MOOC 時(shí)間序列分析-中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 中國大學(xué)慕課答案

MOOC時(shí)間序列分析-中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)中國大學(xué)慕課答案第一次單元測驗(yàn)1、問題：自回歸(autoregressive,AR)模型由（）提出AG.E.P.BoxBG.M.JenkinsCG.U.YuleDBollerslov選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【C】2、問題：哪種時(shí)間序列分析方法是從序列自相關(guān)的角度來分析（）A描述性時(shí)序分析B頻域分析C時(shí)域分析方法D譜分析選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【C】3、問題：頻域分析方法與時(shí)域分析方法相比（）A.前者要求較強(qiáng)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，分析結(jié)果比較抽象，易于進(jìn)行直觀解釋。B.后者要求較強(qiáng)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，分析結(jié)果比較抽象，不易于進(jìn)行直觀解釋。C.前者理論基礎(chǔ)扎實(shí)，操作步驟規(guī)范，分析結(jié)果易于解釋。D.后者理論基礎(chǔ)扎實(shí)，操作步驟規(guī)范，分析結(jié)果易于解釋。選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【D】4、問題：關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與（寬）平穩(wěn)的關(guān)系，不正確的為()A.嚴(yán)平穩(wěn)序列不一定是寬平穩(wěn)序列B.當(dāng)序列服從正態(tài)分布時(shí)，兩種平穩(wěn)性等價(jià)C.二階矩存在的嚴(yán)平穩(wěn)序列一定為寬平穩(wěn)的D.獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量序列一定是寬平穩(wěn)的選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【D】5、問題：下列哪項(xiàng)屬于平穩(wěn)時(shí)間序列的自相關(guān)圖特征？（）A.自相關(guān)系數(shù)很快衰減為零B.自相關(guān)系數(shù)衰減為零的速度緩慢C.自相關(guān)系數(shù)一直為正D.在相關(guān)圖上，呈現(xiàn)明顯的三角對稱性選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A】6、問題：利用時(shí)序圖對時(shí)間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)，下列說法正確的是（）A.如果時(shí)序圖呈現(xiàn)明顯的遞增態(tài)勢，那么這個(gè)時(shí)間序列就是平穩(wěn)序列。B.如果時(shí)序圖呈現(xiàn)明顯的周期態(tài)勢，那么這個(gè)時(shí)間序列就是平穩(wěn)序列。C.如果時(shí)序圖總是圍繞一個(gè)常數(shù)波動(dòng)，而且其波動(dòng)范圍有限，那么這個(gè)時(shí)間序列是平穩(wěn)序列。D.通過時(shí)序圖不能夠精確判斷一個(gè)序列的平穩(wěn)與否。選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【C】7、問題：純隨機(jī)序列的說法，錯(cuò)誤的是（）A.純隨機(jī)序列是沒有分析價(jià)值的序列B.純隨機(jī)序列的均值是零，方差是定值C.不同的時(shí)間序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)，其延遲期數(shù)要求也不同D.由于觀察值序列的有限性，純隨機(jī)序列的樣本自相關(guān)系數(shù)不會絕對為零選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【B】8、問題：對矩估計(jì)的評價(jià)，不正確的是（）A.估計(jì)精度好B.估計(jì)思想簡單直觀C.不需要假設(shè)總體分布D.計(jì)算量小(低階模型場合)選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A】9、問題：常見的時(shí)間序列分析方法包括（）A描述性時(shí)序分析B頻域分析C時(shí)域分析方法D譜分析選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A#B#C#D】10、問題：時(shí)域方法的特點(diǎn)包括()A理論基礎(chǔ)扎實(shí)B操作簡單、直觀有效C操作步驟規(guī)范D分析結(jié)果易于解釋選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A#C#D】11、問題：下面屬于自相關(guān)系數(shù)性質(zhì)的是（）A規(guī)范性B對稱性C負(fù)定性D對應(yīng)模型的唯一性選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A#B】12、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A#C#D】13、問題：時(shí)間序列數(shù)據(jù)是按照時(shí)間順序收集的一組數(shù)據(jù)。（）選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】14、問題：頻域分析方法是從序列自相關(guān)的角度揭示時(shí)間序列的發(fā)展規(guī)律。（）選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】15、問題：特征統(tǒng)計(jì)量可以描述隨機(jī)序列的所有統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。（）選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】16、問題：嚴(yán)平穩(wěn)的時(shí)間序列一定是寬平穩(wěn)序列.（）選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】17、問題：寬平穩(wěn)正態(tài)時(shí)間序列一定是嚴(yán)平穩(wěn)時(shí)間序列.（）選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】18、問題：一個(gè)平穩(wěn)時(shí)間序列一定唯一決定了它的自相關(guān)系數(shù)，反過來，一個(gè)自相關(guān)系數(shù)也唯一對應(yīng)一個(gè)平穩(wěn)時(shí)間序列.（）選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】19、問題：平穩(wěn)時(shí)間序列的自協(xié)方差函數(shù)和自相關(guān)系數(shù)只依賴于時(shí)間的平移長度而與時(shí)間的起止點(diǎn)無關(guān)。（）選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】20、問題：白噪聲序列一定是平穩(wěn)序列。（）選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】第二次單元測驗(yàn)1、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【C】2、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A】3、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【B】4、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【B】5、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【C】6、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【C】7、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A】8、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【B】9、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【C】10、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【C】11、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A#B#C#D】12、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【C#D】13、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A#D】14、問題：對平穩(wěn)時(shí)間序列模型矩估計(jì)方法評價(jià)正確的是（）A估計(jì)精度高B估計(jì)思想簡單直觀C不需要假設(shè)總體分布D計(jì)算量小選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【B#C#D】15、問題：下列屬于模型優(yōu)化方法的有（）A殘差方差圖定階法BF檢驗(yàn)定階法C最佳準(zhǔn)則函數(shù)定階法D最小二乘估計(jì)法選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A#B#C】16、問題：SBC準(zhǔn)則有較強(qiáng)的一致性，但不具有有效性，而AIC準(zhǔn)則并不具有一致性，但更具有有效性。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】17、問題：模型平穩(wěn)，則對應(yīng)的滿足模型的序列也平穩(wěn)。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】18、問題：方差存在且有界的MA模型生成的序列總是平穩(wěn)的。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】19、問題：在金融領(lǐng)域當(dāng)中有很多沖擊效應(yīng)現(xiàn)象存在，這種現(xiàn)象適合用AR模型來擬合。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】20、問題：自相關(guān)圖里拖尾的原因有可能是用樣本估計(jì)總體參數(shù)時(shí)有誤差。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】21、問題：平穩(wěn)AR模型自相關(guān)系數(shù)具有截尾性，偏自相關(guān)系數(shù)具有拖尾性。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】22、問題：兩個(gè)不同的MA模型可以具有相同的自相關(guān)圖。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】23、問題：不可逆的MA模型的偏自相關(guān)系數(shù)也具有拖尾性。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】24、問題：線性最小均方誤差預(yù)測是無偏的預(yù)測。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】25、問題：最小均方誤預(yù)測誤差的方差和預(yù)測步長有關(guān)，而和預(yù)測的時(shí)間原點(diǎn)無關(guān)。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】第三次單元測驗(yàn)1、問題：如果一個(gè)時(shí)間序列中蘊(yùn)含有季節(jié)效應(yīng)，我們需要采取的平穩(wěn)化方法是（）A一階差分B4階差分C4步差分D二階差分選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【C】2、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A】3、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【B】4、問題：在對殘差序列進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)時(shí)，若計(jì)算的DW統(tǒng)計(jì)量為2，則表明殘差序列（）Ａ、不存在一階序列相關(guān)Ｂ、存在一階正序列相關(guān)?Ｃ、存在一階負(fù)序列相關(guān)?Ｄ、存在高階序列相關(guān)選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A】5、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【D】6、問題：當(dāng)回歸因子包含延遲因變量時(shí)，檢驗(yàn)殘差序列自相關(guān)性的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是（）ADW檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量BDurbinh檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量Ct檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量DF檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【B】7、問題：含有線性趨勢的時(shí)間序列是（）A平穩(wěn)時(shí)間序列B非平穩(wěn)時(shí)間序列C差分平穩(wěn)序列D差分非平穩(wěn)序列選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【B#C】8、問題：隨機(jī)游走過程是（）A平穩(wěn)過程B非平穩(wěn)過程C方差齊性過程D差分平穩(wěn)過程選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【B#D】9、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A#C】10、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、DE、E正確答案:【B#C】11、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、DE、E正確答案:【A#C#D】12、問題：ARIMA(1,1,1)模型是（）A非平穩(wěn)時(shí)間序列模型B平穩(wěn)時(shí)間序列模型C差分平穩(wěn)模型D方差齊性模型E方差非齊性模型選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、DE、E正確答案:【A#C#E】13、問題：平穩(wěn)時(shí)間序列差分后還是平穩(wěn)時(shí)間序列。（）選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】14、問題：非平穩(wěn)過程的方差都是非齊性的。（）選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】15、問題：非平穩(wěn)序列一階差分后可轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)序列。（）選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】16、問題：選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】17、問題：DW檢驗(yàn)不適用于回歸因子包含滯后因變量時(shí)殘差序列的自相關(guān)性檢驗(yàn)。（）選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】18、問題：GARCH模型可以轉(zhuǎn)化為無窮階的ARCH模型。（）選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】19、問題：ARCH模型是對非平穩(wěn)的殘差序列建立的模型。（）選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】20、問題：GARCH模型比ARCH模型在實(shí)際應(yīng)用中更為廣泛。（）選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】21、問題：ARCH模型可以刻畫厚尾分布的數(shù)據(jù)。（）選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】22、問題：Durbinh檢驗(yàn)常用于回歸因子包含滯后因變量時(shí)殘差序列的自相關(guān)性檢驗(yàn)。（）選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】第四次單元測驗(yàn)1、問題：因素分解方法最早由統(tǒng)計(jì)學(xué)家（）提出。APersonsBBrownCMeyerDHolt選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A】2、問題：移動(dòng)平均方法最早由數(shù)學(xué)家（）提出。AShiskinBYoungCDeForestDMusgrave選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【C】3、問題：某產(chǎn)品1-5月的銷售量為46，50，59，57，55，采用3期簡單移動(dòng)平均對第6月的銷售量做預(yù)測，則預(yù)測值為（）A55B57C56D52.5選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【B】4、問題：已知某公司前16期的銷售額為97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。選用平滑系數(shù)0.1對第17期銷售額做預(yù)測，則預(yù)測值為（）A94.94B95C95.8D96.09選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【C】5、問題：時(shí)間序列通常會受到哪些因素的影響（）A長期趨勢B季節(jié)變化C隨機(jī)波動(dòng)D循環(huán)波動(dòng)選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A#B#C#D】6、問題：常用的因素分解模型有（）A乘法模型B偽加法模型C加法模型D對數(shù)加法模型選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A#B#C#D】7、問題：在X-11中通常使用哪些移動(dòng)平均方法（）A簡單中心移動(dòng)平均B簡單移動(dòng)平均CHenderson加權(quán)移動(dòng)平均DMusgrave非對稱移動(dòng)選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A#C#D】8、問題：X-12-ARIMA模型是由（）提出ＡBoxＢFindleyＣMonsellＤJenkinsEHenderson選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【B#C】9、問題：簡單中心移動(dòng)平均能有效的消除季節(jié)效應(yīng)。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】10、問題：簡單指數(shù)平滑法可以很好的預(yù)測含有趨勢性的時(shí)間序列。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】11、問題：指數(shù)平滑法中平滑系數(shù)越小預(yù)測效果越好。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】12、問題：Henderson加權(quán)移動(dòng)平均能有效的提取三次函數(shù)信息。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】第五次單元測驗(yàn)1、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【C】2、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【D】3、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【B#C#D】4、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【C#D】5、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【B#C#D】6、問題：非平穩(wěn)過程都是單位根過程。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】7、問題：單位根過程都是非平穩(wěn)過程。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】8、問題：有協(xié)整關(guān)系的兩個(gè)變量序列一定是同階單整的。選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】9、問題：選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【錯(cuò)誤】10、問題：選項(xiàng)：A、正確B、錯(cuò)誤正確答案:【正確】期末考試1、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【C】2、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A】3、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【D】4、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【B】5、問題：選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【C】6、問題：若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時(shí)應(yīng)該考慮建立（）。AARIMA模型B殘差自回歸模型CARCH模型D確定性因素分解模型選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【C】7、問題：下列檢驗(yàn)中，不屬于平穩(wěn)性檢驗(yàn)的是（）A.DF檢驗(yàn)B.ADF檢驗(yàn)?C.PortmanteauQ檢驗(yàn)D.PP檢驗(yàn)選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【C】8、問題：產(chǎn)生虛假回歸的原因是（）A.異方差性?B.自相關(guān)性?C.非平穩(wěn)性D.隨機(jī)解釋變量選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【C】9、問題：關(guān)于時(shí)間序列建模，說法正確的為（）AAR模型生成的序列都是平穩(wěn)的B方差存在且有界的MA模型生成的序列不一定都是平穩(wěn)的CARMA模型生成的序列都是平穩(wěn)的D序列的樣本自相關(guān)系數(shù)的取值不絕對為0有可能是樣本估計(jì)導(dǎo)致的選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【D】10、問題：關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系，正確的為（）A嚴(yán)平穩(wěn)序列一定是寬平穩(wěn)序列B當(dāng)序列服從正態(tài)分布時(shí)，兩種平穩(wěn)性等價(jià)C寬平穩(wěn)序列一定是嚴(yán)平穩(wěn)序列D寬平穩(wěn)序列的二階矩一定存在選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【B】11、問題：下列模型中沒有對條件方差進(jìn)行建模的模型有（）A.ARIMA模型B.殘差自回歸模型C.確定性因素分解模型D.ARCH模型選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A#B#C】12、問題：檢驗(yàn)序列純隨機(jī)性的檢驗(yàn)方法有（）A.Box-PierceQ檢驗(yàn)B.Box-LjungLB檢驗(yàn)C.DF檢驗(yàn)D.EG檢驗(yàn)選項(xiàng)：A、AB、BC、CD、D正確答案:【A#B】13、問題：12.對于非平穩(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行差分，說法正確的是（）A過度差分會使得樣本容量減少B過度差分會使方差變大C序列蘊(yùn)含著非線性趨勢時(shí)，通常1階差分就可以提取出曲線趨勢的影響D隨機(jī)游走序列的差分是非平穩(wěn)序列選項(xiàng)：A、AB、BC、C