商業(yè)銀行練習(xí)題與答案

1/1商業(yè)銀行練習(xí)題與答案(1)商業(yè)銀行練習(xí)題及答案(1)

第一章

一、名詞解釋

1．商業(yè)銀行:是以經(jīng)營(yíng)工商業(yè)存、放款為主要業(yè)務(wù)，并以獲取利潤(rùn)為目的的貨幣經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

2．銀行控股公司制:由一個(gè)集團(tuán)成立股權(quán)公司，再由該公司控制或收購(gòu)兩家以上的銀行，在法律上，這些銀行是獨(dú)立的，但其業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)政策統(tǒng)屬于同一股權(quán)公司所控制。

3．存款保險(xiǎn)制度:要求商業(yè)銀行按存款額的大小和一定的保險(xiǎn)費(fèi)率繳納保險(xiǎn)費(fèi)給存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，當(dāng)投保銀行經(jīng)營(yíng)破產(chǎn)或發(fā)生支付困難時(shí)，存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在一定限度內(nèi)代為支付，為其提供支持。

二填空題

1．1694年歷史上最早的股份制銀行——（英格蘭銀行）誕生了。

2.（信用中介職能）是商業(yè)銀行最基本，也是最能反映其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特征的職能。

3.（單一銀行制）在美國(guó)非常普通，是美國(guó)最古老的銀行組織形式之一。

4.目前世界上多數(shù)政府對(duì)銀行的監(jiān)管秉承的是（謹(jǐn)慎監(jiān)管）原則。

5．我國(guó)現(xiàn)行的銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)是(中國(guó)銀監(jiān)會(huì))。

三、不定項(xiàng)選擇題

1．商業(yè)銀行的職能作用是(ABCD)。

A.信用中介

B.支付中介C．信用創(chuàng)造D.金融服務(wù)

2．商業(yè)銀行的外部組織形式有(ABD)。

A．單一銀行制B．分行制C．集團(tuán)制D．銀行控股公司制

3．現(xiàn)代股份制銀行的內(nèi)部組織形式可分為(ABC)。

.專業(yè).專注.

A．決策機(jī)構(gòu)B．執(zhí)行機(jī)構(gòu)C．監(jiān)督機(jī)構(gòu)D．監(jiān)管機(jī)構(gòu)

4．銀行的管理系統(tǒng)由(ABCDE)方面組成。

A．全面管理B．財(cái)務(wù)管理C．人事管理D．經(jīng)營(yíng)管理E．市場(chǎng)營(yíng)銷管理

5.政府對(duì)銀行業(yè)實(shí)行謹(jǐn)慎監(jiān)管原則，即“CAMEL(駱駝)原則”，包括(ABCDE)。

A.資本

B.資產(chǎn)

C.管理

D.收益

E.清償能力

四、問(wèn)答題

1.如何理解商業(yè)銀行的性質(zhì)?

2.總分行制的優(yōu)缺點(diǎn)是什么?

3.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)。

4.政府對(duì)銀行監(jiān)管的理由是什么?

5.政府對(duì)銀行監(jiān)管的內(nèi)容是什么?

第二章

一、名詞解釋

1．信用風(fēng)險(xiǎn)

2．利率風(fēng)險(xiǎn)

3．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

4．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

5．操作風(fēng)險(xiǎn)

二、填空題

1．銀行的核心資本由(股本)和(公開(kāi)儲(chǔ)備)組成。

.專業(yè).專注.

2．《新巴塞爾資本協(xié)議》中所表述的銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的三大支柱是由(最低資本要求)、(監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查)和(市場(chǎng)紀(jì)律)構(gòu)成。3．銀行資本的來(lái)源渠道主要有：(創(chuàng)立時(shí)籌措的資本)、(經(jīng)營(yíng)中利潤(rùn)留成)和(外部市場(chǎng)籌資)。

4．在最低資本金要求中，《新巴塞爾資本協(xié)議》中要求充分考慮到(信用風(fēng)險(xiǎn))、(市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn))、(操作風(fēng)險(xiǎn))對(duì)資本充足率的影響。

三、不定項(xiàng)選擇題

1．《新巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，銀行的總風(fēng)險(xiǎn)資本比率不得少于(C)。

A．4％B．6％C．8％D．10％

2．屬于銀行外部籌集資本的方法有(BCD)。

A.股利分配

B.出售銀行資產(chǎn)

C.發(fā)行股票

D.發(fā)行債券E發(fā)行大額存單

3．在銀行資產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)模型中，銀行資產(chǎn)的持續(xù)增長(zhǎng)與(ABCD)因素相關(guān)。

A.銀行資產(chǎn)收益率B．銀行紅利分配政策C.資本比率D．外源資本增加額

4．衡量銀行資本規(guī)模的方法有(ABD)。

A.賬面資本B．管理資本C.市場(chǎng)資本D．市場(chǎng)價(jià)值資本

四、問(wèn)答題

1.銀行資本有何功能?

2.銀行資本構(gòu)成是怎樣的?

3.影響銀行資本需要量的因素有哪些？

4.《新巴塞爾資本協(xié)議》的主要精神是什么?

5.銀行資本籌集的主要渠道和方法有哪些?

五、計(jì)算題

例1、假設(shè)某商業(yè)銀行的核心資本為600萬(wàn)元，附屬資本為500萬(wàn)元，各項(xiàng)資產(chǎn)及表外業(yè)務(wù)項(xiàng)目如下：（單位：萬(wàn)元）

.專業(yè).專注.

項(xiàng)目金額信用轉(zhuǎn)換系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

現(xiàn)金8500%短期政府債券30000%

國(guó)內(nèi)銀行存款75020%

住宅抵押貸款80050%企業(yè)貸款9750100%備用信用證支持的市場(chǎng)債券15001．020%對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期貸款承諾32000．5100%

根據(jù)以上資料，暫不考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)計(jì)算該銀行的資本充足率是多少?是否達(dá)到了《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的資本標(biāo)準(zhǔn)？

解：資本充足率

=（600＋500)÷[(850+3000)×0%+750×20%+800×50%+9750×100%+1500×1.0×20%+3200×0.5×100%]×100%

=1100÷12200

≈9.01%大于8%,達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)。

例2、某商業(yè)銀行的核心資本為69,165萬(wàn)元，附屬資本為2,237萬(wàn)元，加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為461,755萬(wàn)元；根據(jù)以上數(shù)據(jù)，計(jì)算該銀行資本充足率是多少？是否符合比例管理指標(biāo)的要求？

解：資本充足率

=(69165+2237)÷461755×100%

=15.46%大于8%，符合管理指標(biāo)的要求。

.專業(yè).專注.

第三章

一、名詞解釋

1．銀行負(fù)債業(yè)務(wù)

2．交易賬戶

3．核心存款

4．可用資金成本

二、填空題

1．商業(yè)銀行負(fù)債主要包括(存款負(fù)債)、(借入款負(fù)債)和(結(jié)算性負(fù)債)。

2．商業(yè)銀行負(fù)債的主要目的是(維持資產(chǎn)增長(zhǎng))和(保持流動(dòng)性)。

3．在核心存款和易變性存款之間，銀行應(yīng)該加大(核心存款)所占的比例。

4．銀行要保證利潤(rùn)的增加，必須使新增存款的邊際成本(小于)邊際收益。

5．資金成本相當(dāng)于(利息成本)和(營(yíng)業(yè)成本)兩種成本的總和。

6．我國(guó)銀行負(fù)債主要來(lái)源于(各項(xiàng)存款)。

三、不定項(xiàng)選擇題

1．非交易賬戶中包括(BC)。

A．活期存款B．定期存款C．儲(chǔ)蓄存款D．貨幣市場(chǎng)存款賬戶

2．存款定價(jià)可以采用(ABCD)。

A．成本加利潤(rùn)定價(jià)法B．邊際成本定價(jià)法C．不同客戶定價(jià)法D．根據(jù)客戶與銀行關(guān)系定價(jià)3．銀行的非存款資金來(lái)源包括(ABCD)。

.專業(yè).專注.

A．同業(yè)拆借B．從央行借款C．證券回購(gòu)D．發(fā)行債券

4．可用資金是指銀行總的資金中扣除(ABCD)的余額。

A．庫(kù)存現(xiàn)金B(yǎng)．央行存款C．聯(lián)行或同業(yè)往來(lái)D．其他現(xiàn)金資產(chǎn)

5．銀行加權(quán)平均成本的變化主要取決于(ABCD)。

A.負(fù)債利息率

B.其他成本率

C.負(fù)債結(jié)構(gòu)

D.可用資金率

四、問(wèn)答題

1.簡(jiǎn)述銀行負(fù)債成本的概念與構(gòu)成。

2.存款對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)為什么很重要?銀行主要有哪些存款?

3.銀行非存款資金來(lái)源(非存款負(fù)債方式)有哪些?

4.銀行負(fù)債成本的分析方法有哪些?

五、計(jì)算題

某銀行各類存款負(fù)債、股權(quán)資本、資金成本、可用資金比例如下（單位：萬(wàn)元）

項(xiàng)目年平均數(shù)資金成本額可用資金比例可用資金額資金成本率可用資金成本率活期存款16007270%11204.5﹪6.43﹪定期存款2002491%18212﹪13.18﹪短期借款4004495%38011﹪11.58﹪其他負(fù)債1601095%1526.25﹪6.58﹪股權(quán)資本2406895%22828.33﹪29.82﹪合計(jì)260021820628.38﹪10.57﹪

.專業(yè).專注.

請(qǐng)計(jì)算其資金成本率與可用資金成本率是多少？請(qǐng)將計(jì)算結(jié)果填入表中相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。

第四章

一、名詞解釋

1．法定準(zhǔn)備金

2．流動(dòng)性需求

3．資金頭寸

二、填空題

1．商業(yè)銀行在中央銀行的存款由兩部分構(gòu)成：(法定準(zhǔn)備金)和(超額準(zhǔn)備金)。

2．目前我國(guó)商業(yè)銀行的法定存款準(zhǔn)備金率為(20%；16.5%)。

3．可用資金頭寸是指扣除了(法定準(zhǔn)備金)以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)。

4．商業(yè)銀行的存款按照被提取的可能性，可以分成(游動(dòng)性貨幣負(fù)債)、(脆弱性貨幣負(fù)債)、(穩(wěn)定性貨幣負(fù)債)三類。5．銀行主要可以通過(guò)(轉(zhuǎn)換資產(chǎn))和(借入資金)兩種方式滿足流動(dòng)性需求。

三、不定項(xiàng)選擇題

1．現(xiàn)金資產(chǎn)包括(ABCD)。

A．庫(kù)存現(xiàn)金B(yǎng)．托收中的現(xiàn)金C．在中央銀行的存款D．存放同業(yè)的存款

2．銀行持有現(xiàn)金資產(chǎn)的目的是保證銀行的(ABD)。

A．安全性B．流動(dòng)性C．盈利性D．安全性和流動(dòng)性

3．流動(dòng)性需求可以被分為(ABCD)。

A．短期流動(dòng)性需求B．長(zhǎng)期流動(dòng)性需求C．周期流動(dòng)性需求D．臨時(shí)流動(dòng)性需求

4．基礎(chǔ)頭寸包括(AC)。

.專業(yè).專注.

A．庫(kù)存現(xiàn)金B(yǎng)．在央行的法定存款準(zhǔn)備金C．在央行的超額存款準(zhǔn)備金D．存放同業(yè)的存款

5．在下列資金頭寸中，資金量最小的是(C)。

A.可用頭寸

B.基礎(chǔ)頭寸

C.可貸頭寸

D.不可比較

四、問(wèn)答題

1.簡(jiǎn)述銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的與原則。

2.銀行流動(dòng)性需求有哪些種類?

3.銀行流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)方法有哪些？

4.銀行如何進(jìn)行流動(dòng)性需求與來(lái)源的協(xié)調(diào)管理?

5.如何評(píng)價(jià)銀行流動(dòng)性管理的效果?

五、計(jì)算題

某銀行在預(yù)測(cè)期內(nèi)各類負(fù)債額、新增貸款額、法定準(zhǔn)備率以及要提取的流動(dòng)性資金比例如下（單位：萬(wàn)元）。

項(xiàng)目金額法定準(zhǔn)備率法定準(zhǔn)備額提留流動(dòng)性資金比例游動(dòng)性貨幣負(fù)債90008%72095%

脆弱性貨幣負(fù)債75005%37530%

穩(wěn)定性貨幣負(fù)債120003%36015%新增貸款360100%

計(jì)算該銀行流動(dòng)性需求總額是多少萬(wàn)元？

解：流動(dòng)性需求總額

.專業(yè).專注.

=0.95×(9000-720)+0.30×(7500-375)+0.15×(12000-360)+1.00×360

=7866+641.25+1746+360

=10613.25(萬(wàn)元)

第五章

一、名詞解釋

1．貸款政策

2．不良貸款

3．呆賬準(zhǔn)備金

二、填空題

1．銀行貸款組合的目的是(最大限度提高貸款收益，降低整體貸款風(fēng)險(xiǎn))。

2．按貸款的風(fēng)險(xiǎn)程度，貸款可以劃分為(正常)、(關(guān)注)、(次級(jí))、(可疑)和損失五類。3．呆賬準(zhǔn)備金的提取要符合兩項(xiàng)原則：(及時(shí)性原則)和(充足性原則)。

4．針對(duì)我國(guó)國(guó)有銀行不良資產(chǎn)率高的情況，我國(guó)成立了四家(資產(chǎn)管理公司)剝離其呆壞賬。

三、不定項(xiàng)選擇題

1．按照貸款的保障程度，銀行貸款分為(ABCD)。

A．抵押貸款B．質(zhì)押貸款C．保證貸款D．信用貸款

2．可以通過(guò)三道防線發(fā)現(xiàn)問(wèn)題貸款(ACD)。

A．信貸員B．貸款發(fā)放C．貸款復(fù)核D．外部檢查

.專業(yè).專注.

3．呆賬準(zhǔn)備金可以分成三種類型(ACD)。

A．普通呆賬準(zhǔn)備金B(yǎng)．特殊呆賬準(zhǔn)備金C．專項(xiàng)呆賬準(zhǔn)備金D．特別呆賬準(zhǔn)備金

四、問(wèn)答題

1.簡(jiǎn)述貸款原則的主要內(nèi)容。

2.貸款政策主要包括哪些內(nèi)容?

3.如何評(píng)價(jià)貸款的質(zhì)量?

4.什么是貸款的五級(jí)分類？

5.銀行有問(wèn)題貸款應(yīng)如何處置?

第六章

一、名詞解釋

1．抵押

2．質(zhì)押

3．保證

二、填空題

1．銀行對(duì)企業(yè)發(fā)放的短期貸款具有(自動(dòng)清償)的性質(zhì)。

2．對(duì)借款人資產(chǎn)負(fù)債表的分析，可以從三大比率著手，即（營(yíng)運(yùn)比率）、(杠桿比率)、(流動(dòng)比率)。3．現(xiàn)金凈流量包括企業(yè)的(經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量)、(投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量)、(融資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量)。4．反映流動(dòng)性的比率由(流動(dòng)比率)和(速動(dòng)比率)兩個(gè)指標(biāo)構(gòu)成。

.專業(yè).專注.

三、不定項(xiàng)選擇題

1．企業(yè)申請(qǐng)貸款可能是由于(ABCD)。

A．銷售增長(zhǎng)B．營(yíng)業(yè)周期減慢C．購(gòu)買固定資產(chǎn)D．其他資金支出

2．反映借款企業(yè)營(yíng)運(yùn)效率的指標(biāo)有(B)。

A．速動(dòng)比率B．總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率C．資產(chǎn)負(fù)債率D．利息保障倍數(shù)

3．評(píng)價(jià)管理者盈利能力的指標(biāo)是(D)。

A．資產(chǎn)報(bào)酬率B．利息保障倍數(shù)C．負(fù)債與所有者權(quán)益的比率D．權(quán)益報(bào)酬率

4．銀行對(duì)借款企業(yè)要求的貸款擔(dān)保包括(ABCD)。

A．抵押B．質(zhì)押C．保證D．附屬合同

5．影響企業(yè)未來(lái)還款能力的因素主要有(ABCD)。

A．財(cái)務(wù)狀況B．現(xiàn)金流量C．信用支持D．非財(cái)務(wù)因素

四、問(wèn)答題

1.企業(yè)申請(qǐng)貸款可能的理由有哪些?

2.反映借款企業(yè)的杠桿比率的指標(biāo)有哪些?

3.銀行對(duì)抵押和質(zhì)押的管理內(nèi)容有哪些?

4.銀行應(yīng)如何考察和管理保證人?

5.銀行為什么要對(duì)借款企業(yè)非財(cái)務(wù)因素進(jìn)行分析?

五、計(jì)算題

1、某企業(yè)向銀行申請(qǐng)200萬(wàn)元貸款，期限為一年，約定到期還本付息。銀行為此籌集資金的邊際成本為5％，發(fā)放與管理貸款的經(jīng)營(yíng)成本為2％，可能發(fā)生違約風(fēng)險(xiǎn)損失為1.5％，銀行預(yù)期的利潤(rùn)率為1％，該筆貸款的價(jià)格應(yīng)當(dāng)是多少（要求計(jì)算出具體金額與百分比）？

.專業(yè).專注.

解：貸款利率（價(jià)格）=5％+2％+1.5％+1％=9.5％

貸款利息（價(jià)格）=200×9.5％×1=19（萬(wàn)元）

2、某商業(yè)銀行發(fā)放期限為一年、金額為300萬(wàn)元的貸款，其中，股本比例5％，預(yù)期股本收益率8％，銀行所得稅率25％，非資金性經(jīng)營(yíng)成本是貸款數(shù)額的2％，貸款違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是貸款額度的0．5％，籌集放貸資金的成本是5.6％，該筆貸款的價(jià)格應(yīng)當(dāng)是多少（要求計(jì)算出具體金額與百分比）？

解：貸款利息（價(jià)格）

=300×5％×8％÷(1－25％)+300×2％+300×0.5％+(300－300×5％)×5.6％

=1.6+6+1.5+15.96

=25.06(萬(wàn)元)

貸款利率（價(jià)格）

=25.06÷300×100％

=8.35％

3、某客戶向銀行獲得500萬(wàn)元的貸款，期限為一年，貸款利率7.8％，銀行要求客戶將貸款額度的20％作為補(bǔ)償余額存入該銀行，并對(duì)補(bǔ)償余額收取1％的承諾費(fèi)。根據(jù)以上條件，計(jì)算該筆貸款的實(shí)際價(jià)格是多少（要求計(jì)算出具體金額與百分比）？

解：貸款總收入（貸款實(shí)際價(jià)格）

=500×7.8％+100×1％

=40萬(wàn)元

借款人實(shí)際使用資金額

=500－(500×20％)

.專業(yè).專注.

=400萬(wàn)元

貸款稅前收益率（貸款實(shí)際利率）

=40÷400×100％

=10％

第七章

一、名詞解釋

1、個(gè)人貸款

2、個(gè)人貸款定價(jià)

3、78s條款法

4、補(bǔ)償存款余額

二、填空題

1、個(gè)人貸款是指銀行等金融機(jī)構(gòu)為滿足個(gè)人（消費(fèi)）、（投資）、（經(jīng)營(yíng)）所需貸款。

2、影響個(gè)人信用（償債能力）的主要因素包括兩個(gè)方面：一是（個(gè)人財(cái)務(wù)狀況，即財(cái)務(wù)因素），另一個(gè)是（主觀意愿或信用意識(shí)，即非財(cái)務(wù)因素）。

3、通常情況下，速動(dòng)比率為1．00或高于1．00被認(rèn)為是合理的，它說(shuō)明（1元流動(dòng)負(fù)債）至少有（1元流動(dòng)資產(chǎn)）做保證。

4、Z計(jì)分模型是一種以（會(huì)計(jì)資料）為基礎(chǔ)的多變量信用評(píng)分模型，Z值越大，信用就（越好）；Z值越小，信用就（越差）。

三、不定項(xiàng)選擇題

1、個(gè)人貸款與其他貸款相比，具有(ABCE)的特點(diǎn)。

A高風(fēng)險(xiǎn)性B高收益性C周期性D利率敏感性E利率不敏感性

.專業(yè).專注.

2、在進(jìn)行客戶資產(chǎn)分析時(shí)，銀行必須關(guān)注資產(chǎn)的（ABCDE）。

A價(jià)值B穩(wěn)定性C流動(dòng)性D所有權(quán)E控制權(quán)

3、個(gè)人貸款定價(jià)的原則包括（ABCDE）。

A成本收益原則B風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)原則C參照市場(chǎng)價(jià)格原則

D組合定價(jià)原則E與宏觀經(jīng)濟(jì)政策一致原則

四、問(wèn)答題

1.發(fā)展個(gè)人貸款對(duì)商業(yè)銀行有何意義?

2.個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施是什么?

3.個(gè)人財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容是什么?

4.什么是個(gè)人信用評(píng)估的“5C判斷法”?

5.影響個(gè)人貸款定價(jià)的因素有哪些?

五、計(jì)算題

1、假設(shè)林某獲得一筆期限為1年、金額為6000元的耐用消費(fèi)品貸款，按月等額還本，半年后她因加薪而提出提前還貸申請(qǐng)，請(qǐng)用78s條款計(jì)算銀行應(yīng)該給予她的利息回扣（比例）是多少？

解:利息回扣率=（1+2+3+4+5+6）/78×100％=26.92％

2、假設(shè)王宏申請(qǐng)1年期個(gè)人綜合消費(fèi)貸款50000元，他的信用評(píng)分屬于B級(jí)，銀行采用基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)來(lái)確定利率，基準(zhǔn)利率為4％，加點(diǎn)幅度為2％。請(qǐng)問(wèn)：a、在基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)方法下，王宏的貸款利率是多少?b、如果使用貼現(xiàn)法貸款，王宏的實(shí)際貸款利率是多少?

解:a、在基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)方法下

王宏的貸款利率=4%+2%=6%

.專業(yè).專注.

b、如果使用貼現(xiàn)法貸款

王宏的實(shí)際貸款利率

=50000×6%÷(50000-50000×6%)×100%

=3000÷47000×100%

=6.4%

3、假設(shè)劉輝從銀行獲得一筆汽車貸款，貸款金額為100000元，貸款期限為1年，按月等額本金還款，假定每月初還款。假設(shè)銀行采用成本加成定價(jià)模型對(duì)這筆貸款進(jìn)行定價(jià)。經(jīng)銀行核算，這筆貸款的資金成本為3％，貸款費(fèi)用為2．5％，風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)用為1％，銀行的目標(biāo)利潤(rùn)為2．2％。請(qǐng)計(jì)算劉輝的貸款利率以及實(shí)際貸款利率。

解:(1)采用成本加成定價(jià)模型

劉輝的貸款利率（名義貸款價(jià)格）

=3％+2.5％+1％+2.2％=8.7％

(2)劉輝的實(shí)際貸款利率

=實(shí)際利息支出÷平均有效利用的貸款資金×100%

根據(jù)按月等額本金還款的公式，假定每月初還款，計(jì)算1～12月的利息額(根據(jù)教材P191、P192):

每月還本=100000/12=8333.33元

月利率=8.7％/12=7.25‰

第1個(gè)月利息=(100000-8333.33×1)×7.25‰=664.58元

第2個(gè)月利息=(100000-8333.33×2)×7.25‰=604.17元

第3個(gè)月利息=(100000-8333.33×3)×7.25‰=543.75元

.專業(yè).專注.

第4個(gè)月利息=(100000-8333.33×4)×7.25‰=483.33元第5個(gè)月利息=(100000-8333.33×5)×7.25‰=422.92元第6個(gè)月利息=(100000-8333.33×6)×7.25‰=362.50元第7個(gè)月利息=(100000-8333.33×7)×7.25‰=302.08元第8個(gè)月利息=(100000-8333.33×8)×7.25‰=241.67元第9個(gè)月利息=(100000-8333.33×9)×7.25‰=181.25元第10個(gè)月利息=(100000-8333.33×10)×7.25‰=120.83元第11個(gè)月利息=(100000-8333.33×11)×7.25‰=60.42元第12個(gè)月利息=(100000-8333.33×12)×7.25‰=0元

利息合計(jì)：3987.50元

劉輝的實(shí)際貸款利率

=實(shí)際利息支出÷平均有效利用的貸款資金×100%

=3987.5÷（100000÷2）×100%

=7.98%

注1：如果按名義本金計(jì)算：3987.5÷100000×100%=3.99%

第八章

一、名詞解釋

1.反向年金抵押貸款

.專業(yè).專注.

2.分享增值抵押貸款

3.個(gè)人住房貸款證券化

4.銀行卡滲透率

二、填空題

1.個(gè)人住房貸款的種類，從貸款利率分為（固定利率）和（浮動(dòng)利率）。

2.汽車貸款模式（方式）主要分為（直客模式）和（間客模式）兩大類。

3.汽車貸款供給方式（途徑）主要分為(商業(yè)銀行)和(汽車金融公司)兩種。

4.我國(guó)汽車貸款主要采用(商業(yè)銀行直客模式)的供給方式，貸款期限不超過(guò)(5年)。

5.汽車貸款的主要風(fēng)險(xiǎn)是（信用風(fēng)險(xiǎn)）、（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)）、（操作風(fēng)險(xiǎn)）。

三、不定項(xiàng)選擇題

1、個(gè)人住房貸款的特征是（ACDE）。

A筆數(shù)多B規(guī)模大C規(guī)模小D抵押性E期限長(zhǎng)

2、個(gè)人住房貸款的風(fēng)險(xiǎn)種類包括（ABCD）。

A信用風(fēng)險(xiǎn)B利率風(fēng)險(xiǎn)C提前償付風(fēng)險(xiǎn)D抵押物風(fēng)險(xiǎn)E匯率風(fēng)險(xiǎn)

3、決定個(gè)人住房貸款期限的因素（ABCD）。

A法律規(guī)定的承擔(dān)民事責(zé)任的年齡B住房的土地使用權(quán)期限C影響房屋質(zhì)量的房齡

D住房貸款用途E貸款金額大小

4、信用卡的特殊風(fēng)險(xiǎn)包括(ABCD)。

A．信用風(fēng)險(xiǎn)B．偽冒風(fēng)險(xiǎn)C．作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)D．內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)

5．我國(guó)有關(guān)法律規(guī)定，信用卡的最長(zhǎng)還款期限不得超過(guò)(B)。

.專業(yè).專注.

A．30天B．60天C．90天D．120天

6、．目前我國(guó)信用卡的還款方式有(ABD)。

A．自動(dòng)還款B．半自動(dòng)還款C．支票還款D．主動(dòng)還款

四、問(wèn)答題

1.簡(jiǎn)述個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)流程。

2.住房貸款證券化對(duì)我國(guó)銀行有何意義？

3.個(gè)人綜合消費(fèi)貸款貸前調(diào)查包括哪些內(nèi)容?

4.什么是汽車貸款直客模式?分析其優(yōu)缺點(diǎn)。

5.如何進(jìn)行汽車貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理?

6.如何進(jìn)行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款的貸后管理？

7.如何進(jìn)行信用卡的風(fēng)險(xiǎn)管理?

五、計(jì)算題

1、假設(shè)林先生從銀行獲得一筆住房裝修貸款，貸款金額為100000元，貸款期限為2年，貸款利率為4．8％，1年后利率調(diào)整為6％。請(qǐng)問(wèn)：（1）在按月等額本金還款、每月月初還款方式下，第18個(gè)月林先生分別需要償還多少本金和利息?（2）在按月等額本金還款、每月月末還款方式下，第18個(gè)月林先生分別需要償還多少本金和利息?

解：（1）按月等額本金還款、每月月初還款方式下，第18個(gè)月償還本金和利息:

每月還款額=L/N+(L-S)×R

每月利息=(L-S)×R

每月等額歸還本金=100000÷24=4166.67(元)

第18個(gè)月償還利息=(100000-4166.67×18)×6%/12

.專業(yè).專注.

=(100000-75000)×5‰

=125(元)

(2)按月等額本金還款、每月月末還款方式下，第18個(gè)月償還本金和利息:

每月還款額=L/N+(L-S)×R

每月利息=(L-S)×R

每月等額歸還本金=100000÷24=4166.67(元)

第18個(gè)月償還利息=(100000-4166.67×17)×6%/12

=(100000-70833.39)×5‰

=145.83(元)

2、假設(shè)劉先生用價(jià)值500萬(wàn)元的別墅進(jìn)行抵押，獲得了一筆個(gè)人經(jīng)營(yíng)抵押貸款，授信額度為抵押品價(jià)值的70％，額度期限10年，可循環(huán)使用。如果他使用了200萬(wàn)元，那么他還可用多少額度?如果他4年后歸還了150萬(wàn)，他的可用額度又為多少?

解:500×70%-200=150萬(wàn)元

150+150=300萬(wàn)元

3、假設(shè)王女士的信用卡授信額度為30000元，每月25日為賬單日，賬單日后20天為最后還款日。5月1日收到對(duì)賬單，到期還款日為5月15日，應(yīng)還款余額為20000元，最低還款額為2000元，她上次對(duì)賬單余額為0，從上次對(duì)賬單日到本次對(duì)賬單日期間只消費(fèi)1筆：3月31日，金額為20000元。如果本期償還1500元，請(qǐng)問(wèn)：她6月份收到的對(duì)賬單上透支利息、滯納金分別是多少?

解：按銀行流行算法：

因?yàn)楸酒谖窗凑兆畹瓦€款額還款，所以，刷卡消費(fèi)的透支金額都要計(jì)算利息。

.專業(yè).專注.

從3月31日到5月15日，算頭不算尾，共計(jì)45天；

從5月15日到下一個(gè)賬單日的5月25日，算頭不算尾，共計(jì)10天。

利息=（20000×0.0005×45）+（20000-1500）×0.0005×10

=450+92.5

=542.5(元)

滯納金=（2000-1500）×5%

=25(元)

4、假設(shè)趙先生獲得了金額300000元、期限10年、利率為9％的固定利率住房貸款，約定還款方式為按月等額本息償還法，試計(jì)算他的每月支付額和利息總額各是多少？

解：每月支付額

=300000×9%/12×(1+9%/12)10×12÷[(1+9%/12)10×12-1]

=300000×7.5‰×2.4514÷1.4514

=3800.23(元)

利息總額=3800.23×120-300000

=456027.6-300000

=156027.60(元)

第九章

一、名詞解釋

.專業(yè).專注.

1.分業(yè)經(jīng)營(yíng)

2.混業(yè)經(jīng)營(yíng)

3.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

4.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

二、填空題

1.商業(yè)銀行證券投資的主要功能（作用）是（獲取收益)、(管理風(fēng)險(xiǎn))、(增強(qiáng)流動(dòng)性)。

2.證券投資收益主要是（利息、股息、紅利等收入）和（資本利得）。

3.證券的收益率的表示方法有：（名義收益率)、(當(dāng)期收益率)、(到期收益率)。

三、不定項(xiàng)選擇題

1、分散投資法是指銀行投資者將自己的資金分別投資于多種證券，以達(dá)到分散風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定收益的目的，具體包括:（ABCD）A期限分散B地域分散C類型分散D發(fā)行者分散

2、期限分離法是指銀行投資者把投資資金全部投放在一種期限的證券上，或長(zhǎng)期、或短期,它具體包括:（ABC）

A短期投資B長(zhǎng)期投資C杠鈴?fù)顿YD組合投資

3、商業(yè)銀行實(shí)行分業(yè)經(jīng)營(yíng)的國(guó)家典型代表有：(ACD)

A美國(guó)B德國(guó)C日本D英國(guó)

4、商業(yè)銀行實(shí)行混業(yè)經(jīng)營(yíng)以（ABD）國(guó)家為典型代表，又被稱為“全能銀行制度”。

A德國(guó)B瑞士C美國(guó)D法國(guó)

四、問(wèn)答題

1.銀行證券投資的對(duì)象種類有哪些?

2.銀行進(jìn)行證券投資面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)？

.專業(yè).專注.

3.銀行證券投資的一般策略是什么？

4.分業(yè)經(jīng)營(yíng)模式有何優(yōu)缺點(diǎn)?

5.混業(yè)經(jīng)營(yíng)模式有何優(yōu)缺點(diǎn)?

五、計(jì)算題

1、假設(shè)某商業(yè)銀行以900萬(wàn)元的市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)入票面價(jià)值為1000萬(wàn)元的證券，票面收益率為6.5％，期限為5年。如果持有到償還期滿，可按票面價(jià)值收回本金。試計(jì)算該商業(yè)銀行證券投資的即期收益率（當(dāng)期收益率）、到有期收益率各是多少？如果持有3年后按950萬(wàn)元的價(jià)格賣出，其持有期收益率是多少？解：即期收益率=1000×6.5%÷900×100%=7.22%

到期收益率=｛1000×6.5%+〔（1000-900）÷5〕｝÷[（900+1000）÷2]×100%

=（65+20）÷950×100%

=8.95%

持有期收益率=｛1000×6.5%+〔（950-900）÷3〕｝÷〔(900+950)÷2〕×100%

=(65+16.67)÷925×100%

=8.83%

2、假設(shè)銀行將資金投資于A、B、C三種有價(jià)證券，其預(yù)期收益率分別為15%、12%、9%，銀行資金投資于這三種證券的比例分別為55%、30%、15%，這種證券組合投資的預(yù)期收益率是多少？

解：證券組合投資的預(yù)期收益率

=15%×55%+12%×30%+9%×15%

=8.25%+3.6%+1.35%

=13.2%

.專業(yè).專注.

第十章

一、名詞解釋

1．資產(chǎn)負(fù)債管理

2．利率敏感比率

3．資金缺口管理

4．持續(xù)期

5．利率互換

二、填空題

1．資金缺口是用于衡量銀行凈利息收入對(duì)(市場(chǎng)利率變動(dòng))的敏感程度。

2．利率敏感比率大于1，表明利率敏感性資產(chǎn)(大于)利率敏感性負(fù)債。

3．當(dāng)銀行預(yù)測(cè)利率將會(huì)上升時(shí)，銀行應(yīng)該建立一個(gè)(正)資金缺口。

4．持續(xù)期實(shí)際上是(加權(quán)的現(xiàn)金流量現(xiàn)值)與(未加權(quán)的現(xiàn)值)之比。

5．遠(yuǎn)期利率協(xié)議不交易本金，只是在特定日交易根據(jù)協(xié)議利率和協(xié)議規(guī)定的（參考利率）計(jì)算出來(lái)的(利息差額的貼現(xiàn)金額)。6．在遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易中，若參考利率高于協(xié)議利率，支付資金的一方為(賣方)。

7．利率互換交易的定價(jià)一般是以(倫敦銀行同業(yè)拆借利率)為基準(zhǔn)利率。

三、不定項(xiàng)選擇題

1．資產(chǎn)管理理論經(jīng)歷的發(fā)展階段有(ABCDE)。