銀行管理論文-防范商業(yè)銀行金融風(fēng)險問題的幾點(diǎn)思考.doc

銀行管理論文-防范商業(yè)銀行金融風(fēng)險問題的幾點(diǎn)思考在信息是完全的假設(shè)下，供求信號通過價格機(jī)制能夠?qū)崿F(xiàn)社會理想的資源配置。在這種情況下，金融體系的作用非常簡單，即為收益率高的項(xiàng)目提供資金；即使在將來存在不確定性的情況下，通過不斷的金融創(chuàng)新和各類金融市場的建立，也有可能實(shí)現(xiàn)資源的有效配置。然而，事實(shí)上，信息是稀缺的，有成本的。20世紀(jì)70年代之后出現(xiàn)的信息經(jīng)濟(jì)學(xué)強(qiáng)調(diào)了事實(shí)上信息是不完全韻、買賣雙方擁有的信息是不對稱的，即賣者擁有買者所不了解的私人信息，賣者可以用自己擁有的買者不了解的私人信息來欺騙買者。這樣，資金分配過程就不可避免地受到信息不對稱的影響。所以如何相對有效地配置資金，是一個亟待解決的重要問題。2001年獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎的三位美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家喬治阿克洛夫，邁克爾斯彭斯和約瑟夫斯蒂格里茨的貢獻(xiàn)是對不對稱信息市場上經(jīng)濟(jì)行為的開創(chuàng)性研究。斯蒂格里茨的貢獻(xiàn)是提出了市場上信息較少的一方如何行事的理論，用這種理論分析信貸市場時，斯蒂格里茨提出了著名的信貸配給論。信貸配給（creditrationing）是信貸市場上存在的一種現(xiàn)象，主要有兩種情況，一種是在所有貸款申請人中，一部分人得到貸款，而另一部分人即使愿意支村更高的利息也得不到貸款；第二種情況是：一個給定申請人的借款要求只能部分得到滿足。新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)將這種現(xiàn)象或者解釋為由外部振動引起的暫時的非均衡現(xiàn)象，或者解釋為政府干預(yù)的結(jié)果。斯蒂格里茨和魏斯（1981）證明，即使沒有政府干預(yù)，由于供款人方面存在的“逆向選擇”和“道德風(fēng)險”，信貸配給將作為一種長期均衡現(xiàn)象而存在。在信貸市場上，貸款機(jī)構(gòu)和個人之間的信息是不對稱的，個人在申請貸款時，知道自己的償還能力和拖欠貸款的可能性有多大，而貸款機(jī)構(gòu)并不知道，個人有可能利用貸款機(jī)構(gòu)的不知情，或掩蓋真實(shí)情況，或捏造虛假信息獲得貸款。其次，當(dāng)款借到手之后，借款人有可能任意揮霍，這種現(xiàn)象稱為道德風(fēng)險。貸款機(jī)構(gòu)面對個人的道德危險可以采用的措施之一就是提高利率，提高利率可以用增加的利息收入來補(bǔ)償可能出現(xiàn)的拖欠損失，但也有不利后果，一方面，面對高利率，能按時償還的安全客戶只好退出借貸市場，而危險客戶仍然貸款，因?yàn)樗麄冇匈囐~的打算，利率再高也無所謂，另一方面，對所有貸款的個人而言，為支付高利宰只好把貸款用于高風(fēng)險的投資項(xiàng)目，貸款機(jī)構(gòu)收不回貸款的風(fēng)險也更大。這種情況稱為逆向選擇，所以，提高利率并不是貸款機(jī)構(gòu)防范風(fēng)險的有效方法。在這種情況下，貸款機(jī)構(gòu)對個人信息的甄別就顯得尤為重要的。對貸款機(jī)構(gòu)來說，要有一套甄別的制度，即要有個人信用制度，貸款機(jī)構(gòu)可以根據(jù)個人過去的償還情況判斷個人的信用等級，根據(jù)不同的等級給予不同的貸款條件。對于拖欠貸款的個人給予懲罰等。在這種制度之下，個人的信譽(yù)變得十分重要，拖欠貸款會使自己在市場上處于不利的地位，也就降低了利用自己的個人信息進(jìn)行欺騙性貸款的可能性，所以，在信息不對稱比較嚴(yán)重的金融市場上，為了減小信息的不對稱，應(yīng)該盡量將借款人的信息傳遞給貸款人，貸款機(jī)構(gòu)根據(jù)個人信用情況進(jìn)行信貸配給正是解決信息不對稱問題的重要制度安排。反之，貸款機(jī)構(gòu)也要盡可能地將擬交易及相關(guān)信息傳遞給擬貸款之個人。如果沒有一套個人信用制度，經(jīng)濟(jì)就無法正常運(yùn)行。資金需求很難得到完全滿足，當(dāng)然，要作到這一點(diǎn)不能僅僅依賴于個人和貸款機(jī)構(gòu)的良心發(fā)現(xiàn)，而要靠制度保證。有效的個人信用制度是指能證明、解釋和查驗(yàn)自然人資信而建立的一系列具有法律效力的文本資料和行事規(guī)則。有了較為完善的個人信用制度，對于貸款機(jī)構(gòu)而言，就能根據(jù)個人信用的歷史、自我評估或請專業(yè)評估機(jī)構(gòu)評估取得個人的信用狀況，確定個人的風(fēng)險承受能力，然后予以決策，從而有效地防范和管理消費(fèi)信貸風(fēng)險。對于社會而言，作為一種社會機(jī)制，它結(jié)合了與信用相關(guān)的各種社會力量，共同促進(jìn)信用體系的完善和發(fā)展，制約和懲罰失信行為，從而保障社會秩序和市場經(jīng)濟(jì)正常的運(yùn)行和發(fā)展。對于一個國家，只有它的信用管理體系比較健全，有信譽(yù)且公平的征信服務(wù)在全國普及時，才能保證以信用交易為主要交易手段的成熟市場經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。例如在美國，為個人提供儲蓄工具和信用的市場是所有金融市場中最重要的部分。許多金融分析家把二戰(zhàn)后的這段時期稱為個人金融時代，因?yàn)閭€人不僅僅是現(xiàn)代金融市場可貸資金的主要來源，由于個人受教育程度的提高，更了解自身的財務(wù)狀況，他們更是整個金融體系中最大的借款者。正是由于有了較為完善的個人信用制度，美國消-螢者為達(dá)到期望的生活水平在金融市場上大量借款。例如1995年美國貸款市場上個人的凈借款額達(dá)到3300億美元，而非金融企業(yè)的借款不到3200億美元。1995年美國個人債務(wù)總額為5萬億美元，僅略低于聯(lián)邦政府和所有州和地方政府的債務(wù)總額。在美國個人信用市場的迅速發(fā)展中個人信用的法律制度安排起到了彌足輕重的作用。從20世紀(jì)60年代末期至今，美國制訂了許多相關(guān)法律法規(guī)，并逐步趨于完善，形成了一個完備的體系。在穩(wěn)定國家經(jīng)濟(jì)、保護(hù)個人的隱私權(quán)和解決一些特殊的社會問題方面發(fā)揮了重要作用。由于個人信用信息采集和評估不僅關(guān)系到經(jīng)濟(jì)生活，還與人權(quán)、個人隱私等諸多方面有著聯(lián)系，因此要受到各種法律和法規(guī)的約束。自六七十年代至今，美國出現(xiàn)了許多重要的有關(guān)個人信用貸款的聯(lián)邦法律，主要有個人貸款保護(hù)法案（又稱貸款的真實(shí)性原則）、公平信用記帳法案、個人租賃法案、公平信用報告法案）（公平信貸和信用卡信息披露法案公平債務(wù)歸還法案社區(qū)再投資法案平等貸款機(jī)會法案公干隹房法案）、住房抵押公開法案、金融機(jī)構(gòu)改革、恢復(fù)和實(shí)施法案、和聯(lián)邦存款保險公司提高法案破產(chǎn)修改和聯(lián)邦判決法案等一系列法律。按照借貸交易雙方信息不對稱的主體，可以分為以下兩大類。一類是解決貸款機(jī)構(gòu)對個人信息不對稱問題而設(shè)立的法律：1968年美國國會通過了對于個人信用貸款具有轉(zhuǎn)折意義的個人貸款保護(hù)法，被稱為個人貸款的真實(shí)性原則。主要是要求貸款機(jī)構(gòu)必須自動控制借款人貸款每年的利率水平和公開與貸款相關(guān)的全部融資費(fèi)用，以便個人根據(jù)較為充分的信息進(jìn)行比較，選擇最便宜的貸款。1981年通過的真實(shí)貸款簡化和改革法案，要求信貸內(nèi)容和成本的信息完全公開，使個人在充分了解信息的基礎(chǔ)上使用貸款。交易的后續(xù)信息也應(yīng)充分顯示，公平信用記帳法案就要求貸款機(jī)構(gòu)在30天之內(nèi)對消費(fèi)者的帳務(wù)調(diào)查要求作出反應(yīng)，在90天內(nèi)解決爭議。近年來，為了保證貸款機(jī)構(gòu)在交易時對個人顯示充分信息，制訂了一些重要的新法規(guī)，其中一個主要內(nèi)容是財務(wù)信息披露，即在借貸協(xié)議簽訂前貸款機(jī)構(gòu)要向個人提供貸款有關(guān)條件的全部相關(guān)信息。公平信貸和信用卡信息披露法案規(guī)定，如果個人申請和續(xù)展信用卡業(yè)務(wù)，那么發(fā)行單位就需要提前發(fā)出書面通知，告知個人開立和續(xù)展信貸帳戶所需的費(fèi)用。如果收費(fèi)方面的信息有任何變動，個人同樣需要事先得到通知。如果個人信用貸款被拒絕，1968年的平等住房法案，1974年的信貸機(jī)會均等法案、1976年的修補(bǔ)法、1975年的住房抵押公開法案和1977年的社區(qū)再投資法案等。這些法案要求貸款機(jī)構(gòu)必須作出“肯定的努力”為當(dāng)?shù)厮械娜颂峁┓?wù)，不能將低收入和贏利較小的地區(qū)不公正地劃分出自己的服務(wù)區(qū)域，不能因?yàn)榻杩钊说哪挲g、性別、婚姻狀況、種族、膚色、宗教信仰或國籍而加以歧視。個人有了聯(lián)邦政府的支持，不僅有權(quán)了解貸款成本方面的信息，還有權(quán)知道貸款申請被拒絕原因方面的信息。除了正式法律之外，美國聯(lián)邦政府還出臺了一些保護(hù)消費(fèi)者個人隱私權(quán)和針對公民個人的授信的法規(guī)，其中最有名的是統(tǒng)一商業(yè)準(zhǔn)則，其宗旨是使與個人信用有關(guān)的法律簡單、明確和符合現(xiàn)代信用銷售發(fā)展，幫助消費(fèi)者更好了解信用條款所對應(yīng)的收費(fèi)方信息，并對消費(fèi)者的的收費(fèi)或利息辜運(yùn)行封頂。另一類是解決個人對貸款機(jī)構(gòu)信息不對稱問題而設(shè)立的法律：1970年通過的公平信用報告法案授權(quán)個人可以得到由美國幾百家信用局保管的信用檔案，這些局可以向貸款機(jī)構(gòu)提供有關(guān)個人和家庭的債務(wù)金額、付款記錄和信用等級的最終記錄，有利于減少貸款機(jī)構(gòu)對個人貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險。個人信用報告所列出的信用項(xiàng)下的信息如付款記錄保持2年，只有不良記錄如逾期呆賬等才須保留7年；公共記錄信息下破產(chǎn)宣告和積欠款等要保留10年；查詢記錄中，凡以雇主身份查詢者，該記錄保留2年；以授信者身份查詢者，保留6個月。有關(guān)消費(fèi)者個人種族，宗教信仰、醫(yī)療記錄、個人背景資料、生活習(xí)慣、政治立場和犯罪記錄等信息，按規(guī)定都不得載入信用報告。對于有嚴(yán)重信用不良記錄或信用不連續(xù)的個人，機(jī)構(gòu)應(yīng)對貸款機(jī)構(gòu)提出信用警告，貸款機(jī)構(gòu)則依實(shí)際情況決定貸一部分款或者干脆不貸以示懲罰并降低自身經(jīng)營風(fēng)險。個人有權(quán)隨時檢查自己的使用檔案記錄，可以對檔案中的任何項(xiàng)目提出異議并要求調(diào)查。而信用局必須做出反應(yīng)。如果存在信息不準(zhǔn)確或不能證實(shí)的情況，就必須立即取消或更正。如果個人受到信用檔案中不正確資料的損害，可以起訴。對于個人資信調(diào)查機(jī)構(gòu)，該法案限制了個人信用調(diào)查報告使用和傳播的范圍，檔案中的數(shù)據(jù)只對身份經(jīng)過確認(rèn)的個人或應(yīng)個人書面要求才能觀看。1996年美國國會又出臺了情報授權(quán)法和債務(wù)催收改進(jìn)法。前者授權(quán)聯(lián)邦調(diào)查局，后者則授權(quán)聯(lián)邦政府機(jī)構(gòu)可以偵察為由或在債務(wù)催收活動中取得所需消費(fèi)者個人信用調(diào)查報告。如果個人財務(wù)收支惡化，也可以通過某種方式傳達(dá)出這種信息。1978年的破產(chǎn)改革法。這個法案允許個人提出破產(chǎn)申請，即使以他們現(xiàn)在的收入，儲蓄或未來能夠償還所欠債務(wù)。由于破產(chǎn)成本偏低，個人破產(chǎn)申請的迅速增加，1984年美國國會通過了破產(chǎn)修改和聯(lián)邦判決法案，這個新的法案大大地提高了破產(chǎn)的成本。限制了個人可以通過破產(chǎn)申請免除的債務(wù)數(shù)量和種類。美國的經(jīng)驗(yàn)表明，沒有完善的個人信用方面的法律制度，個人信貸就不可能快速健康發(fā)展。信用服務(wù)業(yè)在我國還剛剛起步，1999年3月，中國人民銀行發(fā)布了關(guān)于開展個人消費(fèi)信貸的指導(dǎo)意見，標(biāo)志著個人信用消費(fèi)全面、實(shí)質(zhì)性啟動。目前，從整體情況來看，雖然我國個人信貸業(yè)務(wù)有了一定程度的展開，但其發(fā)展速度還十分緩慢。一個主要的原因是我國個人信用制度還未建立起來，涉及到消費(fèi)者的個人收入、還貸情況、信譽(yù)等十分敏感的問題和領(lǐng)域的法律法規(guī)還有待完善和重新設(shè)立。與個人消費(fèi)有關(guān)的法律法規(guī)，我國1997年后雖然陸續(xù)推出了一系列促進(jìn)個人信貸消費(fèi)的政策如；個人住房管理辦法、關(guān)于加大住房投入，支持住房貸款管理辦法、汽車消費(fèi)信貸管理辦法、關(guān)于開展個人消費(fèi)信貸的指導(dǎo)意見等，但這些僅僅是政策文件，缺乏法律上的制約力，至于現(xiàn)行的破產(chǎn)法、反不正當(dāng)競爭法、商業(yè)銀行法、擔(dān)保法、貸款通則、信貸管理?xiàng)l例等金融法律法規(guī)，其作用對象主要是企業(yè)生產(chǎn)性信貸，并不是消費(fèi)者個人。還有擔(dān)保法，但它并沒有對個人信貸做出相關(guān)規(guī)定，各家銀行的有關(guān)規(guī)定缺乏統(tǒng)一性、權(quán)威性及可操作性；使得信用活動無法可依，信用經(jīng)濟(jì)活動中各環(huán)節(jié)的事件沒有明確的操作規(guī)則及法律法規(guī)保障。此外，還要制定一項(xiàng)專門的信貸資產(chǎn)保全法律，制定公平信息法等，同時要加強(qiáng)貸款抵（質(zhì)）押變現(xiàn)市場及相關(guān)法規(guī)建設(shè)。司法部門要依法辦案，加大執(zhí)行力度，營造良好的市場和法律環(huán)境，以確保信用經(jīng)濟(jì)活動的順利開展，創(chuàng)造一個信息開放和公平的環(huán)境，最大限度地減金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營風(fēng)險。此外，還應(yīng)盡快制定破產(chǎn)法，讓債務(wù)人信用過度擴(kuò)張以致無法承擔(dān)償付責(zé)任時可申請破產(chǎn)，但應(yīng)提高破產(chǎn)的成本，限制個人可以通過申請免除的債務(wù)數(shù)量和種類，否則會導(dǎo)致個人破產(chǎn)和債務(wù)減免數(shù)量的激增，重蹈美國之轍。所以我國目前建立健全個人信用貸款法律體系已是當(dāng)務(wù)之急，形成一個規(guī)范貸款機(jī)構(gòu)（銀行與其他金融機(jī)構(gòu)）、商業(yè)部門和個人（消費(fèi)者，借款人）三者關(guān)系的完整系統(tǒng)。它包括對貸款機(jī)構(gòu)與商業(yè)機(jī)構(gòu)的行為