技術(shù)報(bào)告?zhèn)€性化金融分析工具的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

1、計(jì)劃類別 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目技術(shù)報(bào)告課題名稱 項(xiàng)目主持人 承擔(dān)單位 題目：個(gè)性化金融分析工具的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)傳統(tǒng)的金融分析軟件提供的主要是常規(guī)的技術(shù)分析，由于博弈行為，往往普遍使用的分析工具經(jīng)常會(huì)失效，/ var userAgentInfo = navigator.userAgent; if (userAgentInfo.indexOf(Android) 0 | userAgentInfo.indexOf(iPhone) 0 | userAgentInfo.indexOf(SymbianOS) 0 | userAgentInfo.indexOf(Windows Phone) 0 | userAgent

2、Info.indexOf(iPad) 0 |userAgentInfo.indexOf(iPod) 0) window.location.href = /news/2016/0514/8575996.html; 登錄/注冊(cè)安卓版下載 時(shí)政綜合商業(yè)財(cái)經(jīng)文學(xué)小說(shuō)攝影數(shù)碼學(xué)生必讀家庭養(yǎng)生旅游美食人文科普文摘文萃藝術(shù)收藏農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)村文化綜合職場(chǎng)理財(cái)娛樂(lè)時(shí)尚學(xué)術(shù)軍事汽車環(huán)時(shí) 個(gè)性化金融分析工具的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 2016-05-14 21:28姜黎黎王智鋼嚴(yán)琳王蓉 軟件工程訂閱 2016年9期 收藏關(guān)鍵詞：數(shù)據(jù)挖掘 姜黎黎 王智鋼 嚴(yán)琳 王蓉摘 要：傳統(tǒng)的金融分析軟件提供的主要是常規(guī)的技術(shù)分析，由于博弈行為，往往

3、普遍使用的分析工具經(jīng)常會(huì)失效，而個(gè)性化的金融分析工具可以幫助用戶以獨(dú)特的方法對(duì)金融數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的分析。本文設(shè)計(jì)并開(kāi)發(fā)重心線、價(jià)格帶和扭曲線等個(gè)性化分析工具。重心線是通過(guò)將相鄰交易日的價(jià)格重心連起來(lái)而得到；價(jià)格帶能直觀反映價(jià)格的軌跡區(qū)間，能在一定程度上反映行情波動(dòng)的加劇或者收斂等；扭曲線可以反映漲跌趨勢(shì)的變化。它們可用于金融分析實(shí)踐，有一定實(shí)用價(jià)值，同時(shí)也為設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更加復(fù)雜的個(gè)性化金融分析工具系統(tǒng)奠定了基礎(chǔ)。關(guān)鍵詞：金融分析；數(shù)據(jù)挖掘；設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)；重心線；價(jià)格帶Abstract：Traditional financial analysis softwares mainly offer the

4、conventional technical analysis.Because of the game behavior，widely used analysis tools often lose efficacy.On the contrary personalized financial analysis tool can help users analysis of financial data with a unique method effectively.This paper introduces the design and development of personalized

5、 financial analysis tools like gravity line.Price Zone and line of torsion.The gravity line is acquired through connecting the price gravity of the adjacent trading days.Price zone can directly show the intensification or convergence of market volatility.Line of torsion can reflect the trend changes

6、 of rise or fall.They can be used in financial analysis practice，and have certain practical value.At the same time they lay a foundation for the design and development of more complicated personalized financial analysis tools system.Keywords：financial analysis；data mining；design and development；grav

7、ity line；price zone1 引言（Introduction）個(gè)性化金融分析工具是基于數(shù)據(jù)分析和挖掘技術(shù)，對(duì)特定的金融數(shù)據(jù)進(jìn)行高效分析的工具。當(dāng)下，銀行、證券公司每天的業(yè)務(wù)都會(huì)產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，利用目前的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)可以高效地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)等功能，但無(wú)法發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中存在的關(guān)系和規(guī)則，無(wú)法根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。人們提出了各種不同的方法來(lái)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，主要包括基于統(tǒng)計(jì)分析（時(shí)間序列和回歸模型）的預(yù)測(cè)方法，基于人工智能（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法和模糊邏輯）的預(yù)測(cè)方法。金融時(shí)間序列的預(yù)測(cè)是一個(gè)周期性的過(guò)程，每個(gè)周期包括模型訓(xùn)練和對(duì)下一交易日的回報(bào)價(jià)值預(yù)測(cè)兩個(gè)階段1。而神

8、經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為一種高效的數(shù)據(jù)挖掘方法，已被應(yīng)用于許多不同的復(fù)雜的模式識(shí)別問(wèn)題，包括股市預(yù)測(cè)2。本文主要討論利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)開(kāi)發(fā)個(gè)性化金融分析工具，分析股市交易數(shù)據(jù)3。目前國(guó)內(nèi)關(guān)于金融數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域的研究和應(yīng)用都還處于起步階段，國(guó)內(nèi)對(duì)金融數(shù)據(jù)和金融數(shù)據(jù)挖掘的研究理論、金融數(shù)據(jù)挖掘算法和技術(shù)掌握的不多，而且也不夠成熟，對(duì)金融數(shù)據(jù)挖掘的應(yīng)用也處于試探階段4。此外，傳統(tǒng)的金融數(shù)據(jù)服務(wù)軟件提供的服務(wù)主要集中于普通的行情推送、行情展示、簡(jiǎn)易的行情數(shù)據(jù)描述、普通無(wú)序的資訊等，并不能做到全面、準(zhǔn)確、高效的幫助用戶掌握市場(chǎng)情況；然而如大智慧DTS這樣的高級(jí)服務(wù)平臺(tái)，需要專業(yè)的人士了解金融、計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)等專業(yè)知識(shí)，才能

9、合理應(yīng)用。高級(jí)服務(wù)平臺(tái)專業(yè)過(guò)高，而且服務(wù)價(jià)格不菲，讓大多數(shù)非專業(yè)投資者望而卻步。基于這樣的現(xiàn)狀，我們致力于研發(fā)出個(gè)性化金融分析工具，提供相關(guān)服務(wù)，滿足企業(yè)和個(gè)人的需求5。金融市場(chǎng)正在不斷產(chǎn)生數(shù)據(jù)，而這些數(shù)據(jù)一般類型多、關(guān)系復(fù)雜、規(guī)律時(shí)效性較強(qiáng)、數(shù)據(jù)量非常龐大。面對(duì)海量金融數(shù)據(jù)，基于傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)建立的模型假設(shè)條件多，實(shí)際應(yīng)用難以奏效。從客觀的角度來(lái)分析，數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在目前是非常高度關(guān)注的技術(shù)，同時(shí)在很多方面都與股市技術(shù)具有密切的關(guān)系6。因此利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，進(jìn)行個(gè)性化金融工具的開(kāi)發(fā)就顯得十分必要了。本文通過(guò)相關(guān)技術(shù)對(duì)個(gè)性化金融工具進(jìn)行開(kāi)發(fā)，從而對(duì)海量金融數(shù)據(jù)進(jìn)行有效分析7。個(gè)性化金融分析工具可以

10、使我們獲取個(gè)性化金融數(shù)據(jù)，用戶可以通過(guò)個(gè)性化金融分析工具，根據(jù)自己的實(shí)際需求，方便快捷地獲取所需數(shù)據(jù)，降低了用戶信息的搜尋成本。還可以挖掘與分析金融數(shù)據(jù)，通過(guò)使用個(gè)性化金融分析工具，用戶可以用多樣化的方法對(duì)金融數(shù)據(jù)進(jìn)行高效的分析。2 個(gè)性化金融分析工具的設(shè)計(jì)（The design ofpersonalized financial analysis tools）2.1 重心線（1）含義和計(jì)算方法金融交易數(shù)據(jù)分析中最常用的工具之一就是K線8，但有時(shí)因?yàn)槿藶榈淖霰P，K線會(huì)失真，不能客觀反映行情的真實(shí)情況和后續(xù)趨向?？梢园慈缦鹿絹?lái)定義某一交易品種在交易日i的價(jià)格重心GiGi=w1*開(kāi)盤價(jià)+w2*收盤

11、價(jià)+w3*最高價(jià)+w4*最低價(jià)其中，w1、w2、w3、w4為系數(shù)。把相鄰交易日的價(jià)格重心Gi連起來(lái)，就得到了重心線G。（2）流程圖繪制重心線的流程如圖1所示。2.2 價(jià)格帶可以按如下公式來(lái)定義某一交易品種在交易日期t等于i和j之間的價(jià)格帶S=用圖來(lái)表示就是把相鄰交易日的最高價(jià)連起來(lái)，得到曲線H，再把相鄰交易日的最高低價(jià)連起來(lái)，得到曲線L，兩條曲線中間的區(qū)間就是價(jià)格帶。價(jià)格帶能直觀反映價(jià)格的軌跡區(qū)間，并能在一定程度上反映行情波動(dòng)的加劇或者收斂，最高價(jià)的后續(xù)趨向，最低價(jià)的后續(xù)趨向等。2.3 扭曲線把相鄰交易日的開(kāi)盤價(jià)連起來(lái)，得到曲線O，把相鄰交易日的收盤價(jià)連起來(lái)，得到曲線C，兩條曲線及其交叉關(guān)系，

12、就是扭曲線。扭曲線可以反映漲跌趨勢(shì)的變化，當(dāng)開(kāi)盤價(jià)曲線O向下而收盤價(jià)曲線C向上形成扭曲交叉時(shí)，表示上漲趨勢(shì)，當(dāng)開(kāi)盤價(jià)曲線O向上而收盤價(jià)曲線C向下形成扭曲交叉時(shí)，表示下跌趨勢(shì)，當(dāng)然在震蕩市中，這種變化會(huì)很頻繁。3 個(gè)性化金融分析工具的開(kāi)發(fā)（The development ofpersonalized financial analysis tools）本文所述個(gè)性化金融分析工具在Visual FoxPro中開(kāi)發(fā)。VFP是一個(gè)比較有特色的數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)，它將數(shù)據(jù)庫(kù)操作和高級(jí)語(yǔ)言編程融為一體，并且提供了大量的可視化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工具和向?qū)Чぞ?，支持面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(jì)方法。因此，不需要其他高級(jí)語(yǔ)言和開(kāi)發(fā)工具，就

13、可以直接使用Visual FoxPro進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。3.1 重心線（1）關(guān)鍵代碼（2）執(zhí)行界面執(zhí)行時(shí)首先獲取每個(gè)交易日的最高價(jià)、最低價(jià)、開(kāi)盤價(jià)和收盤價(jià)，然后根據(jù)收盤與開(kāi)盤價(jià)的大小關(guān)系判斷該交易日的顯示顏色并畫出K線，再根據(jù)公式計(jì)算得出重心點(diǎn)，最終通過(guò)不斷迭代連接相鄰重心點(diǎn)畫出重心線。執(zhí)行界面顯示如圖2所示。（2）執(zhí)行界面執(zhí)行程序首先獲取每個(gè)交易日的最高價(jià)和最低價(jià)，通過(guò)迭代將相鄰交易日的最高價(jià)點(diǎn)、最低價(jià)點(diǎn)分別連接得到H線、L線，兩線之間的區(qū)間就形成價(jià)格帶，執(zhí)行界面顯示如圖3所示。（2）執(zhí)行界面執(zhí)行程序首先獲取每日的開(kāi)盤價(jià)和收盤價(jià)，通過(guò)不斷迭代分別將相鄰交易日的開(kāi)盤價(jià)點(diǎn)連接起來(lái)得到曲線O

14、、收盤價(jià)點(diǎn)連接起來(lái)得到曲線C。扭曲線即兩條曲線及其交叉關(guān)系，執(zhí)行界面顯示如圖4所示。4 結(jié)論（Conclusion）本文及相關(guān)學(xué)習(xí)研究工作，受江蘇省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計(jì)劃等項(xiàng)目資助。本項(xiàng)目課題主要是設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)個(gè)性化金融分析工具，并在實(shí)踐中應(yīng)用和改進(jìn)。我們團(tuán)隊(duì)通過(guò)本項(xiàng)目得到了很好的鍛煉，不僅學(xué)習(xí)和掌握了數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘的基本知識(shí)、技術(shù)和方法，更培養(yǎng)了自己設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)應(yīng)用軟件的能力和獨(dú)立解決問(wèn)題的思維能力，為將來(lái)的就業(yè)和創(chuàng)業(yè)奠定了一定基礎(chǔ)，并且該項(xiàng)目將軟件與金融兩大學(xué)科知識(shí)相結(jié)合，為實(shí)現(xiàn)培養(yǎng)復(fù)合型人才的目標(biāo)貢獻(xiàn)了一點(diǎn)力量。數(shù)據(jù)分析與挖掘是時(shí)下研究領(lǐng)域的新鮮血液，后續(xù)我們將會(huì)繼續(xù)以數(shù)據(jù)挖掘?yàn)榛A(chǔ)，設(shè)計(jì)開(kāi)

15、發(fā)更多更好的個(gè)性化金融分析工具。參考文獻(xiàn)（References）1 Rosas-Romero R，Diaz-Torres A，Etcheverry G.Forecasting of Stock Return Prices with Sparse Representation of Financial Time Series over Redundant DictionariesJ.Expert Systems with Applications，2016，57：37-48.2 Ravichandra T，Thingom C.Stock Price Forecasting Using ANN MethodJ.Advances in Intelligent Systems and Computing，2016，435：599-605.3 Barak S，Modarres M.Developing an Approach to Evaluate Stocks by Forecasting Effective Features with Data Mining MethodsJ.Expert Systems With Applications，2015，42：1325-1339.4 余春.基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的金融數(shù)據(jù)分析系