智慧樹(shù)知到《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》章節(jié)測(cè)試答案

第一章1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén) 學(xué)科A:數(shù)學(xué)B:統(tǒng)計(jì)學(xué)C:經(jīng)濟(jì)學(xué)D:計(jì)量學(xué)答案:經(jīng)濟(jì)學(xué)2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)始人是：A:凱恩斯B:弗里希C:格蘭杰D:答案:弗里希3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要由、和三門(mén)學(xué)科的內(nèi)容有機(jī)結(jié)合而成。A:計(jì)量學(xué)B:統(tǒng)計(jì)學(xué)C:經(jīng)濟(jì)學(xué)D:測(cè)度論E:數(shù)學(xué)答案:統(tǒng)計(jì)學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),數(shù)學(xué)4、國(guó)際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門(mén)獨(dú)立學(xué)科地位的正式確立。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)5A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)6A:變量、公式、模型和方程B:經(jīng)濟(jì)變量、數(shù)學(xué)變量、統(tǒng)計(jì)變量和計(jì)量軟件C:經(jīng)濟(jì)變量、參數(shù)、隨機(jī)誤差項(xiàng)和方程的形式D:函數(shù)關(guān)系、因果關(guān)系、統(tǒng)計(jì)關(guān)系和計(jì)量關(guān)系答案:經(jīng)濟(jì)變量、參數(shù)、隨機(jī)誤差項(xiàng)和方程的形式7、對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)的三個(gè)常用準(zhǔn)則是：A:經(jīng)濟(jì)意義準(zhǔn)則、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則和計(jì)量檢驗(yàn)準(zhǔn)則B:線性準(zhǔn)則、無(wú)偏性準(zhǔn)則和最優(yōu)性準(zhǔn)則C:正確準(zhǔn)則、有效準(zhǔn)則和簡(jiǎn)潔準(zhǔn)則D:漸進(jìn)一致性準(zhǔn)則、漸進(jìn)有效性準(zhǔn)則和漸進(jìn)正態(tài)性準(zhǔn)則答案:經(jīng)濟(jì)意義準(zhǔn)則、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則和計(jì)量檢驗(yàn)準(zhǔn)則8A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)9A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)10、建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的一般步驟是：A:模型設(shè)定，模型檢驗(yàn)，參數(shù)估計(jì)，模型應(yīng)用B:搜集資料，參數(shù)估計(jì)，模型設(shè)定，模型應(yīng)用C:參數(shù)估計(jì)，模型應(yīng)用，模型檢驗(yàn)，改進(jìn)模型D:模型設(shè)定，參數(shù)估計(jì)，模型檢驗(yàn)，模型應(yīng)用答案:模型設(shè)定，參數(shù)估計(jì)，模型檢驗(yàn)，模型應(yīng)用第二章1、進(jìn)行回歸分析時(shí)，當(dāng)x取各種值時(shí)，y的條件均值的軌跡接近一條直線，該直線稱為y對(duì)x的回歸直線。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)2、將總體被解釋變量y的條件均值表現(xiàn)為解釋變量xA:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中引進(jìn)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的主要原因有：A:作為未知影響因素的代表B:可能存在模型的設(shè)定誤差和變量的觀測(cè)誤差C:作為眾多細(xì)小影響因素的綜合代表D:經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的內(nèi)在隨機(jī)性E:作為無(wú)法取得數(shù)據(jù)的已知因素的代表答案:作為未知影響因素的代表,可能存在模型的設(shè)定誤差和變量的觀測(cè)誤差,作為眾多細(xì)小影響因素的綜合代表,經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的內(nèi)在隨機(jī)性,作為無(wú)法取得數(shù)據(jù)的已知因素的代表4、20190514143649.pngA:可解釋分量B:C:系統(tǒng)分量D:殘差答案:可解釋分量,系統(tǒng)分量5、回歸分析中，最小二乘法的準(zhǔn)則是指：A:20190514144031.pngB:20190514144036.pngC:20190514144042.pngD:20190514144046.png答案:20190514144046.png6、20190514144402.pngA:有偏估計(jì)量B:最優(yōu)估計(jì)量C:無(wú)偏估計(jì)量D:最小二乘估計(jì)量答案:無(wú)偏估計(jì)量7、當(dāng)回歸模型滿足假定SLR.1～SLR.3時(shí),OLSE具有無(wú)偏性，如果還滿足SLR.4，則OLSE具有有效性。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)8、20190514144523.pngA:對(duì)B:錯(cuò)答案:錯(cuò)9、利用一元回歸模型對(duì)被解釋變量平均值E(yf|A:20190514144639.pngB:20190514144649.pngC:20190514144657.pngD:20190514144702.png答案:C20190514144657.png10、一元線性回歸模型對(duì)回歸系數(shù)顯著性進(jìn)行t檢驗(yàn)，構(gòu)造的tA:20190514144813.pngB:20190514144818.pngC:20190514144823.pngD:20190514144828.png答案:20190514144823.png第六章1、20190514155148.pngA:X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率B:Y關(guān)于X的彈性C:X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化D:Y關(guān)于X的邊際變化答案:2、20190514155229.pngA:20190514155245.pngB:20190514155250.pngC:20190514155255.pngD:A是彈性E:該函數(shù)可以轉(zhuǎn)換為線性模型答案:3A:20190514155501.pngB:20190514155506.pngC:20190514155511.pngD:20190514155515.png20190514155515.png答案:4、可以用多項(xiàng)式模型刻畫(huà)總成本函數(shù)。邊際成本函數(shù)和C-D生產(chǎn)函數(shù)A:對(duì)B:錯(cuò)答案:B5、20190514155920.pngA:相互平行的B:相互垂直的C:相互交叉的D:相互重疊的答案:A:20190514160039.pngB:20190514160045.pngC:20190514160054.pngD:20190514160102.pngE:20190514160107.png20190514160107.png答案:7、20190514160229.pngA:虛擬變量DB:虛擬變量DC:20190514160307.pngD:20190514160321.png答案:8、在引入虛擬變量后，普通最小二乘法的估計(jì)量只有大樣本時(shí)才是無(wú)偏的。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:B9、20190514160425.pngA:對(duì)B:錯(cuò)答案:10、對(duì)于含有截距項(xiàng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，若想將一個(gè)含有m個(gè)互斥類型的定性因素引入到模型中，則應(yīng)該引入虛擬變量個(gè)數(shù)為：A:mB:m-1C:m+1D:m-k答案:B第三章1、樣本回歸模型可以分為兩部分，其中ei稱為：A:可解釋分量B:不可解釋分量C:系統(tǒng)分量D:殘差答案:BD2、k元線性回歸模型參數(shù)的置信度為1-α的置信區(qū)間為 ，n為樣本個(gè)數(shù)A:20190514145529.pngB:20190514145534.pngC:20190514145540.pngD:20190514145546.png答案:D3、多元回歸模型的矩陣形式是：A:20190514145805.pngB:20190514145811.pngC:20190514145816.pngD:20190514145821.png答案:4、要使模型能夠得出參數(shù)估計(jì)量，所要求的最小樣本容量為n≥k+1，其中k為解釋變量個(gè)數(shù)。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:A5、多元線性回歸分析，利用最小二乘法進(jìn)行參數(shù)估計(jì)時(shí)要求：A:20190514150004.pngB:20190514150011.pngC:20190514150016.pngD:20190514150020.png答案:6、20190514150126.pngA:對(duì)B:錯(cuò)答案:7、在由n=30的一組樣本估計(jì)的、包含3個(gè)解釋變量的線性回歸模型中，計(jì)算的樣本決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的決定系數(shù)為0.8327。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:A8A:20190514150229.pngB:20190514150237.pngC:20190514150242.pngD:20190514150246.png答案:ACD9、k元線性回歸模型對(duì)回歸系數(shù)顯著性進(jìn)行t檢驗(yàn)，n為樣本個(gè)數(shù)，原假設(shè)H0：bj=0，備選假設(shè)H1：bj0，當(dāng)時(shí)拒絕原假設(shè)。A:|t|≥ta/2(n-2)B:t≥ta/2(n-2)C:|t|≥ta/2(n-k-1)D:t≥ta/2(n-k-1)答案:C10、在假定MLR.1～假定MLR.5下，可以得到多元線性回歸模型OLSA:20190514150507.pngB:20190514150515.pngC:20190514150525.pngD:20190514150532.png答案:B第四章1、在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在A:異方差B:C:多重共線性D:高擬合優(yōu)度答案:C2、20190514151109.pngA:20190514151117.pngB:20190514151123.pngC:20190514151136.pngD:20190514151151.png答案:3、病態(tài)指數(shù)大于10時(shí)，認(rèn)為多重共線性非常嚴(yán)重A:對(duì)B:錯(cuò)答案:B4、增加樣本觀測(cè)值就可以消除多重共線性A:對(duì)B:錯(cuò)答案:B5、在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計(jì)量仍是最佳線性無(wú)偏估計(jì)量。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:A6、對(duì)于模型yt=b0+b1x1t+b2x2tr12=0r12＝0.5來(lái)的A:1倍B:1.33倍C:1.8倍D:2倍答案:B7、模型中存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:A8、如果方差膨脹因子VIF＝10，則什么問(wèn)題是嚴(yán)重的A:異方差問(wèn)題B:序列相關(guān)問(wèn)題C:D:解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性答案:C9A:局部最優(yōu)B:C:D:選擇變量有進(jìn)有出E:全局最優(yōu)答案:ABCD10、法勒-格勞博檢驗(yàn)可以完成以下哪些檢驗(yàn)。A:異方差B:多重共線性C:序列相關(guān)性D:答案:B第五章1A:有效性B:無(wú)偏性C:D:精確性答案:B2、異方差性將導(dǎo)致A:普通最小二乘法估計(jì)量有偏和非一致B:普通最小二乘法估計(jì)量非有效C:普通最小二乘法估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏D:建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗(yàn)失效E:建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的預(yù)測(cè)區(qū)間變寬答案:BCD3、可以通過(guò)觀測(cè)因變量y和解釋變量x的散點(diǎn)圖初步判別是否具有異方差A(yù):對(duì)B:錯(cuò)答案:A4、White異方差檢驗(yàn)的原假設(shè)是模型存在異方差。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:BA:20190514152225.pngB:20190514152230.pngC:20190514152235.pngD:20190514152243.png答案:6、戈德德菲爾特——匡特檢驗(yàn)可以A:通過(guò)對(duì)兩個(gè)子樣本的殘差平方和是否有較大差異來(lái)判別是否具有異方差的B:檢驗(yàn)遞增的異方差C:檢驗(yàn)遞減的異方差D:檢驗(yàn)復(fù)雜的異方差答案:ABCD7、下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法A:戈德菲爾特——匡特檢驗(yàn)B:懷特檢驗(yàn)C:D:方差膨脹因子檢驗(yàn)答案:DA:20190514152457.pngB:20190514152501.pngC:20190514152504.pngD:20190514152509.png答案:9、異方差情況下，通常的OLS估計(jì)一定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:B10、采用對(duì)數(shù)變換可以降低異方差的影響的優(yōu)點(diǎn)是A:使變量的測(cè)量值變小B:對(duì)數(shù)線性變換有經(jīng)濟(jì)學(xué)意義C:可以不用了解異方差的先驗(yàn)信息D:會(huì)使方差比較穩(wěn)定E:對(duì)數(shù)變換一定能消除異方差的影響答案:ABD第七章1、20190514162658.pngA:20190514162702.pngB:20190514162715.pngC:20190514162721.pngD:20190514162725.png答案:A:20190514164044.pngB:20190514164049.pngC:20190514164054.pngD:20190514164058.png答案:3、對(duì)時(shí)間序列回歸分析時(shí)，確定性趨勢(shì)會(huì)導(dǎo)致“II類偽回歸”問(wèn)題。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:B4、時(shí)間序列回歸中OLSE的有限樣本性質(zhì)為無(wú)偏性，有效性，正態(tài)性。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:A5、有限樣本條件下，時(shí)間序列回歸OLSE的無(wú)偏性的假定條件為A:參數(shù)線性假定B:無(wú)多重共線性假定C:隨機(jī)項(xiàng)零條件均值假定（解釋變量嚴(yán)格外生）D:20190514164459.png答案:ABC6、大樣本條件下，時(shí)間序列回歸要保證OLSE的漸進(jìn)有效性不需要滿足以下哪項(xiàng)假定？A:參數(shù)線性假定B:無(wú)多重共線性假定C:弱相關(guān)性、平穩(wěn)性假定D:方差相關(guān)性假定答案:DA:20190514164626.pngB:20190514164633.pngC:20190514164638.pngD:20190514164645.png答案:8平穩(wěn)序列。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:B9、20190514164750.pngA:對(duì)B:錯(cuò)答案:10、20190514164826.pngA:異方差性B:序列相關(guān)C:D:完全的多重共線性答案:第八章1、自回歸模型AR（p）平穩(wěn)的條件是系數(shù)多項(xiàng)式方程的根全部在單位圓之外。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:A2、ARMA模型建模前不需要檢驗(yàn)序列的平穩(wěn)性。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:B3、ARMA(p,q)的樣本自相關(guān)系數(shù)是A:q階拖尾B:qC:pD:p答案:A4模型。A:ARIMA(p,d,q)模型B:ARMA(p,q)C:AR(p)D:MA(q)答案:A5、如果線性時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:B6、確定VAR模型滯后階數(shù)p的方法有A:Wald統(tǒng)計(jì)量B:DW值C:AIC、SC、HQ等信息準(zhǔn)則D:格蘭杰檢驗(yàn)答案:AC7、最大滯后階數(shù)pA:變大B:變小C:不變D:答案:A8、進(jìn)行格蘭杰因果性檢驗(yàn)的變量可以是不平穩(wěn)的。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:B9、建立VAR模型的兩項(xiàng)主要工作是確定模型的最大滯后階數(shù)P和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ妥兞块g的協(xié)整關(guān)系A(chǔ):對(duì)B:錯(cuò)答案:A10、平穩(wěn)變量建立的VAR模型是平穩(wěn)的，而建立平穩(wěn)VAR模型的變量不一定是平穩(wěn)變量。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:A第九章1A:20190514165400.pngB:20190514165407.pngC:20190514165412.pngD:以上答案均正確答案:D2、下列關(guān)于時(shí)間序列計(jì)量模型的說(shuō)法正確的有A:直接對(duì)非平穩(wěn)的時(shí)間序列變量進(jìn)行回歸，往往導(dǎo)致偽回歸B:檢驗(yàn)序列平穩(wěn)性常常采用單位根檢驗(yàn)C:非平穩(wěn)的序列變量之間必定存在協(xié)整關(guān)系D:因果關(guān)系檢驗(yàn)是基于變量滯后值對(duì)應(yīng)變量的預(yù)測(cè)能力E:答案:ABCD3、ADF檢驗(yàn)中的三個(gè)模型必須同時(shí)拒絕原假設(shè)，才可以認(rèn)為該序列是平穩(wěn)的。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:B4、當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)存在自相關(guān)時(shí)，進(jìn)行單位根檢驗(yàn)通過(guò)（）A:DFB:ADF檢驗(yàn)C:EGD:DW答案:B5、誤差修正模型的優(yōu)點(diǎn)有A:消除了變量可能存在的趨勢(shì)因素，從而避免了虛假回歸問(wèn)題B:消除模型可能存在的多重共線性問(wèn)題C:保證了變量水平值的信息沒(méi)有被忽視D:答案:ABCD6、協(xié)整是具有相同變化趨勢(shì)的高階單整變量之間所具有的均衡關(guān)系。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:A7、古拉扎蒂檢驗(yàn)是通過(guò)對(duì)虛擬變量有關(guān)系數(shù)的顯著性來(lái)判斷斷點(diǎn)前后經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)定。A:對(duì)B:錯(cuò)答案:A8nk檢驗(yàn)中統(tǒng)計(jì)量在原假設(shè)下符合分布的自由度為A:n-(k+1)B:n-2(k+1)C:k+1，n－2(k+1)D:n-(k+1)，n－2(k+1)答案:C9、有關(guān)EG檢驗(yàn)的說(shuō)法正確的是A:拒絕零假設(shè)說(shuō)明被檢驗(yàn)變量之間存在協(xié)鏊關(guān)系B:接受零假設(shè)說(shuō)明被檢驗(yàn)變