電大專科金融《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理》試題及答案1

1、中央廣播電視大學(xué) 2010-2011學(xué)年度第二學(xué)期“開放?？啤逼谀┛荚嚿虡I(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理 試題一、填空題(每空 1分,共 8分1.商業(yè)銀行最基本、最能反映其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特征的功能是 -。 2. 在分支行制下, 商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)的管理方式可分為三種類型:一 -、 一 -、 -3.營(yíng)銷者將其產(chǎn)品用戶劃分為大中小三類客戶的營(yíng)銷方法是 -。4.根據(jù)我國(guó)金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定 ,金融機(jī)構(gòu)必須提供的財(cái)務(wù)報(bào)表有資產(chǎn)負(fù)債表、 -、一 -一、一 -二、名詞解釋(每題 4分.共 12分三、單項(xiàng)選擇題(每題 3分,共 15分1.商業(yè)銀行的管理機(jī)構(gòu)掌握著銀行的經(jīng)營(yíng)管理權(quán),直接對(duì) ( 負(fù)責(zé)。A.股東大會(huì) ,3.下列各項(xiàng),反映商

2、業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)的比例是 ( 。4.下列各項(xiàng),屬于商業(yè)銀行核心資本的是 ( 。A.未分配利潤(rùn) &長(zhǎng)期金融債券5.商業(yè)銀行的備付金比例應(yīng)不低于 ( 。A. 5% R10%C. 15% D. 20%四、判斷題(判斷正誤并對(duì)錯(cuò)誤的說(shuō)明理由;每題 3分,共 15分1.從商業(yè)銀行發(fā)展的歷史來(lái)看,主要有職能分工型模式和全能型模式兩種,德國(guó)、美 國(guó)、瑞士都是全能型模式的代表國(guó)家。 ( 理由:2.銀行的貸款承諾一經(jīng)作出,不經(jīng)客戶同意不可撤銷。 ( 理由:3.網(wǎng)上銀行的風(fēng)險(xiǎn)包括兩類,即基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息技術(shù)導(dǎo)致的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和基于虛 擬金融服務(wù)品種形成的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 ( 理由:4.商業(yè)銀行所需要的資本金數(shù)量?jī)H

3、僅取決于投資者對(duì)商業(yè)銀行盈利能力的要求,基本 不受其他因素的制約。 ( 理由:5.銀行產(chǎn)品的定價(jià),是銀行營(yíng)銷管理諸要素中唯一的收入因素。 ( 理由:五、簡(jiǎn)答題(每題 10分,共 30分1.銀行表外業(yè)務(wù)的種類主要有哪些?2.商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論的核心思想是什么?3.商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)是什么?六、論述題(共 20分試述商業(yè)銀行常用的貸款定價(jià)方法及其主要內(nèi)容。試卷代號(hào):2047中央廣播電視大學(xué) 2010-2011學(xué)年度第二學(xué)期“開放?？啤逼谀┛荚嚿虡I(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理試題答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(供參考2011年 7月一、填空題(每空 1分,共 8分2.直隸型 區(qū)域型 管轄行型4.利潤(rùn)表 現(xiàn)金流量表

4、 利潤(rùn)分配表二、名詞解釋(每題 4分,共 12分1. 票據(jù)貼現(xiàn), 是指貸款人用信貸資金購(gòu)買未到期商業(yè)匯票, 在匯票到期被拒絕付款時(shí), 可以對(duì)背書人、出票人以及匯票的其他債務(wù)人行使追索權(quán)。2.結(jié)算中負(fù)債,是銀行在辦理結(jié)算業(yè)務(wù)中形成的短期資金占用。3.資本充足率是衡量商業(yè)銀行資本是否充足的重要指標(biāo),一般以商業(yè)銀行的資本凈額 與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額之比來(lái)衡量。三、單項(xiàng)選擇題(每題 3分,共 15分1. B 2. B 3. C 4. A 5. A四、判斷題(判斷正誤并對(duì)錯(cuò)誤的說(shuō)明理由;每題 3分,共 15分1.錯(cuò)誤。德國(guó)和瑞士都是全能型模式的代表國(guó)家,但美國(guó)是職能分工型模式的代表國(guó) 家。2.錯(cuò)誤。貸款承諾

5、有可撤銷承諾和不可撤銷承諾兩種。對(duì)可撤銷承諾,在銀行承諾期 內(nèi),客戶如沒(méi)有履行條款,則銀行可撤銷該項(xiàng)承諾。但是對(duì)不可撤銷承諾,未經(jīng)客戶允許 不得隨意撤銷該項(xiàng)承諾。3.錯(cuò)誤。網(wǎng)上銀行的風(fēng)險(xiǎn)包括基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息技術(shù)導(dǎo)致的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和基于虛擬 金融服務(wù)品種形成的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4.錯(cuò)誤。商業(yè)銀行所需要的資本金數(shù)量基本上受到兩種因素的制約:一是銀行監(jiān)管當(dāng) 局為了維護(hù)金融體系的安全性,要求商業(yè)銀行必須持有的最低資本要求;二是投資者對(duì)商 業(yè)銀行盈利能力的要求。銀行在決定其所需的最佳資本量時(shí)必須至少考慮這兩種因素。 5.正確。五、簡(jiǎn)答題(每題 10分,共 30分1.答:狹義的表外業(yè)務(wù)按照性質(zhì)可以分為以下四種:(

6、1貸款承諾。貸款承諾是銀行 的一種授信方式,即銀行向客戶承諾在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi),按照約定的條件發(fā)放一定貸款, 銀行為此收取一定的費(fèi)用。 (2.5分 (2擔(dān)保。擔(dān)保是指銀行以保證人的身份接受客戶委托,對(duì)國(guó)內(nèi)外的企業(yè)提供信用擔(dān)保 服務(wù)的業(yè)務(wù)。 (2.5分 (3金融衍生工具。它是指以股票、債券或貨幣等資產(chǎn)的交易為基礎(chǔ)而派生出來(lái)的金融 具,是金融創(chuàng)新的產(chǎn)物。 (2.5分 (4投資銀行業(yè)務(wù)。隨著金融業(yè)務(wù)自由化進(jìn)程的不斷加快,商業(yè)銀行承擔(dān)了越來(lái)越多的 投資銀行業(yè)務(wù),如證券包銷、證券代理和分銷、證券造市等。 (2.5分 2.答:商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論的核心思想包括:(1償還期對(duì)稱原理,即銀行資產(chǎn)與負(fù)債的

7、償還期應(yīng)在一定的程度上保持對(duì)稱關(guān)系。(2.5分 (2目標(biāo)替代原理,即認(rèn)為銀行經(jīng)營(yíng)三性原則中存在一種共同的東西效用,它們的 效用之和就是銀行的總效用。因此,可以對(duì)盈利性、流動(dòng)性、安全性這三個(gè)目標(biāo)進(jìn)行比較 和相加,也可以使它們互相替代。 (2.5分 (3分散化原理,即銀行資產(chǎn)要在種類和客戶兩個(gè)方面分散,避免信用風(fēng)險(xiǎn),減少壞賬 損失。 (2.5分 3. 答:商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)是指銀行的財(cái)務(wù)狀況在利率出現(xiàn)不利的波動(dòng)時(shí)面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn), 其主要表現(xiàn)形式有:(1重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 該風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于銀行資產(chǎn)、 負(fù)債和表外頭寸到期日 (對(duì)固定利率而言 的不同及重新定價(jià)的時(shí)間不同(對(duì)浮動(dòng)利率而言 。 (2, 5分(2收入曲線

8、風(fēng)險(xiǎn)。該風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于收入曲線的斜率和形狀的變化。 (2.5分 (3基本點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。與其他重新定價(jià)特點(diǎn)不同的工具相比,該風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行在調(diào)整不同 工具所收取和支付的利率時(shí)匹配不當(dāng)而出現(xiàn)的。 (2.5分 (4選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn) (即期權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 。 該風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生是由于銀行的資產(chǎn)、 負(fù)債和表外項(xiàng)目中, 明顯存在或暗含的各種選擇權(quán)而造成的。盡管這些風(fēng)險(xiǎn)是銀行業(yè)的一個(gè)正常組成部分,但 嚴(yán)重的利率風(fēng)險(xiǎn)會(huì)給銀行的盈利水平和資本帶來(lái)巨大的威脅。 (2.5分 六、論述題(共 20分答:商業(yè)銀行常用的貸款定價(jià)方法有:(1成本相加貸款定價(jià)法,是從商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)成本的角度來(lái)衡量貸款的利率水平,是最 簡(jiǎn)單的貸款定價(jià)法。根據(jù)這個(gè)模型,任何貸

9、款利率應(yīng)該分解為四個(gè)部分:銀行發(fā)放貸款 的邊際成本 I 銀行為發(fā)放貸款所必須的經(jīng)營(yíng)性成本, 包括人員的工資和發(fā)放、 管理貸款時(shí)的成本 等支出費(fèi)用 I 商業(yè)銀行由于貸款可能發(fā)生違約甚至損失而承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn), 而必須得到的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ) 償 銀行通過(guò)發(fā)放貸款所預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)水平。貸款利率 =籌集發(fā)放可貸資金的邊際成本十經(jīng)營(yíng)成本十風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償十預(yù)計(jì)利潤(rùn)水平。 (4分(2價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)貸款定價(jià)法,是以某種價(jià)格(利率為主導(dǎo),來(lái)決定最終的貸款利率的。 這種定價(jià)方法將貸款利率分解為三個(gè)部分:市場(chǎng)所普遍接受的優(yōu)惠利率或者主導(dǎo)利率; 在主導(dǎo)利率下借不到款的借款人向銀行支付的違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償;長(zhǎng)期借款者向銀行支付 的期限風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。貸款利率 =市場(chǎng)優(yōu)惠利率十違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償十期限風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。 (4分(3低于基準(zhǔn)利率的貸款定價(jià)法,隨著商業(yè)銀行間競(jìng)爭(zhēng)的加劇,銀行發(fā)放貸款時(shí),采用 低于基準(zhǔn)利率的貸款利率。貸款利率一貨幣市場(chǎng)借貸利率十風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償十預(yù)期利潤(rùn)水平。 (4分(4最高利率的貸款定價(jià)方法,這種貸款定價(jià)方法不管現(xiàn)在和未來(lái)的市場(chǎng)利率是多少, 借款人與商業(yè)銀行在借款合同上明確寫明借款人從該銀行獲取貸款所付的最高利率,也就 是規(guī)定一個(gè)利率上限。 (4分(5成本一收益貸款定價(jià)方