高校數(shù)學(xué)系金融數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)《金融工程》專(zhuān)業(yè)課教學(xué)改革的探討

高校數(shù)學(xué)系金融數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)?金融工程?專(zhuān)業(yè)課教學(xué)改革的討論〔〕:

摘要：本文根據(jù)高校數(shù)學(xué)系金融數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)?金融工程?課程的教學(xué)要求，結(jié)合筆者多年從事金融工程課程的教學(xué)經(jīng)歷，針對(duì)數(shù)學(xué)系金融數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生知識(shí)背景和培養(yǎng)目的的特殊性，對(duì)金融工程的課程設(shè)置和教學(xué)方法提出了幾點(diǎn)優(yōu)化建議。

關(guān)鍵詞：金融工程；課程設(shè)置；課程改革

本文引用格式：周燕.高校數(shù)學(xué)系金融數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)?金融工程?專(zhuān)業(yè)課教學(xué)改革的討論[J].教育現(xiàn)代化,2022,6(30):69-70,78.

一引言

?金融工程?是一門(mén)金融學(xué)與數(shù)學(xué)之間的穿插學(xué)科，它的核心內(nèi)容，是借助數(shù)學(xué)方法和計(jì)算機(jī)工具，用工程的方法研究和解決資產(chǎn)定價(jià)等金融問(wèn)題。金融工程學(xué)這一概念最早美國(guó)金融學(xué)教授JohnFinnerty提出的："金融工程學(xué)包括金融工具創(chuàng)新與方法的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和應(yīng)用,并對(duì)解決金融中存在的問(wèn)題進(jìn)展創(chuàng)造性的探究";。隨著中國(guó)的金融業(yè)的開(kāi)展、成熟和日漸開(kāi)放，尤其是互聯(lián)網(wǎng)金融的快速興起，社會(huì)和業(yè)界對(duì)于金融工程學(xué)人才的需求量也與日俱增。中國(guó)高校開(kāi)展金融工程學(xué)的教學(xué)和研究起步較晚，但是也獲得了很大的進(jìn)步。從2022年開(kāi)始，許多的高校都開(kāi)設(shè)了金融工程的課程。金融工程除了作為傳統(tǒng)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)的必修課程，在很多高校還開(kāi)設(shè)了數(shù)理金融或者金融數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)，而金融工程也是數(shù)學(xué)系金融數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)的一門(mén)核心課程。

二金融工程課程設(shè)置現(xiàn)狀分析

金融工程的三大支柱是金融、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)，在大學(xué)階段，針對(duì)大多數(shù)學(xué)生而言，其難易程度依次是數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)和金融。很多學(xué)生反映，對(duì)于向金融工程方向開(kāi)展，最大的障礙是缺乏扎實(shí)系統(tǒng)的數(shù)學(xué)訓(xùn)練；而對(duì)于本科投身數(shù)學(xué)系、計(jì)算機(jī)系的學(xué)生，在研究生階段或?qū)?lái)的工作中，補(bǔ)齊金融知識(shí)的短板，相對(duì)來(lái)說(shuō)卻是比擬容易的。

由于金融工程對(duì)于數(shù)學(xué)有極高的要求，數(shù)學(xué)系本科開(kāi)設(shè)金融數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)有天然的優(yōu)勢(shì)。本校數(shù)學(xué)系下金融數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)的課程設(shè)置，在國(guó)內(nèi)高校中具有一定的普遍性，即非常強(qiáng)調(diào)數(shù)學(xué)素養(yǎng)的積累和熏陶，開(kāi)設(shè)了大量的數(shù)學(xué)方面的根底課程，如高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)、概率與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、隨機(jī)過(guò)程等等，在一定程度上，這些課程的學(xué)習(xí)目的和要求，與應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)是一致的。

對(duì)于金融工程嚴(yán)重依賴(lài)的計(jì)算機(jī)工具方面的教學(xué)，目前開(kāi)設(shè)的課程也比擬全面和深化。目前我們針對(duì)金融數(shù)學(xué)本科專(zhuān)業(yè)開(kāi)設(shè)了計(jì)算機(jī)根底、數(shù)據(jù)庫(kù)、C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)、Python語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)等課程，在這些課程中大量浸透了金融學(xué)的背景知識(shí)和相關(guān)的問(wèn)題的解決范例，而且計(jì)算機(jī)軟件和編程語(yǔ)言的應(yīng)用，也浸透到金融學(xué)相關(guān)的試驗(yàn)課程中，如在金融學(xué)實(shí)驗(yàn)中強(qiáng)調(diào)對(duì)Matlab、Eviews等工具的純熟使用，使得計(jì)算機(jī)知識(shí)與金融知識(shí)可以有機(jī)的結(jié)合。

三金融工程課程設(shè)置和教學(xué)所存在的問(wèn)題

由于金融工程需要交融了數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)和金融三大知識(shí)體系，四年的本科學(xué)時(shí)就顯得非常地?fù)頂D。筆者針對(duì)數(shù)學(xué)系下金融數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置和日常教學(xué)中存在的一些問(wèn)題，總結(jié)一些心得如下：

〔一〕數(shù)學(xué)的理論教學(xué)與金融工程的相關(guān)性和取舍

數(shù)學(xué)系下的金融數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)的數(shù)學(xué)理論相關(guān)的課程設(shè)置，需要針對(duì)金融工程專(zhuān)業(yè)的特點(diǎn)有所側(cè)重和取舍。現(xiàn)有的課程設(shè)置和講授方式，在知識(shí)點(diǎn)的側(cè)重上，與金融工程的相關(guān)性還不夠優(yōu)化。

〔二〕計(jì)算機(jī)知識(shí)需更新

計(jì)算機(jī)算法、語(yǔ)言和工具軟件的開(kāi)展日新月異，新的知識(shí)和技術(shù)層出不窮，各種熱點(diǎn)話題撲面而來(lái)，面對(duì)這種情況，教師和同學(xué)們都會(huì)有一些疑惑：我們?nèi)缃袼毯退鶎W(xué)的內(nèi)容，會(huì)不會(huì)有些過(guò)時(shí)？將來(lái)能不能學(xué)以致用？

〔三〕金融理論體系教學(xué)需加強(qiáng)

平心而論，數(shù)學(xué)系創(chuàng)設(shè)金融數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)，強(qiáng)項(xiàng)在數(shù)學(xué)，短板在金融。這是教師隊(duì)伍的人員構(gòu)造、知識(shí)儲(chǔ)藏、從業(yè)經(jīng)歷等一系列問(wèn)題所決定的。在如何進(jìn)步金融理論的教學(xué)質(zhì)量方面，揚(yáng)長(zhǎng)避短的思維方式無(wú)法有效地解決這一問(wèn)題，而是需要通過(guò)加強(qiáng)教師隊(duì)伍的再學(xué)習(xí)再培訓(xùn)，結(jié)合人才的引進(jìn)和跨院系交流等方式加以改善和進(jìn)步。

四課程教學(xué)改革的幾點(diǎn)建議

針對(duì)現(xiàn)有課程設(shè)置和教學(xué)方式的現(xiàn)狀，結(jié)合教師隊(duì)伍和學(xué)生知識(shí)構(gòu)造的特點(diǎn)，筆者提出的課程設(shè)置和教學(xué)改革建議如下。

〔一〕增強(qiáng)數(shù)學(xué)和金融知識(shí)的結(jié)合和浸透

數(shù)學(xué)和金融這兩大知識(shí)體系都是紛繁蕪雜和博大精深的，四年的本科課程無(wú)法覆蓋到兩大知識(shí)體系的方方面面，因此安排講授的課程和知識(shí)點(diǎn)，可以遵循關(guān)聯(lián)性原那么，即數(shù)學(xué)和金融相結(jié)合的局部，必須講深講透。在關(guān)聯(lián)性原那么的根底上，對(duì)于數(shù)學(xué)和金融兩大體系，又可以應(yīng)用不同的子原那么：對(duì)于數(shù)學(xué)，可講可不講的要講；對(duì)于金融，可講可不講的不講。提出這樣的建議，是因?yàn)閿?shù)學(xué)是一門(mén)根底性的學(xué)科，必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的長(zhǎng)期的訓(xùn)練，才有可能應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)發(fā)散性、創(chuàng)造性的使用。金融工程師們中流傳著一句話，"金融沒(méi)學(xué)好可以工作中繼續(xù)學(xué)，數(shù)學(xué)沒(méi)學(xué)好就只能回去再學(xué)";，表達(dá)的就是這個(gè)道理。為了提升同學(xué)們的興趣，數(shù)學(xué)理論和體系的講授過(guò)程中，教師應(yīng)該點(diǎn)明其與金融工程的關(guān)系，以提升同學(xué)們的興趣和關(guān)注度。教師在教學(xué)的過(guò)程中，始終要有明確的意識(shí)：講授的數(shù)學(xué)知識(shí)不是為了數(shù)學(xué)和數(shù)學(xué)，而是為金融而數(shù)學(xué)。這也是數(shù)學(xué)系下開(kāi)設(shè)的金融數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)，教師在指導(dǎo)思想上比擬容易忽略的方面。

針對(duì)數(shù)學(xué)系教師在金融理論方面的短板，建議鼓勵(lì)和支持教師的短期進(jìn)修和訪問(wèn)學(xué)習(xí)，對(duì)擔(dān)任金融數(shù)學(xué)方面專(zhuān)業(yè)課的教師，可參加校內(nèi)外甚至國(guó)內(nèi)外金融短期培訓(xùn)班，鼓勵(lì)跨專(zhuān)業(yè)申報(bào)和從事金融方面的或者金融數(shù)學(xué)方面的研究課題，發(fā)表金融方面的或者金融數(shù)學(xué)方面的論文。與此同時(shí)，注重引進(jìn)校內(nèi)外金融方面的教師人才，在校內(nèi)可以在經(jīng)濟(jì)金融院系和數(shù)學(xué)系之間進(jìn)展人員輪崗和交流，打破體內(nèi)循環(huán)，引入新穎血液。

〔二〕與計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合，重視理論教學(xué)和課題教學(xué)

理論教學(xué)是金融數(shù)學(xué)尤其是金融工程非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。金融工程的目的是金融風(fēng)險(xiǎn)的建模管理，金融產(chǎn)品的定價(jià)和設(shè)計(jì)等。教學(xué)中的理論證明，同學(xué)們對(duì)金融工程的實(shí)驗(yàn)課，往往具有濃重的興趣，在教師的指導(dǎo)下，布置的課題的完成度和完成質(zhì)量都普遍較高。在同學(xué)們有了一定的理論知識(shí)積累的前提下，我們通常會(huì)開(kāi)設(shè)專(zhuān)門(mén)的實(shí)驗(yàn)課，由淺入深，讓同學(xué)們自己完成一些小課題，比方資產(chǎn)收益率的統(tǒng)計(jì)、資產(chǎn)組合的建模、證券套期保值、資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)、期權(quán)定價(jià)模型的建模、債券的久期計(jì)算等等。在實(shí)驗(yàn)課程中，強(qiáng)調(diào)同學(xué)們對(duì)較新的編程語(yǔ)言和工具的掌握和使用。傳統(tǒng)的課程安排中有C編程語(yǔ)言的內(nèi)容，可以增加C++和Python語(yǔ)言的教學(xué)內(nèi)容。除了實(shí)驗(yàn)教學(xué)和組織同學(xué)們參加校內(nèi)外的數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽之外，還可以利用互聯(lián)網(wǎng)上的一些相關(guān)網(wǎng)站或社區(qū)的資源，鼓勵(lì)同學(xué)們參與和自學(xué)。無(wú)論是新的計(jì)算機(jī)工具和語(yǔ)言的講授，還是互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)的參與，都需要教師進(jìn)展知識(shí)儲(chǔ)藏和引導(dǎo)，這樣對(duì)同學(xué)們的學(xué)習(xí)和理論活動(dòng)才能收到事半功倍的成效。

〔三〕英文教學(xué)和行業(yè)認(rèn)證

對(duì)許多有志于繼續(xù)進(jìn)展研究生階段深造的同學(xué)，純熟地掌握英文這一求學(xué)和工作的工具至關(guān)重要。雖然像金融工程這樣的專(zhuān)業(yè)課并不要求英文授課，但是假設(shè)在課堂上，可以引入英文教學(xué)，或者教材或參考資料能采用英文原版資料，對(duì)于同學(xué)們接觸專(zhuān)業(yè)的英文術(shù)語(yǔ)、詞匯、表達(dá)方式來(lái)說(shuō)，是有益的起點(diǎn)。我們?cè)跀?shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)和金融理論方面，各安排一門(mén)課程進(jìn)展英語(yǔ)教學(xué)，每門(mén)課程的一個(gè)小作業(yè)要求同學(xué)們用英文完成，收到了較好的效果。在金融工程行業(yè)，一些公認(rèn)的有含金量的認(rèn)證證書(shū)，如CFA〔CharteredFinancialAnalyst-特許金融分析師〕FRM〔FinancialRiskManager-金融風(fēng)險(xiǎn)管理師〕等，也是同學(xué)們很感興趣的領(lǐng)域，校園內(nèi)和社會(huì)上越來(lái)越熱的考證潮，對(duì)于金融工程的校園教學(xué)也產(chǎn)生了一定的影響和沖擊。在金融工程日常教學(xué)中，教師需要對(duì)學(xué)生簡(jiǎn)要地介紹這些證書(shū)的發(fā)證機(jī)構(gòu)、背景、知識(shí)和技能要求、考證途徑、就業(yè)前景等，一方面可以為學(xué)生廓清升學(xué)和就業(yè)的途徑，一方面可以引導(dǎo)同學(xué)們將本科學(xué)業(yè)與考證的努力向結(jié)合，正確處理好本科學(xué)業(yè)和考試的關(guān)系。

五小結(jié)

綜上所述，本文結(jié)合大學(xué)數(shù)學(xué)系下開(kāi)設(shè)的金融數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)的開(kāi)展現(xiàn)狀、教學(xué)目的以及在教學(xué)中獲取的經(jīng)歷，從課程內(nèi)容設(shè)置、教學(xué)方法的改進(jìn)、雙語(yǔ)教學(xué)和行業(yè)認(rèn)證考試引導(dǎo)等方面提出了一些意見(jiàn)和建議，希望可以更好地發(fā)揮數(shù)學(xué)系的師資優(yōu)勢(shì)，使得?金融工程?的課程和教學(xué)更加優(yōu)化，更受學(xué)生的歡送，為國(guó)家和社會(huì)培養(yǎng)更多理論功底扎實(shí)，理論才能突出的復(fù)合化金融工程人才。

參考文獻(xiàn)

【1】段翀,石琳,劉忻梅.金融工程教學(xué)改革的研究與理論[J].高師理科學(xué)刊,2022(5):120-120.

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