(電大復(fù)習(xí))本科金融統(tǒng)計分析期末復(fù)習(xí)資料

金融統(tǒng)計分析 期末復(fù)習(xí) 2014 年 6 月 一 、單選題 1、 以下不屬于國際貨幣基金組織推薦的貨幣與銀行統(tǒng)計體系三個基本組成部分的是 ( A)。 A. 特定存款機構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表 B. 非貨幣金融機構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表 C. 存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表 D. 存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表 2. 以下幾種金融工具按流動性的高低依次排序為 (C )。 A. 現(xiàn)金、儲蓄存款、活期存款、債券、股權(quán) B. 現(xiàn)金、活期存款、債券、儲蓄存款、股權(quán) c. 現(xiàn)金、活期存款、儲蓄存款、債券、股權(quán) D. 現(xiàn)金、活期存款、儲蓄存款、股權(quán)、債券 3. 當(dāng)貨幣當(dāng)局增加對政府的債權(quán)時，貨幣供應(yīng)量一般會 (A )。 A. 增加 B. 減小 c. 不變 D. 無法確定 4. 信用合作社包括城市信用 合作社和農(nóng)村信用合作社，在貨幣與銀行統(tǒng)計中，它們屬于 (B ) A. 非貨幣金融機構(gòu) B.存款貨幣銀行 c. 國有獨資商業(yè)銀行 D. 非金融機構(gòu) 5. 通常， 當(dāng)政府采取積極的財政和貨幣政策時，股市行情會 ( A)。 A. 看漲 B.走低 c. 不受影響 D. 無法確定 6. 某產(chǎn)業(yè)處于成長期，則其市場表現(xiàn) (價格的特征是 (B )。 A. 大幅度波動 B.快速上揚， 中短期波動 c. 適度成長 D. 低價 7. A 股票的嚴(yán)系數(shù)為 1.2， B 股票的 P 系數(shù)為 0.9，則 ( C)。 A. A 股票的風(fēng)險大于 B 股 B. A 股票的風(fēng)險小于 B 股 c.A 股票的 系統(tǒng)風(fēng)險大于 B 股 D.A 股票的非系統(tǒng)風(fēng)險大于 B 股 8. 假設(shè)某股票組合含 N 種股票， 它們各自的非系統(tǒng)風(fēng)險是互不相關(guān)的， 且投資于每種股票的資金數(shù)相等。則當(dāng) N 變得很大時，關(guān)于股票組合的總風(fēng)險說法正確的是 (C )。 A. 總風(fēng)險在變大 B. 總風(fēng)險不變 c. 總風(fēng)險在全面 降低， 當(dāng) N 大于 30 時，總風(fēng)險略微大 于 市場風(fēng)險 D. 總風(fēng)險的變化方向不確定 9. 對于付息債券， 如果 市 場價格高 于面值，則 (A )。 A. 到期收益率低于票面利率 B.到期收益率高于票面利率 c. 到期收益率等于票面利率 D. 不一定 10. 紐約外匯市場美元對日元匯率的標(biāo)價方法是 (B )。 A. 直接標(biāo)價法 B.間接標(biāo)價法 c. 買入價 D. 賣出價 11. 下列說法正確的是 (C )。 A. 匯率風(fēng)險只在固定匯率下存在 B. 匯率風(fēng)險只在浮 動匯率存在 c. 匯率風(fēng)險在固定匯率和浮動匯率下 均存在 D. 匯率風(fēng)險在固定 匯率和浮動匯率下均不存在 12. 2000 年 1 月 18 日紐約外匯市場上美元對英鎊匯率是 : 1 英 鎊=1.6360-1.6370 美 元，某客戶賣出 100000 美元，可得到 ( D)英鎊 A. 61124.70 B. 163600 c. 163700 D.61087.36 13. 同時也被稱為 一價定律 的匯率決定理論是 ( A)。 A. 購買力平價模型 B.利率平價模型 c. 貨幣主義匯率模型 D. 國際收支理論 14. 一國某年末外債余額 86 億美元， 當(dāng)年償還外債本息額 28 億美元， 國內(nèi)生 產(chǎn)總值 650 億美元，商品勞務(wù)出口收入 112 億美元，則債務(wù)率為 (B )。 A. 13.2% B. 76.8% C.17.2% D.130.2% 15. 某國國際收支平衡表中儲備資產(chǎn)一項為 -70 億美元，表明 ( D)。 A. 經(jīng)常賬戶逆差 70 億美元 B.資本賬戶逆差 70 億美元 c. 儲備資產(chǎn)減少 70 億美元 D. 儲備資產(chǎn)增加 7 0 億美元 16. 下列外債中附加條件較多的是 (D )。 A. 國際金融組織貸款 B.國際商業(yè)貸款 c. 國際金融租賃 D. 外國政府貸款 17. 下列哪項變化會導(dǎo)致銀行負(fù)債的穩(wěn) 定性變差 ? (A ) A. 短期負(fù)債的比重變大 B.長期負(fù)債的比重變大 c. 金融債券的比重變大 D. 企業(yè)存款所占比重變大 18. 某商業(yè)銀行資本為 1 億元， 資產(chǎn)為 20 億元， 資 產(chǎn)收益率為1%， 則該商業(yè)銀行的資本收益率和財務(wù)杠桿比率分別為 ( A)。 A. 20%,20 B. 20%,200 c. 5,20 D.200,200 19.依據(jù)法人單位在經(jīng)濟交易中的特征， 國內(nèi)常住法人單位可進一 步劃分為 ( B)。 A. 住戶部門、非金融企業(yè)部門、金融機構(gòu)部門 B. 非金融企業(yè)部門、金融機構(gòu) 部門、政府部門 c. 非金融企業(yè)部門、金融機構(gòu)部門、國外 D. 住戶部門、非金融企業(yè)部門、政府部門 20. 不良資產(chǎn)比例增加， 意味著商業(yè)銀行哪種風(fēng)險增加了 ? (C ) A. 市場風(fēng)險 B.流動性風(fēng)險 c. 信貸風(fēng)險 D. 償付風(fēng)險 21、貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計嚴(yán)格按照 ( )的貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計方法進行。 (C ) A. 世界銀行 B.聯(lián)合國 C. 國際貨幣基金組織 D.自行設(shè)計 22. 金融市場統(tǒng)計是指以 (D )為交易對象的市場的統(tǒng)計。 A. 證券 B.股票 c. 信貸 D. 金融商品 23.我國貨幣與 銀行統(tǒng)計體系中的貨幣概覽是 (C )合并后得到的賬戶。 A.存款貨幣銀行的資產(chǎn)負(fù)債表與特定存款機構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表 B. 貨幣當(dāng)局的資產(chǎn)負(fù)債表與特定存款機構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表 C. 貨幣當(dāng)局的資產(chǎn)負(fù)債表與存款貨幣銀行的資產(chǎn)負(fù)債表 D. 存款貨幣銀行的資產(chǎn)負(fù)債表與非貨幣金融機構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表 24、布雷頓森林體系瓦解后，各國普遍采用的匯率制度是 (B )。 A. 固定匯率制 B.浮動匯率制 C. 金本位制 D. 實際匯率制 25、 . 馬歇爾一勒納條件表明 的是， 如果一國處于貿(mào) 易逆差中，會引起本幣貶值，本幣貶值 會改善貿(mào)易逆差 ，但需要具備的條件是 ( D)。 A. 本國不存在通貨膨脹 B. 沒有政府干預(yù) c.利率水平不變 D. 進出口需求彈性之和必須大于 1 26、如果銀行的利率敏感性缺口為負(fù)，則下述哪種變化會增加銀行的收益 ? ( B) A. 利率上升 B.利率下降 c. 利率波動變大 D. 利率波動變小 27、經(jīng)常賬戶差額與 (D )元關(guān)。 A. 貿(mào)易賬戶差額 B. 勞務(wù)賬戶差額 c.單方轉(zhuǎn)移賬戶差額 D. 長期 資本賬戶差額 28、按照國際收支的統(tǒng)計原則，交易的記錄時間應(yīng)以 (B )為標(biāo)準(zhǔn)。 A. 協(xié)議達成日期 B.所 有權(quán)轉(zhuǎn)移日期 c. 貨物交手日期 D. 收支行為發(fā)生日期 29、我國的 國際收支申報是實行 (C )。 A. 金融機構(gòu)申報制 B.非定期申報制 c.交易主體申報制 D.非金融機構(gòu)申報制 30、 . 1968 年，聯(lián)合國正式把資金流量賬戶納入 (D )中。 A. 銀行統(tǒng)計 B.國際收支平衡表 c.貨幣與銀行統(tǒng)計體系 D.國民經(jīng)濟核算賬戶體系 31、 .依據(jù)法人單位在經(jīng)濟交易中的特征， 國內(nèi)常住法人單位可進-步劃分為 (B )。 A.住戶部門、非金融企業(yè)部門、金融機構(gòu)部門 B. 非金融企業(yè)部門、金融機構(gòu)部門、政府 部門 c.非金融企業(yè)部門、金融機構(gòu)部門、國外 D. 住戶部門、非金融企業(yè)部門、政府部門 32、下面的指標(biāo)中不屬于資本成本競爭力的指標(biāo)的是 ( A)。 A.企業(yè)獲得風(fēng)險資本 B.短期實際利率 C 企業(yè)資本成本 D.國家信用評級 33、貨幣當(dāng)局資產(chǎn)業(yè)務(wù)的國外凈資產(chǎn)不包括 (D )。 A. 貨幣當(dāng)局持有的外匯 B.貨幣 當(dāng)局持有的貨幣黃金 C. 貨幣當(dāng)局在國際金融機構(gòu)的凈頭寸 D.貨幣當(dāng)局在國外發(fā)行的債券 34、 . 存款貨幣銀行最主要的 負(fù)債業(yè)務(wù)是（ B )。 A. 境外籌資 B.存款 C. 發(fā)行債券 D.向中央 銀行借款 35、 .貨幣和銀行統(tǒng)計體系的立足點和切入點是 (C )。 A.非金融企業(yè)部門 B.政府部門 c.金融機構(gòu)部門 D、住戶部門 36、對于付息債券， 如果市場價格低于面值，則 ( B)。 A. 到期 收益率低于票面利率 B. 到期收益率高于票面利率 c.到期收益率等于票面利率 D.不一定 37、在通常情況下，兩國 (B )的差距是決定遠(yuǎn)期匯率的最重要因素。 A. 通貨膨脹率 B. 利率 C. 國際收支差額 D.物價水平 38、某日，英鎊對美元匯率為 1 英鎊 =1.6361 美元，美 元 對 法國法郎的匯率為 1 美元 = 6.4751 法國法郎， 則 1 英鎊 =( A)法國法郎。 A. 10.5939 B. 10.7834 C. 3.9576 D. 3.3538 39. 我國現(xiàn)行的外匯收支統(tǒng)計的最重要的組成部分是 (B )。 A. 國際收支平衡表 B. 結(jié)售匯統(tǒng)計 c.出口統(tǒng)計 D.進口統(tǒng)計 40、某商業(yè)銀行的利率敏感性資產(chǎn)為 2. 5 億元， 利率敏感性負(fù)債為 3 億元。 假設(shè)利率突 然上升，則該銀行的預(yù)期贏利會 (B )。 A. 增加 B.減少 c.不變 D.不清楚 41、銀行平時對貸款進行分類和質(zhì)量評定時， 采用的辦法是 ( D)。 A. 對全部貸款分析 B. 采用隨機抽樣的方法抽出部分貸款分析，并推之總體 C、巳采用判斷抽樣的方法抽出部分貸款分析，并推之總體 D. 采用 隨機抽樣和判斷抽樣相結(jié)合的方法抽出部分貸款分析， 并推之總體 42、 按優(yōu)惠情況劃分，外債可分為 (A )。 A. 硬貸款和軟貸款 B.無息貸款和低息 貸款 c.硬貸款和低息貸款 D.其他 43、未清償外債余額與外匯 總收入的比率稱為 (B )。 A. 償債率 B. 債務(wù)率 c.負(fù)債率 D.還債率 44、 .二十世紀(jì)五十年代后期， 由于金融機構(gòu)和 金融工具不斷創(chuàng)新， 金融活 動對經(jīng)濟發(fā)展的 作用不斷提高，許多國家認(rèn)識到，要全面地分析和把握金融活動對國民經(jīng)濟的影響，就必須要 編制 ( D)賬戶。 A. 生產(chǎn)賬戶 B.資本賬戶 c.收入分配賬戶 D.資金流量賬戶 45、在銀行部門效率競爭力的指標(biāo)體系中，用以反 映商業(yè)銀行的經(jīng)營效率的指標(biāo)是 (D ) A. 對金融交易的信任 B. 金融機構(gòu)透明度 c.銀行部門資產(chǎn)占GDP 的比重 D. 利差 46、 . 下列不屬于政策銀行的是 ( B)。 A. 中國進出口銀行 B.交通銀行 c.國家開發(fā)銀行 D. 中 國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 二 、多選題 1.商業(yè)銀行的經(jīng)營面臨的四大風(fēng)險有 (ACDE )。 A. 環(huán)境風(fēng)險 B.倒閉風(fēng)險 c. 管理風(fēng)險 D. 交付風(fēng)險 E. 財務(wù)風(fēng)險 2.中國金融統(tǒng)計體系包括 (ABCDE )。 A. 貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計 B. 保險統(tǒng)計 C 對外金融統(tǒng)計 D.中央銀行專項統(tǒng)計調(diào)查 E. 資金流量統(tǒng)計 3.關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表，下列說法正確的是 (ACDE 。 A. 資產(chǎn)是按照流動性程度的高低排序的 B. 資產(chǎn)是按照收益性高低排序的 ； c. 負(fù)債是按照償還期的長短排序的 D. 資產(chǎn) =負(fù)債 +所有者權(quán)益 E. 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債應(yīng)劃入流動負(fù)債項 4. 下列人員，包含在 我國國際收支統(tǒng)計范圍的有 (BCE )。 A. 外國及港澳地區(qū)在我國境內(nèi)的留學(xué)生 B. 中 國短期出國人員(在境外居留時間不滿 1 年 ) c. 中 國駐外使領(lǐng)館工作人員及家屬 D. 國際組織駐華機構(gòu) E. 在中 國境內(nèi)依法成立的外商投資企業(yè) 5. 通常情況下， 下列說法正確的有 (ADE )。 A. 緊縮性的財政、貨幣政策會使本國貨幣升值 B. 緊縮性的財政、貨幣政策會使本國貨幣貶值 c. 一國通貨 膨脹率下 降，其匯率 下跌 D. 一國通貨膨脹率提高， 其匯率下跌 E. 資本流入會使本國貨幣升值 7. 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢分析是產(chǎn)業(yè)分析的重點和難點， 在進行此項分析時著重要把握 （ ABC） A. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進和趨勢對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢的影響 B. 產(chǎn)業(yè)生命周期的演變對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢影響 C 國家產(chǎn)業(yè)改革對產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的導(dǎo)向作用 D. 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 E. 其他國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的影響 7、我國的存款貨幣銀行主要包括 : 國有 獨資商業(yè)銀行和 ( ACE)。 A. 財務(wù)公司 B. 保險公司 c.信用合作社 D.信托投資公司 E. 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 8、若在紐約外匯市場上，根據(jù)收盤匯率， 20 02 年 1 月 18 日， 1 美元可兌換 107. 20 日元， 而 1 月 19 日 1 美元可兌換 107.05 日元，則表明 ( AD)。 A.美元對日元貶值 B.美元對日元升值 c.日元對美元貶值 D.日元對美元升值 E. 無變化 9.、 記入國際收支平衡表貸方的項目有 ( ACE)。 A. 商品出口 B. 商品流動 c.接受的捐贈 D.國外負(fù)債減少 E. 國外資產(chǎn)減少 10、 . 資金流量核算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與以下哪些統(tǒng)計體系有密切的關(guān)系 ? (ABDE ) A. 貨幣與銀行統(tǒng)計 B.國際收支 C. 人口統(tǒng)計 D.證券統(tǒng)計 E. 政府財政統(tǒng)計 .11、非貨幣金融機構(gòu)的儲備資產(chǎn)是指特定存款機構(gòu)為應(yīng)付客戶提取存款和資金清算而準(zhǔn) 備的資金，主要包括 (ABC )。 A. 特定存款機構(gòu)繳存中央銀行的準(zhǔn)備金 B. 特定存款機構(gòu)的庫存現(xiàn)金 c. 特定存款機構(gòu)持有的中央銀行的債券 D. 特定存款機構(gòu)持有的政府債券 E. 特定存款機構(gòu)持有的外匯 12. M2 是由 M1和 (CDE )組成的。 A. 活期存款 B. 現(xiàn)金 c. 委托存款 D.儲蓄存款 E. 定期存款 13. 為了構(gòu)造馬可維茨有效組合，組合理論對投資者的資產(chǎn)選擇行為作出了一些假設(shè)，包括 (ABE)。 A. 只有預(yù)期 收益與風(fēng)險這兩個參數(shù)影響技資者 B. 投資者謀求的是在既定風(fēng)險下的最高預(yù)期收益率 c. 投資者謀求的是在既定收益率下最小的風(fēng)險 D.投資者都是喜愛高收益率的 E.投資者都是規(guī)避風(fēng)險的 14. 市場匯率與外匯市場的供求關(guān)系之間存在以下規(guī)律 (ABDE) A. 當(dāng)外匯供不應(yīng)求時，外匯匯率相應(yīng)地上漲 B 當(dāng)外匯供過于求時，外匯匯率相應(yīng)會下跌 c.外匯供求關(guān)系的變化幅度不能決定外匯匯率的漲跌幅 度 D. 外匯供求關(guān)系 的變化頻度可以決定外匯匯率的漲跌幅度 E. 市場匯率是直接由外匯市場的供求關(guān)系決定的 15. 下 面哪種變化會導(dǎo)致商業(yè)銀行凈利凰收入增加 ? (ABD) A. 利率敏感性缺口為正，市場利率上升 B. 利率敏感系數(shù)大于 1，市場利率上升 c.有效持有期缺口為正，市場利率上升 D. 有效持有期 缺口為負(fù)， 市場利率上升 E. 當(dāng)利率上升時，銀行的凈利息收入肯定增加 16、下列關(guān)于動態(tài)經(jīng)濟分析方法特點說法正確的是 (ABD )。 A. 它十分重視時間 因素，重視過程分析 B. 它一般從生產(chǎn)要素 和 技術(shù)知識的增 長變化出發(fā) C. 它 不考慮由經(jīng)濟制度中所固有的內(nèi)生因素所決定的經(jīng)濟過程的發(fā)展 D.它把經(jīng)濟活動看作一個連續(xù)的發(fā)展過程，經(jīng)濟分析的角度是過程上的特征和規(guī)律性 E 它不分析增長經(jīng)濟的特征，將要素和技術(shù)看作穩(wěn)定不變 17、下面哪種變化會導(dǎo)致商業(yè)銀行凈利息 收入增加 ? ( ACE)。 A.利率敏感性缺口為正，市場利率上升 B. 利率敏感系數(shù)大于 1，市場利率上升 c.有效持有期缺口為正，市場利率上升 D. 有效持有期 缺口為負(fù)， 市場利率上升 E. 當(dāng)利率上升時，銀行的凈利息收入肯定增加 18、 下列 說法正確的有 ( )。 A. 買人價是銀行從客戶那里買入外匯使用的匯率 B.買入價是客戶從銀行那里買入外匯使用的匯率 C、賣出價是銀行向客戶賣出外匯時使 .用的匯率 D. 賣出價是客戶向銀行賣出外匯時使用的匯率 E 中間價是官方用來公布匯率的匯價 19、 我國的國際收支統(tǒng)計申報具有如下特點 (ACE )。 A. 實行交易主體申報制 B.各部門數(shù)據(jù)超級匯總 c.定期申報和逐年申報相結(jié)合 D. 采用 抽樣調(diào)查方法 E.通過銀行申報為 主，單位和個人 直接申報為輔 三 、計算分析題 1. 用兩只股票的收益序 列和市場平均收益序列數(shù)據(jù)，得到 如下兩個回歸方程 : 第一只 : r=0. 031 十 1. 5fm， 第二只 : r:-=O.035 十 1.1 fm 并且有 E(Tm) =O.020,o=O.00250 第一只股票的收益 序列方差為 0.083， 第二只股票的收益序列方差為 0. 0 075。試分析這兩只股票的收益和風(fēng)險狀況。 第一只股票的期望收益為 :E(r)=0.031 十 1.50. 0075)，即第一只股票的風(fēng)險較大。 從兩只股票的自系數(shù)可以發(fā)現(xiàn)，第一只股票的系統(tǒng)風(fēng)險要高于第二只股票， R28L=1. 5 1.5XO.0025=0.0056， 占該股票全部風(fēng)險的67. 47-i (0.0056/0.0083X100%) ， 而第二只股票有 2=1. IX1.1XO.0025=0.0030， 僅占總風(fēng)險的 40%(0.0030/0.0075X 100%)。 2. 已知 1994年貨幣當(dāng)局的基礎(chǔ)貨幣 (儲備貨幣 ) 比 1993年增 加了4120 億元。 其中， 94 年與 93 年相比，發(fā)行貨幣減少了 80 億元 ；對金融機構(gòu)負(fù)債增加 2 000 億元 ；非金融機構(gòu)存款增加 2 200 億元。 要求 : (1)計算影響 94 年基礎(chǔ)貨幣 (儲備貨幣變動的各個因素的影響百分比。 (2)分析其中的主要影響因素。 1.解 : 答案 :(1)影響 94 年基礎(chǔ)貨幣儲備貨幣 )變動的各個因素的影響百分比分別是 : (計算保留一位小數(shù)百分比 發(fā)行貨幣變 化減少的影響百分比 =-80 億元 /4120 億元 = -1. 9% 對金融機構(gòu)負(fù)債增加的影響百分比 =2000 億元 / 4120 億元 =48.5% 非金融機構(gòu)存款增加的影響百分比 =2200 億元 / 4120 億元 =5 3. 4% (6 分 ) (2)從影響百分比看，非金融機構(gòu)存款增加的影響最大，其次是對金融機構(gòu)負(fù)債增加的影響。 3. 利用下表資料，計算人民幣匯率的綜合匯率變動率 貨幣名稱基期報告期雙邊貿(mào)易占中國外貿(mào)總值的比重 美元 830. 12 829.24 25 日元 7.75 7.55 20 英鎊 1260.80 1279.52 20 港幣 107.83 108. 12 15 德國馬克 405.22 400. 12 10 法國法郎 121.13 119.91 10 (提示 :在直接標(biāo)價法下，本幣匯率的變化 (%)=(舊匯率 /新匯率 -1) X100%， 每步計算結(jié)果保留至小數(shù)點后兩位 (1)綜合 匯率變動率是根據(jù)一國貨幣和其他各國貨幣匯率的變動幅度，用 各國在該國對外貿(mào)易中所占的比重，或各國在世界貿(mào)易中所占的比重作為權(quán)數(shù)，加權(quán)計算出的匯率變動率。 (2)先計算人民幣對各個外幣的變動率 在直接標(biāo)價法下，本 幣匯率的變化 (%)=(舊匯率 /新匯率 -1) X100%) 對美元 :(830.12/829.24-1)X 100 %=0.11%，即人民幣對美元升值 0. 1 1% 對日元 :(7.75/7.55-1)X 100 %=2.65%， 即人民幣對日元升值 2.65% 對英鎊 :(1260.80/1279.52-1)=-1.46%，即人民幣對英鎊貶值 1. 46% 對港幣 : (107. 83/10 8. 12-1) =-0. 27%，即人民幣對港幣貶值 0. 27% 對德國馬克 : (l105. 22/400.12-1)=1.27%， 即人民幣對美元升值1.27% 對法國法郎 : (121. 13/119. 91-1 )=1. 02%，即人民幣對美元升值 1. 02% (3)以貿(mào) 易比重 為權(quán)數(shù)，計算綜合匯率變動率 : (0.11X25%) 十 (2.65%X20%) 十 (-1.46Y6X20% 十 (-O.27% X 15%)+(1. 27 %x10%)十 (1.02%X10%)=0.45% 因此，從總體上看，人民幣升值了 0. 45%。 4. 對于兩家面臨相同的經(jīng)營 環(huán)境和競 爭環(huán)境的 A、 B 銀 行， 假設(shè)其利率敏感 性資產(chǎn)的收益率等于市 場利率 (因為它們闊步波動 )，它們資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不同 : A 銀行資產(chǎn)的 50%為利率敏感性資產(chǎn)，而 B 銀行中利率敏感性資產(chǎn)占 8 0%0 假定初期市場利率為 10%，同時假定兩家銀行利率非敏感性資產(chǎn)的收益率都是 7%?，F(xiàn)在市場利率發(fā)生變化，從 10%降為 5%，分析兩家銀 行的收益率變動情況 解 :A 銀行初 始收益率為 10%頭 0.5 十 7%關(guān) 0.5=8.5% B 銀行初始收益率為 10%關(guān) 0. 8+7%禱 0. 2=9. 4% ， 利率變動后兩家銀行收益率分別變?yōu)?:A 銀行 ： 5%長 0. 5+7i 長 0.5=6% B 銀行 ： 5%鈴 0. 8 十 7%關(guān) 0. 2=5. 4% (5 分 在開始時 A 銀行收益率低于 B 銀行，利率變化使 A 銀行收益率下降 2. 5%，使 B 銀行收益率下降 4%，從而使變化后的 A 銀行的收益率高于 B 銀行。這是由于 B 銀行利率敏感性資 產(chǎn)占比較大的比重，從而必須承受較高利率風(fēng)險的原因。 5. 某國某年上半年的國際收支狀況是 : 貿(mào)易賬戶差額為順差 400億美元， 勞務(wù)賬戶差額為逆差 200 億美元，單方轉(zhuǎn)移賬戶為順差80 億美元，長期資本賬戶差額為逆差 100 億美元，短期資本賬戶差額為順差 60 億美元，請計算該國國際收支的經(jīng)常賬戶差額、綜合差額，說明該國國際收 支狀況，并簡要說明該國經(jīng)濟狀況。 解 z 經(jīng)常賬戶差額 =貿(mào)易賬戶差額 +勞務(wù)賬戶差額 +單方轉(zhuǎn)移賬戶差額 =400+(一 200)+80=280 億美元 ； 經(jīng)常賬戶為順差綜合差額 =經(jīng)常賬戶差額 +長期資本賬戶差額 +短期資本賬戶差額 =280 十 (-100)+60=240 億美元。 綜合差額也為順差 ， 由上計算結(jié)果可知，該國國際收支總體狀況是順差，且主要是由經(jīng)常賬戶順差引起的，說明該國經(jīng)常性交易具有優(yōu)勢，多余收入又可流向國外，是經(jīng)濟繁榮國家的典型特征。 6. 若我國 1993 年 基礎(chǔ)貨幣 13000 億元， 貨幣供應(yīng)量 35000 億元， 法 定準(zhǔn)備金率 13%；1999 年我國基礎(chǔ)貨幣 33000 億元，貨幣供應(yīng)量120000 億元，法定準(zhǔn)備金率 8%， 要求 : (1)計算 1993 年、 1999 年的貨幣乘數(shù)。 (2)做出貨幣乘數(shù)作用及其影響因素上的理論說明。 (3)結(jié)合計算結(jié)果和有關(guān)數(shù)據(jù)請做出基本分析。 (1)1993 年的貨幣乘數(shù) =35000 億元 /13000 億元 =2. 6 91999 年的貨幣乘數(shù) =120000 億元 /33000 億元 =3.64 (2)貨幣乘數(shù)是基礎(chǔ)貨幣和貨幣供應(yīng)量之間存在的倍數(shù)關(guān)系。 它在貨幣供應(yīng)量增 長和緊縮時，分別起擴大和衰減作用。中央銀行制定貨幣政策從而確定了貨幣供應(yīng)量控制目標(biāo)后，有兩條途徑實現(xiàn)目標(biāo)，一是前面所說的變動基礎(chǔ)貨幣的數(shù)量，二是調(diào)節(jié)基礎(chǔ)貨幣乘數(shù)。理論上認(rèn)為，貨幣乘數(shù)主要受四個因素的影響，即 :現(xiàn)金比率 (流通中的現(xiàn)金與各項存款的比率 )、法定存款準(zhǔn)備率、超額準(zhǔn)備率和非金融機構(gòu)在中央銀行的存款與中央銀行全部存款的比率的影響。其中，法定存款準(zhǔn)備率、超額準(zhǔn)備率和非金融機構(gòu)在中央銀行的存款與中央銀行全部存款的比率對貨幣乘數(shù)的影響 是反方向的。也就是說，準(zhǔn)備率越高、中央銀行發(fā)生的對非金融機構(gòu)的存款越多，貨幣乘數(shù)的放大作用就越受到限制，反之，貨幣乘數(shù)的放大作用將越得到發(fā)揮。現(xiàn)金比率對貨幣乘數(shù)的影響方向不是完全確定的。 (3)從 19 93 年與 1999 年的貨幣乘數(shù)比較看有顯著提高。貨幣乘數(shù)提高的主要原因是中央銀行將法定存款準(zhǔn)備金率由 13%下調(diào)到 8%，導(dǎo)致貨幣乘數(shù)放大，加強了貨幣乘數(shù)放大 。 7、 .某國某年末外債余額 900 億美元，當(dāng)年償還外債本息額 298 億美元，國內(nèi)生產(chǎn)總值 3088 億美元，商品勞務(wù)出口收入 932 億美元。 計算該國的 負(fù)債率、債務(wù)率 、償債率，并分析該國的債務(wù)狀況。 1.負(fù)債率 =外債余額 /國內(nèi)生產(chǎn)總值 =29. 15%，該指標(biāo)高于國際通用的 20%的標(biāo)準(zhǔn)。 債務(wù)率 =外債余額 /外匯總收入 =96. 57%，該指標(biāo)力略低于國際通用的 100%的標(biāo)準(zhǔn)。 償債率 =年償還外債本息額 /年外匯總收入 =32%，該指標(biāo)高于國際上通用的 20%的標(biāo)準(zhǔn)。 由計算可以看到，該國的外債余額過大，各項指標(biāo)均接近或超過國際警戒線，有可能引發(fā)嚴(yán)重的債務(wù)問題，應(yīng)重新安排債務(wù)。 8、日元對美元匯率由 105.69 變化至 82.81，試計算日元與美元匯率變化幅度， 以及對日本貿(mào)易的一般影 響。日元對美元匯率的變化幅度 :(l05.69/82.81 一 1) lOO%=27.61%， 即日元對美元升值27.61%；美元對日元匯率的變化幅度 (82.81/105.69 1) 100%=-21. 65%， 即美元對日元貶值 21. 65%。日元升值有利于外國商品的進口，不利于日本商品的出口，因而會減少貿(mào)易順差或擴大貿(mào)易逆差。 四 、主要 名詞 概念 1、 金融統(tǒng)計分析方法有 經(jīng)濟分析方法 、 經(jīng)濟統(tǒng)計分析方法、數(shù)量經(jīng)濟分析方法。 貨幣與銀行統(tǒng)計的特點貨幣與銀行統(tǒng)計是總量核算、利用資產(chǎn)負(fù)債表的形式進行核算、貨幣與銀行 統(tǒng)計體系與國內(nèi)其他宏觀經(jīng)濟統(tǒng)計體系相互協(xié)調(diào)、貨幣與銀行統(tǒng)計體系具有國際可比性、貨幣與銀行統(tǒng)計工作要求較強的時效性。 貨幣流通、信用和金融的概念。 貨幣作為購買手段不斷離開出發(fā)點，從一個商品所有者手里轉(zhuǎn)到另一個商品手里，這就是貨幣的流通。信用是商品買賣的延期付款或貨幣的借貸。金融是貨幣流通與信用活動的總稱 2、 金融統(tǒng)計指標(biāo)和金融帳戶的概念： 金融統(tǒng)計指標(biāo)是指反映金融活動數(shù)量特征的統(tǒng)計指標(biāo)，它是以金融理論為基礎(chǔ)設(shè)計的，也是為描述金融活動規(guī)模、數(shù)量關(guān)系和進行統(tǒng)計分析直接服務(wù)的。金融帳戶實際就是金融統(tǒng)計帳戶。 4、金融 統(tǒng)計分析體系組成 ：分為貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計、信貸收支統(tǒng)計、現(xiàn)金收支統(tǒng)計、對外金融統(tǒng)計、金融市場統(tǒng)計、中央銀行專項統(tǒng)計調(diào)查、保險統(tǒng)計、 資金流量統(tǒng)計 3、 5、 。 金融體系的組成及概念 金融體系包括金融制度、金融機構(gòu)、金融工具、金融市場及金融調(diào)控機制。 （ 1）金融制度：包括貨幣制度、匯率制度、信用制度、銀行制度、金融機構(gòu)制度、利率制度、金融市場制度，以及支付清算制度、金融監(jiān)管制度和其他。其內(nèi)容就是各種法律法規(guī)、條例等等，如“證券法”、“中華人民共和國中國人民銀行法”。 (2)金融機構(gòu)：是專門從事金融中介活動和輔助性金融活動的 機構(gòu)單位。 (3)金融工具：又稱為金融商品或金融產(chǎn)品?？梢栽诮鹑谑袌鲞M行交易，是金融活動的主體金融市場：是金融工具發(fā)行和交轉(zhuǎn)讓的場所。 (4)金融調(diào)控機制：是指政府在遵守市場規(guī)律的基礎(chǔ)上，對市場體系所進行的政策性調(diào)節(jié)的機制。 6、貨幣需求與貨幣供給統(tǒng)計分析的理論依據(jù) 貨幣政策與貨幣供應(yīng)量： 貨幣供應(yīng)量是指在某個時點上全社會承擔(dān)流通手段和支付手段職能的貨幣總額，它是一個存量概念，反映了該時點上的全社會總的購買力。貨幣政策就是中央銀行采用各種工具調(diào)節(jié)貨幣供求，以實現(xiàn)宏觀調(diào)控目標(biāo)的方針和策略，是國家宏觀經(jīng)濟政策的重 要組成部分。 貨幣需求理論： 貨幣政策選擇的出發(fā)點是貨幣需求。經(jīng)濟學(xué)史上曾產(chǎn)生了許多重要的貨幣需求理論，由于中國的特殊性，它們都很難較好地解釋中國的貨幣需求，許多經(jīng)濟學(xué)家對中國的貨幣需求作了大量研究。 7、證券的含義： 商品經(jīng)濟和社會化大生產(chǎn)發(fā)展的產(chǎn)物，一般意義上的證券是指用來證明或設(shè)定一定權(quán)利的書面憑證，它表明證券持有人或第三者有權(quán)取得該證券擁有的特定權(quán)益；按照性質(zhì)的不同，證券可以分為憑證證券和有價證券；有價證券按照經(jīng)濟性質(zhì)可以分為股票、債券和其他證券（如基金）三大類。 8、證券市場是 股票、債券和基金等有 價證券發(fā)行和交易的場所。它通過證券信用的方式來融通資金，有效地配置社會資源，支持和推動經(jīng)濟發(fā)展，是資本市場的核心和基礎(chǔ)，是金融市場的重要組成部分。按照市場的職能可以分為證券發(fā)行市場（一級市場）和證券流通市場（二級市場）。后者一般包括證券交易所和場外交易市場兩個子市場。證券市場按照證券性質(zhì)的不同，可以分為股票市場、債券市場和基金市場等 9、 股票市 13、外匯的概念： 場統(tǒng)計分析 ： 從狹義上講股票市場統(tǒng)計分析是根據(jù)金融學(xué)理論，特別是現(xiàn)代金融學(xué)理論，運用統(tǒng)計學(xué)的方法，對整個股市、個別股票和股票組合的現(xiàn)有風(fēng)險與收益水平的評價，通過進一步分析，估計股票本身的特有風(fēng)險與收益水平兩者的關(guān)系，從而合理地給股票定價。從廣義上講，股票市場統(tǒng)計分析還包括基本分析和技術(shù)分析。 10、比較分析法按其包括的財務(wù)數(shù)據(jù)范圍可分為個別分析法和綜合分析法。 個別分析法是根據(jù)財務(wù)報表的要素信息或個別財務(wù)比率，進行個別指標(biāo)的分析和判斷的方法。綜合分析法是將財務(wù)報表作為一個整體來進行分析判斷的方法，一般大量采用的具體方法是因素分析法、指數(shù)法和雷達圖法。 11、技術(shù)指標(biāo) 是按一定的統(tǒng)計方法對行情數(shù)據(jù)處理，反映市場某一方面的深層內(nèi)涵的統(tǒng)計量，常見的技術(shù)指標(biāo)有 以下幾種： 趨向指數(shù) 、 異同移動平均數(shù) 、 相對強弱指數(shù) 、 威廉指標(biāo) 、 隨機指標(biāo) 、平衡成交量 、 AR、 BR 指標(biāo) 、 CR 指標(biāo) 、 成交量比率 、 乖離率 、 心理線。 12、 股票組合 指在已知個體資產(chǎn)的風(fēng)險和收益特征的情況下，以資產(chǎn)組合的整體為對象，以資產(chǎn)組合整體收益最大化為目標(biāo)，分析資產(chǎn)之間的相互關(guān)系、組合整體的風(fēng)險、收益特征以及尋求最優(yōu)組合。具體包括 股票收益 與風(fēng)險的度量 、 股票組合的收益和風(fēng)險的度量 、股票有效組合 馬柯維茨有效組合 、 市場模型 、 風(fēng)險的分散化。通常所指 的外匯是靜態(tài)意義下的狹義的含義，是指以外幣表示的可以進行國際間結(jié)算的支 付手段，包括以外幣表示的銀行匯票、支票、銀行存款等。 13、外匯市場： 指進行外匯買賣的交易場所或網(wǎng)絡(luò)，是外匯供給者、外匯需求者以及買賣外匯的中介機構(gòu)所構(gòu)成的買賣外匯的交易系統(tǒng)的整體。 14、外匯市場 按組織形式可劃分為無形市場和有形市場，按經(jīng)營范圍可分為國內(nèi)市場和國際市場，按外匯買賣雙方的性質(zhì)可分為外匯批發(fā)市場和外匯零售市場。 外匯市場的主要參與者有：中央銀行、外匯銀行、外匯經(jīng)紀(jì)人、外匯交易商、外匯投機者、進出口商及其他外匯供求者和貼現(xiàn)公司等。 外匯市場的主要功能體現(xiàn)在國際清算、套期保值和投機上。 15、外匯收支 是指一個國家在一定時期內(nèi)（通常是一年）用對方可接受的貨幣，必須同其他國家立即結(jié)清的各種到期支付的款項，是狹義的國際收支。外匯收支統(tǒng)計是一國為了了解其在一定時期內(nèi)的外匯收支平衡狀況而設(shè)立的一種統(tǒng)計制度。 16、匯率 是指不同貨幣間兌換的比率或比價。匯率標(biāo)價的兩種方法分別是直接標(biāo)價法和間接標(biāo)價法，前者以一定單位的外國貨幣為基準(zhǔn)來折算折合多少單位的本國貨幣，后者以一定單位的本國貨幣為基準(zhǔn)來折算折合多少單位的外國貨幣，這種方法只在英美實行，其余國家大都采用直接標(biāo)價法。 匯率在不同的場合有不同的表現(xiàn) 形式，按匯率制定的不同方法劃分，可分為基礎(chǔ)匯率和套算匯率；按銀行買賣外匯的角度，可分為買入價、賣出價和中間價；按外匯交易中支付方式的不同，可分為電匯匯率、信匯匯率和票匯匯率；按成交后交割時間的長短不同，分為即期匯率和遠(yuǎn)期匯率；按匯率制度不同可分為固定匯率和浮動匯率；按是否通過通貨膨脹調(diào)整可分為實際匯率和名義匯率。 17、匯率決定模型： 有兩種模型，實物決定模型和貨幣決定模型。如果一國僅是經(jīng)常項目可兌換，則實物匯率模型比較合理，購買力平價模型和利率評價模型是其代表；如果貨幣實現(xiàn)完全可兌換，則貨幣匯率模型要相對合 理些。 18、匯率變動的經(jīng)濟影響： 外貿(mào)進出口的影響及貨幣貶值的 J曲線效應(yīng)本幣貶值會促進出口抑制進口，從而有利于國際收支的改善，但是這一改善過程存在 “ 時滯 ” ，這一過程表現(xiàn)在圖上像一 “J”字形，稱為 J曲線效應(yīng)。 匯率變動對于國內(nèi)物價的影響一般而言，本幣貶值會使國內(nèi)物價上漲，使外幣購買力相對提高。 19、國際收支的概念 ：一個經(jīng)濟體（國家和地區(qū)）與其他經(jīng)濟體在一定時期（通常為一年）發(fā)生的全部對外經(jīng)濟交易的綜合記錄。與國際收支有關(guān)的主要有三方面內(nèi)容： (1)交易； (2)經(jīng)濟體； (3)常住居民和非常住居民 20、國際收支平 衡表 是國際收支統(tǒng)計的重要工具。 主要項目內(nèi)容：（ 1）經(jīng)常項目，包括商品和服務(wù)、收益及經(jīng)常性轉(zhuǎn)移；（ 2）資本與金融項目，主要指資本轉(zhuǎn)移、非生產(chǎn)性非金融資產(chǎn)的獲得和出讓以及金融性的資產(chǎn)和負(fù)債；（ 3）儲備資產(chǎn)，指由中央當(dāng)局掌握的能夠直接用來平衡國際收支，直接用于市場干預(yù)以影響貨幣匯率或達到其他目的的國外資產(chǎn)，包括貨幣黃金、特別提款權(quán)、在基金組織的儲備頭寸、外匯和其他債權(quán)；（ 4）誤差與遺漏，是為了在編制國際收支平衡表時保持借貸雙方平衡而設(shè)置的項目。 21、國際收支統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源： 各國在統(tǒng)計目的劃分及采集數(shù)據(jù)匯總編制渠道 上采用的方法不盡相同。下面主要介紹國際收支統(tǒng)計中幾 個大項目數(shù)據(jù)的收集渠道和方法。（ 1）國際貿(mào)易統(tǒng)計。對一國出境全部商品情況的統(tǒng)計，包括其數(shù)量、金額，主要通過進出口商或代理商向海關(guān)或國際貿(mào)易統(tǒng)計當(dāng)局報告。用于編制商品項目，也可用于對國際收支的其他項目進行調(diào)整。（ 2）國際交易報告體系。記錄每一筆國際收支現(xiàn)金交易（通過國內(nèi)銀行賬戶和國外銀行賬戶）和非現(xiàn)金交易以及存量的情況，由編制者向銀行布置報表和由企業(yè)直接填報來完成。（ 3）企業(yè)調(diào)查。指由企業(yè)對其本身的國際收支交易進行報告，強調(diào)匯總后的數(shù)據(jù)而非單個逐筆交易的數(shù)據(jù)。（ 4）其他數(shù)據(jù)來源，包括官方數(shù)據(jù)源、家庭單位的數(shù)據(jù)采集和伙伴國統(tǒng)計。 22、我國現(xiàn)行的國際收支統(tǒng)計申報體系： （ 1） 申報范圍。中國居民與非中國居民之間發(fā)生的一切經(jīng)濟交易。了解中國居民的含義。（ 2.） 實行交易主體申報制。采取以通過銀行申報為主，單位和個人直接申報為輔，定期申報和逐年申報相結(jié)合的辦法。國際收支申報體系是一套內(nèi)在的、完整的、系統(tǒng)的數(shù)據(jù)收集體系。從內(nèi)容上看，它包括：（ 1）通過金融機構(gòu)的逐筆申報；（ 2）直接投資企業(yè)的直接申報統(tǒng)計（季報）；（ 3）金融機構(gòu)對外資產(chǎn)負(fù)債及損益統(tǒng)計（季報）；（ 4）對有境外賬 戶的單位的外匯收支統(tǒng)計（月報）；（ 5）證券投資統(tǒng)計（月報）。從指標(biāo)框架來看，國際收支統(tǒng)計申報體系是一套開放的制度體系。從產(chǎn)品框架來看，國際收支統(tǒng)計申報體系不僅能生成國際收支平衡表、國際投資頭寸表及各類補充表格，而且能為現(xiàn)有的結(jié)售匯統(tǒng)計、出口收匯和進口付匯核銷、外債統(tǒng)計、貨幣銀行統(tǒng)計以及國民賬戶體系提供重要的數(shù)據(jù)。 23、 國際收支統(tǒng)計分析的中心 是國際收支平衡狀況。國際貨幣基金組織提出了判斷國際收支平衡的四個標(biāo)準(zhǔn)。國際收支統(tǒng)計分析還應(yīng)將收支差額與一國對外經(jīng)濟活動規(guī)模、國際貨幣儲備狀況等結(jié)合起來對國際收支的平衡 狀況作出判斷。還應(yīng)利用其他國內(nèi)國際經(jīng)濟統(tǒng)計資料，圍繞國際收支及其與國內(nèi)經(jīng)濟的關(guān)系展開多方面分析。 24、我國國際收支問題研究： 出口結(jié)構(gòu)偏低。（ 1）工業(yè)制成品以低技術(shù)勞動密集型為主，紡織品及服裝出口比重太高；（ 2）資本及技術(shù)密集型產(chǎn)品出口比重偏低。過量進口。沖擊國內(nèi)市場，打擊民族工業(yè)，抑制新興朝陽工業(yè)的發(fā)展。因大量利用外資導(dǎo)致的投資收益巨額逆差。 25、波特的競爭優(yōu)勢理論 ： (1)微觀競爭機制。可以通過成本領(lǐng)先、標(biāo)新立異和目標(biāo)積聚三個基本戰(zhàn)略獲得。 (2)中觀競爭機制。企業(yè)經(jīng)營過程的升級有賴于企業(yè)向前、向后與旁 側(cè)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的輔助與支持。 (3)宏觀競爭機制。取決于四個基本因素（生產(chǎn)要素、需求狀況、相關(guān)和支撐產(chǎn)業(yè)狀況、企業(yè)的競爭條件）和兩個輔助因素（政府和機遇）。 26、外債統(tǒng)計的分類 ：對外債種類的劃分標(biāo)準(zhǔn)主要有：債務(wù)期限、債務(wù)形式、債務(wù)人或其使用情況、債權(quán)人或其來源情況、優(yōu)惠情況、貸款的利率。我國在進行外債管理時，一般將外債歸結(jié)為五種： (1)國際金融組織貸款； (2)外國政府貸款； (3)國際商業(yè)貸款； (4)對外發(fā)行債券； (5)國際金融租賃。其中，國際商業(yè)貸款又可以分為如下幾種類型：（ 1）短期融資；（ 2）普通中長期貸款（ 3）買方信貸；（ 4）循環(huán)貸款。 27、外債的經(jīng)濟效益。 主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（ 1）投資：借外債可以彌補國內(nèi)建設(shè)資金不足，增加投資能力。（ 2）技術(shù)和設(shè)備：引進國外的先進技術(shù)和設(shè)備，有助于提高本國的生產(chǎn)技術(shù)水平和社會勞動生產(chǎn)率。（ 3）就業(yè)：借外債不但提高了本國的就業(yè)率，而且提高了勞動力的素質(zhì)。（ 4）貿(mào)易：借外債不僅促進了本國的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化，而且有利于出口商品結(jié)構(gòu)變化。（ 5）銀行或金融機構(gòu)：可以改善一個國家作為潛在金融市場的形象，從而給債務(wù)國帶來許多好處。 28、外匯儲備的基本問題： 外匯儲備適度規(guī)模。適度的外匯 儲備規(guī)模是指現(xiàn)有儲備額能在特定固定匯率上融通其一定時期內(nèi)發(fā)生的預(yù)料之外的國際收支逆差，同時使該國持有儲備的成本與收益相等。 29、商業(yè)銀行統(tǒng)計分析的主要任務(wù)： 商業(yè)銀行統(tǒng)計分析工作的主要任務(wù)是：客觀、及時地反映經(jīng)營運作情況；評價、分析銀行的贏利能力并對可能影響贏利水平的因素進行分析預(yù)測；真實評價銀行面對的風(fēng)險水平，預(yù)測可能對銀行風(fēng)險造成沖擊的變量走勢；滿足中央銀行的監(jiān)管要求；銀行客戶重要情況的調(diào)查分析及其他的統(tǒng)計分析工作。 30、商業(yè)銀行統(tǒng)計分析工作的主要內(nèi)容： 業(yè)務(wù)發(fā)展統(tǒng)計、市場需求統(tǒng)計、客戶統(tǒng)計分析、經(jīng)營風(fēng) 險分析、收益統(tǒng)計分析、經(jīng)營環(huán)境統(tǒng)計分析、競爭力統(tǒng)計分析等。數(shù)據(jù)的主要來源有：業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)、信貸數(shù)據(jù)、金融市場和同業(yè)數(shù)據(jù)、宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)和專門調(diào)查所得數(shù)據(jù)。 30、資產(chǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計的主要指標(biāo)： 絕對指標(biāo)主要來自于資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)項目，相對指標(biāo)包括：貸款回收率、信貸資金運用率、貸款周轉(zhuǎn)率等。 31、負(fù)債業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析： 主要指標(biāo)為負(fù)債業(yè)務(wù)的統(tǒng)計指標(biāo)用以反映負(fù)債的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及形成過程，通常的主要統(tǒng)計指標(biāo)有：期末各項存款余額、期內(nèi)存款累計發(fā)生額、期內(nèi)取款累計發(fā)生額、期內(nèi)存款平均余額、其他資金來源總額、存款周轉(zhuǎn)次數(shù)、存款穩(wěn)定率和 存款增長率等。 負(fù)債業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析的主要內(nèi)容有 (1)各項負(fù)債余額統(tǒng)計分析； (2)負(fù)債結(jié)構(gòu)統(tǒng)計分析。比較重要的負(fù)債分類：按期限可分為短期負(fù)債和長期負(fù)債，按銀行對負(fù)債的控制能力可分為主動負(fù)債和被動負(fù)債，按負(fù)債到期日的長短可分為即將到期負(fù)債和遠(yuǎn)期負(fù)債，按存款性質(zhì)分為企業(yè)存款和儲蓄存款、活期存款和定期存款等。 (3)負(fù)債變化及預(yù)測分析。 (4)負(fù)債成本分析。銀行的負(fù)債成本主要有利息成本、營業(yè)成本、資金成本、可用資金成本等。負(fù)債成本分析是以上述成本概念為基礎(chǔ)來計算，比較銀行各類成本的實際數(shù)額，分析研究變動情況和變化原因。 負(fù)債成本分析的兩個主要分析工具是平均成本和邊際成本。 (5)負(fù)債的穩(wěn)定性分析，用于反映資金來源的穩(wěn)定情況，用負(fù)債穩(wěn)定率指標(biāo)反映。 (6)市場占比分析，反映競爭力水平。 32、商業(yè)銀行風(fēng)險的類別： 面臨四大類型的風(fēng)險：環(huán)境風(fēng)險、管理風(fēng)險、交付風(fēng)險和金融風(fēng)險。 33、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險主要是指銀行貸出去款項， 借款人到期不能償還而形成的逾期、呆滯或呆賬貸款，使銀行蒙受損失的可能性。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險分析體系： (1)信貸風(fēng)險檢測報表體系； (2)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險分析報告； (3)貸款行業(yè)風(fēng)險分析。 34、衡量流動性風(fēng)險的主要指標(biāo)有： 流動性缺口，核心存款與總資產(chǎn)的比率，貸款總額與總資產(chǎn)的比率，貸款總額與核心資產(chǎn)的比率，流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率等。 35、風(fēng)險識別 是指商業(yè)銀行在宏觀和微觀風(fēng)險環(huán)境和內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境中識別出可能給商業(yè)銀行帶來意外損失或額外收益的風(fēng)險因素。商業(yè)銀行風(fēng)險識別有兩種方法：財務(wù)報表分析法和環(huán)境風(fēng)險分析法。 36、商業(yè)銀行預(yù)測要考慮的因素包括 ：選取需要預(yù)測的變量；選擇對變量預(yù)測的時間長度、選擇利用的預(yù)測方法。 其中主要的預(yù)測方法有：銀行管理模擬模型、市場調(diào)查與問卷分析、時間序列計量方法、橫截面計量方法等。書中具體的分析有：增 長率分析法、趨勢遞增法、回歸分析法和季節(jié)指數(shù)法、利率分析和銀行的流動性需求預(yù)測（短期、長期、周期和臨時） 等。 37、 資金流量表 主要由兩方面組成： 金融交易和機構(gòu)部門。反映了每個機構(gòu)部門所發(fā)生的各種金融交易的情況。大部分金融交易形成了金融資產(chǎn)和負(fù)債，但也有部分交易只形成資產(chǎn)卻沒有對應(yīng)的負(fù)債。 38、 資金流量核算的范圍 一般有三種。 (1)以增加值為核算起點，核算內(nèi)容包括國民收入的初次分配和再分配、最終消費和儲蓄形成、實物投資以及金融交易； (2)以可支配收入為起點，核算內(nèi)容包括最終消費和儲蓄的形成、實物投資以及金融交 易； (3)以凈金融投資為起點，核算內(nèi)容僅含金融交易。本書采用第三種核算范圍。實際上，要更好地說明社會融資活動、金融結(jié)構(gòu)變動等重要經(jīng)濟現(xiàn)象，必須將存量數(shù)據(jù)和流量數(shù)據(jù)相互結(jié)合使用。 39、國民資產(chǎn)負(fù)債賬戶 對金融資產(chǎn)與負(fù)債的部