiān)測和控制風險C.發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和控制風險D.識別、計算、監(jiān)測和防范風險【答案】B37、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列（）是不正確的假設。A.準確預測未來風險事件B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.風險是無法避免的D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】C38、經濟發(fā)展及市場環(huán)境變化必然導致商業(yè)銀行的客戶偏好逐漸發(fā)生轉移，客戶維權意識和議價能力也日益增強。在此情形下，商業(yè)銀行面臨的客戶風險是指()。A.客戶提出不合法的需求B.客戶的維權意識增強C.客戶的投訴和批評增多D.若不能根據客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，則有可能喪失客戶資源【答案】D39、（2019年真題）下列屬于二級資本工具合格標準的是（）。A.使用同等或更高質量的資本工具替換被贖回的工具，并且只有在收入能力具備可持續(xù)性的條件下才能實施資本工具的替換B.按照相關會計準則，實繳資本的數(shù)額被列為權益，并在資產負債表上單獨列示和披露C.沒有到期日，且發(fā)行時不應造成該工具將被回購、贖回或取消的預期，法律和合同條款也不應包含產生此種預期的規(guī)定D.在進入破產清算程序時，受償順序排在最后。所有其他債權償付后，對剩余資產按所發(fā)行股本比例清償【答案】A40、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。A.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價B.財務數(shù)據完整性、準確性和可靠性C.財務報告檢查D.會計資料規(guī)范性【答案】A41、每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和是指（）。A.總敞口頭寸B.單幣種敞口頭寸C.外匯敞口頭寸D.累計總敞口頭寸【答案】B42、（2018年真題）下列關于風險限額監(jiān)測的說法中，錯誤的是（）。A.限額監(jiān)測是為了檢查銀行的經營活動是否服從于限額，是否存在突破限額的現(xiàn)象B.限額監(jiān)測的范圍應該是全面的，包括銀行的整體限額、組合分類的限額乃至單筆業(yè)務的限額C.限額監(jiān)測作為風險監(jiān)測的一部分，由董事會負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告D.如果經營部門認為限額已不能滿足業(yè)務發(fā)展而需要調整，應正式提出申請，風險管理部門對申請做出評估，如確需調整，則重新測算限額和經濟資本，并在所授權限內對限額進行修正，超出授權的要提交上一級風險管理部門【答案】C43、下列不屬于市場風險限額指標的是（）。A.交易賬戶VaR限額B.止損限額C.產品或組合敞口限額D.行業(yè)限額【答案】D44、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列（）是不正確的假設。A.準確預測未來風險事件B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會D.風險是無法避免的【答案】D45、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90％，這說明（）。A.該銀行經營狀況良好B.該銀行流動性風險偏高，但仍屬正常C.該銀行處置不當可能失去清償能力D.該銀行資產比率大，發(fā)展?jié)摿Υ?，盈利能力強【答案】C46、分析銀行優(yōu)質流動性資產的構成及其占總資產的比重，判斷銀行優(yōu)質流動性資產構成的合理性與可靠性。這指的是優(yōu)質流動性資產分析中的()。A.結構分析B.總量分析C.趨勢分析D.同質同類比較【答案】A47、商業(yè)銀行在衡量組合信用風險時，必須考慮到信貸損失事件之間的相關性。則以下說法最恰當?shù)氖?)。A.預期違約的借款人不一定同時違約B.非預期違約的借款人一定會同時違約C.非預期違約的借款人一定小會同時違約D.預期違約的借款人一定會同時違約【答案】A48、《金融違法行為處罰辦法》屬于()。A.指引B.法律C.行政法規(guī)D.部門規(guī)章【答案】C49、以下關于互換的說法不正確的是（）。A.互換指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經濟價值的現(xiàn)金流的合約B.較為常見的互換有利率互換和貨幣互換C.利率互換涉及本金的交換D.貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進行的現(xiàn)金流交換【答案】C50、作為一種特殊的信用風險，（）是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。A.結算風險B.破產風險C.利率風險D.匯率風險【答案】A多選題（共20題）1、聲譽危機管理需要（），以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。A.經驗B.技術C.全面細致的危機管理規(guī)劃D.技能E.與媒體的良好關系【答案】ACD2、有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐的是（）。A.強化聲譽風險管理培訓B.無論對于利益持有者作出何種承諾，商業(yè)銀行都必須努力兌現(xiàn)C.確保及時處理投訴和批評D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經營目標結合起來E.制定危機管理規(guī)劃【答案】ABCD3、現(xiàn)場進行質量檢查的方法有（）。A.目測法B.實測法C.試驗檢查D.儀器測量E.系統(tǒng)監(jiān)測確認答案【答案】ABC4、保證法律責任一般包括（）。A.部分責任保證B.連帶責任保證C.一般責任保證D.全部責任保證E.完全責任保證【答案】BC5、常見電線型號中，BLV是代表（）。A.銅芯聚氯乙烯絕緣電線B.芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線C.鋁芯聚氯乙烯絕緣電線D.鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線【答案】C6、下列各項中，不屬于施工項目管理的內容的是（）。A.建立施工項目管理組織B.編制《施工項目管理目標責任書》C.施工項目的生產要素管理D.施工項目的施工情況的評估E.施工項目的信息管理確認答案【答案】BD7、在單一法人客戶的財務狀況分析中，財務比率內容主要包括（）。A.負債比率B.盈利能力比率C.效率比率D.杠桿比率E.流動比率【答案】BCD8、某建設工程使用保溫棉，凈用量為500m3，保溫棉的損耗率為3％，則該保溫棉的總消耗量為（）。A.500m3B.515m3C.501.5m3D.550m3【答案】B9、施工成本控制的步驟是（）。A.比較一分析一預測一糾偏一檢查B.預測一檢查一比較一分析一糾偏C.檢查一比較一分析一預測一糾偏D.分析一檢查一比較一預測一糾偏【答案】A10、財務比率主要分類有（）。A.盈利能力比率B.負債比重比率C.效率比率D.杠桿比率E.流動比率【答案】ACD11、操作風險的人員因素包括（）造成損失或者不良影響而引起的風險。A.外部欺詐B.失職違規(guī)C.員工的知識/技能匱乏D.內部欺詐E.核心員工流失【答案】BCD12、中國銀行業(yè)監(jiān)管應當遵循的基本原則包括（）。A.公正原則B.公開原則C.效率原則D.利益原則E.依法原則【答案】ABC13、以下關于商業(yè)銀行貸款轉讓的說法，正確的有()。A.貸款轉讓通常指貸款有償轉讓B.貸款轉讓又被稱為貸款出售