商業(yè)銀行計(jì)算題版本

1、精品文檔計(jì)算題(1) 某銀行用10%的加權(quán)平均資金成本籌的 1800萬資金，扣除12%的法定存款準(zhǔn)備 金之后用于投資。投資兩種證券，一種是年收益率14%的應(yīng)稅證券，一種是年收益率11%的免稅證券，該銀行所處邊際稅率為34%，如何進(jìn)行投資組合以獲得最高收益？精品文檔精品文檔(2) 保留補(bǔ)償性余額定價(jià)假設(shè)某企業(yè)向銀行申請(qǐng)一份期限為 1年限額為 1560萬元的循環(huán)使用貸款，申請(qǐng)者和 銀行無其它往來關(guān)系，銀行預(yù)計(jì)在貸款期限內(nèi)，該客戶的實(shí)際平均貸款額將是所申請(qǐng) 的貸款限額的83%,賬戶存款服務(wù)成本為68500元，貸款的管理費(fèi)和風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)為實(shí)際貸 款額的2%,貸款的7%由銀行資本金支持，其余的 93%則由銀行

2、負(fù)債來支持。加權(quán) 邊際資金成本為 10%，銀行資本的稅前目標(biāo)收益率為 15%?？蛻糍J款有兩種選擇： 方案甲：要求借款者按可投資金額存入貸款限額的5%和實(shí)際貸款額的4%，預(yù)測(cè)的補(bǔ)償存款的投資收益率為 6%，貸款承諾費(fèi)為實(shí)際貸款額的 0.2%;方案乙：借款者不需在銀行存款，但貸款承諾費(fèi)增加1倍，考察在不同方案下貸款利率的確定精品文檔某商業(yè)銀行向客戶出售一個(gè) 3 X 6的1600萬美元的FRAS.此時(shí)現(xiàn)貨資金市場(chǎng)美元的利率為3個(gè)月（年利率）：12%-13%6個(gè)月（年利率）：14%-14.7%求該份FRAS的協(xié)議利率是多少？（4）利率互換A、 B兩家公司面臨如下利率A公司B公司美元（浮動(dòng)利率）LIBO

3、R+0.6%LIBOR+1.1%加元（固定利率）4.5%6.5%假設(shè)A要美元浮動(dòng)利率借款，B要加元固定利率借款，一銀行計(jì)劃安排A、B公司之 間的互換，并要得到0.3%的收益。請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)一個(gè)對(duì) A、B同樣有吸引力的互換方案。(5) 遠(yuǎn)期匯率假定在法蘭克福市場(chǎng)上，某日即期匯率為EURO仁SFR3.1135/45, 9個(gè)月匯水為130/160 點(diǎn)。(1) 求9個(gè)月遠(yuǎn)期匯率(2) SFR對(duì)EURO的點(diǎn)數(shù)是多少?(6) 某銀行分行設(shè)在該市郊區(qū)，根據(jù)往年有關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，年投放現(xiàn)金量為 2555萬元， 全年按365天計(jì)算平均現(xiàn)金投放量，每次運(yùn)鈔需支出補(bǔ)助等費(fèi)用100元，資金占用率 為年利率10%(1) 計(jì)算最適送鈔量以及相應(yīng)的總費(fèi)用?(2) 如每天運(yùn)鈔一次或每周運(yùn)鈔一次，費(fèi)用為多少(3) 如調(diào)撥資金需提前1天，平均每天正常支出是7萬，預(yù)計(jì)每天最大支出量為10萬元，求現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)?若中國銀行發(fā)放了一筆金額為 3000萬，期限為9個(gè)月，利率為12%的貸款，前三 個(gè)月資金有利率為 10%的存款支持，后 6個(gè)月準(zhǔn)備通過歐洲貨幣市場(chǎng)來籌集資金支 持，中國銀行預(yù)期市場(chǎng)利率會(huì)上升，為避免籌資成本上升向花旗銀行買進(jìn)一份3 X 9的FRAS，參照利率為L(zhǎng)IBOR，協(xié)議利率為10%。請(qǐng)以LIBOR為9%和11%來描述FRAS的實(shí)施過程(8)USD 仁 HKD7.7450/60USD仁JP Y107.20/30G