不確定性分析與風(fēng)險(xiǎn)分析--建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù).ppt

1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版,不確定性分析與風(fēng)險(xiǎn)分析,盈虧平衡分析,盈虧平衡指項(xiàng)目成本與收入的平衡，判斷項(xiàng)目對產(chǎn)出品數(shù)量變化的適應(yīng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 盈虧平衡分析只用于財(cái)務(wù)分析。 盈虧平衡分析指標(biāo)：盈虧平衡點(diǎn)(Break Even Point, BEP) 年固定成本 BEP生產(chǎn)能力利用率100% 年銷售收入年可變成本銷售稅金及附加 年固定成本 BEP產(chǎn)量 (單位產(chǎn)品銷售價(jià)格單位產(chǎn)品可變成本單位產(chǎn)品銷售稅金及附加) 盈虧平衡點(diǎn)什么時(shí)候計(jì)算,盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算表,敏感性分析,敏感性指不確定性因素發(fā)生增減變化時(shí)，對財(cái)務(wù)或經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，通過計(jì)算敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)，找出敏感因素。 工具：電子報(bào)表-

2、數(shù)據(jù)區(qū)表格函數(shù)法 A/A 敏感度AF F/F 臨界點(diǎn)（轉(zhuǎn)換值，Switch Value)：不確定性因素的變化使項(xiàng)目由可行變?yōu)椴豢尚械呐R界數(shù)值 工具：backsolve; goalseek,敏感性分析表,敏感性系數(shù)與臨界點(diǎn),多因素敏感性分析,多因素敏感性分析：模擬可能發(fā)生的情景，設(shè)定多個(gè)敏感因素的變化幅度，考察經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的變化情況，可以找出最不利條件組合情況下，項(xiàng)目相關(guān)指標(biāo)的極限值 工具：試算法。,雙因素敏感性分析,風(fēng)險(xiǎn)分析,風(fēng)險(xiǎn)的定義：已知發(fā)生概率的不確定性 風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：因素與程度 風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)：（事前）減小損失與規(guī)避 風(fēng)險(xiǎn)管理：（事后）應(yīng)對,可行性研究指南關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的論述（原書

3、79頁）,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)和災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn) 一般風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，或者即使發(fā)生，造成的損失較小，一般為影響項(xiàng)目的可行性 較大風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的損失較大，但造成的損失程度是項(xiàng)目可以承受的 嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)，有兩種情況，一是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大，風(fēng)險(xiǎn)造成的損失大，使項(xiàng)目由可行變?yōu)椴豢尚?；二是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后造成的損失嚴(yán)重，但是發(fā)生的概率很小，采取有效的防范措施，項(xiàng)目仍然可以正常實(shí)施 災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很大，一旦發(fā)生將產(chǎn)生災(zāi)難性后果，項(xiàng)目無法承受,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類（樂觀的觀點(diǎn)）,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類（悲觀的觀點(diǎn)）,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類（折衷的觀點(diǎn)）,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣(Wor

4、ld Bank),某項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素矩陣,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 Risk Identification,因素識(shí)別 層次識(shí)別 權(quán)重識(shí)別 分解、尋根,風(fēng)險(xiǎn)估計(jì) Risk Estimation,概率與損失的客觀度量 概率與損失的主觀估計(jì) 主觀估計(jì)的主要方法是專家調(diào)查法 專家調(diào)查法的實(shí)施步驟,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 Risk Assessment,風(fēng)險(xiǎn)損失的歸一化度量：地震9級(jí)劃分 風(fēng)險(xiǎn)可能性的度量：概率（發(fā)生的頻率） 風(fēng)險(xiǎn)矩陣 綜合影響估計(jì)方法：數(shù)理統(tǒng)計(jì),概率樹分析,蒙特卡洛分析 Monte Carlo,重復(fù)進(jìn)行敏感因素的變動(dòng)的組合，計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的概率分析 步驟： 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素 風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的頻度統(tǒng)計(jì) 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素的概率分布（SP