第7章商業(yè)銀行管理

1、1第七章第七章 個人貸款個人貸款2第一節(jié)第一節(jié) 個人貸款概述個人貸款概述第二節(jié)第二節(jié) 個人貸款的信用評估個人貸款的信用評估第三節(jié)第三節(jié)個人貸款定價個人貸款定價第四節(jié)第四節(jié) 我國個人貸款的發(fā)展我國個人貸款的發(fā)展3第一節(jié)第一節(jié)個人貸款概述個人貸款概述4一、個人貸款的產(chǎn)生對銀行的意義一、個人貸款的產(chǎn)生對銀行的意義 1. 改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營風險改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營風險 2. 主要的利潤源泉主要的利潤源泉 3. 是是銀行提高競爭力的重要途徑銀行提高競爭力的重要途徑 5二、個人貸款的種類二、個人貸款的種類1. 個人住房貸款個人住房貸款2. 個人汽車貸款個人汽車貸款3. 個人綜合消費貸款個人綜合消費貸

2、款4. 國家助學貸款國家助學貸款5. 個人經(jīng)營貸款個人經(jīng)營貸款6. 信用卡貸款信用卡貸款 6三、個人貸款的特點三、個人貸款的特點 1. 高風險性高風險性 （1）還款來源不穩(wěn)定，波動性大）還款來源不穩(wěn)定，波動性大 （2）信息不對稱比較嚴重）信息不對稱比較嚴重 （3）含較高的利率風險與違約風險）含較高的利率風險與違約風險 2. 高收益性高收益性 3. 周期性周期性 4. 利率不敏感性利率不敏感性7四、個人貸款的風險控制四、個人貸款的風險控制 1. 使用個人信用系統(tǒng)使用個人信用系統(tǒng) 2. 選擇合適的合作機構(gòu)選擇合適的合作機構(gòu) 3. 實行五級分類管理實行五級分類管理 4. 貸后監(jiān)測與檢查貸后監(jiān)測與檢查

3、 5. 通過二級市場出售貸款通過二級市場出售貸款8第二節(jié)第二節(jié)個人貸款的信用評估個人貸款的信用評估9一、個人信用征信及其經(jīng)濟意義一、個人信用征信及其經(jīng)濟意義 1 西方個人征信系統(tǒng)的建立西方個人征信系統(tǒng)的建立（1）1830年英國倫敦第一家征信年英國倫敦第一家征信公司公司（2）社會征信機構(gòu)（）社會征信機構(gòu)（1929年成立年成立的美國信用局）的美國信用局）（3）銀行自建的個人信用數(shù)據(jù)庫）銀行自建的個人信用數(shù)據(jù)庫102 我國征信系統(tǒng)的建立我國征信系統(tǒng)的建立（1）征信管理局）征信管理局（2）企業(yè)信貸征信系統(tǒng)）企業(yè)信貸征信系統(tǒng)（3）個人信貸征信系統(tǒng)）個人信貸征信系統(tǒng)11二、個人財務分析的主要內(nèi)容及目標二、

4、個人財務分析的主要內(nèi)容及目標 1.個人財務分析內(nèi)容個人財務分析內(nèi)容（1） 未來的還款來源或抵押品未來的還款來源或抵押品 （2） 負債和費用負債和費用 （3） 綜合分析綜合分析122. 個人財務分析目標個人財務分析目標 （1） 未來的還款來源或抵押品未來的還款來源或抵押品 （2） 負債和費用負債和費用 （3） 綜合分析綜合分析13二、個人財務報表的分析方法二、個人財務報表的分析方法 1. 個人資產(chǎn)分析范圍個人資產(chǎn)分析范圍 （1）借款人是否有銀行認可的抵押資產(chǎn)？）借款人是否有銀行認可的抵押資產(chǎn)？ （2）借款人是否計劃將資產(chǎn)變賣償還貸款？）借款人是否計劃將資產(chǎn)變賣償還貸款？ （3）借款人從資產(chǎn)獲得的

5、收入是其重要的）借款人從資產(chǎn)獲得的收入是其重要的收入來源嗎？收入來源嗎？ （4）某項資產(chǎn)占借款人總資產(chǎn)的比重是否）某項資產(chǎn)占借款人總資產(chǎn)的比重是否超過超過10%？14* 銀行進行個人資產(chǎn)分析時必銀行進行個人資產(chǎn)分析時必須關(guān)注的三個問題：須關(guān)注的三個問題： （1）價值及其穩(wěn)定性）價值及其穩(wěn)定性 （2）流動性）流動性 （3）所有權(quán)和控制權(quán)）所有權(quán)和控制權(quán)152. 流動資產(chǎn)分析流動資產(chǎn)分析3. 不動產(chǎn)分析不動產(chǎn)分析4. 應收貸款分析應收貸款分析5. 人壽保險分析人壽保險分析6. 退休基金分析退休基金分析7. 私人財產(chǎn)私人財產(chǎn)8. 其他資產(chǎn)其他資產(chǎn)169. 個人收入分析個人收入分析（1）工資和其他經(jīng)常

6、收入）工資和其他經(jīng)常收入（2）利息收入）利息收入（3）股息收入）股息收入（4）應收贍養(yǎng)費）應收贍養(yǎng)費（5）退休基金收入）退休基金收入（6）失業(yè)救濟和社會保障福利）失業(yè)救濟和社會保障福利1710. 個人負債分析個人負債分析11.其他信息其他信息（1）共有權(quán)）共有權(quán)（2）偶然負債和或有負債）偶然負債和或有負債18四、個人財務報表綜合分析四、個人財務報表綜合分析1. 目的目的 （1）確定貸款的潛在抵押品或還款來源）確定貸款的潛在抵押品或還款來源 （2）更清楚地了解客戶資產(chǎn)的流動性）更清楚地了解客戶資產(chǎn)的流動性 （3）確定流動負債）確定流動負債 （4）計算出一個更準確的所有者權(quán)益數(shù)據(jù)）計算出一個更準確

7、的所有者權(quán)益數(shù)據(jù) （5）分析客戶的速動比率和所有者權(quán)益與）分析客戶的速動比率和所有者權(quán)益與資產(chǎn)比率資產(chǎn)比率192. 兩個比率兩個比率（1） 速動比率速動比率 速動比率速動比率 = （現(xiàn)金（現(xiàn)金 + 可轉(zhuǎn)讓證券）可轉(zhuǎn)讓證券）/ 流動負債流動負債（2）調(diào)整后的所有者權(quán)益與資產(chǎn)比率）調(diào)整后的所有者權(quán)益與資產(chǎn)比率 調(diào)整后的所有者權(quán)益與資產(chǎn)比率調(diào)整后的所有者權(quán)益與資產(chǎn)比率 =調(diào)整后的所有者權(quán)益調(diào)整后的所有者權(quán)益 / 調(diào)整后的資產(chǎn)總額調(diào)整后的資產(chǎn)總額20五、個人信用評估方法五、個人信用評估方法 1. Z計分模型計分模型 （1）選取一組最能反映借款人財務狀況、償還）選取一組最能反映借款人財務狀況、償還能力的

8、財務指標或財務比率。能力的財務指標或財務比率。 （2）從過去資產(chǎn)中分類收集正常、違約的樣本。）從過去資產(chǎn)中分類收集正常、違約的樣本。 （3）科學確定每一個財務指標的權(quán)重。）科學確定每一個財務指標的權(quán)重。 （4）計算所選財務指標的加權(quán)平衡值（即）計算所選財務指標的加權(quán)平衡值（即Z）。）。 （5）對一系列樣本的）對一系列樣本的Z值進行分析，可得一個權(quán)值進行分析，可得一個權(quán)衡貸款風險度的衡貸款風險度的Z值或值域。值或值域。212. “5C”判決法判決法（1）品質(zhì)）品質(zhì)（2）能力）能力（3）資本）資本（4）擔保品）擔保品（5）環(huán)境）環(huán)境223. 信貸記分法信貸記分法（1）杜蘭德）杜蘭德9因素個人貸款評

9、分體系因素個人貸款評分體系 年齡、性別、居住的穩(wěn)定性、年齡、性別、居住的穩(wěn)定性、職業(yè)、就業(yè)的行業(yè)、就業(yè)行業(yè)的穩(wěn)職業(yè)、就業(yè)的行業(yè)、就業(yè)行業(yè)的穩(wěn)定性、在銀行有無帳戶、有無不動定性、在銀行有無帳戶、有無不動產(chǎn)、有無人身保險產(chǎn)、有無人身保險23（2）FICO（“飛哥飛哥”信用評分）信用評分）The most famous of all scoring systems currently in widespread use is known as FICO, developed and sold by Fair Isaac Corporation. Its credit scores are based

10、 on five different types of information (from most important to least important): 1. The borrowers payment history. 2. The amount of money owed. 3. The length of a prospective borrowers credit history. 4. The nature of the new credit being requested. 5. The types of credit the borrower has already u

11、sed.24第三節(jié)第三節(jié)個人貸款定價個人貸款定價25一、個人貸款定價的一般原則一、個人貸款定價的一般原則1.成本收益匹配原則成本收益匹配原則2.組合定價原則組合定價原則3.風險定價原則風險定價原則4.參照市場價格原則參照市場價格原則5.與宏觀經(jīng)濟政策一致原則與宏觀經(jīng)濟政策一致原則26二、影響個人貸款定價的因素二、影響個人貸款定價的因素 1.資金成本資金成本 2.風險風險 3.利率政策利率政策 4.盈利目標盈利目標275.市場競爭市場競爭6.擔保擔保7.規(guī)模規(guī)模8.選擇性因素選擇性因素28三、個人貸款定價模型三、個人貸款定價模型 1 成本加成定價模型成本加成定價模型 2 基準利率加點定價模型基準

12、利率加點定價模型 3 客戶盈利分析模型客戶盈利分析模型 29四、個人貸款實際利息計算方法四、個人貸款實際利息計算方法1. 短期個人貸款利息計算方法短期個人貸款利息計算方法（1）年百分率法）年百分率法 依據(jù)美國通過的依據(jù)美國通過的貸款真貸款真實法案實法案，銀行必須給每位，銀行必須給每位個人借款者一份標明關(guān)于所個人借款者一份標明關(guān)于所計劃貸款的年百分率。計劃貸款的年百分率。30（2）單一利率法）單一利率法 當客戶分期償還貸款時，銀當客戶分期償還貸款時，銀行首先確定不斷減少的貸款余額，行首先確定不斷減少的貸款余額，然后以貸款余額決定客戶應付的然后以貸款余額決定客戶應付的利息額。利息額。31（3）貼現(xiàn)率法）貼現(xiàn)率法 貼現(xiàn)貸款率貼現(xiàn)貸款率 = 應付利息應付利息 / 收到收到 信貸余額信貸余額32（4）追加貸款率法）追加貸款率法實際貸款利率實際貸款利率 = 應付利息應付利息 / 年年平均貸款額平均貸款額33（5）78s法則法則34（6）補償存款余額法）補償存款余額法 有補償余額要求的實際貸款利率有補償余額要求的實際貸款利率 = 貸款應付利息額貸款應付利息額 / 實際貸款額實際貸款額35（7）浮動利率法浮動利率法362. 長期個人貸款實際利息計算方法長期個人貸款實際利息計算方法（1） 固定利率抵押貸款的定價固定利率抵押貸款