第九章 內(nèi)部評級(jí)法

.,第九章內(nèi)部評級(jí)法,.,9.1內(nèi)部評級(jí)法簡介,內(nèi)部評級(jí)（TheInternalRatingsBasedApproach,IRB）是由銀行專門的風(fēng)險(xiǎn)評估人員，運(yùn)用一定的評級(jí)方法，對借款人或交易對手按時(shí)、足額履行相關(guān)合同的能力和意愿進(jìn)行綜合評價(jià)，并用簡單的評級(jí)符號(hào)表示信用風(fēng)險(xiǎn)的相對大小。巴塞爾協(xié)議II中充分肯定了內(nèi)部評級(jí)法在風(fēng)險(xiǎn)管理和資本監(jiān)管中的重要作用，并鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行建立和開發(fā)內(nèi)部評級(jí)模型及相關(guān)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。顯然，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)法作為新資本協(xié)議的技術(shù)核心，代表著全球銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢。,.,內(nèi)部評級(jí)法包括初級(jí)法（FoundationIRBApproach）和高級(jí)法（AdvancedIRBApproach）。內(nèi)部評級(jí)法提出了4個(gè)基本要素，分別是違約概率（ProbabilityofDefault）、違約損失率（LossGivenDefault）、違約敞口（ExposureAgainstDefault）以及有效期限（Maturity）。初級(jí)法的要求比較簡單，銀行只需計(jì)算違約概率，其余要素只要依照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的參數(shù)即可。高級(jí)法相對復(fù)雜得多，銀行需要自行計(jì)算上述4個(gè)要素，且受監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制的地方較少。換言之，在高級(jí)法下，銀行的自由度增加了，減少了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行的監(jiān)控手段。因此，巴塞爾委員會(huì)作了對使用高級(jí)法的銀行有較高的要求外，同時(shí)對第二支柱及第三支柱提出加強(qiáng)規(guī)范，亦規(guī)定銀行在使用高級(jí)法前要先得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。在推行高級(jí)評級(jí)法前，銀行須參考監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求標(biāo)準(zhǔn)，考慮如何符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的期望，從而有效推行自己的內(nèi)部評級(jí)法。,.,內(nèi)部評級(jí)的基本原理,內(nèi)部評級(jí)的基本原理可以概括為“以歷史預(yù)測未來”，其內(nèi)在邏輯可以闡述為：（1）以歷史數(shù)據(jù)建模：銀行以累積的歷史數(shù)據(jù)，通過統(tǒng)計(jì)相關(guān)性分析和非統(tǒng)計(jì)經(jīng)驗(yàn)分析確定信用風(fēng)險(xiǎn)主要影響因素，并通過統(tǒng)計(jì)回歸、評級(jí)分類或者分池分類等具體技術(shù)方法建立內(nèi)部評級(jí)模型與“類別-參數(shù)”映射標(biāo)尺。（2）以模型預(yù)測未來：銀行通過建立的模型計(jì)量單個(gè)業(yè)務(wù)或者業(yè)務(wù)組合的各項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)（違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露等），并按照監(jiān)管規(guī)定的信用風(fēng)險(xiǎn)與各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)之間的函數(shù)關(guān)系計(jì)量預(yù)期信用風(fēng)險(xiǎn)損失和非預(yù)期信用風(fēng)險(xiǎn)損失，直至根據(jù)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)比例計(jì)量出最低資本要求。,.,9.2內(nèi)部評級(jí)模型體系的基本框架,內(nèi)部評級(jí)體系是內(nèi)部評級(jí)模型體系和評級(jí)支持體系的總稱，其中評級(jí)模型體系在整個(gè)內(nèi)部評級(jí)體系中居于核心地位，評級(jí)支持體系發(fā)揮著重要的支持、輔助和保障作用。評級(jí)模型體系主要是由非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的客戶評級(jí)模型、債項(xiàng)評級(jí)模型和零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的資產(chǎn)分池參數(shù)估值模型共同構(gòu)成。評級(jí)模型體系通過建模過程所固化的內(nèi)容是各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)計(jì)量規(guī)程；評級(jí)模型體系的動(dòng)態(tài)輸入內(nèi)容是區(qū)域、行業(yè)、客戶、財(cái)務(wù)、債項(xiàng)和緩釋等信息流和數(shù)據(jù)流；模型體系的輸出內(nèi)容是各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果?？梢钥闯?，內(nèi)部評級(jí)模型蘊(yùn)含了內(nèi)部評級(jí)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的三個(gè)核心：（1）二維評級(jí)和資產(chǎn)分池；（2）四大風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)；（3）兩大風(fēng)險(xiǎn)量化結(jié)果,.,內(nèi)部評級(jí)基本邏輯結(jié)構(gòu),非零售內(nèi)部評級(jí)模型,資產(chǎn)分池,債項(xiàng)評級(jí),客戶評級(jí),零售內(nèi)部評級(jí)模型,違約概率有效期限違約損失率違約風(fēng)險(xiǎn)暴露,非預(yù)期損失,預(yù)期損失,.,內(nèi)部評級(jí)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量三大核心,核心之一：非零售二維評級(jí)和零售資產(chǎn)分池1.非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露二維評級(jí)：客戶評級(jí)和債項(xiàng)評級(jí)客戶評級(jí)，以違約概率為參考值，即借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。債項(xiàng)評級(jí)，是對債項(xiàng)本身特定風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約后債項(xiàng)損失的大小，即違約損失率。（1）客戶評級(jí)是針對客戶本身可能引起違約的因素進(jìn)行評級(jí)?？蛻粼u級(jí)模型一般有打分卡模型和統(tǒng)計(jì)模型。打分卡的因素需要銀行通過因素分析和經(jīng)驗(yàn)判斷進(jìn)行合理選擇，銀行在確定因素權(quán)重的基礎(chǔ)上評定客戶信用等級(jí)；統(tǒng)計(jì)模型則是通過統(tǒng)計(jì)回歸分析，直接建立關(guān)鍵因素與客戶違約概率之間的函數(shù)關(guān)系。兩種模型都必須在違約概率與信用等級(jí)之間建立映射關(guān)系。,.,（2）債項(xiàng)評級(jí)針對交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素進(jìn)行評級(jí)并測算違約損失率。影響違約損失率的因素包括但不限于產(chǎn)品類別、抵押品種類、清償優(yōu)先權(quán)、行業(yè)和區(qū)域等，借款人的特征也可以包括在債項(xiàng)評級(jí)的因素中。債項(xiàng)評級(jí)模型在綜合考慮這些因素的基礎(chǔ)上，估計(jì)客戶違約后可能導(dǎo)致的損失程度（即違約損失率）2.零售資產(chǎn)分池由于零售資產(chǎn)具有眾多而分散的特點(diǎn)，因此內(nèi)部評級(jí)法對其采取了分池計(jì)量單筆業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的方法。分池的基本原理：銀行確保在每個(gè)資產(chǎn)池中匯集足夠多的同質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)暴露，通過歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)一估計(jì)各資產(chǎn)池的違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。分池過程中至少要分析以下風(fēng)險(xiǎn)變量：1)借款人風(fēng)險(xiǎn)特征，如借款人類別、人口統(tǒng)計(jì)特征（如年齡/職業(yè)、客戶信用評分、地區(qū)等）；2)交易風(fēng)險(xiǎn)特征，如產(chǎn)品、抵押品、成熟性、擔(dān)保/優(yōu)先性、賬齡等；3)貸款的不良行為，如逾期、非逾期等。,.,核心之二：四大風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)四大風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)是評級(jí)模型的直接輸出結(jié)果，包括違約概率、違約損失率、違約敞口以及有效期限。他們是內(nèi)部評級(jí)模型的產(chǎn)物，也是推導(dǎo)兩大風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果的中間參數(shù)，是整個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)精確計(jì)量過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和紐帶。核心之三：兩大風(fēng)險(xiǎn)量化結(jié)果：EL和UEL信用風(fēng)險(xiǎn)的最終量化是基于評級(jí)模型及PD,LGD,EDA和M四大風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的估值而實(shí)現(xiàn)的。其理論基礎(chǔ)是VaR風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量原理，即在99.99%的置信度下的信用風(fēng)險(xiǎn)的損失價(jià)值和概率分布，損失價(jià)值總量包括預(yù)期損失和非預(yù)期損失兩大部分。,內(nèi)部評級(jí)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量三大核心,.,預(yù)期損失為事前估計(jì)到的違約損失值，等于違約概率、違約損失率和風(fēng)險(xiǎn)暴露的乘積。非預(yù)期損失是超過預(yù)期但也并非罕見的損失，是源于信用業(yè)務(wù)長期存在的內(nèi)在波動(dòng)性所造成的損失。非預(yù)期損失包含兩方面的成因：一是違約概率、違約損失率和風(fēng)險(xiǎn)暴露三個(gè)變量本身的波動(dòng)；二是違約事件之間在某種程度上的相關(guān)性。,.,9.3四大核心風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的估計(jì),1.違約概率（PD）：違約概率是指在未來一段時(shí)間內(nèi)借款人發(fā)生違約的可能性。違約概率模型的構(gòu)建和測算是內(nèi)部評級(jí)法的核心，同時(shí)也是許多技術(shù)問題的焦點(diǎn)。要測算違約概率，就要進(jìn)一步分析違約概率的影響因素。通常，影響違約概率的因素主要有財(cái)務(wù)因素、非財(cái)務(wù)因素、現(xiàn)金流量和股價(jià)等，并且不同的風(fēng)險(xiǎn)類別，其違約概率的影響因素也不同。只要決定采用內(nèi)部評級(jí)法，無論是初級(jí)法還是高級(jí)法，銀行都必須自己計(jì)算各類客戶的違約概率。,.,9.3四大核心風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的估計(jì),2.違約損失率（LGD）：違約損失率是指一旦債務(wù)人違約，預(yù)期損失占風(fēng)險(xiǎn)敞口總額的百分比。違約損失率的測算在初級(jí)法和高級(jí)法中不同。在初級(jí)法中，違約損失率需根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的依據(jù)進(jìn)行測算，對于無擔(dān)保和抵押的債項(xiàng)，按照其為優(yōu)先級(jí)貸款和非優(yōu)先級(jí)貸款分別規(guī)定違約損失率為50%和75%；對于有抵押、擔(dān)保的債項(xiàng)協(xié)議，將債項(xiàng)按抵押品的數(shù)量和質(zhì)量分類，通過計(jì)算抵押品的折扣比例并相應(yīng)歸類得到對應(yīng)的違約損失率。在高級(jí)法中，根據(jù)充分的數(shù)據(jù)以及監(jiān)管當(dāng)局確認(rèn)有效的信息資源，銀行自主地確定各敞口對應(yīng)的違約損失率，這就要求銀行能根據(jù)更廣泛的借款人特征來區(qū)分違約損失率。,.,9.3四大核心風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的估計(jì),3.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD），也叫風(fēng)險(xiǎn)敞口：是指由債務(wù)人違約所導(dǎo)致的可能承受風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)余額。風(fēng)險(xiǎn)敞口的確定規(guī)則如下：表內(nèi)業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)敞口就等于名義貸款額。在滿足標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)定條件的前提下，可對同一公司表內(nèi)的貸款和存款進(jìn)行軋差，從而使風(fēng)險(xiǎn)敞口減少（貸款減去存款的余額）。表外業(yè)務(wù)，需對兩大類業(yè)務(wù)分別處理，一是用款支出不確定交易，如信用證、承諾和循環(huán)貸款；二是外匯、利率和股權(quán)的場外衍生產(chǎn)品合約。對于具有不同風(fēng)險(xiǎn)特性的交易類別有不同的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)。,.,4.有效期限（M）：一項(xiàng)金融工具的有效期限取一年和實(shí)際期限中的最大值，但任何資產(chǎn)的有效期限都不得超過5年。除非另行規(guī)定，期限為借款人完成貸款協(xié)議規(guī)定的所有義務(wù)（本金、利息和費(fèi)用）所需要的最長剩余時(shí)間（以年計(jì)，通常為該金融工具的名義期限）；對于分期付款的金融工具，為剩余的最低本金合同還款額的加權(quán)期限，定義為：加權(quán)期限=其中Pt表示在未來t月內(nèi)到期的最低本金合同金額。期限被認(rèn)為是最明顯的風(fēng)險(xiǎn)因素，監(jiān)管當(dāng)局通常期望銀行及時(shí)提供合約中風(fēng)險(xiǎn)敞口的有效期限。,9.3四大核心風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的估計(jì),.,9.3例子：內(nèi)部評級(jí)下非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露資本要求的計(jì)算,資本要求K=LGD*N(1-R)-0.5*G(PD)+R/（1-R)0.5*G(0.999)-PD*1-1.5b(PD)-1*1+(M-2.5)*b(PD)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)RWA=K*12.5*EAD其中:相關(guān)系數(shù)RR=0.12*1-EXP(-50*PD)/1-EXP(-50)+0.24*1-1-EXP(-50*PD)/1-EXP(-50)期限調(diào)整b=0.11852-0.05478*ln(PD)2N為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)累積分布函數(shù)G為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)累積分布函數(shù)的反函數(shù)M為有效期限,.,9.4內(nèi)部評級(jí)法的技術(shù)要求,銀行必須經(jīng)過監(jiān)管部門的審查和批準(zhǔn)，才能正式實(shí)施內(nèi)部評級(jí)法。內(nèi)部評級(jí)系統(tǒng)符合巴塞爾新資本協(xié)議的技術(shù)要求包括：1.建立量化的風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)系統(tǒng)根據(jù)內(nèi)部評級(jí)法的基本要求，銀行首先要建立有效的風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)系統(tǒng)，該系統(tǒng)應(yīng)具備三個(gè)基本特點(diǎn)：第一，保證風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)過程的系統(tǒng)性和完整性。評級(jí)系統(tǒng)的運(yùn)行應(yīng)包括模型建立、數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)清洗、要素分析、損失量測算、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、返回檢驗(yàn)等全部過程。第二，內(nèi)部評級(jí)應(yīng)基于兩維評級(jí)體系。一維是客戶風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)，以違約概率（PD）為核心變量；另一維是債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)，通過債項(xiàng)自身的特征反映預(yù)期損失程度，以違約損失率（LGD）為核心變量。第三，實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的細(xì)分。銀行將正常類貸款的客戶至少要?jiǎng)澐譃?9個(gè)等級(jí)，將不良貸款客戶至少要?jiǎng)澐譃?個(gè)等級(jí)。對于每一等級(jí)客戶，都要單獨(dú)測算其基本風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，這不僅可以使銀行更加準(zhǔn)確地測算自己所要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和所需配置的經(jīng)濟(jì)資本，而且可以使同一銀行內(nèi)部不同的評價(jià)人員對同一組客戶得出一致性的分析結(jié)果。,.,2.數(shù)據(jù)要求內(nèi)部評級(jí)法建立在精確計(jì)量模型的基礎(chǔ)上，因此對數(shù)據(jù)的質(zhì)量和數(shù)量都提出了很高的要求。對于使用內(nèi)部評級(jí)初級(jí)法的銀行，巴塞爾新資本協(xié)議要求必須用5年以上的歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)并驗(yàn)證違約概率；對于使用內(nèi)部評級(jí)高級(jí)法的銀行，要求必須用7年以上的歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)違約損失率。巴塞爾新資本協(xié)議同時(shí)要求銀行評級(jí)的歷史數(shù)據(jù)必須加以保留，作為系統(tǒng)完善和檢驗(yàn)的基礎(chǔ)和依據(jù)。,.,3.系統(tǒng)的檢驗(yàn)、升級(jí)與維護(hù)一方面，巴塞爾新資本協(xié)議要求銀行的內(nèi)部評級(jí)方法經(jīng)過嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，不僅要求樣本內(nèi)一致，而且要求樣本外預(yù)測精度高。銀行應(yīng)對內(nèi)部評級(jí)系統(tǒng)進(jìn)行經(jīng)常的檢查和更新，并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化程序的后評價(jià)，以保證系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。其中涉及的技術(shù)參數(shù)必須經(jīng)過監(jiān)管局當(dāng)局的確認(rèn)，同時(shí)滿足巴塞爾新資本協(xié)議關(guān)于信息披露的具體要求。另一方面，隨著銀行自身行業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，信用風(fēng)險(xiǎn)的范圍和特點(diǎn)也在發(fā)生變化，內(nèi)部評級(jí)體系必須不斷加以改進(jìn)和完善，以適應(yīng)日益提高的風(fēng)險(xiǎn)管理要求。,.,4.獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)或評審機(jī)制巴塞爾委員會(huì)要求各項(xiàng)評級(jí)都必須經(jīng)過獨(dú)立的內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行評審和確認(rèn)。風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)需要銀行建立完善的操作流程和組織體系，以保證內(nèi)部評級(jí)的獨(dú)立性和公正性。5.信息披露要求根據(jù)新資本協(xié)議，各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求銀行應(yīng)向市場提供更多的信息，以此加強(qiáng)監(jiān)管的力度和實(shí)際效果。銀行須提供的資料包括每個(gè)信用級(jí)別的敞口分布、違約率分布及違約損失率分布等，對于銀行使用的內(nèi)部評級(jí)法，其工作原理、資料來源亦須明確地闡述。在此基礎(chǔ)上，銀行須有明確的報(bào)告管理制度，將評級(jí)系統(tǒng)的有關(guān)資料、結(jié)果、應(yīng)用情況進(jìn)系統(tǒng)化處理，以有效應(yīng)對監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)。,.,9.5內(nèi)部評級(jí)在銀行管理中的地位和作用,隨著現(xiàn)代銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域迅速拓展，金融產(chǎn)品日益多樣化，因而對風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量化的要求也將大幅度提高。內(nèi)部評級(jí)法將逐步取代傳統(tǒng)的信用分析方法，成為全方位風(fēng)險(xiǎn)管理和經(jīng)營規(guī)劃的基礎(chǔ)工具。內(nèi)部評級(jí)法的作用有：1.信貸分析內(nèi)部評級(jí)可以簡化對客戶的信貸分析，降低分析成本，提高審批效率。對于小額消費(fèi)信貸和小型公司，直接運(yùn)用系統(tǒng)評級(jí)結(jié)果篩選客戶，并根據(jù)模型確定客戶風(fēng)險(xiǎn)限額；對于大型公司客戶，如上市公司、集團(tuán)公司、跨國公司等，銀行在信貸決策時(shí)十分重視專家意見，同時(shí)也認(rèn)為評級(jí)模型具有參考重要作用。2.貸后管理內(nèi)部評級(jí)法可以運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)化的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)定期自動(dòng)地跟蹤和監(jiān)測所有客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，能夠提前發(fā)現(xiàn)客戶經(jīng)營狀況的異常變化，為商業(yè)銀行及早采取措施化解風(fēng)險(xiǎn)提供技術(shù)手段。,.,內(nèi)部評級(jí)法的作用,3.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控是降低信貸損失率的最有效手段之一，但實(shí)施難度也相當(dāng)大。隨著評級(jí)體系的不斷發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警逐步內(nèi)化為IRB模型的一項(xiàng)基本功能,其中作為評級(jí)關(guān)鍵指標(biāo)的違約概率（PD）就是對今后1年和5年內(nèi)客戶違約可能性的預(yù)測值，這就是說風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)本身就是對未來風(fēng)險(xiǎn)狀況的前瞻性判斷，而不是對過去客戶資信情況的評價(jià)和總結(jié)?；ㄆ煦y行的評級(jí)系統(tǒng)本身就具有良好的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力，在拉美債務(wù)危機(jī)和東南亞金融危機(jī)中，他們對潛在風(fēng)險(xiǎn)的上升做出了正確預(yù)測，并據(jù)此調(diào)整了該地區(qū)的資產(chǎn)組合，減少了風(fēng)險(xiǎn)損失。,.,內(nèi)部評級(jí)法的作用,4.產(chǎn)品定價(jià)銀行通過評級(jí)模型出計(jì)算資產(chǎn)的預(yù)期損失率，再結(jié)合名義收益、資金成本和經(jīng)營成本等因素，確定客戶和產(chǎn)品的基準(zhǔn)價(jià)格，從而保證每個(gè)客戶都能對銀行實(shí)際收益有所貢獻(xiàn)，同時(shí)淘汰預(yù)期損失率高的劣質(zhì)客戶。5.風(fēng)險(xiǎn)限額管理根據(jù)評級(jí)結(jié)果確定授信或交易的最高限額，達(dá)到強(qiáng)化系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)。目前，技術(shù)先進(jìn)的商業(yè)銀行基本上都能對業(yè)務(wù)窗口設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)限額，建立預(yù)警預(yù)控機(jī)制。一旦交易額度突破限額，系統(tǒng)立即發(fā)出警報(bào)，并上收該業(yè)務(wù)權(quán)限。,.,內(nèi)部評級(jí)法的作用,6.資產(chǎn)組合分析IRB系統(tǒng)能夠進(jìn)行多維度風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)，提出基于風(fēng)險(xiǎn)收益最大化的資產(chǎn)組合方案，確定重點(diǎn)支持和退出的業(yè)務(wù)發(fā)展政策。1996年以后，花旗銀行升級(jí)后的風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)系統(tǒng)功能更加強(qiáng)大，能夠通過國家、區(qū)域、行業(yè)、產(chǎn)品、客戶和資產(chǎn)擔(dān)保方式之間的自由組合進(jìn)行交叉風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)，從而使計(jì)算