商業(yè)銀行學(xué)綜合測試題六

《商業(yè)銀行學(xué)》綜合測試題六、單項(xiàng)選擇題、在持有期為2天，置信水平為的%情況下，若計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為2萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）在.2天中的收益有.在在.2天中的收益有.在2天中的收益有.在2天中的損失有的%可能性會超過2萬元的%可能性不會超過2萬元.在2天中的損失有99的%可能性會超過2萬元、銀行對追求便利、時(shí)尚的信用卡用戶收取一定金額的年費(fèi)，對習(xí)慣現(xiàn)金支付、無強(qiáng)烈持卡愿望的持卡客戶不收費(fèi)。從產(chǎn)品定價(jià)的角度看，這是一種什么樣的定價(jià)方法（）競爭導(dǎo)向定價(jià)法需求導(dǎo)向定價(jià)法通行導(dǎo)向定價(jià)法成本導(dǎo)向定價(jià)法3、我國電子銀行建設(shè)的基本路徑是：自助終端—＞自助銀行—＞電話銀行—＞客戶服務(wù)中心—＞（ ）—＞手機(jī)銀行。競網(wǎng)上銀行銀競行信息化建設(shè)競固定電話銀行競私人銀行、下面有關(guān)外匯期權(quán)交易的說法正確的是（）競期權(quán)買方在規(guī)定期限內(nèi)，有權(quán)按合同規(guī)定的價(jià)格購買特定金融工具的是看漲期權(quán)競期權(quán)的買方在期權(quán)到期必須按協(xié)議價(jià)執(zhí)行期權(quán)競看漲期權(quán)的買方在到期價(jià)低于執(zhí)行價(jià)時(shí)將執(zhí)行看漲期權(quán)看競跌期權(quán)的賣方到期履行期權(quán)義務(wù)與否取決于到期價(jià)與敲定價(jià)的偏差、以下不屬于零售中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的是（）競個(gè)人結(jié)算性業(yè)務(wù)競個(gè)人代理業(yè)務(wù)競個(gè)人融資性業(yè)務(wù)競個(gè)人貸款業(yè)務(wù)、我國規(guī)定商業(yè)承兌匯票的期限最長不超過（ ）競個(gè)6月日個(gè)月個(gè)月7如果證券的標(biāo)準(zhǔn)差為 5預(yù)期收益率是 0證券的標(biāo)準(zhǔn)差為 1預(yù)期收益率是15。%他們所占比列分別為0競和40競，6證券組合的預(yù)期收益率為：8、信用分析就是商業(yè)銀行對借款人償還債務(wù)的能力與意愿進(jìn)行調(diào)查分析,借以了解借款人履約還款的可能性,從而制定出正確的貸款政策,提高貸款決策的科學(xué)性,有針對性的加強(qiáng)貸款管理,防范（）.金融風(fēng)險(xiǎn).信用風(fēng)險(xiǎn).利率風(fēng)險(xiǎn).違約風(fēng)險(xiǎn)9、如果一家商業(yè)銀行共籌集4億元，其資金來源是：1億元活期支票賬戶存款，2億元定期儲蓄存款，500萬0元貨幣市場的短期借款，500萬0元所有者權(quán)益資金。假如，活期支票帳戶的利息為10%儲,蓄存款和短期借款的利息成本為11，%所有者權(quán)益資金成本為22。%總資金的加權(quán)平均成本約為（）10、以下對于商業(yè)銀行的分類正確的是（）按資本所有權(quán)，可分為美國式職能銀行、英國式全能銀行和德國式全能銀行按業(yè)務(wù)范圍，可分為可將商業(yè)銀行劃分為私人商業(yè)銀行、合股的商業(yè)銀行以及國有商業(yè)銀行三種按照外部組織形式，可分為可將商業(yè)銀行劃分為私人商業(yè)銀行、合股的商業(yè)銀行以及國有商業(yè)銀行三種按照外部組織形式，可分為單一銀行制、總分行制、集團(tuán)銀行制和連鎖銀行制二、多項(xiàng)選擇題1、信用風(fēng)險(xiǎn)模型包括以下（）。敞口分析模型久期分析模型2、客戶經(jīng)理制可以使得商業(yè)銀行贏得以下幾方面競爭優(yōu)勢（ ）使銀行內(nèi)部資源流動得到修補(bǔ)，降低了銀行的組合成本有利于為客戶提供差異化服務(wù)，采用合適的服務(wù)營銷組合策略有利于銀行獲取客戶和市場信息有利于銀行管理部門對員工的控制有利于銀行培養(yǎng)熟悉多種金融產(chǎn)品的復(fù)合型人才、電子銀行的產(chǎn)生對商業(yè)銀行的影響有以下（）方面商.業(yè)銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)之間的界限越來越模糊.加劇了金融“脫媒”趨勢，證券市場作用有所加強(qiáng).金融服務(wù)業(yè)將出現(xiàn)“兩級發(fā)展、協(xié)同共存”的格局電.子銀行業(yè)務(wù)改變了銀行傳統(tǒng)的運(yùn)作模式.對管理水平提出更高的要求、商業(yè)銀行國際結(jié)算匯款業(yè)務(wù)主要類型有（）.電匯.押匯.電子銀行匯款.信匯.票匯、以下屬于零售銀行業(yè)務(wù)的第二層風(fēng)險(xiǎn)的是（）.管理風(fēng)險(xiǎn).利率、匯率風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)各種投資風(fēng)險(xiǎn)中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)6、中間業(yè)務(wù)具有的基本特點(diǎn)是（）低風(fēng)險(xiǎn)性表外性交易集中盈虧巨大透明度低7、杠鈴?fù)顿Y策略的優(yōu)點(diǎn)有能使證券投資達(dá)到流動性、靈活性和盈利性的高效組合資以抵消利率波動對銀行證券投資總收益的影響其短期投資比重較大，可以更好地滿足銀行資金流動性需要這種投資策略的收益是最高的證券流動性最強(qiáng)8、問題貸款的出現(xiàn)是完全可以提前發(fā)現(xiàn)的，通過監(jiān)控哪些方面的預(yù)警信號就可以有效的提前發(fā)現(xiàn)問題貸款的出現(xiàn)（ ）在銀行賬戶上反映的預(yù)警信號與銀行關(guān)系上反映的預(yù)警信號財(cái)務(wù)報(bào)表上反映的預(yù)警信號企業(yè)人事管理上反映的預(yù)警信號經(jīng)營管理上反映的預(yù)警信號9、發(fā)行國際金融債券作為籌集長期資金的一種方式，是指在國際金融市場發(fā)行的面額以外幣表示的金融債券，以下說法正確的是（）國際金融債券是指在國際金融市場發(fā)行的面額以外幣表示的金融債券。國際金融債券主要分為歐洲金融債券、外國金融債券、平行金融債券三類。歐洲金融債券特點(diǎn)在于債券的面值、發(fā)行市場與債券的發(fā)行銀行分別屬于個(gè)不同國家。外國金融債券特點(diǎn)在于債券的發(fā)行銀行、債券的面值、債券的發(fā)行市場分別屬于個(gè)不同國家。平行金融債券實(shí)際上是一家銀行同時(shí)在不同國家發(fā)行的幾筆外國金融債券。10、198年8的《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的附屬資本包括（）附屬機(jī)構(gòu)的少數(shù)權(quán)益永久性資本溢價(jià)非公開儲備歐轉(zhuǎn)換債券永久性優(yōu)先股三、名詞解釋1、電子銀行業(yè)務(wù)2、外匯掉期交易3、信托型本幣理財(cái)產(chǎn)品4、貸款證券化5、貸款損失準(zhǔn)備金四、判斷辨析題1、商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)主要包括國際結(jié)算業(yè)務(wù)、國際外匯資金業(yè)務(wù)和國際債券業(yè)務(wù)2、客戶在銀行的留存期越長，客戶對銀行的價(jià)值越大。3、主動型投資策略比穩(wěn)健性投資策略操作更靈活，獲得的收益也較高，所以商業(yè)銀行應(yīng)該采用主動型投資策略，放棄被動型投資策略。4、廣義的貸款價(jià)格包括貸款利率、貸款承諾費(fèi)及服務(wù)費(fèi)、提前償付或逾期罰款等，貸款承諾費(fèi)及服務(wù)費(fèi)是貸款價(jià)格的主要組成部分。5、我國銀監(jiān)會規(guī)定商業(yè)銀行在計(jì)算核心資本充足率時(shí)，需要對核心資本進(jìn)行一定的扣除。五、簡答題1、影響商業(yè)銀行產(chǎn)品定價(jià)策略的因素有哪些？2、銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)可以分為哪些種類？3、簡述商業(yè)銀行開展表外業(yè)務(wù)的意義？4、簡述商業(yè)銀行貸款政策的主要內(nèi)容是什么。5、商業(yè)銀行的職能是什么？六、計(jì)算題1、某國際商業(yè)擔(dān)保公司向位于德國北部的一家礦場投資了200萬0美元，但它擔(dān)心目前歐元現(xiàn)行的即期匯率從1歐元兌換1歐42美9元2大幅下降到1歐41美2元5，從而降低公司在該項(xiàng)投資上的價(jià)值，這時(shí)該公司的美國銀行建議其利用合適期權(quán)合約減少外匯風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的損失。你將建議運(yùn)用哪種貨幣期權(quán)合約來解決這個(gè)問題？并計(jì)算所選擇的期權(quán)合約能幫助公司減少的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口？2定銀行準(zhǔn)備發(fā)放一筆金額為 萬美元、期限為個(gè)月、利率為的貸款，前個(gè)月的資金來源有利率為8%的存款支持；后3個(gè)月準(zhǔn)備通過同業(yè)拆借。該銀行預(yù)期美元市場利率不久將上升，為避免籌資風(fēng)險(xiǎn)從銀行買進(jìn)一個(gè)個(gè)月對個(gè)月的遠(yuǎn)期利率合約，參照利率為個(gè)月的B合同利率為％如果結(jié)算日，個(gè)月為請說明、銀行將如何操作，并計(jì)算實(shí)際承擔(dān)的利率？如果結(jié)算日，個(gè)月為請說明、銀行將如何操作并結(jié)算、銀行實(shí)際承擔(dān)利率？七、論述題1、試述商業(yè)銀行“流動性”原則的含義、必要性以及保持流動性的主要方法。2、你認(rèn)為該如何優(yōu)化我國商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)《商業(yè)銀行學(xué)》綜合測試題六參考答案一、單項(xiàng)選擇題、多項(xiàng)選擇題三、名詞解釋1、《電子銀行管理辦法》將電子銀行業(yè)務(wù)定義為：商業(yè)銀行等銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)利用面向社會公眾開放的通訊通道或開放型公眾網(wǎng)絡(luò)，以及銀行為特定自助服務(wù)設(shè)施或客戶建立的專用網(wǎng)絡(luò)，向客戶提供的銀行服務(wù)。2外匯掉期交易是交易雙方約定以貨幣交換一定數(shù)量的貨幣，同時(shí)約定價(jià)格在未來約定日期用貨幣反向交換同樣數(shù)量的貨幣的行為，也就是說它包含了兩筆相反方向，金額相等，期限不同的外匯交易。3、信托型本幣理財(cái)產(chǎn)品信托型本幣理財(cái)產(chǎn)品主要是投資于商業(yè)銀行或其他信用等級較高的金融機(jī)構(gòu)擔(dān)?；蚧刭彽男磐挟a(chǎn)品，也有投資于商業(yè)銀行優(yōu)良信貸資產(chǎn)受益權(quán)信托的產(chǎn)品。4、貸款證券化是指商業(yè)銀行將同質(zhì)、流動性較差但具有未來現(xiàn)金收入的貸款資產(chǎn)集中起來，形成一個(gè)資產(chǎn)池，經(jīng)過結(jié)構(gòu)性安排，分割和重組再次風(fēng)險(xiǎn)和收益要素，并將其轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂型顿Y特征的可銷售證券，以此回收資金的一個(gè)過程。5、貸款損失準(zhǔn)備金貸款損失準(zhǔn)備金即是預(yù)留應(yīng)付壞賬的款項(xiàng)（客戶違約、需要重新磋商貸款條款等）。四、判斷辨析題1、錯(cuò)辨析商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)不僅包括國際結(jié)算業(yè)務(wù)、外匯資金業(yè)務(wù)和國際債券業(yè)務(wù)，還涵蓋了國際貿(mào)易融資、國際投資、離岸金融市場業(yè)務(wù)。2、錯(cuò)在客戶價(jià)值為正的情況下，加強(qiáng)客戶對銀行的忠誠度，延長客戶在銀行的留存期，客戶對銀行的價(jià)值才會增加。如果客戶在未來時(shí)期不能夠給企業(yè)帶來利潤，客戶的留存期越長對銀行價(jià)值損失越大。3、錯(cuò)進(jìn)取型投資策略一般是商業(yè)銀行依據(jù)對未來利率或者收益率曲線的判斷，改變持有債券的期限結(jié)構(gòu)，以獲得最大的收益。雖然該類投資策略操作靈活，收益較高，但是要求商業(yè)銀行對未來的利率的判斷準(zhǔn)確或者收益率曲線刻畫精準(zhǔn)，否則會給商業(yè)銀行帶來不小的損失。所以進(jìn)取型的投資策略只適合研究能力強(qiáng)的銀行，穩(wěn)健型投資策略的適用范圍更廣。4、錯(cuò)廣義的貸款價(jià)格包括貸款利率、貸款承諾費(fèi)及服務(wù)費(fèi)、提前償付或逾期罰款等，貸款利率是貸款價(jià)格的主要組成部分。5、對根據(jù)銀監(jiān)會的規(guī)定，商業(yè)銀行在計(jì)算核心資本充足率時(shí)，需要對核心資本進(jìn)行一定的扣除，包括：商譽(yù)；商業(yè)銀行對未并表銀行機(jī)構(gòu)的資本投資；商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)、非銀行金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)的資本投資。五、簡答題1、影響價(jià)格決策的主要因素包括：服務(wù)相對于客戶的價(jià)值，以及與某些特殊客戶的關(guān)系；開發(fā)服務(wù)的成本；服務(wù)的吸引力是否廣泛；競爭對手類似產(chǎn)品的價(jià)格；銀行所期望的市場范圍；服務(wù)成本可能在其他成本中被吸收。2、銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的種類商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)按照管理運(yùn)作方式不同，分為理財(cái)顧問服務(wù)和綜合理財(cái)服務(wù)兩大類。理財(cái)顧問服務(wù)，是指商業(yè)銀行向客戶提供的財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃、投資建議、個(gè)人投資產(chǎn)品推介等專業(yè)化服務(wù)。綜合理財(cái)服務(wù)是指商業(yè)銀行在向客戶提供理財(cái)顧問服務(wù)的基礎(chǔ)上，接受客戶的委托和授權(quán)，按照與客戶事先約定的投資計(jì)劃和方式進(jìn)行投資和資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)活動。客戶授權(quán)銀行代表客戶按照合同約定的投資方向和方式，進(jìn)行投資和資產(chǎn)管理，投資收益與風(fēng)險(xiǎn)由客戶承擔(dān)或者客戶與銀行按照約定方式承擔(dān)。3表外業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行的重要意義體現(xiàn)在①能夠幫助銀行規(guī)避資本限制，增加盈利來源②可以為客戶提供更多樣化服務(wù)③得以增強(qiáng)資產(chǎn)流動性④很好地提高金融市場效率四個(gè)方面。4、商業(yè)銀行貸款政策的主要內(nèi)容應(yīng)包括：確定指導(dǎo)銀行貸款活動的基本原則，即商業(yè)銀行的經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營方針（安全性、流動性和盈利性）；明確信貸政策委員會或貸款委員會的組織形式和職責(zé)；建立貸款審批的權(quán)限責(zé)任制及批準(zhǔn)貸款的程序；規(guī)定貸款限額，包括對每一位借款人的貸款最高限額、銀行貸款額度占存款或資本的比率；貸款的抵押或擔(dān)保；貸款的定價(jià)；貸款的種類及區(qū)域的限制。5、商業(yè)銀行的職能是指商業(yè)銀行作為經(jīng)營貨幣這一特殊的商品的金融企業(yè)，通過其業(yè)務(wù)為整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會所承擔(dān)的功能。它由商業(yè)銀行的性質(zhì)所決定，是商業(yè)銀行性質(zhì)的具體體現(xiàn)。商業(yè)銀行作為金融企業(yè)，具有的職能：信用中介職能、支付中介職能、信用創(chuàng)造職能、金融服務(wù)職能、調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)的功能。六、計(jì)算題1、考慮買入執(zhí)行價(jià)格為1.42的9歐2元看跌期權(quán)合約（或美元看漲期權(quán)合約），可以減少的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口=（一）X=萬美元、答題要點(diǎn)：如果結(jié)算日個(gè)月為，買方支付以合同利率 計(jì)算的利息，賣方支付以參考利率 計(jì)算的利息。實(shí)際承擔(dān)的利率為 （ ）=如果結(jié)算日，個(gè)月為，買方支付以合同利率 計(jì)算的利息，賣方支付以參考利率 計(jì)算的利息。實(shí)際承擔(dān)的利率為 （ ）=七、論述題1、流動性的含義；狹義的流動性是指在保持其資產(chǎn)不受損失的前提下，保證資產(chǎn)能夠隨時(shí)變現(xiàn)，以隨時(shí)應(yīng)付客戶提現(xiàn)和滿足客戶貸款的需求。廣義上的流動性包含兩層意思：（1）負(fù)債的流動性，即銀行能以較低的成本隨時(shí)獲得所需資金的能力。（2）資產(chǎn)的流動性，即銀行的資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力。.流動性原則的必要性；第一，由于是以貨幣為其唯一的經(jīng)營對象，銀行整個(gè)經(jīng)營活動都要通過現(xiàn)金收付進(jìn)行，為了滿足頻繁的現(xiàn)金流動，必須保留足夠的現(xiàn)金準(zhǔn)備；第二，作為銀行其對外負(fù)債主要是存款，各類存款隨時(shí)都與可能被提取，不可能事先確定什么時(shí)候需要現(xiàn)現(xiàn)金資產(chǎn)，需要多少。正是由于銀行的這種不確定性的現(xiàn)金需求，因此銀行有流動性的要求；第三，作為的特殊金融企業(yè)，能否對存款要求即付，是保持信譽(yù)高低的主要標(biāo)志，也是銀行能否繼續(xù)經(jīng)營的關(guān)鍵。如果做不到這一點(diǎn)，銀行信譽(yù)將受到極大損失，并可能由此而引發(fā)擠