程序化交易軟件架構(gòu)課件

程序化交易軟件架構(gòu)

量化交易vs程序化交易量化交易更強調(diào)數(shù)量化的出入倉條件科學地進行實驗數(shù)理化地分析績效程序化更強調(diào)自動化，避免心理因素的干擾量化交易在賺什么錢？信息逐步擴散，致使價格的逐步更新量化交易在比拼信息處理的正確性，以及信息處理的快慢。什么是快？實盤信息處理得快網(wǎng)絡架構(gòu)、交易程序及載體實驗回測得快參數(shù)個數(shù)控制、參數(shù)優(yōu)化方法、程序并行架構(gòu)實驗到實盤轉(zhuǎn)化得快軟件架構(gòu)對交易系統(tǒng)的其它需求穩(wěn)定安全易擴展即可以回測，又可以快速實盤可以任意擴展技術(shù)指標可以定義自己的交易執(zhí)行策略可以同時處理多個合約、多個策略、多個賬戶如何利用CTP來撰寫自己的交易系統(tǒng)？完全在回調(diào)函數(shù)中處理策略執(zhí)行、處理日志等等是否可靠？應盡量避免在網(wǎng)絡通訊觸發(fā)的回調(diào)函數(shù)中進行耗時的工作，避免行情與成交信息的丟失和網(wǎng)絡延遲的加大。一個可行的架構(gòu)行情實體數(shù)據(jù)處理實體策略一策略二數(shù)據(jù)處理實體策略三交易實體交易實體交易實體合約一合約二策略四策略五一個可行的架構(gòu)靈活地進行回測、紙面交易、實盤交易行情類IMarketDataReader數(shù)據(jù)監(jiān)聽和處理類CDataSniffer交易和訂單管理類ITraderOnRtnDepthMarketData--接收行情，調(diào)用PushData將數(shù)據(jù)和Tick信息存入共享內(nèi)存。//可靈活對接歷史行情或者實盤行情Execute

--檢查訂單狀態(tài)更新，調(diào)用策略執(zhí)行過程；檢查新數(shù)據(jù)，調(diào)用指標運算和策略執(zhí)行。ReqOrderInsert--下單ReqOrderCancel

--撤單//可靈活對接紙面交易或者實盤交易實時動作類ITimeActionDoAction--根據(jù)合約和Tick信息執(zhí)行操作指標計算類IIndexCalculator交易策略類ITradingStrategyCMAIndexCEMAIndexCRSIIndexCKLine執(zhí)行策略類IExecutionStrategy靈活地進行回測、紙面交易、實盤交易IMarketDataReader行情數(shù)據(jù)讀取FileDataReader文本數(shù)據(jù)CTPMarketDataReaderCTP數(shù)據(jù)ITrader交易實體PaperTrader紙面交易CTPTraderCTP交易歷史行情實盤行情紙面交易回測實盤紙面實盤交易-----實盤交易通過統(tǒng)一的行情數(shù)據(jù)適配器來組裝歷史行情或者實盤行情；通過統(tǒng)一的交易接口適配器來組織紙面交易和實盤交易；它們的組合即可完成回測、紙面交易、實盤交易。指標運算和交易策略的分離行情類IMarketDataReader數(shù)據(jù)監(jiān)聽和處理類CDataSniffer交易和訂單管理類ITraderOnRtnDepthMarketData--接收行情，調(diào)用PushData將數(shù)據(jù)和Tick信息存入共享內(nèi)存。//可靈活對接歷史行情或者實盤行情Execute

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