2019年初級銀行職業(yè)資格《風險管理》試題（網(wǎng)友回憶版）

2019年初級銀行職業(yè)資格《風險管理》試題（網(wǎng)友回憶版）[單選題]1.下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的（江南博哥）認識，最恰當?shù)氖牵ǎ.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)B.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處C.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本D.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)流動性風險、信用風險、市場風險參考答案：D參考解析：AB兩項，戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)，實質上，商業(yè)銀行可以在短期內便體會到戰(zhàn)略風險管理的諸多益處，例如比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件；C項，商業(yè)銀行應當充分評估戰(zhàn)略風險可能給銀行帶來的損失及其對資本水平的影響，并視情況對戰(zhàn)略風險配置資本。[單選題]2.商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每兩年一次D.至少每兩年一次參考答案：A參考解析：銀行的審計部門應當定期（至少每年一次）對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。審計應當既對業(yè)務經(jīng)營部門，也對負責市場風險管理的部門進行。[單選題]3.根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉讓管理辦法》，金融企業(yè)不得進行批量轉讓的資產(chǎn)是（）。A.抵債資產(chǎn)B.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款C.個人貸款D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)參考答案：C參考解析：金融企業(yè)批量轉讓不良資產(chǎn)的范圍包括金融企業(yè)在經(jīng)營中形成的以下不良信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)：①按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款；②已核銷的賬銷案存資產(chǎn)；③抵債資產(chǎn)；④其他不良資產(chǎn)。[單選題]4.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對國內系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求是（）。A.1%B.2%C.0.5%D.1.5%參考答案：A參考解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了四個層次的監(jiān)管資本要求。其中，第三個層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，國內系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1%，由核心一級資本滿足；若國內銀行被認定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所適用的附加資本要求不得低于巴塞爾委員會的統(tǒng)一規(guī)定。[單選題]5.對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險管理模型遇到的最大難題是（）。A.計量模型假設條件太多，與實踐不符B.計量模型運用數(shù)理知識較多，難以掌握C.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障參考答案：D參考解析：開發(fā)風險管理模型的難度不在于所應用的數(shù)理知識多么深奧，關鍵是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實性、準確性和充足性，以確保最終開發(fā)的模型可以真實反映商業(yè)銀行的風險狀況。對于我國的大多數(shù)商業(yè)銀行而言，歷史數(shù)據(jù)積累不足、數(shù)據(jù)真實性難以評估是目前模型開發(fā)遇到的最大難題。[單選題]6.在商業(yè)銀行的經(jīng)營和發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風險B.社會風險C.政治風險D.信用風險參考答案：A參考解析：聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。商業(yè)銀行通常將聲譽風險看作是對其經(jīng)濟價值最大的威脅。因為商業(yè)銀行的業(yè)務性質要求其能夠維持存款人、借款人和整個市場的信心。這種信心一旦失去，商業(yè)銀行的業(yè)務及其所能創(chuàng)造的經(jīng)濟價值都將不復存在。[單選題]7.根據(jù)操作風險損失事件分類，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導致的損失事件是（）。A.執(zhí)行、交割和流程管理事件B.外部欺詐事件C.就業(yè)制度和工作場所安全事件D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件參考答案：C參考解析：按照操作風險損失事件類型，操作風險可分為七大類。其中，就業(yè)制度和工作場所安全事件是指違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導致的損失事件。[單選題]8.下列不屬于風險限額管理的相關環(huán)節(jié)的是（）。A.超限額處理B.風險限額監(jiān)測C.風險限額對沖D.風險限額設定參考答案：C參考解析：風險限額作為傳導風險偏好的重要工具，在限額制定、實施、監(jiān)控、預警、調整和超限額處理方面，必須有嚴格的制度保證。通常，風險限額管理包括風險限額設定、風險限額監(jiān)測和超限額處理三個環(huán)節(jié)。[單選題]9.商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況，下列有關表述錯誤的是（）。A.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%D.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標參考答案：B參考解析：流動性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)，能夠在國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30日的流動性需求。商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%。[單選題]10.壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率參考答案：A參考解析：壓力測試是一種定性與定量結合，以定量為主的風險分析與控制手段。商業(yè)銀行通過測算面臨市場風險的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負面影響，進而對所持投資組合的脆弱性做出評估和判斷，并采取必要的控制措施。[單選題]11.商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.財務真實性比較難以把握B.生產(chǎn)經(jīng)營受市場影響較大C.生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)D.公司治理受股東影響較大參考答案：C參考解析：中小企業(yè)普遍存在經(jīng)營風險大、戶數(shù)分散、注冊資金較少、財務管理不規(guī)范、流動資金貸款用于固定資產(chǎn)項目建設等問題。中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)品結構單一，更容易受到市場波動、原材料價格和勞動力成本上漲等因素的影響。[單選題]12.假定1年期零息國債的無風險收益率為4%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為50%，則根據(jù)風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。（答案取近似數(shù)值）A.9.5%B.9.8%C.10%D.8.3%參考答案：A參考解析：根據(jù)風險中性定價原理，無風險資產(chǎn)的預期收益與不同等級風險資產(chǎn)的預期收益是相等的，即P1（1＋K1）＋（1－P1）×（1＋K1）×θ＝1＋i1。其中，P1為期限1年的風險資產(chǎn)的非違約概率；1－P1為違約概率；K1為風險資產(chǎn)的承諾利息；θ為風險資產(chǎn)的回收率，等于“1－違約損失率”；i1為期限1年的無風險資產(chǎn)的收益率。將數(shù)據(jù)帶入公式：90%×（1＋K1）＋10%×（1＋K1）×50%＝1＋4%，解得K1≈9.5%。[單選題]13.商業(yè)銀行的災難性損失由（）來彌補或應付。A.購買保險B.計提損失準備金C.計提資本金D.變現(xiàn)資產(chǎn)參考答案：A參考解析：商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失；利用資本金來應對非預期損失；對于規(guī)模巨大的災難性損失，如地震、火災等，可通過購買商業(yè)保險轉移風險；對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的災難性損失，則應當采取嚴格限制高風險業(yè)務/行為的做法加以規(guī)避。[單選題]14.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會（）。A.增加B.降低C.不變D.負相關參考答案：B參考解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關性，則風險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關系數(shù)有所不同。假設其他條件不變，當各資產(chǎn)間的相關系數(shù)為正時，風險分散效果較差；當相關系數(shù)為負時，風險分散效果較好。[單選題]15.權威信用評級機構將一家受金融危機影響的AAA級企業(yè)改評為AA級，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務往來的商業(yè)銀行所面臨的（）增加。A.聲譽風險B.操作風險C.信用風險D.法律風險參考答案：C參考解析：信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。該企業(yè)的評級下降會使與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務往來的商業(yè)銀行所面臨的信用風險增加。[單選題]16.商業(yè)銀行內部控制措施不包括（）。A.授權審批控制B.不相容職務分離控制C.會計系統(tǒng)控制D.人員控制參考答案：D參考解析：商業(yè)銀行應當結合風險評估結果，通過手工控制與自動控制、預防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制相結合的方法，運用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內?？刂拼胧┮话惆ú幌嗳萋殑辗蛛x控制、授權審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預算控制、運營分析控制和績效考評控制等。[單選題]17.下列關于商業(yè)銀行貸款損失核銷的表述，錯誤的是（）。A.核銷后銀行應移交對貸款的追索權B.核銷是銀行內部賬務處理過程，核銷后不再進行會計確認和計量C.核銷后銀行的債權關系仍然存在，需建立貸款核銷檔案D.核銷是指對無法回收的、認定為損失的貸款進行減值準備核銷參考答案：A參考解析：核銷是指對無法回收的、認定為損失的貸款進行減值準備核銷。貸款損失的核銷要建立嚴格的審核、審批制度，核銷是銀行內部賬務處理過程，核銷后不再進行會計確認和計量，但債權關系仍然存在，需建立貸款核銷檔案，即“賬銷案存”，銀行應繼續(xù)保留對貸款的追索權。[單選題]18.商業(yè)銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品出現(xiàn)與國內客戶訴訟糾紛的負面事件，并在網(wǎng)絡傳播，則商業(yè)銀行面臨的風險類型有（）。A.聲譽風險、戰(zhàn)略風險B.國別風險、戰(zhàn)略風險C.聲譽風險、法律風險D.國別風險、法律風險參考答案：C參考解析：聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。法律風險是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風險。[單選題]19.在國別風險管理中，當直接風險主體為特殊目的公司（SPV），則其最終風險主體為（）。A.其母公司注冊所在國家/地區(qū)B.不屬于任何一個國家/地區(qū)C.其從事實際經(jīng)營活動的地區(qū)D.其注冊所在國家/地區(qū)參考答案：C參考解析：直接風險主體，通常指債務人或交易對手。國別風險轉移以后的主體，為最終風險主體，對于非個人，一般是指主體注冊成立的國家，但有例外情形，比如：當直接風險主體是空殼公司或特殊目的公司（SPV），比如注冊在開曼群島、維爾京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際經(jīng)營活動的地區(qū)或其管理機構的所在地。[單選題]20.假設資產(chǎn)組合包括A、B兩種資產(chǎn)，資產(chǎn)A的標準差為0.2，預期收益率為7%，在資產(chǎn)組合中的占比為60%；資產(chǎn)B的標準差為0.3，預期收益率為6%，在資產(chǎn)組合中的占比為40%。若兩項資產(chǎn)的相關系數(shù)為－0.3，則該資產(chǎn)組合的標準差為（）。（答案取近似數(shù)值）A.0.14B.0.12C.0.16D.0.18參考答案：A參考解析：如果這兩種資產(chǎn)的標準差分別為σ1和σ2，兩種資產(chǎn)投資權重分別為W1和W2，兩種資產(chǎn)之間的相關系數(shù)為ρ，則該資產(chǎn)組合的標準差為：，代入公式得該資產(chǎn)組合的標準差約為0.14。[單選題]21.某商業(yè)銀行通過操作風險與控制自我評估（RCSA），發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點A的效益不高、操作風險暴露較為嚴重，決定撤銷該網(wǎng)點。這種風險管理方式屬于（）。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避參考答案：D參考解析：風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避可通過限制某些業(yè)務的經(jīng)濟資本配置實現(xiàn)。對于不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務，商業(yè)銀行對其配置非常有限的經(jīng)濟資本，并設立非常有限的風險容忍度，迫使業(yè)務部門降低該業(yè)務風險暴露，甚至完全退出該業(yè)務領域。[單選題]22.下列戰(zhàn)略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）。A.將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患C.對風險造成的損失進行最大程度的控制D.從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃參考答案：C參考解析：為了避免因盲目承擔風險造成的重大經(jīng)濟損失，同時又能適時把握發(fā)展機遇，商業(yè)銀行應當將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃，通過定期評估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品/服務、員工、財物、信息以及正常運營的所有風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。戰(zhàn)略風險管理就是基于這種前瞻性理念而形成的全面、預防性的風險管理方法，得到國際上越來越多的金融機構特別是大型商業(yè)銀行的高度重視。C項屬于事后控制措施。[單選題]23.下列關于商業(yè)銀行內部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內部管理、業(yè)務開展等方式的相對獨立性B.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作C.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上D.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外參考答案：C參考解析：獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外，衡量的標準是內部審計活動的開展是否受到干擾，可以將獨立性理解為內部審計部門的獨立性和內部審計人員的獨立性。C項，客觀性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上。[單選題]24.下列關于商業(yè)銀行對借款人的信用風險因素的分析與判斷，明顯錯誤的是（）。A.資產(chǎn)負債比率對借款人違約概率的影響較大B.通常收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難C.在預期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約D.如果借款人過去總能及時、全額地償還本金與利息，則其更容易以較低的利率獲得銀行貸款參考答案：C參考解析：如果未來面臨同樣的本息還款要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性高的企業(yè)更容易違約，信用風險較大。因此，對于處于成長期的企業(yè)或高科技企業(yè)而言，由于其收益波動性較大，商業(yè)銀行貸款往往非常謹慎，即使貸款，其利率也會比較高。[單選題]25.在商業(yè)銀行國別風險管理中，借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險，被稱為（）。A.轉移風險B.貨幣風險C.政治風險D.傳染風險參考答案：A參考解析：B項，貨幣風險是指由于匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務的風險；C項，政治風險是指債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風險；D項，傳染風險指某一國家的不利狀況導致該地區(qū)其他國家評級下降或信貸緊縮的風險，即使這些國家并未發(fā)生這些不利狀況，自身信用狀況也未出現(xiàn)惡化。[單選題]26.市場風險存在于銀行的交易業(yè)務和非交易業(yè)務中，分為（）。A.利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險B.利率風險、匯率風險、股票風險和波動率風險C.利率風險、匯率風險、波動率風險和商品風險D.利率風險、匯率風險、股票風險和期權風險參考答案：A參考解析：市場風險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務中，分為利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟損失的風險。[單選題]27.某商業(yè)銀行風險加權資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減項因素的情況下，根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級資本不得______億元，一級資本不得______億元，總資本要求不得______億元。（）A.高于1000，高于1600，高于2100B.低于900，低于1200，低于1600C.低于1000，低于1200，低于1600D.高于900，高于1600，高于2100參考答案：C參考解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了四個層次的監(jiān)管資本要求。其中，第一個層次是最低資本要求。核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。[單選題]28.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%參考答案：A參考解析：2013年1月1日，《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》正式施行后，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。[單選題]29.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。A.基本指標法B.標準法C.內部評級法D.高級計量法參考答案：D參考解析：基本指標法、標準法、高級計量法是操作風險資本計量的三種方法。其中高級計量法風險敏感度高，具有資本激勵和管理激勵效應，實現(xiàn)了風險計量和風險管理有機結合，有助于展示銀行風險管理成效，因而得到了國際大型銀行的重視。[單選題]30.（）是指由于不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給銀行造成損失的風險。A.操作風險B.國家風險C.流動性風險D.市場風險參考答案：A參考解析：操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。與市場風險主要存在于交易賬戶和信用風險主要存在于銀行賬戶不同，操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。[單選題]31.下列不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的是（）。A.代客買賣頭寸B.自營外匯交易頭寸C.為對沖銀行賬簿風險而持有的衍生工具頭寸D.做市交易形成的頭寸參考答案：C參考解析：商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類。其中，交易賬簿包括為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸包括自營業(yè)務、做市業(yè)務和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務而持有的頭寸。除交易賬簿之外的其他表內外業(yè)務劃入銀行賬簿。[多選題]1.2012年版《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出分層次的監(jiān)管資本要求，包括（）。A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求B.最低資本要求C.儲備資本要求和逆周期資本要求D.系統(tǒng)重要性銀行杠桿緩沖要求E.第二支柱資本要求參考答案：ABCE參考解析：國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了四個層次的監(jiān)管資本要求。第一個層次是最低資本要求；第二個層次是儲備資本要求和逆周期資本要求；第三個層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求；第四個層次是針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求，確保資本充分覆蓋所有實質性風險。[多選題]2.流動性是指商業(yè)銀行在一定時間內、以合理的成本獲取資金用于償還債務和增加資產(chǎn)的能力，其基本因素包括（）。A.時間B.經(jīng)風險調整的收益率C.成本D.業(yè)務種類E.資金數(shù)量參考答案：ACE參考解析：商業(yè)銀行的流動性是衡量商業(yè)銀行在一定時間內、以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。商業(yè)銀行的流動性狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。[多選題]3.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。A.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化B.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏C.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性E.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷參考答案：BCDE參考解析：戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險。戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在四個方面：①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性；②為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷；③為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏；④整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證。[多選題]4.商業(yè)銀行的風險對沖策略適用于管理（）。A.市場風險B.聲譽風險C.操作風險D.信用風險E.國別風險參考答案：AD參考解析：風險對沖對管理市場風險（利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險）非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。近年來由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風險對沖策略也被廣泛應用于信用風險管理領域。[多選題]5.下列關于巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場風險新標準法，描述正確的有（）。A.巴塞爾協(xié)議Ⅲ將市場風險分為一般利率風險、信用價差風險、流動率風險、外匯風險、商品風險和股票風險B.新標準法要求銀行具備各類產(chǎn)品的估值和敏感度計算能力，每季計算并向監(jiān)管報告標準法資本要求C.新標準法下首次提出剩余風險資本附加要求D.剩余風險資本是針對復雜衍生品提出的資本計提要求E.巴塞爾協(xié)議Ⅲ要求銀行計算各類風險匯總頭寸的敏感性指標參考答案：CDE參考解析：A項，巴塞爾協(xié)議Ⅲ將市場風險分為一般利率風險、信用價差風險、違約風險、外匯風險、商品風險、股票風險六大類；B項，新標準法需銀行分別計算敏感度方法的資本要求、違約風險資本要求和剩余風險資本附加，要求銀行具備各類產(chǎn)品的估值和敏感度計算能力，按月計算并向監(jiān)管機構報告標準法資本要求。[多選題]6.在商業(yè)銀行風險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的是（）。A.風險管理部門B.監(jiān)察稽核部門C.公司業(yè)務部門D.合規(guī)部門E.內部審計部門參考答案：AD參考解析：風險管理部門和合規(guī)部門是第二道風險防線。其中，風險管理部門負責監(jiān)督和評估業(yè)務部門承擔風險的業(yè)務活動。合規(guī)部門負責定期監(jiān)控銀行對于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。C項屬于第一道防線；BE兩項屬于第三道防線。[多選題]7.對于商業(yè)銀行而言，資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在（）。A.為銀行提供融資B.限制業(yè)務過度擴張和承擔風險C.維持市場信心D.增強對公眾的透明度E.吸收和消化損失參考答案：ABCE參考解析：相對而言，商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：①為銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務過度擴張和承擔風險，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性；④維持市場信心。[多選題]8.甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務多年，乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關系密切，無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲需要業(yè)務授權時，由乙輸入密碼進行授權B.甲乙密碼互相不知悉C.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務D.乙辦理業(yè)務需要授權時自己輸入密碼進行授權E.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密參考答案：ABE參考解析：柜員管理業(yè)務環(huán)節(jié)的違規(guī)操作包括：①柜員離崗未退出業(yè)務操作系統(tǒng)，被他人利用進行操作；②授權密碼泄露或借給他人使用；③柜員盜用會計主管密碼私自授權，重置客戶密碼或強行修改客戶密碼；④設立勞動組合時，不注意崗位之間的監(jiān)督制約；⑤柜員調離本工作崗位時，未及時將柜員卡上繳并注銷，未及時取消其業(yè)務權限等。[多選題]9.商業(yè)銀行的風險管理信息系統(tǒng)需要從內外部多個來源獲取數(shù)據(jù)和信息，下列可能成為銀行風險管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源的有（）。A.本行信貸管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)B.本行資金業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)C.國際權威資訊組織數(shù)據(jù)D.中國人民銀行征信系統(tǒng)E.從互聯(lián)網(wǎng)獲取的授權不明數(shù)據(jù)參考答案：ABCD參考解析：需要收集的風險信息/數(shù)據(jù)通常分為：①內部數(shù)據(jù)，是從各個業(yè)務系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關的數(shù)據(jù)信息；②外部數(shù)據(jù)，是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)，或者從稅務、海關、公共服務提供部門、征信系統(tǒng)等記錄客戶經(jīng)營和消費活動的機構獲得的數(shù)據(jù)。[多選題]10.在商業(yè)銀行信用風險貸款組合層面的區(qū)域風險識別中應關注（）。A.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策的適用性B.銀行客戶的地區(qū)集中度C.主要客戶所在行業(yè)的發(fā)展趨勢D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境E.銀行客戶所在區(qū)域的開放度參考答案：ABDE參考解析：區(qū)域風險識別應特別關注：①銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)；②銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢，例如，區(qū)域的開放度等；③銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策及其適用性；④銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化；⑤政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化，如果變化是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對商業(yè)銀行業(yè)務的影響。[多選題]11.商業(yè)銀行應當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況，包括（）。A.國別風險暴露B.超限額業(yè)務處理情況C.國別風險評估和評級D.風險限額遵守情況E.壓力測試情況參考答案：ABCDE參考解析：商業(yè)銀行應當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況，包括但不限于國別風險暴露、風險評估和評級、風險限額遵守情況、超限額業(yè)務處理情況、壓力測試、準備金計提水平等。[多選題]12.一般來說，商業(yè)銀行的打分卡模型中包含（）指標。A.企業(yè)經(jīng)營情況B.企業(yè)主資產(chǎn)狀況C.企業(yè)對外合作關系D.企業(yè)基本情況E.企業(yè)主個人信用參考答案：ABCDE參考解析：一些銀行會采用評分卡的方式進行中小企業(yè)客戶的準入和核定，即采用履約能力、信用狀況等非財務信息作為主要內容，結合財務報表等定量數(shù)據(jù)進行綜合評價，以更準確反映中小企業(yè)的實際經(jīng)營情況。ACD三項屬于企業(yè)履約能力指標；B項為企業(yè)主資產(chǎn)狀況指標；E項為企