2015年下半年西藏期貨從業(yè)資格：股指期貨套期保值交易試題

年下半年西藏期貨從業(yè)資格：股指期貨套期保值交易

試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報（）備案。A中國期貨業(yè)協(xié)會B本交易所會員大會本交易所理事會D中國證監(jiān)會2、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時，該期權(quán)為_。_A實(shí)值期權(quán)B虛值期權(quán)平值期權(quán)D市場期權(quán)3、期貨公司辦理（）事項，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請之日起20日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A變更注冊資本B變更公司形式破產(chǎn)D變更以上的股權(quán)4、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債20萬0元，該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實(shí)有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。5、某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以_。_A買日元期貨買權(quán)B賣歐洲日元期貨賣日元期貨D賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)6、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時，應(yīng)（）。A及時向主管部門報告B公平對待該投資者及時向所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)報告，注意防范投資者的信用風(fēng)險DY解投資者的投資目標(biāo)7、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務(wù)過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽(yù)低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務(wù)大幅度下滑。對于林某的行為，期貨業(yè)協(xié)會有權(quán)根據(jù)具體情況給予（）的懲戒。A訓(xùn)誡B公開譴責(zé)撤銷其從業(yè)資格.行政處罰8、某套利者以632元0/0噸的價格買入1手（5噸/手）1月0份銅期貨合約，同時以630元0/噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為631元5/0噸和628元5/0噸。最終該筆投資的結(jié)果為_。_TOC\o"1-5"\h\z.價差擴(kuò)大Y元噸，贏利元.價差擴(kuò)大Y元噸，贏利元.價差縮小Y元噸，虧損元.價差縮小Y元噸，虧損元9、某投資者共擁有20萬元總資本，準(zhǔn)備在黃金期貨上進(jìn)行多頭交易，當(dāng)時，每一合約需要初始保證金250元0，當(dāng)采取10的%規(guī)定來決定期貨頭寸多少時，該投資者最多可買入_手_合約。0、期貨從業(yè)人員不得以排擠競爭對手為目的，低于（）收取手續(xù)費(fèi)。．交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)．經(jīng)營成本或行業(yè)自律標(biāo)準(zhǔn)．證監(jiān)會規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)．期貨公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)1、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起（）日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告。12、下列關(guān)于期貨交易所理事長的說法，不正確的是（）。A理事長的任免，由理事會提名，會員大會通過B理事長不得兼任總經(jīng)理主持會員大會、理事會會議是理事長的職權(quán)D理事長因故臨時不能履行職權(quán)的，由理事長指定的副理事長或者理事代其履行職權(quán)13、期貨公司、期貨從業(yè)人員、交割倉庫進(jìn)行期貨業(yè)務(wù)中的違法行為的行政處罰，由（）決定。A中國工商行政管理總局B中國證監(jiān)會中國人民銀行D中國期貨業(yè)協(xié)會14、某投資者以26美7分/蒲式耳的權(quán)利金買入執(zhí)行價格為45美0分/蒲式耳的看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物期貨合約價格上漲為47美0分/蒲式耳時，則該看漲期權(quán)的時間價值為__。A美分蒲式耳B美分蒲式耳美分蒲式耳D美分蒲式耳15、下面關(guān)于投機(jī)說法錯誤的是__。A投機(jī)者承擔(dān)了價格風(fēng)險B投機(jī)的目的是獲取較大的利潤投機(jī)者主要獲取價差收益D投機(jī)交易主要在期貨與現(xiàn)貨兩個市場進(jìn)行操作16、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手100元0價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金300元0。次日，該白糖合約價格下跌至60元0，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的300元0歸還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。丁某的損失應(yīng)當(dāng)由（）承擔(dān)。A丁某.小王期貨公司D期貨公司和丁某17、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，情節(jié)輕微，且沒有造成嚴(yán)重后果的，處理方式為（）A予以當(dāng)面批評B予以訓(xùn)誡，訓(xùn)誡以訓(xùn)誡信的形式向個人發(fā)出予以公開譴責(zé)D向公安部門舉報18、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手100元0價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金300元0。次日，該白糖合約價格下跌至60元0，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的300元0歸還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。如果丁某要提起訴訟，應(yīng)當(dāng)以（）為被告。A期貨公司B期貨公司營業(yè)部.小王D期貨公司和小王19、_的_計算方法就是求連續(xù)若干天市場價格（通常采用收盤價）的算術(shù)平均。A移動平均線B幾何平均線支撐線D壓力線20、世界上第一個有組織的金融期貨市場是__。.倫敦證券交易所B芝加哥商品交易所阿姆斯特丹證券交易所D法蘭西證券交易所21、下列可以從事期貨交易的是（）。A國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位B某集團(tuán)下屬公司C期貨交易所的工作人員D中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員22、我國期貨交易所會員必須是（）。A自然人B事業(yè)單位境內(nèi)企業(yè)法人D境外企業(yè)法人23、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.億5元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營過程中，200年7曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國證監(jiān)會的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會檢驗(yàn)合格，期貨公司欲申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國證監(jiān)會應(yīng)當(dāng)（）。A予以批準(zhǔn)B不予批準(zhǔn)給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準(zhǔn)D予以批準(zhǔn)，但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍24、下列不屬于全面結(jié)算會員期貨公司應(yīng)當(dāng)定期向中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報告事項的是（）。A非結(jié)算會員名單及其變化情況B金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況非結(jié)算會員期貨交易涉及的交易方及交易明細(xì)D金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的風(fēng)險管理制度的執(zhí)行情況25、直接進(jìn)入期貨交易所交易大廳內(nèi)進(jìn)行期貨交易的，必須是（）。A自然人B國有企業(yè)投機(jī)客戶D期貨交易所會員二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手100元0價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金300元0。次日，該白糖合約價格下跌至60元0，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的300元0歸還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。對于該期貨公司的行為，中國證監(jiān)會可以采取下列（）監(jiān)管措施。A給予警告B沒收違法所得，并處違法所得倍以上倍以下的罰款沒有違法所得或者違法所得不滿萬元的，并處萬元以上萬元以下的罰款.情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨業(yè)務(wù)許可證2、大小，過錯和損失之間的因果關(guān)系，確定過錯方承擔(dān)的民事責(zé)任。A期貨合同糾紛B期貨侵權(quán)糾紛期貨違約糾紛D無效的期貨交易合同糾紛3、關(guān)于預(yù)計負(fù)債說法正確的（）A期貨公司應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定確認(rèn)預(yù)計負(fù)債B中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)可以要求期貨公司對預(yù)計負(fù)債進(jìn)行專項說明有證據(jù)表明期貨公司未能準(zhǔn)確確認(rèn)預(yù)計負(fù)債的，中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公司相應(yīng)增加負(fù)債金額D有證據(jù)表明期貨公司未能準(zhǔn)確確認(rèn)預(yù)計負(fù)債的，中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公司相應(yīng)核減凈資本金額4、會員制期貨交易所會員享有的權(quán)利包括（）。A參加會員大會，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)B按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)聯(lián)名提議召開臨時會員大會D按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格5、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。A接受不符合規(guī)定條件的單位或者個人委托的B允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無關(guān)的活動的D從事期貨自營業(yè)務(wù)的6、根據(jù)《刑法》及其修正案的規(guī)定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A期貨公司利用內(nèi)幕消息進(jìn)行期貨交易，情節(jié)嚴(yán)重的B期貨公司從業(yè)人員銷毀以往期貨交易記錄，誘騙投資者買賣期貨合約，情節(jié)特別惡劣的利用期貨市場信息優(yōu)勢聯(lián)合他人操縱期貨交易價格，情節(jié)嚴(yán)重的D期貨公司工作人員利用工作上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大的7、下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值__A本國順差擴(kuò)大B降低本幣利率本國逆差擴(kuò)大D提高本幣利率8、商品投資基金的類型有__。A公募期貨基金B(yǎng)私募期貨基金個人管理期貨賬戶D集體管理期貨賬戶9、套期保值是指在期貨市場上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種__的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機(jī)制，以規(guī)避價格波動風(fēng)險的一種交易方式。A品種相同或相關(guān)B數(shù)量相等或相當(dāng)方向相同D月份相同或相近10、對基差作用的理解不正確的有_。_A基差的存在為人們的套期保值提供Y可能B基差是套期保值者成功與否的關(guān)鍵C基差的存在是期貨價格的基礎(chǔ)D基差的存在是人們進(jìn)行套期保值的原因所在11、期貨交易所不得從事（）。.信托投資B股票投資非自用不動產(chǎn)投資D間接參與期貨交易12、風(fēng)險管理的基本流程包括_。_A風(fēng)險識別B風(fēng)險的預(yù)測和度量風(fēng)險控制D風(fēng)險消除13、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。A編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息B欺詐客戶內(nèi)幕交易D操縱期貨交易價格14、下列機(jī)構(gòu)中，屬于期貨自律機(jī)構(gòu)的有__。A中國證監(jiān)會B中國期貨業(yè)協(xié)會期貨交易所D期貨公司15、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格的情形有（）。A因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，自被解除職務(wù)之日起未逾5年B因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格的律師、注冊會計師或者投資咨詢機(jī)構(gòu)、財務(wù)顧問機(jī)構(gòu)、資信評級機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機(jī)關(guān)工作人員，自被開除之日起未逾5年D國家機(jī)關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員16、（）依法對期貨市場客戶開戶實(shí)行自律管理。A財政部B中國期貨業(yè)協(xié)會期貨交易所D中國證監(jiān)會17、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)行為規(guī)范包括（）。A誠實(shí)守信，恪盡職守，促進(jìn)機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)期貨行業(yè)聲譽(yù)B以專業(yè)的技能，謹(jǐn)慎、勤勉盡責(zé)地為客戶提供服務(wù)，保守客戶的商業(yè)秘密，維護(hù)客戶的合法權(quán)益向客戶提供專業(yè)服務(wù)時，充分揭示期貨交易風(fēng)險，不得作出不當(dāng)承諾或者保證D當(dāng)自身利益或者相關(guān)利益與客戶的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利益沖突時，及時向客戶進(jìn)行披露，并且堅持客戶合法利益優(yōu)先的原則18、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.億5元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：如果期貨公司在經(jīng)營過程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個副總經(jīng)理，下列幾位人員前來應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。A甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)年B乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作年，準(zhǔn)備參見期貨從業(yè)人員資格考試丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔(dān)任年的會計DT本科畢業(yè)，此前從事了年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格19、按執(zhí)行時間劃分，期權(quán)可以分為__。A看漲期權(quán)B看跌期權(quán)歐式期權(quán)D美式期權(quán)20、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》對從業(yè)人員的基本要求和規(guī)定有（）。A執(zhí)業(yè)紀(jì)律B專業(yè)勝任能力職業(yè)品德D職業(yè)創(chuàng)新能力21、期貨代理作為代理期貨業(yè)務(wù)的法人主體，其期貨經(jīng)營中的風(fēng)險管理牽涉到它的興衰成敗。其風(fēng)險管理的目標(biāo)是__。A為客戶提供安全可靠的投資市場.維護(hù)市場參與的權(quán)益.維護(hù)市場的穩(wěn)定D控制政治風(fēng)險22、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險準(zhǔn)備金，不得挪用。A國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B中國證券業(yè)協(xié)會中國人民銀行D財政部門23、關(guān)于我國期貨交易所對持倉限額制度的具體規(guī)