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1、金融計量學(xué)期末復(fù)習(xí)試題(綜合)一、 選擇題。1、在DW檢驗中,當(dāng)d統(tǒng)計量為0時,表明( )。 A、存在完全的正自相關(guān) B、存在完全的負自相關(guān) C、不存在自相關(guān) D、不能判定2、在檢驗異方差的方法中,不正確的是( )。 A、 Goldfeld-Quandt方法 B、ARCH檢驗法 C、 White檢驗法 D、 DW檢驗法3、的2階差分為 ( )。A、 B、C、 D、4、ARMA(p,q)模型的特點是( )。A、自相關(guān)系數(shù)截尾,相關(guān)系數(shù)拖尾 B、自相關(guān)系數(shù)拖尾,相關(guān)系數(shù)截尾C、自相關(guān)系數(shù)截尾,相關(guān)系數(shù)截尾 D、自相關(guān)系數(shù)拖尾,相關(guān)系數(shù)拖尾5、以下選項中,正確地表達了序列相關(guān)的是( )。 A、 B、
2、 C、 D、 6、在線性回歸模型中,若解釋變量和的觀測值有如的關(guān)系,則表明模型中存在( )。A、 異方差 B、 多重共線性 C、 序列自相關(guān) D、 設(shè)定誤差7、如果樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于0,那么DW統(tǒng)計量的值近似等于( ) A、0 B、1 C、2 D、48、當(dāng)多元回歸模型中的解釋變量存在完全多重共線性時,下列哪一種情況會發(fā)生( ) A、OLS估計量仍然滿足無偏性和有效性; B、OLS估計量是無偏的,但非有效; C、OLS估計量有偏且非有效; D、無法求出OLS估計量。9、在多元線性線性回歸模型中,解釋變量的個數(shù)越多,則可決系數(shù)R2( ) A、越大; B、越??; C、不會變化;
3、D、無法確定二、填空題。1、AR(1)過程,其中,則Var()=_12_ 2、對于時間序列,若 經(jīng)過三階差分后才能平穩(wěn) ,則。3、條件異方差模型中,形如的模型可簡記為_ GARCH _(6,5)_ 模型。4、為一時間序列,為延遲算子,則_ Xt-3 _ 5、_ 面板 數(shù)據(jù)是用來描述一個總體樣本中給定樣本在一段時間的情況,并對每個樣本單位都進行多重觀察。三、名詞解釋1、 隨機游走模型。Yt=u+Yt-1+Et,其中Et為白噪聲擾動項2、偽回歸。若一組非平穩(wěn)時間序列不存在協(xié)整關(guān)系,則這組變量構(gòu)造的回歸模型是為回歸3、內(nèi)生變量。具有某種概率分布的隨機變量,它的參數(shù)是聯(lián)立方程系統(tǒng)估計的元素,內(nèi)生變量是
4、有系統(tǒng)變量決定的。4、虛擬變量陷阱。若定性變量有n個類別,則引進n-1個類別,但是如果引進了n個類別則稱為虛擬變量的陷阱四、 簡答題1.最小二乘法應(yīng)滿足的古典假定有哪些?2簡述EG檢驗方法的步驟。3多重共線性對計量結(jié)果的影響有哪些?4誤差修正模型的主要作用是什么?用于解決兩個經(jīng)濟變量的短期失衡問題,通過誤差修正模型,在一定期間的失衡問題可以在下學(xué)期得到糾正。5、簡述t統(tǒng)計量和F統(tǒng)計量的不同作用。6、計量經(jīng)濟模型中的隨機誤差項主要包含哪些因素?五、計算分析題1、下表給出了White異方差檢驗結(jié)果,試在5%的顯著性水平下判斷隨機誤差項是否存在異方差。White Heteroskedasticity
5、 Test:F-statistic6. Probability0.Obs*R-squared9. Probability0. White檢驗的原假設(shè)為隨機誤差項不存在異方差,由回歸結(jié)果知,邊際顯著性水平(或伴隨概率)為0.93%5%,則在5%的顯著性水平下可以拒絕原假設(shè),即隨機誤差項存在異方差。2、下表給出LM序列相關(guān)檢驗結(jié)果(滯后1期),試在5%的顯著性水平下判斷隨機誤差項是否存在一階自相關(guān)。Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic0.Probability0.Obs*R-squared0.Probability0.LM檢驗
6、(滯后1期)的原假設(shè)為隨機誤差項不存在一階自相關(guān)。由回歸結(jié)果知,邊際顯著性水平(或伴隨概率)為85.42%5%,則在5%的顯著性水平下不能拒絕原假設(shè),即隨機誤差項不存在一階自相關(guān)。3、下表是中國某地人均可支配收入(INCOME)與儲蓄(SAVE)之間的回歸分析結(jié)果(單位:元):Dependent Variable: SAVEMethod: Least SquaresSample: 1 31Included observations: 31VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-695.1433118.0444-5.0.0000INCOME0
7、.0.4.5260.00025R-squared0.Mean dependent var1266.452Adjusted R-squared0.S.D. dependent var846.7570S.E. of regression247.6160Akaike info criterion13.92398Sum squared resid.Schwarz criterion14.01649Log likelihood-213.8216F-statistic321.8177Durbin-Watson stat1.Prob(F-statistic)0.(1)請寫出樣本回歸方程表達式,然后分析自變量
8、回歸系數(shù)的經(jīng)濟含義。(2)解釋樣本可決系數(shù)的含義。(3)在顯著水平下,判斷回歸方程的顯著性(附:,)1)樣本回歸方程為: t= ( -5.8888 ) ( ) R-squared=0.Adjusted R-squared=0.F-statistic=321.8177Durbin-Watson stat=1.自變量Income前回歸系數(shù)的經(jīng)濟含義是:個人可支配收入每增加1元,其儲蓄會相應(yīng)增加0.08774元(即個人的邊際儲蓄傾向為0.08774)2) R2=0.9173,表明在儲蓄的變動中,91.73%可由個人可支配收入的變動得到解釋。3)在計量經(jīng)濟分析中,t檢驗主要用于判斷自變量是否對因變量具有顯著影響。通常用t統(tǒng)計量檢驗真實總體參數(shù)是否顯著異于零。檢驗步驟: 提出假設(shè):原假設(shè)H0: b1=0, 備擇假設(shè)H1:b10構(gòu)造統(tǒng)計量:給定顯著性水平a,查t分布表得臨界值,并確定拒絕域根據(jù)樣本數(shù)據(jù)計算t統(tǒng)計量值,并進行比較判斷:若,則拒絕原假設(shè)H0 ;若,
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