銀行業(yè)從業(yè)資格風(fēng)險管理

-PAGE60--PAGE60-《風(fēng)險管理》第一章章節(jié)測試一、多選題?共12題??商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有()。A、安全性B、約束性C、流動性D、效益性E、規(guī)模性標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD??某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險管理方法有()。A、積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險B、通過相應(yīng)的衍生品市場來進(jìn)行風(fēng)險對沖C、通過資產(chǎn)負(fù)債的匹配來進(jìn)行自我風(fēng)險對沖D、更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進(jìn)行風(fēng)險補償標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE??商業(yè)銀行的核心資本包括（）。A、權(quán)益資本B、混合性債務(wù)工具C、公開儲備D、未公開儲備E、重估儲備標(biāo)準(zhǔn)答案：AC??商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險，獲得風(fēng)險補償而營利的是()。A、違約風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、市場風(fēng)險D、流動性風(fēng)險E、結(jié)算風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE??以下對風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有()。A、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的基本職能B、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段C、風(fēng)險管理為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)D、健全的風(fēng)險管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值E、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE??經(jīng)濟(jì)資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是()。A、經(jīng)濟(jì)資本是銀行為未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金B(yǎng)、經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成反比C、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量D、經(jīng)濟(jì)資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資本分離的趨勢標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD??在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險資產(chǎn)風(fēng)險加權(quán)的計算方法有三種，分別是()。A、基本指標(biāo)法B、內(nèi)部模型法C、標(biāo)準(zhǔn)法D、內(nèi)部評級初級法E、內(nèi)部評級高級法標(biāo)準(zhǔn)答案：CDE??商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險的風(fēng)險管理策略是()。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險規(guī)避E、風(fēng)險補償標(biāo)準(zhǔn)答案：BCDE??《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是()。A、最低資本要求B、信用風(fēng)險控制C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查D、市場紀(jì)律約束E、金融創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD??目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC()A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平C、RAROC=（收益-預(yù)期損失）經(jīng)濟(jì)資本D、使銀行不再注重盈利性E、放棄了股東價值最大化的目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC??以下風(fēng)險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有()。A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險規(guī)避C、風(fēng)險對沖D、風(fēng)險分散E、風(fēng)險補償標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE??可以用來量化收益率的風(fēng)險或者說收益率的波動性的指標(biāo)有()。A、預(yù)期收益率B、標(biāo)準(zhǔn)差C、方差D、中位數(shù)E、眾數(shù)標(biāo)準(zhǔn)答案：BC二、判斷題?共11題??分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險。()1、錯2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：錯??商業(yè)銀行面臨的聲譽風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。()1、錯2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：錯???1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期權(quán)定價的一般模型，為當(dāng)時的金融衍生品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命。()1、錯2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：錯??在預(yù)期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標(biāo)準(zhǔn)差更小的資產(chǎn)()。1、錯2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：對??信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。()1、錯2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：錯??資本充足率是指資本對風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會計資本。()1、錯2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：錯銀行實施風(fēng)險管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風(fēng)險。()1、錯2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：錯??銀行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先選擇風(fēng)險規(guī)避策略。()1、錯2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：錯??經(jīng)濟(jì)資本就是會計資本。()1、錯2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：錯??我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。()1、錯2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：錯??經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。()1、錯2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：錯三、單選題?共52題題號:?24?本題分?jǐn)?shù):1.02分歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于。A、法律風(fēng)險B、政策風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、策略風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：C??商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是()。A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本標(biāo)準(zhǔn)答案：B??在一次全國性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是()。A、此商業(yè)銀行的資本金B(yǎng)、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分C、此商業(yè)銀行的收入D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流標(biāo)準(zhǔn)答案：A??已知一種債券的現(xiàn)價是100元，久期是4.5年，當(dāng)市場連續(xù)復(fù)合年利率上升50個基點后，上述債券的新價格為()。A87.5B、95.5C、97.75D102.25標(biāo)準(zhǔn)答案：C??以下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是()。A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標(biāo)準(zhǔn)B、強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束C、提出市場風(fēng)險的資本要求D、提出合格監(jiān)管資本的范圍標(biāo)準(zhǔn)答案：B同時投擲兩枚相同硬幣的基本事件有()種。A、1B、2C3D、4標(biāo)準(zhǔn)答案：C??一家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是()。A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性B、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時所承擔(dān)的風(fēng)險C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法RAPMD、銀行的風(fēng)險偏好可使其在長期獲得較高的收益標(biāo)準(zhǔn)答案：C??一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是(。A、1000B、10%C、9.9%D、10標(biāo)準(zhǔn)答案：A以下對風(fēng)險的理解不正確的是。A、是未來結(jié)果的變化B、是損失的可能性C、是未來結(jié)果對期望的偏離D、是未來將要獲得的損失標(biāo)準(zhǔn)答案：D??巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于()。A、32%B、16%C、8%D4%標(biāo)準(zhǔn)答案：C??一家商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險屬于()。A、市場風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險D、信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：D???A股票的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%；B股票的預(yù)期收益率為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%。為得到最小的風(fēng)險，AB的投資比率應(yīng)為(。A、0.8B、0.6C、0.4D、0.2標(biāo)準(zhǔn)答案：C??在以下商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險管理策略是()。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險規(guī)避標(biāo)準(zhǔn)答案：D??以下對正態(tài)分布的描述正確的是()。A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布B、整個正態(tài)曲線下的面積為1C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布D、正態(tài)曲線是遞增的標(biāo)準(zhǔn)答案：B??在利率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是()。A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關(guān)D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小標(biāo)準(zhǔn)答案：B??一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯誤的是：()。A、這屬于結(jié)算風(fēng)險的一種B、這是操作風(fēng)險的表現(xiàn)C、這會造成交易成本上升D、可能引發(fā)信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：B??金融投資普遍以()作為分析計量指標(biāo)的主流分析框架。A、收益率方差B、絕對收益C、絕對離差D、對數(shù)收益率標(biāo)準(zhǔn)答案：A??以下屬于20世紀(jì)60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有(。A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型C、缺口分析與久期分析法的提出D、羅斯提出套利定價理論標(biāo)準(zhǔn)答案：A??巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險的依據(jù)是()。A、按風(fēng)險事故B、按損失結(jié)果C、按風(fēng)險發(fā)生的范圍D、按誘發(fā)風(fēng)險的原因標(biāo)準(zhǔn)答案：D??商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其原因是()。A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險對沖B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險轉(zhuǎn)移C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險分散D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)答案：C??一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施()。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險補償標(biāo)準(zhǔn)答案：D??在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是()。A、銀行現(xiàn)金流B、銀行資本金C、銀行負(fù)債D、銀行準(zhǔn)備金標(biāo)準(zhǔn)答案：B??假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是()。A、10%B10.5%C、13%D、9.5%標(biāo)準(zhǔn)答案：D??對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險來源于()業(yè)務(wù)。A、信用擔(dān)保B、貸款C、衍生品交易D、同業(yè)交易標(biāo)準(zhǔn)答案：B??在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括()。A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B、負(fù)債風(fēng)險管理模式C、全面風(fēng)險管理模式D、內(nèi)部管理模式標(biāo)準(zhǔn)答案：D??下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險管理模式的是()。A、真實票據(jù)論B、轉(zhuǎn)換能力理論C、存款理論D、預(yù)期收入理論標(biāo)準(zhǔn)答案：C??下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是()。A、銀行券理論B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C、購買理論D、銷售理論標(biāo)準(zhǔn)答案：B??下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是()。A、轉(zhuǎn)換能力理論B、預(yù)期收入理論C、超貨幣供給理論D、銷售理論標(biāo)準(zhǔn)答案：D???(是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A、信用風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、流動性風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：A???(是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。A信用風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、流動性風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：B???(不包括在市場風(fēng)險中。A、利率風(fēng)險B、匯率風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、商品價格風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：C???(是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。A市場風(fēng)險、B、操作風(fēng)險C、流動性風(fēng)險D、國家風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：B???(是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。A、流動性風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險D、法律風(fēng)險???(是指由于借款國經(jīng)濟(jì)、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。A流動性風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險D、法律風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：B???(是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。A、操作風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險D、法律風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：C???(是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。A、流動性風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、法律風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：D是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠(yuǎn)的影響。A、流動性風(fēng)險B、戰(zhàn)略風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、法律風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：B??商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險屬于()的風(fēng)險管理方法。A風(fēng)險對沖B、風(fēng)險分散C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：A??將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風(fēng)險管理方法。A、風(fēng)險對沖B、風(fēng)險分散C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：B??在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險損失，屬于()的風(fēng)險管理方法。A、風(fēng)險對沖B、風(fēng)險分散C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：D??在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于()的風(fēng)險管理方法。A、風(fēng)險補償B、風(fēng)險分散C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：C()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A會計資本B、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟(jì)資本D、實收資本標(biāo)準(zhǔn)答案：B??資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自()。A、負(fù)債業(yè)務(wù)B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)C、中間業(yè)務(wù)D、表外業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案：B??全面風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、()和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。A、流動性風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、法律風(fēng)險D、市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：D??巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于()后的資本協(xié)議征求意見稿。A、1998年5月B、1999年6月C、2001年1月D、2003年4月標(biāo)準(zhǔn)答案：B???(不是全面風(fēng)險管理模式的特征。A、全球的風(fēng)險管理體系B、全面的風(fēng)險管理范圍C、全員的風(fēng)險管理文化D、全程的風(fēng)險識別過程標(biāo)準(zhǔn)答案：D()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。A、操作風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、違約風(fēng)險D、流動性風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：D???(并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險規(guī)避C、風(fēng)險分散D風(fēng)險對沖標(biāo)準(zhǔn)答案：A???(不屬于事前風(fēng)險控制手段。A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險規(guī)避C、風(fēng)險補償D、風(fēng)險分散標(biāo)準(zhǔn)答案：C下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是()。A、提供融資B、使銀行免受損失C、維持市場信心D、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張標(biāo)準(zhǔn)答案：B??商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的()來覆蓋。A、監(jiān)管資本B、會計資本C、核心資本D、經(jīng)濟(jì)資本標(biāo)準(zhǔn)答案：D??在一般情況下，對戰(zhàn)略風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險，可采取()等方法。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：C《風(fēng)險管理》第二章章節(jié)測試一、單選題共21題（）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。A商業(yè)銀行公司治理B商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理C商業(yè)銀行內(nèi)部控制D商業(yè)銀行風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)答案：A??商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)是（）。A、股東大會B、董事會C、監(jiān)事會D、高層管理者標(biāo)準(zhǔn)答案：B??商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析中，錯誤的是（）。A、難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息B、商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力C不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力D、不利于商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)答案：D??在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風(fēng)險管理流程的是（）。A、風(fēng)險識別B、風(fēng)險承擔(dān)能力確定C、風(fēng)險計量D、風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn)答案：B??商業(yè)銀行公司治理的核心是（）。A、在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系B、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化C、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督D、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會、高管層組成體系和制衡機(jī)制。標(biāo)準(zhǔn)答案：D??關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下面的論述中，正確的是（）。A、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與B商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求C、內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力D、內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。標(biāo)準(zhǔn)答案：A??最高風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)制定的風(fēng)險管理相關(guān)政策和指導(dǎo)原則需要提交（）批準(zhǔn)。A、董事會B、監(jiān)事會C、股東大會D、高級管理層標(biāo)準(zhǔn)答案：A??以下幾項中不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能的是（）。A、價格確認(rèn)B、模型創(chuàng)建C降低風(fēng)險D、技術(shù)支持標(biāo)準(zhǔn)答案：C??商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系是風(fēng)險管理的一個重要環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)建立、實施，及制定相關(guān)政策的主體部門是（）。A、董事會B、股東大會C、董事會和高級管理層D、董事會、監(jiān)事會和高級管理層標(biāo)準(zhǔn)答案：C??商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行集中型的風(fēng)險管理部門設(shè)置的說法中，錯誤的是（）。A、涉及的風(fēng)險管理領(lǐng)域非常全面B、并不適合所有的商業(yè)銀行采用C資金投入巨大D、不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息標(biāo)準(zhǔn)答案：D??風(fēng)險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。A、感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險B計量風(fēng)險和分析風(fēng)險C、感知風(fēng)險和分析風(fēng)險D、計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：C??風(fēng)險計量是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理、有效配置監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本的基礎(chǔ)，國際先進(jìn)銀行為加強內(nèi)部風(fēng)險管理和提高市場競爭力開發(fā)了多種針對不同風(fēng)險種類的量化方法。下列那種不屬于商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險計量方法（）。A、敏感性分析B因果關(guān)系分析C、壓力測試分析D、VAR分析標(biāo)準(zhǔn)答案：B??（）負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。A、董事會B、監(jiān)事會C、股東大會D、高級管理層標(biāo)準(zhǔn)答案：D??在各種風(fēng)險發(fā)生前，對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對風(fēng)險進(jìn)行估算和控制，這是（）。A、風(fēng)險識別B風(fēng)險計量C、風(fēng)險監(jiān)測D、風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn)答案：A??風(fēng)險識別的主要方法不包括（）。A、故障樹法B、VaRC、專家預(yù)測法D、流程圖分析法標(biāo)準(zhǔn)答案：B??商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險計量方法不包括（）。A、因果關(guān)系分析B、VARC、敏感性分析D、情景分析標(biāo)準(zhǔn)答案：A??商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和(）。A、國際結(jié)算系統(tǒng)B、儲蓄系統(tǒng)C、信用卡系統(tǒng)D、互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：D??商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是（）。A、董事會B、監(jiān)事會C高級管理層D、銀行內(nèi)部的各個部門及其人員標(biāo)準(zhǔn)答案：D（）對金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會計事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。A、監(jiān)事會B、黨委C、紀(jì)委D、董事會標(biāo)準(zhǔn)答案：A???）必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。A、監(jiān)事會B高級管理層C、股東大會D、風(fēng)險管理部門標(biāo)準(zhǔn)答案：B??（）負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。A、監(jiān)事會B、高級管理層C股東大會D、董事會標(biāo)準(zhǔn)答案：D二、多選題共6題??關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置的下列說明中，正確的是。A、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門必須具有高度獨立性B、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)C、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息D、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享E、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門通常有集中型和分散性兩種類型標(biāo)準(zhǔn)答案：ABE商業(yè)銀行所采取的風(fēng)險控制措施應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。A降低銀行經(jīng)營過程中所面臨的風(fēng)險B、通過對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理過程中存在的問題，以完善管理流程C風(fēng)險管理策略和戰(zhàn)略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求D、提高銀行的資金利用效率E、在成本收益基礎(chǔ)上保持銀行經(jīng)營的有效性。標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE??公司董事會作為風(fēng)險管理的一個組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列那幾個方面。A、董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)B、董事會負(fù)責(zé)識別、計量、檢測和控制各種風(fēng)險C、董事會是我國商業(yè)所特有的機(jī)構(gòu)D、風(fēng)險管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會成員E、董事會負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險水平標(biāo)準(zhǔn)答案：ADE??商業(yè)銀行風(fēng)險管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，屬于外部數(shù)據(jù)的有（）。A、國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù)B外部評級數(shù)據(jù)C、行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)D客戶在本行的信用記錄E、外部損失數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE??下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法中正確的是。A、商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排B、其核心是所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的兩權(quán)分離C、商業(yè)銀行公司治理是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)利分配體系的具體表現(xiàn)形式D、良好的商業(yè)銀行公司治理能夠激勵董事會和管理層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)E、良好的商業(yè)銀行公司治理便于有效的監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE??在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理活動中，下列那些環(huán)節(jié)屬于風(fēng)險管理流程（）。A、風(fēng)險檢測B風(fēng)險承擔(dān)能力確定C、風(fēng)險計量D、風(fēng)險額度分配E風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE三、判斷題共5題??商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系，共同分析出現(xiàn)的新情況和新問題，以便內(nèi)控體系作用的充分發(fā)揮。（）1、錯2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：錯??風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段，因此商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是控制以至最終消除風(fēng)險。（）1、錯2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：錯??商業(yè)銀行風(fēng)險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。1、錯2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：錯??實施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。（）1、錯2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：對??風(fēng)險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機(jī)構(gòu)。（）1、錯2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：錯《風(fēng)險管理》第三章章節(jié)測試一、單選題共131題就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，（）是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險。A市場風(fēng)險B、信用風(fēng)險C、流動性風(fēng)險D操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：B??假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬元，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率（ROA）約為（）。A、28%B、35%C、39%D40%標(biāo)準(zhǔn)答案：B??商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）三類。A、個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款B、個人消費貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款C、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款D、個人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款標(biāo)準(zhǔn)答案：C（）是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。A信用風(fēng)險識別B、信用風(fēng)險計量C信用風(fēng)險監(jiān)控D、信用風(fēng)險報告標(biāo)準(zhǔn)答案：B??以下說法中不正確的是（）。A、違約頻率即通常所稱的違約率B、違約概率和違約頻率不是同一個概念C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D違約概率與不良率是不可比的標(biāo)準(zhǔn)答案：C《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括（）。A、統(tǒng)計模型B、VAR法C、歷史經(jīng)驗違約率D、外部評級映射標(biāo)準(zhǔn)答案：B??從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了（）三個主要發(fā)展階段。A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法D信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法標(biāo)準(zhǔn)答案：A??假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15。8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述有風(fēng)險債券的違約概率約為（）。A、2.5%B、5%C、10%D、15%標(biāo)準(zhǔn)答案：B??按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用（）。A、評級方法和評分方法B評級方法和評級方法C、評分方法和評級方法D、評分方法和評分方法標(biāo)準(zhǔn)答案：A??影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。A、行業(yè)因素B、產(chǎn)品因素C地區(qū)因素D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素標(biāo)準(zhǔn)答案：B??銀行在進(jìn)行壓力測試時，第一步是（）。A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失B、設(shè)定情景假設(shè)C、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失標(biāo)準(zhǔn)答案：C壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（）兩種方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失誤數(shù)分析法D、專家調(diào)查分析法標(biāo)準(zhǔn)答案：A??某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（）。A0.2B、0.6C0.8D、0.9標(biāo)準(zhǔn)答案：B??關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的以下說法，正確的是（）。A、內(nèi)部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估B、內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險進(jìn)行評價C、內(nèi)部評級主要依靠專家定性判斷D、內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)答案：B??（）是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。A、信用風(fēng)險識別B、信用風(fēng)險度量C、信用風(fēng)險監(jiān)測D、信用風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn)答案：C??假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為80億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A、2%B5%C、20%D、25%標(biāo)準(zhǔn)答案：B??假定某銀行2006會計年度結(jié)束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其共有一般準(zhǔn)備8億人民幣，專項準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A、5%B、5.6%C、20%D、50%標(biāo)準(zhǔn)答案：D??關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是（）。A、信息披露是一種中立、良性的政策手段B、通過強化信息披露可以達(dá)到強化市場約束的目的C、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息D、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息標(biāo)準(zhǔn)答案：D在商業(yè)銀行進(jìn)行國家風(fēng)險限額管理時，經(jīng)常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險叫做（）。A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險B、外匯風(fēng)險C、市場風(fēng)險D、操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：A??商業(yè)銀行在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指（）。A、所預(yù)計的下一年度的銀行資本B、所預(yù)計的未來三年的銀行資本C、本年度的銀行資本D、過去三年間的銀行資本標(biāo)準(zhǔn)答案：A??以下各因素中，商業(yè)銀行在進(jìn)行一般貸款定價時不需要明確考慮的是（）。A、資本金要求所帶來的成本B、處理該筆貸款所花費的成本C、客戶的規(guī)模D、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本標(biāo)準(zhǔn)答案：C??由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A、限額管理B、貸款重組C、貸款轉(zhuǎn)讓D、貸款審批標(biāo)準(zhǔn)答案：B???假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。A、CVAR2B、C×C、CVAR2D、C×標(biāo)準(zhǔn)答案：C??下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：B??在對單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別時，按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（）。A、法人客戶和個人客戶B、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D、公共客戶和私人客戶標(biāo)準(zhǔn)答案：A??假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。A、20%B26%C、53%D、56%標(biāo)準(zhǔn)答案：D??與一般單個企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對集團(tuán)客戶進(jìn)行財務(wù)分析時還需要涉及到（）。A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題B、分析企業(yè)償債能力的問題C、匯總報表與合并報表問題D、分析企業(yè)還款能力的問題標(biāo)準(zhǔn)答案：C??與其他因素相比，對于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過貸款組合的方式完全消除的是（）。A區(qū)域風(fēng)險B、行業(yè)風(fēng)險C、管理層風(fēng)險D產(chǎn)品風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：A??根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是（）。A、債務(wù)人評級B、債項評級C、不良貸款評級D、貸款評級標(biāo)準(zhǔn)答案：B違約概率的估計包括兩個層面，一是單一借款人的違約概率，二是（）所有借款人的違約概率。A、某一地區(qū)B、某一行業(yè)C、某一組合D、某一信用等級標(biāo)準(zhǔn)答案：D??一般而言，很多因素都可能造成借款人信用風(fēng)險的提高，但以下那一因素并不會造成借款人信用風(fēng)險提高的是（）。A、借款人財務(wù)杠桿提高B、借款人收益波動性變大C、利率水平降低D、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條標(biāo)準(zhǔn)答案：C??下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（）。A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時期D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者標(biāo)準(zhǔn)答案：B??假定目前市場上存在兩種債券，分別為1年期零息國債和1年期信用等級為B的零息債券，前者的收益率為10%；如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為50%，根據(jù)風(fēng)險中性定價原理可知后者的違約概率約為9.7%，則后者的票面利率應(yīng)約為（）。A、5%B、10%C15%D、20%標(biāo)準(zhǔn)答案：C??客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內(nèi)容不包括（）。A、客戶信用評級B、風(fēng)險區(qū)分能力驗證C、校正各風(fēng)險參數(shù)D、對評級結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測試標(biāo)準(zhǔn)答案：A??根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A、次級類貸款B、損失類貸款C、可疑類貸款D、關(guān)注類貸款標(biāo)準(zhǔn)答案：C???CreditMetric的核心思想是（）。A、組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響B(tài)、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征C、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果D、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān)標(biāo)準(zhǔn)答案：A??一般認(rèn)為，顯著影響新興市場國家主權(quán)評級的因素不包括（）。A、該國匯率水平B、該國通貨膨脹率水平C違約史指標(biāo)D、人均收入標(biāo)準(zhǔn)答案：D??亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)等極端市場狀況對銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險管理中需要進(jìn)行（）。A、風(fēng)險計量B、壓力測試C、風(fēng)險監(jiān)控D、風(fēng)險分析標(biāo)準(zhǔn)答案：B??關(guān)于信用風(fēng)險外部評級的以下說法，不正確的是（）。A、外部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估B外部評級主要對客戶的信用風(fēng)險進(jìn)行評價C、外部評級主要依靠專家定性判斷D、外部評級的評級對象主要是商業(yè)銀行難以評價的中小客戶群標(biāo)準(zhǔn)答案：D??中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（）A、資本充足率B、股本凈回報率C、大額風(fēng)險集中度D、不良貸款撥備覆蓋率標(biāo)準(zhǔn)答案：B??對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（）萬人民幣。A、5B、10C、20D、100標(biāo)準(zhǔn)答案：B??有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是（）。A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度B、該指標(biāo)是一個動態(tài)指標(biāo)C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失標(biāo)準(zhǔn)答案：D??商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（）。A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性B、過去的組合集中情況C、資本收益率D、經(jīng)濟(jì)前景標(biāo)準(zhǔn)答案：C??商業(yè)銀行在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B部門成本的數(shù)據(jù)C、違約風(fēng)險暴露的數(shù)據(jù)D、擔(dān)保品價值的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：B??在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險化解的手段一般不包括（）。A、催收B、重組C訴訟D、貸款的借新還舊標(biāo)準(zhǔn)答案：D??商業(yè)銀行信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）。A、預(yù)期損失B、災(zāi)難性損失C、非預(yù)期損失D、常規(guī)性損失標(biāo)準(zhǔn)答案：C??商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是（）。A、為了發(fā)行證券B為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離C、為了購買權(quán)益資產(chǎn)D、為了保證投資者本息的按期支付標(biāo)準(zhǔn)答案：B??一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險而購買總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場價值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（）。A、10%和13%B、5%和13%C、15%和10%D、5%和15%標(biāo)準(zhǔn)答案：B??假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為（）。A、80%B20%C、125%D150%標(biāo)準(zhǔn)答案：B??在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險識別，以下各財務(wù)比率不屬于營運能力指標(biāo)的是（）。A、存貨周轉(zhuǎn)率B、資產(chǎn)回報率C、權(quán)益收益率D資產(chǎn)負(fù)債率標(biāo)準(zhǔn)答案：D??與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的影響。A、管理層風(fēng)險B、生產(chǎn)風(fēng)險C、系統(tǒng)風(fēng)險D、個體風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：C因為資產(chǎn)之間的信用風(fēng)險發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險一般（）個成份資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。A大于B、小于C、等于D、不確定標(biāo)準(zhǔn)答案：B??商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，客戶評級的評價是（）。A、信用等級和違約概率B客戶經(jīng)營能力C、商業(yè)銀行的債務(wù)水平D客戶違約風(fēng)險的趨勢標(biāo)準(zhǔn)答案：A??（）是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。A、不良率B、違約概率C、違約頻率D、不良債項余額在所有債項余額的占比標(biāo)準(zhǔn)答案：B??在過去的很長一段時間內(nèi)，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶進(jìn)行信用風(fēng)險評級，這類系統(tǒng)雖然有各種各樣的架構(gòu)設(shè)計，但其選擇的關(guān)鍵要素基本相似。其中對企業(yè)信用分析的5Cs方法使用最為廣泛，這里所指的5Cs不包含的是下列那一項因素（）。A、債務(wù)人資本實力B、債務(wù)人還款能力C、信貸專家的主觀估計D、貸款抵押品標(biāo)準(zhǔn)答案：C???2世紀(jì)90年代后，信用評分模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中得到了廣泛應(yīng)用。根據(jù)對特征變量選擇和變量權(quán)重的確定方法不同，提出了多種信用模型，以下各模型不屬于信用評分模型的是（）。A、線性概率模型B、Probit模型C、Logit模型D、死亡率模型標(biāo)準(zhǔn)答案：D???CreditMonitor的核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，這一模型對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。A、保險學(xué)的精算理論B、默頓期權(quán)定價理論C、經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論D、資產(chǎn)組合理論標(biāo)準(zhǔn)答案：B??某銀行貸出了了價值為10億元人民幣的等級為A的貸款，假定在第一年違約的總價值為2000萬人民幣，第二年違約的總價值為1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計死亡率為（）。A、1%B、1.02%C、2%D、3%標(biāo)準(zhǔn)答案：D??參照國際最佳實踐，商業(yè)銀行對個人客戶評分時，在拓展客戶期，宜采用（）。A信用局評分B、申請評分C、行為評分DCreditMonitor評分標(biāo)準(zhǔn)答案：A??采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險模型是（）。A、CreditRisk+B、CreditMonitorC、CreditMetricisD、CreditPortfolioView標(biāo)準(zhǔn)答案：A按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系（）。A、完全等同于內(nèi)部評級法B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主D、是實施內(nèi)部評級法的惟一必備條件標(biāo)準(zhǔn)答案：B??關(guān)于CreditRisk+模型的以下說法，不正確的是（）。A、根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理對貸款組合違約率進(jìn)行分析B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)C、認(rèn)為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的D、組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)答案：D??如果一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計量信用風(fēng)險，且對零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對某居民提供了100萬人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險暴露為（）萬人民幣。A35B、65C75D、100標(biāo)準(zhǔn)答案：A??假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常貸款為95億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A、2%B、5%C20%D、25%標(biāo)準(zhǔn)答案：B??反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風(fēng)險的防范能力的指標(biāo)是（）。A、不良貸款率B、不良貸款撥備覆蓋率C、預(yù)期損失率D、貸款準(zhǔn)備充足率標(biāo)準(zhǔn)答案：B??以下各項，符合商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的順序要求的是（）。A、信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置，后評價B、風(fēng)險分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置，后評價C、風(fēng)險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置D、信用信息的收集與傳遞，后評價，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置標(biāo)準(zhǔn)答案：A商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（）。A、限額是指對某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮標(biāo)準(zhǔn)答案：C在商業(yè)銀行貸款定價領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC=(某項貸款的一年收入-各項費用預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表（）。A、風(fēng)險調(diào)整資本回報率B、風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率C、資產(chǎn)風(fēng)險回報率D、風(fēng)險資本回報率標(biāo)準(zhǔn)答案：A??商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于(。A增加收益B、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率C、降低客戶違約風(fēng)險D、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置標(biāo)準(zhǔn)答案：C??假定某銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個分配單元，非預(yù)期損失總額為CVAR，不包括每個單元所對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。A、CVAR2B、C*CVAR2C|C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）D、C*（CVAR-CVAR2）（3CVAR-CVAR1-CVAR2CVAR3）標(biāo)準(zhǔn)答案：D??可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。A、總收益互換B信用違約互換C、信用價差衍生產(chǎn)品D、信用聯(lián)動票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：C??經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C災(zāi)難性損失D、常規(guī)性損失標(biāo)準(zhǔn)答案：B??從操作層面上講，（）不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。A、預(yù)期損失分配法B、損失變化分配法C、矩陣分解法D、收入變動法標(biāo)準(zhǔn)答案：D??在財務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標(biāo)不包括（）。A、存貨周轉(zhuǎn)率B應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率C、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D、資產(chǎn)負(fù)債率標(biāo)準(zhǔn)答案：D??在非財務(wù)因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于（）。A、經(jīng)營風(fēng)險分析B、管理風(fēng)險分析C還款意愿分析D、行業(yè)風(fēng)險分析標(biāo)準(zhǔn)答案：C??（）不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。A、抵押B、質(zhì)押C、保證D、信用證標(biāo)準(zhǔn)答案：D??有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是（）。A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B連環(huán)擔(dān)保十分普遍C、系統(tǒng)性風(fēng)險較高D、風(fēng)險監(jiān)控難度較小標(biāo)準(zhǔn)答案：D??采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險模型是（）。A、CreditRisk+B、CreditMonitorCCreditMetricisD、CreditPortfolioView標(biāo)準(zhǔn)答案：A???CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。A、保險學(xué)的精算理論B、默頓期權(quán)定價理論C、經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論D、資產(chǎn)組合理論標(biāo)準(zhǔn)答案：B??反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風(fēng)險的防范能力的指標(biāo)是（）。A、不良貸款率B、不良貸款撥備覆蓋率C、預(yù)期損失率D、貸款準(zhǔn)備充足率標(biāo)準(zhǔn)答案：B??有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率’’這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是（）。A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度B、該指標(biāo)是一個動態(tài)指標(biāo)C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失標(biāo)準(zhǔn)答案：D??重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警方法是（）。A、黑色預(yù)警法B、藍(lán)色預(yù)警法C、紅色預(yù)警法D、橙色預(yù)警法標(biāo)準(zhǔn)答案：C??按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（）。A、銀行停止對貸款計息B、債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對銀行集團(tuán)的債務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案：B??下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（）。A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時期D、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好標(biāo)準(zhǔn)答案：D??按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系（）。A、完全等同于內(nèi)部評級法B是銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主D、是實施內(nèi)部評級法的惟一必備條件標(biāo)準(zhǔn)答案：B??專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為（）。A、債務(wù)人資本實力B、貸款抵押品C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢D、信貸專家的主觀性標(biāo)準(zhǔn)答案：D??根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是（）。A、債務(wù)人評級B、債項評級C、不良貸款評級D、貸款評級標(biāo)準(zhǔn)答案：B??根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A、次級類貸款B、損失類貸款C、關(guān)注類貸款D、可疑類貸款標(biāo)準(zhǔn)答案：D??有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯誤的是（）。A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度B、相對于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在C、從計量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99．9％以上的非預(yù)期損失標(biāo)準(zhǔn)答案：C??用于表示在一定時間水平、一定的概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A、VaRB、預(yù)期損失C情景分析D、歷史模擬標(biāo)準(zhǔn)答案：A??在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是（）。A、為了發(fā)行證券B、為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離C、為了保證投資者本息的按期支付D、為了購買權(quán)益資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B??目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險調(diào)整績效考核指標(biāo)RAROC的計算公式為（）。A、RAROC＝收入－預(yù)期損失－其他各項費用)／監(jiān)管資本B、RAROC＝收益－非預(yù)期損失－其他各項費用)／監(jiān)管資本C、RAROC＝(收益－預(yù)期損失－其他各項費用／經(jīng)濟(jì)資本D、RAROC＝（收入－非預(yù)期損失－其他各項費用）／經(jīng)濟(jì)資本標(biāo)準(zhǔn)答案：C??國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法(RAPM)中除了RAROC指標(biāo)之外，另一個常用的指標(biāo)RAROA是指（）。A、風(fēng)險調(diào)整資本回報率B、風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率C、資產(chǎn)風(fēng)險回報率D、風(fēng)險資本回報率標(biāo)準(zhǔn)答案：C??將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是（）。A、總收益互換B信用違約互換C、信用價差衍生產(chǎn)品D、信用聯(lián)動票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：A??下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的C信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：B??可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。A、總收益互換B、信用違約互換C、信用價差衍生產(chǎn)品D、信用聯(lián)動票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：C??從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指（）。A、相對于無風(fēng)險利率的差額B兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差C、相對于無風(fēng)險利率的比率D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)