程序化交易制勝之道0909

1、期貨致勝之道程序化交易的實(shí)踐2011年08月交易的本質(zhì)就是什么？概率！交易的本質(zhì)就是概率交易最大的敵人是波動(dòng)的情緒情緒貪婪不愿止贏過度交易報(bào)復(fù)心理恐懼不愿止損不敢交易情緒對交易的影響交易盈虧的統(tǒng)計(jì)分布隨機(jī)買賣，收益率呈正態(tài)分布（盈虧范圍在15%以內(nèi)的概率超過99%）。失敗的交易者，往往握住虧損，“及時(shí)”止盈。成功的交易者，在歷史數(shù)據(jù)中計(jì)算出止贏止損的位置，并能嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行交易，致勝第1步：總結(jié)交易思路，找出歷史數(shù)據(jù)上盈利的方法交易策略必須在歷史回測中是能盈利！歷史上能盈利的模型，將來也能盈利嗎？歷史上能盈利的交易思路，未來不一定能盈利。但歷史上虧損的交易思路，未來的交易也很可能是虧損的，且很

2、難堅(jiān)持。交易思路比電腦優(yōu)化更有效交易的追求，不僅僅是暴利，更重要的是平穩(wěn)模型的設(shè)計(jì)，不要過度地追求絕對盈利率。夏普率對模型的盈利評估更有意義。致勝第2步：在足夠長的歷史數(shù)據(jù)上檢查你的策略拋了100次，正面65次，反面35次，哦，原來正面的概率更大些？最少經(jīng)歷10根K線以上的歷史數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)；測試數(shù)據(jù)周期需要涵蓋大漲、大跌、震蕩周期；對突發(fā)事件周期的回測特別注意；記錄交易策略在歷史回測中的最大虧損幅度、最大不盈利周期。致勝第2步：鋼鐵般的執(zhí)行力預(yù)留最大回撤的資金堅(jiān)定不移地執(zhí)行除非虧損損超過歷史水平，否則不要輕易修改模型連虧10天了，這個(gè)模型肯定是失效了。換另外一種方法做交易試試吧？！康騰程序化實(shí)踐

3、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)交易服務(wù)器3交易服務(wù)器2交易服務(wù)器1監(jiān)控室托管機(jī)房電信級的網(wǎng)絡(luò)接入！企業(yè)級的交易服務(wù)器！股指日內(nèi)模型22號（2分鐘，由1手起，盈利加倉）資金曲線平滑向上勝率不高，但盈虧幅度比較大復(fù)利效應(yīng)股指日內(nèi)模型（最近的買賣點(diǎn)）賺幅大虧幅小橡膠趨勢模型（ 20分鐘 隔夜 交易手?jǐn)?shù)為1 不加倉）兼顧趨勢和振蕩橡膠趨勢模型（買賣點(diǎn)）康騰交易模型的技術(shù)特點(diǎn)突破（趨勢跟蹤）為主以中值回歸為輔（振蕩處理）信號過濾技術(shù)時(shí)間過濾波幅過濾康騰交易模型的技術(shù)特點(diǎn)1）向上突破做多2）波幅過濾：回調(diào)不破前低3）收盤平倉4）向下突破開空5）浮虧不破前高握住6）收盤平倉日內(nèi)交易和長期趨勢模型的比較長期趨勢模型資金容量大交易次

4、數(shù)少交易成本較低日內(nèi)交易資金周轉(zhuǎn)率高期望回報(bào)率高避免了隔夜的逆向跳空有效控制資金回撤有關(guān)程序化交易的觀點(diǎn) 對于有明確的交易策略的投資者，程序化交易有助于使利潤最大化。知道了最大回撤后，預(yù)計(jì)最大回撤的資金后，盡量重倉交易，通過提高資金使用率，從而達(dá)到提高收益率的目標(biāo)。 對于沒有明確交易思路的投資者，程序化交易有助于規(guī)避重大的虧損。在嘗試將交易策略程序化的過程中，會(huì)使投資者更關(guān)注細(xì)節(jié)，回測效果不好時(shí)，投資者會(huì)更加謹(jǐn)慎投資，從而避免重大虧損。有關(guān)程序化交易的觀點(diǎn)交易不宜太頻繁，日內(nèi)模型，能控制在800次/年以內(nèi)為佳。有關(guān)程序化交易的觀點(diǎn)模型設(shè)計(jì)不宜過分追求勝率，大部分暴利的模型，勝率在35%-50%內(nèi)。有關(guān)程序化交易的觀點(diǎn)回撤很大的模型，即使是暴利也要慎用。有關(guān)程序化交易的觀點(diǎn)模型設(shè)計(jì)要充分考慮滑點(diǎn)影響，在2倍交易手續(xù)費(fèi)以上仍然能有大幅盈利的模型才考慮使用。有關(guān)程序化交易的觀點(diǎn)不建議一有盈利就馬上加倉，堅(jiān)持用等手?jǐn)?shù)交易一段時(shí)間，直到資金能上一平臺(tái)才增加頭寸。康騰的業(yè)務(wù)自營證券期貨投資交易模型開發(fā)金字塔交易平臺(tái)銷售出租交易平臺(tái)程序化培訓(xùn)有趣的概率游戲怎樣猜拳會(huì)提高勝算？石頭、剪刀、布三個(gè)動(dòng)作中，剪刀較復(fù)雜，出現(xiàn)的概率較低石頭、布出現(xiàn)的概率較高布能贏石頭所以，首次出