《金融市場(chǎng)》第八章金融風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)題

1、金融市場(chǎng)第八章第八章金融風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)多項(xiàng)選擇題 1。()是指可能單獨(dú)或共同導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素。風(fēng)險(xiǎn)來源風(fēng)險(xiǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)事件風(fēng)險(xiǎn)損失2。關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)暴露，以下陳述是正確的()。風(fēng)險(xiǎn)敞口不等于金融風(fēng)險(xiǎn)。持有外匯頭寸是一種風(fēng)險(xiǎn)暴露，而不是金融風(fēng)險(xiǎn)。匯率變動(dòng)是一種金融風(fēng)險(xiǎn)，而不是風(fēng)險(xiǎn)暴露。風(fēng)險(xiǎn)暴露可以在特定情況下得到控制。公元前3年。使用組合投資策略可以減少甚至消除()。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的核心包括()。風(fēng)險(xiǎn)限額的確定風(fēng)險(xiǎn)限額的分配風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的消除會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第5號(hào)以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)損失和風(fēng)險(xiǎn)事件的陳述是正確的()。風(fēng)險(xiǎn)損失是指造成損失的特定事件。風(fēng)險(xiǎn)損失是風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)

2、的影響。債券發(fā)行人不能按期還本付息，債券發(fā)行人破產(chǎn)。對(duì)于債券持有人來說，風(fēng)險(xiǎn)損失通常用金額來表示，但有些風(fēng)險(xiǎn)損失很難衡量。在下列項(xiàng)目中，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是()。公司破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)。純粹風(fēng)險(xiǎn)是指失去機(jī)會(huì)但不盈利的風(fēng)險(xiǎn)。投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)是指既失去機(jī)會(huì)又獲利的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)正常的融資關(guān)系受損，屬于資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營能力、盈利能力、職業(yè)穩(wěn)定性、規(guī)模、a.b.c.d.9 .信用風(fēng)險(xiǎn)是()的主要風(fēng)險(xiǎn)。債券、股票、衍生證券、基金。以下風(fēng)險(xiǎn)描述是正確的()。操作風(fēng)險(xiǎn)只能帶來損失，卻不能帶來收益。操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在合理的成本范圍內(nèi)盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)。聲

3、譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常是由其他風(fēng)險(xiǎn)引起的次級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)難以確認(rèn)和衡量，包括股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、債券價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和金融衍生品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。確定比率正相關(guān)隨機(jī)負(fù)相關(guān)12。以下()行為將增加公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。股票分割發(fā)行股票股利發(fā)行新債務(wù)發(fā)行新股。()是深入了解各種風(fēng)險(xiǎn)的原因和變化。風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)感知。()是指在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的實(shí)際操作過程中，使用流程和工具進(jìn)行動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)的監(jiān)控和報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)控制過程控制后控制15。()描述正常情況下市場(chǎng)可能出現(xiàn)的最大損失。a .名義價(jià)值法b .敏感性分析法c .波動(dòng)性測(cè)量D.VaR法16。VaR計(jì)算方法有()。德爾塔正態(tài)分布法、局部估價(jià)法、歷史模擬法、蒙特卡羅模擬

4、法?？v觀國際金融體系的變化和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，風(fēng)險(xiǎn)管理模式大致經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段之后的階段是()。a .資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段b .負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段c .凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段d .綜合風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段答案 1?；卮?A 2?；卮?D 3?；卮?B 4。答案d分析風(fēng)險(xiǎn)無法完全消除。5.回答 D 6。回答 C 7。【答案】D【分析】一般企業(yè)正常融資關(guān)系的破壞屬于融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。大錯(cuò)特錯(cuò)。8.回答 D 9。答：債券的信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)狡诓荒苓€本付息的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是債券的主要風(fēng)險(xiǎn)。10.回答 D 11。風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)之間存在正相關(guān)關(guān)系。比如銀行的貸款利率一般是4%，小文的信用很差，所以銀行給小文的按揭貸款是7%，比別人高，多出來的3%就是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。信用風(fēng)險(xiǎn)越高，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越高。所以選擇b. 12?；卮?C 13。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括風(fēng)險(xiǎn)感知和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)的方法找出經(jīng)濟(jì)主體所面臨的風(fēng)險(xiǎn)的類型和性質(zhì)。風(fēng)險(xiǎn)分析是深入了解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因和變化規(guī)律。14.回答 C 15?；卮?D 16。這個(gè)問題相當(dāng)有偏見。VaR可分為局部估值法和完全