2022年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

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單選題（共90題，共90分）

1.我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。

A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)

C.董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致

D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

2.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了()。

A.久期缺口

B.現(xiàn)金缺口

C.融資缺口

D.信貸缺口

3.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的（）。

A.外部監(jiān)管

B.員工培訓(xùn)

C.內(nèi)部控制

D.職責(zé)分工

4.()是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。

A.會(huì)計(jì)資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.實(shí)收資本

5.下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.公司治理應(yīng)能夠激勵(lì)商業(yè)銀行的董事會(huì)和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)

B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則會(huì)造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

C.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

6.如果某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款收入為500萬(wàn)元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為60萬(wàn)元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬(wàn)元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬(wàn)元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）為()。

A.5%

B.6.25%

C.5.5%

D.5.75%

7.商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用對(duì)沖策略的是()。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D.利率風(fēng)險(xiǎn)

8.商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)會(huì)面臨()。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.模型風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

9.針對(duì)企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于()。

A.企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款

B.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

C.企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本息

D.企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息

10.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______其中核心資本充足率不得低于______。()

A.6%；4%

B.8%；6%

C.8%;4%

D.10%;8%

11.下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是()。

A.單一客戶(hù)授信集中度

B.不良貸款撥備覆蓋率

C.營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例

D.貸款損失準(zhǔn)備金率

12.現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門(mén)通常采取()的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化。

A.每時(shí)參照市場(chǎng)定價(jià)

B.每日參照市場(chǎng)定價(jià)

C.每周參照市場(chǎng)定價(jià)

D.每月參照市場(chǎng)定價(jià)

13.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，不正確的是()。

A.有效管控銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況是防范和化解區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)的前提

B.公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵

C.建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

D.監(jiān)管部門(mén)對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來(lái)衡量

14.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)()。

A.是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都不對(duì)

15.承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任的機(jī)構(gòu)是()。

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

D.法律/合規(guī)部門(mén)

16.在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、機(jī)構(gòu)變革的環(huán)境中，()已經(jīng)成為我國(guó)金融機(jī)構(gòu)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源。

A.環(huán)境因素

B.制度因素

C.人員因素

D.技術(shù)因素

17.以下各項(xiàng)中不屬于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的戰(zhàn)略愿景的是()。

A.創(chuàng)造良好的公眾/客戶(hù)形象

B.提高股東回報(bào)率

C.資本充足率保持在10%以上

D.實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值

18.投機(jī)行為可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這是描述()和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

19.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)的違約損失率時(shí)，若該債項(xiàng)的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為()。

A.50%

B.86.67%

C.36.67%

D.42.31%

20.高級(jí)管理層通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類(lèi)型是()。

A.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

B.頭寸報(bào)告

C.最佳避險(xiǎn)報(bào)告

D.高層風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

21.如果銀行的總資產(chǎn)為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元，應(yīng)收存款為25億元，現(xiàn)金頭寸為10億元，總負(fù)債為220億元，則該銀行核心存款比例屬于()。

A.0.125

B.0.25

C.0.3

D.0.5

22.某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請(qǐng)，該貸款的貸款年利率為15%，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，同類(lèi)評(píng)級(jí)的企業(yè)違約后，回收率為20%，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型該客戶(hù)在1年內(nèi)的違約概率為()。

A.9%

B.10%

C.11%

D.12%

23.商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的目的是()。

A.幫助企業(yè)加快發(fā)展

B.為企業(yè)改革提供依據(jù)

C.搞好和客戶(hù)的關(guān)系以便更好地開(kāi)展業(yè)務(wù)

D.識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)

24.如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)是100億元，總負(fù)債是60億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為2年，則久期缺口為()。

A.0.6

B.1.2

C.-3.8

D.3.8

25.A銀行2022年年末貸款總額為10000億元，其中正常類(lèi)、關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)貸款分別是7500億元、1500億元、500億元、300億元、200億元，則2022年度A銀行的不良貸款率為()。

A.2%

B.5%

C.10%

D.25%

26.A企業(yè)2022年銷(xiāo)售收入為100億元，凈利潤(rùn)為25億元，2022年年初總資產(chǎn)為280億元，2022年年末總資產(chǎn)為220億元，則該企業(yè)2022年的總資產(chǎn)收益率為()。

A.40%

B.28%

C.22%

D.10%

27.商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是()。

A.創(chuàng)立能力

B.公司文化

C.市場(chǎng)地位

D.風(fēng)險(xiǎn)管理

28.在法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型中，()通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

A.RiskCalc模型

B.CreditMonitor模型

C.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

D.死亡率模型

29.商業(yè)銀行公司治理的核心是()。

A.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制

B.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類(lèi)股東的權(quán)利分配體系

C.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化

D.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，通過(guò)信息披露制度完善股東對(duì)公司管理層的監(jiān)督

30.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)()之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。

A.股東

B.關(guān)聯(lián)方

C.股東與高級(jí)管理層

D.董事會(huì)與高級(jí)管理層

31.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過(guò)程是()。

A.專(zhuān)家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型

B.違約概率模型→專(zhuān)家判斷法→信用評(píng)分模型

C.違約概率模型→信用評(píng)分模型→專(zhuān)家判斷法

D.專(zhuān)家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型

32.遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括()。

A.即期匯率

B.兩種貨幣之間的匯率差

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差

33.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為()。

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

34.以下不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率的技術(shù)方法的是()。

A.外部違約經(jīng)驗(yàn)

B.內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)

C.映射外部數(shù)據(jù)

D.統(tǒng)計(jì)違約模型

35.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是()。

A.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

C.失誤樹(shù)分析法

D.分解分析法

36.某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng)，申請(qǐng)貸款額度為500萬(wàn)元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)算該客戶(hù)的違約概率為0.5%，該債項(xiàng)違約損失率為30%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為10萬(wàn)元；經(jīng)內(nèi)部績(jī)效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金成本為6%，包括經(jīng)營(yíng)成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為2%，股東要求的資本回報(bào)率為12%。則該筆貸款的定價(jià)至少為()。

A.7.54%

B.8.39%

C.6%

D.12%

37.若A銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)8000，美元負(fù)債6500.銀行賣(mài)出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為3500，買(mǎi)入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為2700，持有的期權(quán)敞口頭寸為800，則美元的敞口頭寸為()。

A.多頭1500

B.空頭1500

C.多頭2300

D.空頭700

38.不屬于階段性戰(zhàn)略目標(biāo)希望實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的領(lǐng)域是()。

A.公司治理結(jié)構(gòu)

B.內(nèi)部控制

C.業(yè)務(wù)發(fā)展

D.實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值

39.A銀行持有的某資產(chǎn)組合在持有期為1天、置信水平為98.5%的情況下，計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為5萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。

A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元

B.在次日交易中有98.5%的可能性其損失會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元

C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元

D.在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元

40.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是()。

A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分

B.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等

C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具

D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

41.下列()不是健康風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容。

A.加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用

B.樹(shù)立正確的貸款經(jīng)營(yíng)方式

C.樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念

D.創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用

42.信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域通常在市場(chǎng)上和理論上比較常用的違約概率模型不包括()。

A.RiskCalc模型

B.KMV的CreditMonitor模型

C.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

D.風(fēng)因果分析模型

43.()限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A.總頭寸

B.凈頭寸

C.風(fēng)險(xiǎn)

D.止損

44.假設(shè)A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540，英鎊空頭370，則用短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為()。

A.830

B.910

C.80

D.1740

45.()是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。

A.久期分析

B.缺口分析

C.敏感分析

D.情景分析

46.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

C.風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

47.對(duì)我國(guó)中央政府（含中國(guó)人民銀行）的債權(quán)統(tǒng)一給予()的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

A.0

B.5%

C.10%

D.20%

48.巴塞爾委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)的持有期為()個(gè)營(yíng)業(yè)日。

A.5

B.7

C.10

D.15

49.在正常的市場(chǎng)條件下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常()向高級(jí)管理層報(bào)告一次。

A.每天

B.每周

C.每月

D.每季度

50.商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。

A.20%

B.50%

C.70%

D.100%

51.對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.50%

52.商業(yè)銀行接受客戶(hù)委托，代為辦理客戶(hù)指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)是()。

A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

B.信貸業(yè)務(wù)

C.資金交易業(yè)務(wù)

D.代理業(yè)務(wù)

53.以下不屬于銀行認(rèn)可的質(zhì)押品的是()。

A.黃金

B.股票

C.中央銀行投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券

D.AA級(jí)以上國(guó)家發(fā)行的債券

54.國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控使商業(yè)銀行不得不及時(shí)調(diào)整有關(guān)信貸政策以避免造成損失，是指外部事件中的()。

A.不可抗力

B.戰(zhàn)爭(zhēng)

C.監(jiān)管規(guī)定

D.自然災(zāi)害

55.在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶(hù)投訴占比的計(jì)算公式是()。

A.每項(xiàng)產(chǎn)品未解決的客戶(hù)投訴數(shù)量/該產(chǎn)品的交易數(shù)量

B.每項(xiàng)產(chǎn)品客戶(hù)投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量

C.每項(xiàng)產(chǎn)品未解決的客戶(hù)投訴數(shù)量/該項(xiàng)產(chǎn)品的投訴數(shù)量

D.每項(xiàng)產(chǎn)品已解決的客戶(hù)投訴數(shù)量/該項(xiàng)產(chǎn)品的投訴數(shù)量

56.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，交易賬戶(hù)總頭寸高于表內(nèi)外總資產(chǎn)的______或超過(guò)______億元的商業(yè)銀行，須計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。()

A.10%；65

B.10%；85

C.20%；65

D.20%；85

57.高級(jí)計(jì)量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)()計(jì)算監(jiān)管資本要求。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)

C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

58.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常從()兩個(gè)角度開(kāi)展。

A.制度設(shè)計(jì)和內(nèi)部控制

B.業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理

C.內(nèi)部評(píng)估和外部評(píng)估

D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制

59.商業(yè)銀行()負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露。

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

60.()通過(guò)圖解法來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素。

A.失誤樹(shù)分析方法

B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

D.情景分析法

61.A銀行的總資產(chǎn)為800億元，總負(fù)債為600億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為40億元，現(xiàn)金頭寸為160億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于()。

A.0.05

B.0.2

C.0.25

D.0.5

62.()是市場(chǎng)約束的核心。

A.監(jiān)管部門(mén)

B.公眾存款人

C.股東

D.外部債權(quán)人

63.按照巴塞爾委員會(huì)的分類(lèi)，以下不屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是()。

A.銀行的房產(chǎn)

B.無(wú)法出售的貸款

C.銀行在子公司的投資

D.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券

64.關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內(nèi)容，下列說(shuō)法不正確的是()。

A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

B.實(shí)現(xiàn)路徑?jīng)Q定了戰(zhàn)略目標(biāo)

C.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

D.各家商業(yè)銀行所處的外部經(jīng)濟(jì)/金融環(huán)境、內(nèi)部管理以及市場(chǎng)定位不同，戰(zhàn)略目標(biāo)雖然存在一些共性，但各不相同

65.下列會(huì)對(duì)銀行造成損失，而不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.系統(tǒng)癱瘓

B.停電

C.聲譽(yù)受損

D.網(wǎng)絡(luò)癱瘓

66.負(fù)債流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從______和______兩個(gè)角度進(jìn)行深入分析。()

A.個(gè)人負(fù)債；法人負(fù)債

B.個(gè)人負(fù)債；機(jī)構(gòu)負(fù)債

C.零售負(fù)債；公司/機(jī)構(gòu)負(fù)債

D.個(gè)人負(fù)債；公司/機(jī)構(gòu)負(fù)債

67.當(dāng)久期缺口為()時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱；如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。

A.正值

B.負(fù)值

C.零

D.無(wú)法判斷

68.作為外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)，外國(guó)銀行分行外匯業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金的()應(yīng)以6個(gè)月以上（含6個(gè)月）的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。

A.15%

B.30%

C.50%

D.60%

69.統(tǒng)計(jì)分析表明，絕大多數(shù)活期存款都不會(huì)在短期內(nèi)一次性全部支取，而且平均存放時(shí)間在()年以上。

A.1

B.2

C.3

D.5

70.風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略應(yīng)由()審批。

A.監(jiān)事會(huì)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C.董事會(huì)

D.股東大會(huì)

71.商業(yè)銀行可將核心存款的()投入流動(dòng)資產(chǎn)。

A.15%

B.30%

C.60%

D.80%

72.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀層面內(nèi)容的是()。

A.進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)

B.接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴的決策是否正確

C.是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)

D.投資組合中是否選擇高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的業(yè)務(wù)

73.以下屬于償債能力指標(biāo)的是()。

A.現(xiàn)金支付能力

B.總資產(chǎn)收益率

C.資產(chǎn)增長(zhǎng)率

D.存貨周轉(zhuǎn)率

74.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容不包括()。

A.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警

B.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力

C.有明確記載的危機(jī)處理/決策流程

D.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織.有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正

75.聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括()。

A.提高解決日常問(wèn)題的能力

B.提高發(fā)言人的溝通技能

C.模擬訓(xùn)練和演習(xí)

D.明確記載的危機(jī)處理/決策流程

76.()是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。

A.分析風(fēng)險(xiǎn)

B.感知風(fēng)險(xiǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

D.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量

77.在非財(cái)務(wù)因素分析中，對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于()。

A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

B.管理風(fēng)險(xiǎn)分析

C.還款意愿分析

D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

78.混合資本債券屬于()。

A.核心資本

B.附屬資本

C.三級(jí)資本

D.少數(shù)資本

79.()處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線。

A.董事會(huì)

B.內(nèi)部審計(jì)人員

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

D.監(jiān)事會(huì)

80.激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是()。

A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B.品牌風(fēng)險(xiǎn)

C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

81.管理缺乏可連續(xù)性屬于()。

A.非財(cái)務(wù)警示信號(hào)

B.財(cái)務(wù)警示信號(hào)

C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)

D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)警示信號(hào)

82.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的兩個(gè)至關(guān)重要的因素是()。

A.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B.資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

C.資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平

83.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是()。

A.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失

B.商業(yè)銀行通常利用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失

C.商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D.商業(yè)銀行對(duì)于過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

84.RAROC的公式衡量的是()的使用效益。

A.核心資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.附屬資本

D.監(jiān)管資本

85.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)不包括()。

A.普通企業(yè)類(lèi)

B.金融機(jī)構(gòu)類(lèi)

C.公司類(lèi)

D.零售類(lèi)和合格循環(huán)零售類(lèi)

86.一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶(hù)的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取()的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

87.對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是()。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.股票風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)

88.商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是()。

A.組合風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.商品風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.自我對(duì)沖

D.市場(chǎng)對(duì)沖

89.商業(yè)銀行的()時(shí)刻都在發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變。

A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

D.以上均正確

90.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是()。

A.“不要將所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里”隱含的是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的思想

B.風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本主要是分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是一種事后的損失補(bǔ)償策略

多選題（共40題，共40分）

91.貸款定價(jià)通常由（）等因素決定。

A.資本成本

B.經(jīng)營(yíng)成本

C.風(fēng)險(xiǎn)成本

D.債務(wù)成本

E.股權(quán)成本

92.在風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是識(shí)別機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)、風(fēng)險(xiǎn)水平和演變方向、以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力。它包含的環(huán)節(jié)有（）

A.了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度

B.界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域

C.用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行識(shí)別和衡量

D.列舉風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因

E.形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

93.以下屬于杠桿比率指標(biāo)的有（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債率

B.有形凈值債務(wù)率

C.利息償付比率

D.總資產(chǎn)收益率

E.權(quán)益收益率

94.巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的可能造成實(shí)質(zhì)性損失的操作風(fēng)險(xiǎn)事件類(lèi)型包括（）。

A.內(nèi)部欺詐

B.外部欺詐

C.實(shí)物資產(chǎn)損毀

D.經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)癱瘓

E.客戶(hù)、產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)問(wèn)題

95.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類(lèi)，其中包括（）。

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

96.審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)包括（）。

A.總資產(chǎn)凈回報(bào)率

B.資本充足率

C.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

D.不良貸款撥備覆蓋率

E.成本收入比

97.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括()。

A.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E.信用流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

98.下列關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的說(shuō)法，正確的有()。

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素有8個(gè)

B.企業(yè)的4個(gè)目標(biāo)都是為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的8個(gè)要素服務(wù)的

C.企業(yè)的層級(jí)，包括整個(gè)企業(yè)、各職能部門(mén)、各條業(yè)務(wù)線以及下屬各子公司

D.企業(yè)各個(gè)層級(jí)都要堅(jiān)持同樣的4個(gè)目標(biāo)

E.夕卜部環(huán)境屬于全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

99.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備的特征包括()。

A.全面性

B.相關(guān)性

C.及時(shí)性

D.可靠性

E.可比性

100.信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中，存在的突出問(wèn)題有()。

A.信用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

B.信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

C.無(wú)法全面地反映借款人的信用狀況

D.信用評(píng)分模型無(wú)法提供客戶(hù)違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

E.方法過(guò)于機(jī)械死板，太依賴(lài)于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素

101.目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)信方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC()。

A.使銀行不再注重盈利性

B.放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)

C.RAROC=稅后凈利潤(rùn)/經(jīng)濟(jì)資本

D.可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

E.可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

102.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括()。

A.能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

C.強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

D.能夠持久.有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

E.能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用

103.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境包括()。

A.公司治理

B.內(nèi)部控制

C.風(fēng)險(xiǎn)文化

D.管理戰(zhàn)略

E.風(fēng)險(xiǎn)偏好

104.下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有()。

A.商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款（尤其是長(zhǎng)期貸款）和其他投資的資金來(lái)源之一

B.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的最后資金來(lái)源

C.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能

D.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場(chǎng)信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

E.現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，風(fēng)險(xiǎn)管理作為自上而下的過(guò)程，都是由代表資本的董事會(huì)推動(dòng)并承擔(dān)最終責(zé)任的

105.個(gè)人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有()。

A.借款人虛假購(gòu)房，身份和住址不明

B.開(kāi)發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷(xiāo)售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

C.以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款

D.開(kāi)發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

E.經(jīng)濟(jì)狀況很好的個(gè)人也申請(qǐng)個(gè)人按揭貸款購(gòu)房

106.商業(yè)銀行管理流程包括()。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

107.以下屬于金融衍生產(chǎn)品的有()。

A.即期金融產(chǎn)品

B.金融期貨

C.期權(quán)

D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議

E.貨幣互換

108.商業(yè)銀行使用有關(guān)要素評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)符合的標(biāo)準(zhǔn)有()。

A.基于實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)家意見(jiàn)，將每一個(gè)因素調(diào)整為有意義的風(fēng)險(xiǎn)要素

B.商業(yè)銀行對(duì)這些因素變動(dòng)的敏感度和不同因素相對(duì)權(quán)重的設(shè)定必須合理

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架及各種實(shí)施情況，都應(yīng)當(dāng)有文件支持，并接受商業(yè)銀行內(nèi)部和監(jiān)管當(dāng)局的獨(dú)立審查

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)抓住主要因素而適當(dāng)忽略次要因素

E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依靠外部專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以力求客觀準(zhǔn)確

109.下列關(guān)于久期缺口的理解正確的有()。

A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加

B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少

C.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少

D.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化越敏感

E.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大

110.常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有()。

A.資產(chǎn)賬務(wù)狀況分析法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.失誤樹(shù)分析法

D.分解分析法

E.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

111.期權(quán)的價(jià)值的組成部分包括()。

A.時(shí)間價(jià)值

B.內(nèi)在價(jià)值

C.執(zhí)行價(jià)格

D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

E.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

112.在銀行存在正缺口和資產(chǎn)敏感的情況下，其他條件不變，有()。

A.利率上升，凈利息收入增加

B.利率上升，凈利息收入減少

C.利率下降，凈利息收入上升

D.利率下降，凈利息收入下降

E.利率不變，凈利息收入上升

113.下列關(guān)于利率互換操作原則的說(shuō)法，正確的有()。

A.預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

B.預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

C.預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換

D.預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率

E.預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率

114.下列屬于健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系的功能的有()。

A.自覺(jué)管理

B.微觀管理

C.系統(tǒng)管理

D.動(dòng)態(tài)管理

E.宏觀管理

115.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有()。

A.某法人客戶(hù)由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

D.央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)

E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失效，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

116.運(yùn)用信用評(píng)分模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析的基本流程包括()。

A.根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)性分析，確定某一類(lèi)別借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù)

B.利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對(duì)這一類(lèi)借款人違約的影響程度

C.將同類(lèi)的潛在借款人的相關(guān)變量代入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標(biāo)準(zhǔn)

D.在使用模型的過(guò)程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行修正

E.不斷利用數(shù)字模擬對(duì)模型進(jìn)行壓力測(cè)試和修正

117.2022年年底，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶(hù)負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶(hù)出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了()等風(fēng)險(xiǎn)。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

118.某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2022-2022年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2022年起因受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其()長(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

119.某公司2022年銷(xiāo)售收入為2億元，銷(xiāo)售成本為1.5億元，2022年期初應(yīng)收賬款為7500萬(wàn)元，2022年期末應(yīng)收賬款為9500萬(wàn)元，則下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的有()。

A.銷(xiāo)售毛利率為25%

B.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11

C.銷(xiāo)售毛利率為75%

D.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.35

E.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171天

120.操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括()造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

A.違反用工法

B.失職違規(guī)

C.員工的知識(shí)/技能匱乏

D.內(nèi)部欺詐

E.核心員工流失

121.關(guān)于商業(yè)銀行集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的設(shè)置，下列說(shuō)法正確的有()。

A.資金投入巨大

B.并不適合所有的商業(yè)銀行

C.涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域非常全面

D.不利于絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息

E.無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)能力

122.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由()三個(gè)層次組成。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B.風(fēng)險(xiǎn)模型

C.制度

D.知識(shí)

E.內(nèi)部控制

123.下列方法中，()被應(yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證。

A.CAP曲線與AR值

B.ROC曲線與A值

C.KS檢驗(yàn)

D.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

E.擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)

124.利率靈敏度可分為()。

A.利率損失敏感性

B.利率收益敏感性

C.資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度

D.利差靈敏度

E.期望利率敏感性

125.下列各項(xiàng)屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有(